آشنایی با مفهوم اشباع فروش

پس از این کار پنجره زیر برای شما باز می‌شودی‌شود. در اینجا ما با دو سربرگ Inputs و Colors کار داریم.

اندیکاتور MACD چیست؟ معرفی،آموزش تصویری و تنظیمات اندیکاتور مک دی

در تحلیل تکنیکال دسته‌ای از اندیکاتورها وجود دارند که مومنتوم یا سرعت روند را به ما نشان می‌دهند. اندیکاتور مک دی یا MACD بر اساس میانگین متحرک نمایی یا EMAمحاسبه می‌شود و همگرایی و واگرایی دو میانگین را به ما نشان می‌دهد. اندیکاتور مکی دی یا MACD را می‌توان «همگرایی-واگرایی میانگین متحرک» آشنایی با مفهوم اشباع فروش نامید. هنگام استفاده از تحلیل تکنیکال، این اندیکاتور می‌تواند به ما در تشخیص نقاط تغییر روندها کمک کند. از اندیکاتور مک دی می‌توان در فارکس، سهام و بورس، ارز دیجیتال یا کریپتو، کالاها و هر بازار دیگری که تحلیل تکنیکال در آن کاربرد داشته باشد استفاده کرد.

فیلم آموزشی اندیکاتور مک دی

در فیلم زیر می‌توانید به طور مختصر و مفید بیاموزید که اندیکاتور مک دی چه کاربردی دارد و چگونه می‌توان آنرا در پلتفرم متاتریدر ترسیم کرد، تنظیمات آنرا انجام داد و از آن آشنایی با مفهوم اشباع فروش برای سیگنال‌گیری استفاده کرد.

معرفی و تعریف اندیکاتور مک دی یا MACD

برای این که اندیکاتور همگرایی-واگرایی میانگین متحرک را بفهمید باید اول با مفهوم میانگین متحرک آشنا باشید. به طور خیلی ساده، اگر قیمت دارایی را برای دوره‌هایی مشخص با هم جمع بزنید و سپس به آن دوره‌ها تقسیم کنید، میانگین متحرک آنرا به دست آورده‌اید. البته میانگین‌های متحرک چند نوع دارند. نوع ساده که فقط مقادیر را جمع و تقسیم می‌کند، و نوع نمایی یا EMA که به آخرین تغییرات قیمت وزن بیشتری می‌دهد.

فرضا اگر بخواهید مقدار میانگین متحرک ساده یا SMA جفت‌ارز فارکس را برای ۱۴ روز محاسبه کنید، بدین صورت عمل می‌کنید: ابتدا مقادیر این ۱۴ روز را با هم جمع می‌کنید و سپس عدد به دست آمده را بر ۱۴ تقسیم می‌کنید. در میانگین نمایی یا EMA مقادیری به محاسبه اضافه می‌شوند که باعث می‌شود روزهای آخر تاثیر بیشتری در محاسبه داشته باشند.

نکته: می‌توانید این اندیکاتور را هم به صورت «ام ای سی دی» و هم «مک‌ دی» تلفظ کنید.

فرمول محاسبه اندیکاتور MACD

برای ترسیم اندیکاتور MACD شما سه میانگین متحرک نمایی یا EMA را محاسبه می‌کنید:

• میانگین ۱۲ روزه
• میانگین ۲۶ روزه
• میانگین ۹ روزه

سپس مقدار MACD به این صورت محاسبه می‌شود:

میانگین ۹ روزه برای ترسیم خطی به عنوان «خط سیگنال» استفاده می‌شود. در ادامه توضیح می‌دهم که چگونه این مقادیر روی نمودار استفاده می‌شوند.

نحوه ترسیم و تنظیم اندیکاتور MACD در متاتریدر

لازم به ذکر است که این اندیکاتور در پلتفرم‌های دیگر هم قابل دسترس است اما در اینجا از پلتفرم متداول متاتریدر استفاده می‌کنیم.

خود متاتریدر اندیکاتور MACD را به طور پیشفرض دارد، اما نسخه‌ای که در متاتریدر قرار داده شده با نسخه اصلی تفاوت‌هایی دارد که برای بسیاری گیج‌کننده است. به همین علت در این آموزش من نسخه‌ای استانداردتر از اندیکاتور را پیشنهاد می‌کنم که در پایین قابل دانلود است.

دانلود اندیکاتور MACD

نام فایل MACD_histogram است. همچنین توجه کنید که این آموزش از متاتریدر ۵ استفاده می‌کند.

ترسیم اندیکاتور مک دی

مطابق تصویر زیر از این مسیر اندیکاتور را به نمودار اضافه کنید:

Insert > indicators > Custom > MACD_histogram

پس از این کار پنجره زیر برای شما باز می‌شودی‌شود. در اینجا ما با دو سربرگ Inputs و Colors کار داریم.

در سربرگ پارامترها این موارد قابل تنظیم هستند:

Fast EMA: این گزینه به طور پیشفرض ۱۲ است و قرار است بهتر نوسانات اخیر قیمت را نشان دهد. مقدار Fast EMA باید حتما از slow EMA کوچکتر و ترجیحا از نصف آن کمتر باشد.

Slow EMA: این گزینه به طور پیشفرض روی ۲۶ تنظیم شده است و هدف آشنایی با مفهوم اشباع فروش از تعیین آن نشان دادن نوسانات قیمت در بلندمدت است. مقدار آن باید حتما از slow EMA بزرگتر باشد.

Signal MA: این گزینه خط سیگنال را محاسبه می‌کند. مقدار پیشفرض آن روی ۹ قرار دارد. اگر مقادیر بالا را عوض کنید باید این مقدار را هم متناسب با آنها تغییر دهید.

Applied MA method: طبق تعریف استاندارد اندیکاتور MACD باید خط سیگنال را بر اساس میانگین متحرک نمایی یا Exponential محاسبه کرد. پس ما هم همین گزینه را انتخاب می‌کنیم.

Use multi-color: در اینجا اگر گزینه multi-color را انتخاب کنید هیستوگرام چندرنگ خواهد بود و اگر single-color را برگزینید، تک‌رنگ خواهد شد.

Applied price: در این گزینه می‌توان تعیین کرد که مقادیر میانگین با استفاده از کدام قیمت محاسبه شوند. می‌توان از قیمت پایانی (close)، قیمت اول (open)، قیمت سقف (high)، قیمت کف (low)، قیمت میانه (جمع سقف و کف تقسیم بر ۲) و غیره استفاده کرد. معمولا در محاسبه این اندیکاتورها از قیمت پایانی یا close استفاده می‌شود.

سربرگ بعدی Colors است که اجازه می‌دهد رنگ و شکل خط‌ها را تعیین کنید:

MACD: رنگ و ضخامت خط اصلی اندیکاتور را می‌توان از اینجا تنظیم کرد.

Signal: در اینجا می‌توان رنگ، ضخامت و شکل منحنی سیگنال را تغییر داد.

Histogram: تنظیمات ظاهری هیستوگرام در اینجا قرار دارد.

پس از طی این مراحل چنین چیزی خواهیم داشت:

در اینجا طبق تنظیمات ما، خط آبی منحنی اصلی MACD و خط قرمز منحنی سیگنال است.

سپس از سربرگ Levels مقدار صفر را به نمودار اضافه کنید تا در حد صفر خط مبنای اندیکاتور رسم شود. توجه کنید که اندیکاتور مک دی خط صفر دارد، اما از دو طرف به عدد خاصی محدود نیست (بر خلاف اندیکاتوری مانند RSI که مقدار آن همیشه بین صفر و صد قرار دارد).

به خطوط عمودی سبز و قرمزی که به شکل نمودار میله‌ای روی خط مبنای اندیکاتور ترسیم می‌شوند هیستوگرام می‌گوییم.

نکته: ممکن است برای این که بهتر اندیکاتور را درک کنید بخواهید که میانگین‌های متحرک نمایی ۱۲ روزه و ۲۶ روزه (EMA 12, EMA 26) را روی نمودار ترسیم کنید. البته این کار کاملا اختیاری است و ممکن است ترجیح دهید آنها را رسم نکنید و نمودار را شلوغ‌تر نکنید.

اما اگر خواستید این دو میانگین را هم ترسیم کنید از مسیر زیر دو میانگین متحرک به نمودار اضافه کنید:

Insert > indicators > trend > moving average

در پنجره بعد به این صورت تنظیمات را انجام دهید تا میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه ترسیم شود:

همین کار را دوباره تکرار کنید اما اینبار مقدار period را روی ۲۶ تنظیم کنید تا میانگین ۲۶ روزه ترسیم شود.

بدین ترتیب چنین نموداری خواهیم داشت:

• خط آبی: اندیکاتور MACD
• خط قرمز: منحنی سیگنال اندیکاتور
• خط نارنجی: میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه یا EMA 12
• خط زرد: میانگین متحرک نمایی ۲۶ روزه یا EMA 26

حال ببینیم که چگونه می‌توان با این اندیکاتور سیگنال خرید یا فروش به دست آورد.

نحوه سیگنال‌گیری با اندیکاتور MACD

با توجه به فرمول اندیکاتور، هر زمان که میانگین ۱۲ روزه از میانگین ۲۶ روزه کمتر شود میزان اندیکاتور منفی است و هر زمان که بیشتر باشد اندیکاتور مثبت است.

برای سیگنال‌گیری با اندیکاتور MACD معمولا به چندین اتفاق باید توجه کرد:

۱) تقاطع خط اندیکاتور با خط سیگنال

۲) تقاطع خط اندیکاتور به خط مبنا یا خط صفر

۳) واگرایی بین اندیکاتور و پرایس اکشن

۴) ترکیب اندیکاتور مک دی با اندیکاتوری دیگر، مثلا با RSI

به هیستوگرام توجه کنید. می‌بینید که گاهی بالاتر از خط مبنا و گاهی پایینتر از آن قرار دارد. هر وقت که خط اندیکاتور بالاتر از خط سیگنال باشد هیستوگرام نیز از خط مبنا بالاتر است. هر زمان که خط اندیکاتور پایینتر از خط سیگنال باشد هیستوگرام از خط مبنا پایینتر است. در اندیکاتوری که ما استفاده می‌کنیم وقتی که مقدار هیستوگرام رو به کاهش باشد رنگ آن قرمز و زمانی که رو به افزایش باشد، رنگ آن سبز می‌شود. اما ممکن است برخی نسخه‌های دیگر اندیکاتور اینگونه رنگ‌بندی نشده باشند.

کاربرد اصلی هیستوگرام این است که به شما بگوید چه زمانی روند در حال شتاب‌ گرفتن است. هر چه میزان هیستوگرام بالاتر باشد یعنی شتاب روند بیشتر است. توجه کنید که هیستوگرام چندان برای فهمیدن جهت روند به کار نمی‌آید و کاربر اصلی آن تشخیص شتاب روند است.

انواع سیگنال‌های MACD

تقاطع خط اندیکاتور با سیگنال: ساده‌ترین شکل سیگنال‌گیری از اندیکاتور MACD بدین صورت است که هر زمان مقدار اندیکاتور از خط سیگنال بالاتر رفت زمان خوبی برای خرید است چون احتمالا قرار است روند صعودی باشد. در مقابل هر زمان که مقدار اندیکاتور از خط سیگنال پایینتر رفت زمان مناسبی برای فروش است چون احتمالا روند نزولی خواهد بود.

تصویر زیر چند نمونه از تقاطع خط اندیکاتور (آبی) با خط سیگنال (قرمز) را نشان می‌دهد.

تقاطع منحنی اندیکاتور با خط مبنا (خط صفر): وقتی که میانگین‌های متحرک ۱۲ و ۲۶ روزه تفاوت چندانی با یکدیگر نداشته باشند ممکن است منحنی اندیکاتور MACD از خط صفر خود عبور کند و بالا یا پایین آن برود. در این حالت اگر منحنی اندیکاتور از خط مبنا پایینتر برود آنرا سیگنال خرید یا گاوی و اگر از خط مبنا پایینتر برود، آنرا سیگنال فروش (خرسی) تعبیر می‌کنند.

در آشنایی با مفهوم اشباع فروش کل تقاطع اندیکاتور با خط صفر بیشتر می‌تواند به شما تغییر جهت روند را نشان بدهد ولی چندان سرعت آنرا مشخص نمی‌کند.

واگرایی بین اندیکاتور و پرایس اکشن: وقتی که رفتار قیمت یا پرایس اکشن خلاف رفتار اندیکاتور باشد می‌گوییم که واگرایی رخ داده است. مثلا اگر اندیکاتور MACD دو سقف ثبت کند به صورتی که سقف دومی از قله اولی بالاتر باشد، اما در همان بازه پرایس اکشن دو سقف ثبت کند به صورتی که سقف دومی پایینتر از سقف اولی باشد، می‌گوییم که واگرایی سیگنال خرید می‌دهد.

از طرف دیگر اگر اندیکاتور دو کف ثبت کند به صورتی که کف دومی پایینتر از اولی باشد ولی در همان بازه زمانی، پرایس اکشن دو کف ثبت کند به صورتی که کف دومی بالاتر از اولی باشد، می‌گوییم که واگرایی سیگنال فروش می‌دهد.

البته بسیاری عقیده دارند که هنگام استفاده از MACD واگرایی بین اندیکاتور و پرایس اکشن می‌تواند بسیاری اوقات سیگنال‌های کاذب بدهد.

بهبود دقت سیگنال MACD بر اساس روند بلندمدت

یکی از روش‌هایی که معامله‌گران محتاط‌تر برای کاهش سیگنال‌های کاذب استفاده می‌کنند این است که اول ببینند روند در زمان طولانی‌تر به کدامین سو می‌رود و سپس زمانی که می‌خواهد در بازه‌های زمانی کوتاهتر معامله کنند، بیشتر در جهت روند بلندمدت عمل کنند. البته این روش بدون اشکال نیست و مثلا باعث می‌شود که نتوانید از حرکات مقطعی پرایس اکشن که بر خلاف روند بلندمدت هستند استفاده کنید. اما در میان افرادی که می‌خواهند احتیاط بیشتری به خرج دهند متداول است.

در نمودار زیر اندیکاتور مک دی با خط قرمز و هیستوگرام به رنگ سبز است. فرضا ما سیستمی را با قوانین زیر برای خود تعریف می‌کنیم:

برای سیگنال خرید: هر زمان که منحنی اندیکاتور از خط صفر بالاتر برود دست به خرید می‌زنیم.

برای سیگنال فروش: هر زمان که منحنی اندیکاتور از خط صفر پایینتر برود دست به فروش می‌زنیم، فارغ از این که سود یا ضرر داشته باشیم.

برای فیلتر کردن سیگنال‌ها: هر زمان که پرایس اکشن از میانگین متحرک ۱۰۰ دوره‌ای (SMA100) بالاتر باشد، سیگنال‌های خرید اندیکاتور مک دی را قبول می‌کنیم. در غیر این صورت به آنها اعتنا نمی‌کنیم. منطق این کار این است که وقتی پرایس اکشن از میانگین ۱۰۰ دوره‌ای بالاتر باشد یعنی احتمال صعودی بودن قیمت بیشتر است.

استفاده از اندیکاتور MACD در ترکیب با اندیکاتور RSI

برای فهمیدن این بخش نیاز دارید که با اندیکاتور RSI و مفاهیم اشباع فروش و اشباع خرید آشنا باشید.

برای این منظور بهتر است این مقاله را مطالعه کنید: آموزش اندیکاتور RSI

به طور خلاصه زمانی که قیمت یک دارایی، حال جفت ارز فارکس یا سهام یا کریپتو یا هر چیز دیگری، از مقدار واقعی بالاتر رفته باشد و یا بیش از حد خریداری شده باشد می‌گویند که بازار در وضعیت اشباع خرید وجود دارد. وقتی که برعکس این وضعیت حاکم باشد می‌گویند که بازار در وضعیت اشباع فروش است.

بعضی معامله‌گران اندیکاتور مک دی را در کنار RSI استفاده می‌کنند تا بهتر متوجه نقاط تغییر روند و چرخش آن بشوند. به تصویر زیر نگاه کنید.

اگر مطابق این تصویر در بازه‌ای مشخص اندیکاتور مک دی به طور ناگهانی نوسان کند و از طرف دیگر، اندیکاتور RSI در منطقه اشباع خرید یا اشباع فروش قرار داشته باشد حاکی از این است که احتمالا قرار است روند کنونی متوقف شده و پرایس اکشن به سوی دیگر بچرخد.

جمع بندی و نکات مهم استفاده از اندیکاتور MACD

در این مقاله دیدیم که اندیکاتور مک دی برای تعیین سرعت روندها استفاده می‌شود و می‌تواند به ما کمک کند ببینیم که این سرعت در حال کم شدن یا زیاد شدن است. همچنین دیدیم که مانند تمامی اندیکاتورهای دیگر، مک دی هم می‌تواند سیگنال‌های کاذب بدهد. به همین علت برخی افراد انتخاب می‌کنند تنها به سیگنال‌هایی توجه کنند که با روند طولانی‌تر قیمت هم راستا باشند.

یکی از راه‌های دیگر کاهش سیگنال‌های کاذب استفاده از چندین اندیکاتور و یا استفاده از تحلیل پرایس اکشن در کنار اندیکاتورها است.

برای آشنایی با تحلیل پرایس اکشن و الگوهای شمعی این مقاله به شما کمک می‌کند: کندل شناسی چیست؟

بررسی مفهوم اندیکاتور شاخص گردش پول یا MFI

پیش بینی قیمت یک ارز دیجیتال، بررسی وضعیت بازار، تحلیل و بررسی یک معامله قبل از انجام، تجزیه و تحلیل قیمت یک دارایی در بازار و … جزو امور مهمی است که شما به عنوان یک تریدر حرفه‌ای باید قادر به انجام دادن آن‌ها باشید. یکی از پارامترهای مهمی که در تحلیل تکنیکال یک ارز دیجیتال تأثیر زیادی دارد، شتاب در قیمت یا مومنتوم است که آن را با اندیکاتوری تحت عنوان «شاخص گردش پول» اندازه‌گیری و محاسبه می‌کنند. علاوه بر این، موقعیت‌های مختلفی که در بازار ایجاد می‌شود مثل موقعیت اشباع خرید یا اشباع فروش نیز به کمک همین شاخص گردش پول شناسایی می‌شود.

شاخص گردش پول که با علامت اختصاری “MFI” نیز نمایش داده می‌شود، معمولا به وسیله پلتفرم‌های آنلاین یا سیستم‌های هوشمند محاسبه می‌شود. اما تحلیل آن بر عهده خود تریدرها است که البته کار سختی هم نیست. رقم نهایی این شاخص در یک بازه بین صفر تا صد مشخص می‌شود و عموما نشان دهنده احساسات و شرایط کلی بازار نیز خواهد بود. ما در این مقاله به بررسی مفهوم شاخص گردش پول در دنیای کریپتوکارنسی خواهیم پرداخت.

تعریف شاخص گردش پول (MFI)

یکی از اندیکاتورهای محبوب برای اندازه گیری شتاب یا مومنتوم در قیمت، شاخص گردش پول (Money Flow Index) است. زمانی که شرایطی مثل اشباع خرید یا فروش ایجاد شده باشد به کمک این اندیکاتور قابل شناسایی خواهد بود. اشباع خرید زمانی ایجاد می‌شود که دیگر هیچ خریداری وجود نداشته باشد و اشباع فروش نیز درست زمانی اتفاق می‌افتد که دیگر هیچ فردی تحت عنوان فروشنده وجود نداشته باشد.

اندیکاتور شاخص گردش پول یک نوع نوسانگر (Oscillator) تکنیکالی است. در واقع می‌توان گفت که میزان ورود و خروج پول به یک دارایی در یک زمان مشخص به کمک شاخص گردش پول اندازه گیری می‌شود. ضمن اینکه این شاخص برای اینکه بتواند فشار خرید و فروش در یک بازار خاص را ارزیابی کند، باید دو عامل حجم و قیمت معاملات را بررسی کند.

اکنون با حضور تحلیلگران حرفه‌ای بازار ارزهای دیجیتال، تمام مسائل مربوط به رمز ارزها به شکلی تخصصی و کامل مورد بررسی قرار می‌گیرد. از همین رو تحلیلگران بازارهای مالی به این نتیجه رسیدند که برای سنجش میزان شتاب در قیمت، عامل حجم معاملات به تنهایی نمی‌تواند پاسخگو باشد. در واقع نتیجه گیری تحلیلگران بازار رمز ارزها به این صورت بود که تریدرها برای داشتن معاملات ارزی موفق، باید واکنش بازار به تغییرات و نوسانات قیمت را بررسی کنند.

به همین دلیل است که تریدرها برای داشتن معاملات ارزی موفق به شاخص گردش پول نیاز دارند. زیرا این شاخص، حرکات قیمت را بررسی کرده و افزایش شتاب آن به سمت پایین یا بالا را نشان می‌دهد. به عبارتی می‌توان گفت که شاخص گردش پول، نشان‌دهنده احساسات بازار است و در کنار عوامل مؤثری مثل میزان اسپرد، می‌تواند روی استراتژی معاملاتی تریدرها تأثیرگذار باشد.

روش کار اندیکاتور شاخص گردش پول

فعالیت اندیکاتور MFI با نوسان در محدوده معین ۰ تا ۱۰۰ خود است. رقمی که در پایان محاسبه به شما ارائه می‌شود، نشان دهنده مناطق اشباع خرید یا فروش است که به صورت خطی ترسیم می‌شود. محاسبه شاخص گردش پول و رسیدن به رقم نهایی ممکن است کار سختی باشد، اما خواندن آن بسیار راحت است. به این صورت که اگر رقم MFI بیشتر از ۸۰ باشد با بازاری اشباع شده از موقعیت‌های خرید و اگر کمتر از ۲۰ باشد، با بازاری اشباع شده از موقعیت‌های فروش روبه‌رو خواهیم بود.

افرادی که در بازار ارزهای دیجیتال تجربه دارند، می‌دانند که در شاخص گردش پول اگر شاهد رقمی بالاتر از ۸۰ یا پایین‌تر از ۲۰ باشیم، قیمت نهایی در بازار معکوس می‌شود. در این صورت تریدرها باید اقداماتی در راستای باز کردن موقعیت‌های جدید انجام دهند. به طور کلی تحلیل بازار رمز ارزها و انجام معاملات ارزی موفق در گرو بررسی عواملی مثل اندیکاتور ایچی موکو، شاخص گردش پول، میزان اسپرد و … خواهد بود.

در راستای پاسخ به سؤال MFI چیست و بررسی شاخص گردش پول، اشاره به این نکته هم خالی از لطف نیست. در بعضی مواقع، موقعیت‌هایی پیش می‌آید که شاخص گردش پول و قیمت یک دارایی، سیگنال‌های کاملا متفاوتی ارائه می‌دهند. به این شرایط «واگرایی» می‌گویند. به عبارت دیگر می‌توان این گونه گفت که زمانی شاهد واگرایی هستیم که روند قیمت یک ارز دیجیتال با روند اندیکاتور در تناقض باشد.

برای مثال شرایطی را تصور کنید که قیمت یک دارایی در حال افزایش است اما شاخص گردش پول در مسیری نزولی حرکت می‌کند. این تناقض نشان دهنده این است که در مدت زمانی کوتاه، شاهد فشار فروش در بازار خواهیم بود. ضمن اینکه حالت برعکس این اتفاق نیز امکان‌پذیر است.

انجام معاملات ارزی با توجه به شاخص گردش پول

داشتن تراکنش‌های پرسود، نیازمند تحلیل و بررسی‌های دقیق بازار و استفاده از دانش و تجربه افراد ماهر و صاحب نظر در این زمینه است. به طور مثال اکثر تریدرهای تازه وارد، هنگام تحلیل شاخص گردش پول این نکته مهم را در نظر نمی‌گیرند که زیر ۲۰ بودن MFI دلیل کافی برای خرید ارز دیجیتال نخواهد بود. همچنین با ورود رقم شاخص گردش پول به ناحیه ۸۰، نباید دارایی‌های خود را بفروشیم. بلکه باید به عوامل تأثیرگذار دیگر مثل واگرایی‌ها، انواع الگوها، شاخص‌ها، سطوح حمایت و بسیاری از موارد دیگر نیز توجه کنیم.

در واقع می‌توان این گونه گفت که این شاخص هم مانند سایر اندیکاتورهای دیگر، ممکن است در بعضی شرایط با محدودیت‌ها و باگ‌های خاصی مواجه شود. برای مثال در شاخص گردش پول، امکان نوسان طولانی مدت در یکی از نواحی اشباع فروش یا اشباع خرید وجود ندارد. در این صورت ممکن است سیگنال‌های کاذب ایجاد شود که نتیجه آن چیزی جز نتیجه‌گیری‌های اشتباه و تحلیل‌های نادرست نخواهد بود.

چرا شاخص گردش پول برای معامله‌گران مهم است؟

شما به عنوان یک معامله‌گر حرفه‌ای باید به ریزترین جزئیاتی که به شما درباره وضعیت بازار، شرایط ارز دیجیتال مورد نظر، آینده بازار و … اطلاعاتی می‌دهد، توجه داشته باشید. شاخص گردش پول نیز یکی دیگر از ابزارهای تجزیه و تحلیل بازار ارزهای دیجیتال است. شما می‌توانید با توجه به این شاخص، مناطق اشباع خرید و فروش را مشخص کنید و سپس به کمک آن، نقاط چرخش احتمالی بازار را حدس بزنید.

یکی دیگر از دلایلی که باعث اهمیت این شاخص برای تریدرها می‌شود این است که احساسات بازار رمز ارزها را حول یک دارایی خاص نشان می‌دهد. درواقع شما با توجه به MFI می‌توانید از اشتیاق و بی‌تفاوتی سایر تریدرها آگاه شوید.

نکته جالب دیگری که وجود دارد این است که شاخص گردش پول یک ابزار مبتنی بر حجم برای تحلیل ارزهای دیجیتال است که یک شاخص پیشرو نیز محسوب می‌شود. تمام اندیکاتورهای پیشرو به این صورت عمل می‌کنند که قبل از شروع یک روند جدید، یک سری سیگنال خاص ارائه می‌کنند. به همین دلیل است که از این شاخص می‌توان در راستای پیش بینی حرکت بازار نیز استفاده کرد. البته توجه داشته باشید که شاخص‌های پیشرو، عموما شاخص‌های خیلی دقیقی نیستند. بنابراین بهتر است از آن‌ها در کنار سایر ابزارهای تجزیه و تحلیل، یک استراتژی خوب برای مدیریت ریسک و برنامه‌های معاملاتی استفاده کرد.

نحوه محاسبه شاخص گردش پول

شاخص گردش پول جزو اندیکاتورهایی است که به راحتی توسط پلتفرم‌ها یا سیستم‌های آنلاینی مثل تریدینگ ویو (Trading view) محاسبه می‌شود. قابلیت جالبی که در چنین سیستم‌هایی وجود دارد باعث می‌شود که بتوانید MFI را به نمودار تحلیلی مورد نظر خود اضافه کنید و بررسی‌های لازم را انجام دهید. با وجود تمام این موارد، دانستن روش محاسبه این شاخص به درک بهتر مفهوم آن کمک شایانی می‌کند. فرایند محاسبه شاخص گردش پول شامل پنج مرحله است که به بررسی آن خواهیم پرداخت.

مرحله اول: محاسبه قیمت عادی

برای اینکه بتوانید قیمت معمولی هر دوره معاملاتی را محاسبه کنید به سه فاکتور زیر نیاز دارید:

• پایین‌ترین قیمت یک صرافی
• بالاترین قیمت یک صرافی
• قیمت نهایی (بسته شدن یا Close)

اگر میانگین سه قیمت بالا را حساب کنید در واقع قیمت معمولی یک دوره معاملاتی را محاسبه کرده‌اید.

مرحله دوم: حساب کردن جریان پول خام

برای محاسبه شاخص گردش پول به شکل دستی، به جریان پول خام نیز نیاز خواهید داشت. میزان سرمایه منتقل شده به بازار در یک دوره معین، یک عدد تقریبی است که برابر با جریان پول خام است. حال منظور از سرمایه منتقل شده میزان دارایی است که یا تغییر مالکیت داده شده یا در بازار دست به دست شده است. در نهایت برای اینکه بتوانید جریان پول خام را محاسبه کنید، باید قیمت معمولی یک دوره معاملاتی را در حجم آن دوره ضرب کنید.

مرحله سوم: تعیین جریان منفی و مثبت

در راستای محاسبه شاخص گردش پول و حال که جریان پول خام را حساب کرده‌اید، می‌توانید جریان مثبت و منفی آن را نیز تعیین کنید. برای این کار با مقایسه جریان پول خام در دوره‌های مختلف انجام می‌شود. نکته جالبی که وجود دارد این است که برای تعیین این جریان از قیمت معمولی یک دوره معاملاتی نیز می‌توان استفاده کرد.

زیرا قیمت معمولی خود به تنهایی جزو مشتقات جریان پول خام است. این تعیین جریان به این صورت است که اگر قیمت معمولی برای یک دوره معاملاتی مشخص از دوره قبل آن بیشتر باشد، جریان پول مثبت و اگر از دوره قبل آن کمتر باشد، جریان پول، منفی در نظر گرفته می‌شود.

مرحله چهارم: حساب کردن نسبت گردش پول

یکی دیگر از پارامترهایی که برای محاسبه شاخص گردش پول به آن نیاز دارید، نسبت گردش پول است. برای اینکه این نسبت را محاسبه کنید، باید مجموع جریان‌های مثبت پولی که در ۱۴ دوره گذشته محاسبه کردید را بر تمام جریان‌های منفی پولی ۱۴ دوره گذشته تقسیم کنید.

مرحله پنجم: حساب کردن شاخص گردش پول

حال که تمام مراحل را پشت سر گذاشته‌اید، می‌توانید شاخص گردش پول را حساب کنید. برای این کار در مرحله آخر یک فرمول ساده وجود دارد که به شکل زیر است:

(نسبت گردش پول + ۱ /۱۰۰) – ۱۰۰ = شاخص گردش پول

در راستای تحلیل و تفسیر عدد نهایی به دست آمده نیز می‌توان این گونه گفت که در صورت مثبت بودن رقم نهایی، ارزش دارایی مورد نظر در ۱۴ دوره گذشته بیشتر به شکل صعودی بوده است و این موضوع نشان دهنده فشار خرید در بازار است. همچنین اگر رقم نهایی عددی منفی باشد، پس قیمت دارایی تا حد زیادی کاهش پیدا کرده است و این موضوع بیانگر فشار فروش در بازار است.

شاخص گردش پول، ابزاری برای تجزیه و تحلیل در بازار رمز ارزها

شاخص گردش پول را در بسیاری از پلتفرم‌های آنلاین می‌توانید به راحتی و در زمانی کوتاه محاسبه کنید. امکان محاسبه این شاخص به شکل دستی هم وجود دارد که ما در این مقاله روش انجام آن را به طور کامل توضیح دادیم. شما برای اینکه بتوانید معامله‌ای موفق در بازار ارزهای دیجیتال داشته باشید، باید شرایط بازار و ارز مورد نظر خود را از تمام جوانب تحلیل و بررسی کنید. شاخص گردش پول یکی از اندیکاتورهایی است که به شما در این زمینه کمک شایانی می‌کند.

سؤالات متداول

شاخص گردش پول (MFI) یکی از اندیکاتورهای محبوب دنیای ارزهای دیجیتال، برای محاسبه شتاب در قیمت یا مومنتوم است که شرایط خاصی مثل اشباع خرید یا اشباع فروش در بازار را شناسایی می‌کند.

اندیکاتور MFI در یک بازه عددی بین ۰ و ۱۰۰ نشان داده می‌شود. اگر این عدد کمتر از ۲۰ باشد، شرایط حاکم در بازار در حالت اشباع فروش و اگر بیشتر از ۸۰ باشد، شرایط حاکم در بازار در حالت اشباع خرید قرار دارد.

خیر. شاخص گردش پول به عنوان یک ابزار تحلیلی مبتنی بر حجم، یک شاخص پیشرو نیز محسوب می‌شود و شاخص‌های پیشرو خیلی دقیق نیستند. به همین دلیل برای انجام یک معامله ارزی موفق، علاوه بر MFI باید به سایر عوامل تحلیلی نیز توجه کنید.

آموزش اندیکاتور آر اس آی (RSI)

اندیکاتور RSI در بین تحلیلگران تکنیکال از محبوبیت و کاربرد بسیار زیادی برخوردار است. شاید اصلی‌ترین دلیل این میزان محبوبیت این اندیکاتور ، دریافت نسبتا آسان سیگنال‌های قدرتمند از آن است؛ همین مسئله باعث شده است که اندیکاتور آر اس آی از سوی بسیاری از کارشناسان در کنار اندیکاتور مکدی توجه زیادی را به خود جلب کند. در این مقاله قصد داریم ضمن آموزش اندیکاتور RSI به بررسی مهم‌ترین نکاتی که برای استفاده از آن باید در نظر داشته باشید، بپردازیم. تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

فهرست عناوین مقاله

اندیکاتور RSI چیست؟

Relative Strength Index یا شاخص قدرت نسبی یک اندیکاتور از نوع نوسان‌گر است که در بین تحلیلگران تکنیکال با نام RSI شناخته می‌شود. نخستین بار فردی به نام جیمز ولز ویلدر در سال 1978 بور که این مفهوم را به فعالان بازار معرفی کرد. برای درک بهتر مفهوم اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال به موارد زیر دقت کنید:

• این اندیکاتور در ردیف نوسانگرهای تأخیری قرار می‌گیرد.
• نوسان این شاخص بین دو عدد 0 و 100 صورت می‌گیرد.
• این شاخص با قدرت خرید در بازار رابطه مستقیم دارد.
• وقتی شاخص آر اس آی بالای عدد 70 قرار می‌گیرد، سهم وارد منطقه اشباع خرید شده است و احتمال تغییر روند صعودی به نزولی وجود دارد.
• وقتی شاخص آر اس آی پایین عدد 30 قرار می‌گیرد، سهم وارد منطقه اشباع فروش شده است و احتمال تغییر روند نزولی به صعودی وجود دارد.

تا اینجا چند نکته مهم در زمینه آموزش اندیکاتور آر اس آی را مرور کردیم. اما واقعیت این است که داستان در همین جا به پایان نمی‌رسد. آنچه گفته شد تنها مقدمه‌ای برای آشنایی ابتدایی با این اندیکاتور بود. در ادامه ضمن تفسیر مفهوم RSI، استراتژی‌های معاملاتی صحیح برای به‌کاربردن این اندیکاتور را بررسی می‌کنیم.

بررسی مفهوم اندیکاتور RSI

برای آشنایی با مفهوم اندیکاتور آر اس آی، بهتر است که ابتدا با مفهوم دیگری به نام گرایش بازار آشنا شویم. به زبان ساده یک سهم همواره به یک روند ثابت ادامه می‌دهد؛ مگر آنکه عامل مزاحم خارجی جلوی تداوم روند را بگیرد و مسیر جدیدی را ایجاد کند. این مفهوم کاملا از دل طبیعت استخراج شده است. هنر اندیکاتور RSI این است که با استفاده از روابط ریاضی خاصی، عوامل مزاحم خارجی را قبل از مواجهه شناسایی می‌کند.

دوره محاسبه تغییرات قیمت در اندیکاتور آر اس آی، به طور پیش‌فرض 14 روزه در نظر گرفته می‌شود. در این بازه زمانی گرایش بازار و همچنین قدرت روند حاکم شناسایی می‌شود. در این بین اگر شاخص RSI بالاتر از عدد 70 قرار بگیرد، سهم وارد منطقه اشباع خرید شده و احتمال تغییر روند قوت پیدا می‌کند. در مقابل اگر این شاخص پایین‌تر از عدد 30 قرار بگیرد، سهم به منطقه اشباع فروش رسیده است. در نتیجه احتمال تغییر روند نزولی به صعودی وجود دارد.

منظور از منطقه اشباع خرید و فروش در اندیکاتور RSI چیست؟

در ادامه آموزش اندیکاتور RSI بهتر است که اشاره مختصری درباره مفهوم منطقه اشباع خرید و فروش داشته باشیم. ناحیه اشباع خرید، جایی است که فشار خریداران از حالت افراطی اولیه فاصله گرفته است و احتمالا باید کم کم شاهد کاهش فشار خریداران باشیم. به این ترتیب فروشندگان ابتکار عمل را در دست خواهند گرفت و روند نزولی سهم آغاز خواهد شد.

در مقابل ناخیه اشباع فروش قرار دارد. وقتی در اثر فروش‌های افراطی در بازار اندیکاتور آر اس آی به زیر شاخص 30 می‌رسد، باید منتظر باشیم که فشار فروش روند کاهشی به خود بگیرد. در نتیجه کم‌کم خریداران هستند که روند سهم را از حالت نزولی به صعودی تغییر می‌دهند. به عبارت دیگر باید منتظر پیشی گرفتن تقاضا بر عرضه در بازار باشیم.

آموزش اندیکاتور RSI؛ چگونه سیگنال‌های دقیقی از اندیکاتور آر اس آی دریافت کنیم؟

در ادامه بحث آموزش اندیکاتور آر اس آی لازم است که نکات مهمی که رعایت آن‌ها در دریافت سیگنال‌های مناسب از این اندیکاتور ضروری است را بررسی کنیم. این نکات عبارت‌اند از:

1. تنظیم دوره زمانی اندیکاتور آر اس آی

همان‌طور که اشاره کردیم، طول دوره این اندیکاتور در حالت عادی برابر 14 روز به‌صورت پیش‌فرض در نظر گرفته می‌شود. اما این امکان وجود دارد که هر فرد با توجه به استراتژی معاملاتی خود طول دوره محاسبه این اندیکاتور را تغییر دهد. در همین راستا هر چه طول دوره کاهش پیدا کند، تعداد کندل‌هایی که در اندیکاتور مورد بررسی قرار می‌گیرند، کاهش پیدا می‌کند و در نتیجه سیگنال صادر شده نیز جنبه تحلیل کوتاه‌مدت خواهد داشت. اما در مقابل با افزایش طول دوره، تعداد کندل‌های مورد بررسی نیز بیشتر می‌شود و در نتیجه سیگنال صادر شده جنبه تحلیل بلندمدت پیدا می‌کند.

2. تشخیص واگرایی در اندیکاتور RSI

در خصوص مفهوم واگرایی در تحلیل تکنیکال در قالب مقاله دیگری به صورت مفصل بحث کرده‌ایم که می‌توانید برای مطالعه بیشتر به آن مراجعه کنید. نکته مهم این است که شکل‌گیری واگرایی بین نموارد قیمت سهم و اندیکاتور RSI به احتمال بسیار زیاد باید منتظر تغییر روند در سهم باشیم. به عبارت دیگر وقتی نمودار قیمت در بین دو کندل با فاصله زمانی مشخص در حال افزایش است، اما شاخص آر اس آی در همان بازه زمانی روند کاهش به خود می‌گیرد، باید منتظر تغییر روند باشیم. بررسی دقیق مفهوم واگرایی با استفاده از اندیکاتور آر اس آی کلید موفقیت در معامله‌گری است.

3. استفاده از خط روند در نمودار اندیکاتور آر اس آی

با مفهوم خط روند در تحلیل تکنیکال و کاربرد آن در نمودار قیمت دارایی‌ها در مقاله دیگری آشنا شدیم. نکته مهم این است که می‌توان از خط روند برای نمودار اندیکاتور RSI نیز استفاده کرد. به این ترتیب که خط روند را در یک بازه زمانی مشخص روی نمودار اندیکاتور آر اس آی رسم می‌کنیم. هر زمان که این خط روند توسط نمودار شکسته شود، باید با کمی تأخیر منتظر شکسته شدن خط روند در نمودار قیمت دارایی نیز باشیم. درک صحیح از این مفهوم می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های صحیح با استفاده از اندیکاتور آر اس آی بسیار راهگشا باشد.

4. ترکیب اندیکاتور RSI با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال

هریک از اندیکاتورهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال با درصد خطای مشخصی همراه هستند و به همین دلیل نمی‌توان صرفا با استفاده از یکی از آن‌ها دست به معامله‌گری زد. بهترین استراتژی برای این منظور انتخاب دو یا سه ابزار تحلیل تکنیکال است که خطاهای همدیگر را پوشش می‌دهند. در همین راستا ترکیب اندیکاتور RSI، مکدی و پرایس اکشن (به خصوص در زمان‌هایی که دارایی در سطوح مهم قرار می‌گیرد) در مجموع می‌تواند سیگنال‌های بسیار معتبری را صادر کند که درصد خطا را تا حد زیادی کاهش دهد.

سؤالات متداول

1. اندیکاتور Stochastic RSI چیست؟

این اندیکاتور از داده‌های نمودار RSI برای محاسبه روابط ریاضی خود استفاده می‌کند. بین صفر و یک در نوسان است. زمانی که شاخص آن به زیر 0.2 برسد، سهم در منطقه اشباع فروش قرار می‌گیرد و وقتی در بالای 0.8 باشد سهم وارد ناحیه اشباع خرید می‌شود. از این جهت شباهت‌های مفهومی زیادی با اندیکاتور RSI دارد.

2. منظور از رد شدن از تاب‌خوردگی در آشنایی با مفهوم اشباع فروش اندیکاتور RSI چیست؟

گاهی اوقات سهم وارد محدود اشباع می‌شود، سپس تغییر روند داده و از محدوده اشباع خارج می‌شود. اما بار دیگر روند تغییر کرده و به سمت محدوده اشباع حرکت می‌کند اما وارد آن نمی‌شود. پس از لمس خط محدوده اشباع، مجددا به روند قبلی برمی‌گردد و به مسیر خود ادامه می‌دهد. این اتفاق در بین معامله‌گران به نام رد شدن از تاب خوردگی اندیکاتور آر اس آی شناخته می‌شود.

3. ترکیب اندیکاتور آر اس آی با کدام اندیکاتورها صحیح است؟

پاسخ به این سؤال تا حدی وابسته به استراتژی معاملاتی افراد است. اما در حالت کلی ترکیب اندیکاتور RSI با اندیکاتورهای میانگین متحرک مانند مکدی همواره نتایج بهتری را به همراه خواهد داشت.

کلام پایانی

در این مطلب بررسی کردیم که اندیکاتور RSI چیست و چگونه می‌توان سیگنال‌های صحیحی را از آن دریافت کرد. فرقی نمی‌کند که در کدامیک از بازارهای مالی فعالیت می‌کنید؛ سعی کنید حتما اندیکاتور آر اس آی را به دقت یاد بگیرید و در طول معامله‌گری از آن بهره کافی را ببرید.

آموزش اندیکاتور آر اس آی (RSI)

اندیکاتور RSI در بین تحلیلگران تکنیکال از محبوبیت و کاربرد بسیار زیادی برخوردار است. شاید اصلی‌ترین دلیل این میزان محبوبیت این اندیکاتور ، دریافت نسبتا آسان سیگنال‌های قدرتمند از آن است؛ همین مسئله باعث شده است که اندیکاتور آر اس آی از سوی بسیاری از کارشناسان در کنار اندیکاتور مکدی توجه زیادی را به خود جلب کند. در این مقاله قصد داریم ضمن آموزش اندیکاتور RSI به بررسی مهم‌ترین نکاتی که برای استفاده از آن باید در نظر داشته باشید، بپردازیم. تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

فهرست عناوین مقاله

اندیکاتور RSI چیست؟

Relative Strength Index یا شاخص قدرت نسبی یک اندیکاتور از نوع نوسان‌گر است که در بین تحلیلگران تکنیکال با نام RSI شناخته می‌شود. نخستین بار فردی به نام جیمز ولز ویلدر در سال 1978 بور که این مفهوم را به فعالان بازار معرفی کرد. برای درک بهتر مفهوم اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال به موارد زیر دقت کنید:

• این اندیکاتور در ردیف نوسانگرهای تأخیری قرار می‌گیرد.
• نوسان این شاخص بین دو عدد 0 و 100 صورت می‌گیرد.
• این شاخص با قدرت خرید در بازار رابطه مستقیم دارد.
• وقتی شاخص آر اس آی بالای عدد 70 قرار می‌گیرد، سهم وارد منطقه اشباع خرید شده است و احتمال تغییر روند صعودی به نزولی وجود دارد.
• وقتی شاخص آر اس آی پایین عدد 30 قرار می‌گیرد، سهم وارد منطقه اشباع فروش شده است و احتمال تغییر روند نزولی به صعودی وجود دارد.

تا اینجا چند نکته مهم در زمینه آموزش اندیکاتور آر اس آی را مرور کردیم. اما واقعیت این است که داستان در همین جا به پایان نمی‌رسد. آنچه گفته شد تنها مقدمه‌ای برای آشنایی ابتدایی با این اندیکاتور بود. در ادامه ضمن تفسیر مفهوم RSI، استراتژی‌های معاملاتی صحیح برای به‌کاربردن این اندیکاتور را بررسی می‌کنیم.

بررسی مفهوم اندیکاتور RSI

برای آشنایی با مفهوم اندیکاتور آر اس آی، بهتر است که ابتدا با مفهوم دیگری به نام گرایش بازار آشنا شویم. به زبان ساده یک سهم همواره به یک روند ثابت ادامه می‌دهد؛ مگر آنکه عامل مزاحم خارجی جلوی تداوم روند را بگیرد و مسیر جدیدی را ایجاد کند. این مفهوم کاملا از دل طبیعت استخراج شده است. هنر اندیکاتور RSI این است که با استفاده از روابط ریاضی خاصی، عوامل مزاحم خارجی را قبل از مواجهه شناسایی می‌کند.

دوره محاسبه تغییرات قیمت در اندیکاتور آر اس آی، به طور پیش‌فرض 14 روزه در نظر گرفته می‌شود. در این بازه زمانی گرایش بازار و همچنین قدرت روند حاکم شناسایی می‌شود. در این بین اگر شاخص RSI بالاتر از آشنایی با مفهوم اشباع فروش عدد 70 قرار بگیرد، سهم وارد منطقه اشباع خرید شده و احتمال تغییر روند قوت پیدا می‌کند. در مقابل اگر این شاخص پایین‌تر از عدد 30 قرار بگیرد، سهم به منطقه اشباع فروش رسیده است. در نتیجه احتمال تغییر روند نزولی به صعودی وجود دارد.

منظور از منطقه اشباع خرید و فروش در اندیکاتور RSI چیست؟

در ادامه آموزش اندیکاتور RSI بهتر است که اشاره مختصری درباره مفهوم منطقه اشباع خرید و فروش داشته باشیم. ناحیه اشباع خرید، جایی است که فشار خریداران از حالت افراطی اولیه فاصله گرفته است و احتمالا باید کم کم شاهد کاهش فشار خریداران باشیم. به این ترتیب فروشندگان ابتکار عمل را در دست خواهند گرفت و روند نزولی سهم آغاز خواهد شد.

در مقابل ناخیه اشباع فروش قرار دارد. وقتی در اثر فروش‌های افراطی در بازار اندیکاتور آر اس آی به زیر شاخص 30 می‌رسد، باید منتظر باشیم که فشار فروش روند کاهشی به خود بگیرد. در نتیجه کم‌کم خریداران هستند که روند سهم را از حالت نزولی به صعودی تغییر می‌دهند. به عبارت دیگر باید منتظر پیشی گرفتن تقاضا بر عرضه در بازار باشیم.

آموزش اندیکاتور RSI؛ چگونه سیگنال‌های دقیقی از اندیکاتور آر اس آی دریافت کنیم؟

در ادامه بحث آموزش اندیکاتور آر اس آی لازم است که نکات مهمی که رعایت آن‌ها در دریافت سیگنال‌های مناسب از این اندیکاتور ضروری است را بررسی کنیم. این نکات عبارت‌اند از:

1. تنظیم دوره زمانی اندیکاتور آر اس آی

همان‌طور که اشاره کردیم، طول دوره این اندیکاتور در حالت عادی برابر 14 روز به‌صورت پیش‌فرض در نظر گرفته می‌شود. اما این امکان وجود دارد که هر فرد با توجه به استراتژی معاملاتی خود طول دوره محاسبه این اندیکاتور را تغییر دهد. در همین راستا هر چه طول دوره کاهش پیدا کند، تعداد کندل‌هایی که در اندیکاتور مورد بررسی قرار می‌گیرند، کاهش پیدا می‌کند و در نتیجه سیگنال صادر شده نیز جنبه تحلیل کوتاه‌مدت خواهد داشت. اما در مقابل با افزایش طول دوره، تعداد کندل‌های مورد بررسی نیز بیشتر می‌شود و در نتیجه سیگنال صادر شده جنبه تحلیل بلندمدت پیدا می‌کند.

2. تشخیص واگرایی در اندیکاتور RSI

در خصوص مفهوم واگرایی در تحلیل تکنیکال در قالب مقاله دیگری به صورت مفصل بحث کرده‌ایم که می‌توانید برای مطالعه بیشتر به آن مراجعه کنید. نکته مهم این است که شکل‌گیری واگرایی بین نموارد قیمت سهم و اندیکاتور RSI به احتمال بسیار زیاد باید منتظر تغییر روند در سهم باشیم. به عبارت دیگر وقتی نمودار قیمت در بین دو کندل با فاصله زمانی مشخص در حال افزایش است، اما شاخص آر اس آی در همان بازه زمانی روند کاهش به خود می‌گیرد، باید منتظر تغییر روند باشیم. بررسی دقیق مفهوم واگرایی با استفاده از اندیکاتور آر اس آی کلید موفقیت در معامله‌گری است.

3. استفاده از خط روند در نمودار اندیکاتور آر اس آی

با مفهوم خط روند در تحلیل تکنیکال و کاربرد آن در نمودار قیمت دارایی‌ها در مقاله دیگری آشنا شدیم. نکته مهم این است که می‌توان از خط روند برای نمودار اندیکاتور RSI نیز استفاده کرد. به این ترتیب که خط روند را در یک بازه زمانی مشخص روی نمودار اندیکاتور آر آشنایی با مفهوم اشباع فروش اس آی رسم می‌کنیم. هر زمان که این خط روند توسط نمودار شکسته شود، باید با کمی تأخیر منتظر شکسته شدن خط روند در نمودار قیمت دارایی نیز باشیم. درک صحیح از این مفهوم می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های صحیح با استفاده از اندیکاتور آر اس آی بسیار راهگشا باشد.

4. ترکیب اندیکاتور RSI با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال

هریک از اندیکاتورهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال با درصد خطای مشخصی همراه هستند و به همین دلیل نمی‌توان صرفا با استفاده از یکی از آن‌ها دست به معامله‌گری زد. بهترین استراتژی برای این منظور انتخاب دو یا سه ابزار تحلیل تکنیکال است که خطاهای همدیگر را پوشش می‌دهند. در همین راستا ترکیب اندیکاتور RSI، مکدی و پرایس اکشن (به خصوص در زمان‌هایی که دارایی در سطوح مهم قرار می‌گیرد) در مجموع می‌تواند سیگنال‌های بسیار معتبری را صادر کند که درصد خطا را تا حد زیادی کاهش دهد.

سؤالات متداول

1. اندیکاتور Stochastic RSI چیست؟

این اندیکاتور از داده‌های نمودار RSI برای محاسبه روابط ریاضی خود استفاده می‌کند. بین صفر و یک در نوسان است. زمانی که شاخص آن به زیر 0.2 برسد، سهم در منطقه اشباع فروش قرار می‌گیرد و وقتی در بالای 0.8 باشد سهم وارد ناحیه اشباع خرید می‌شود. از این جهت شباهت‌های مفهومی زیادی با اندیکاتور RSI دارد.

2. منظور از رد شدن از تاب‌خوردگی در اندیکاتور RSI چیست؟

گاهی اوقات سهم وارد محدود اشباع می‌شود، سپس تغییر روند داده و از محدوده اشباع خارج می‌شود. اما بار دیگر روند تغییر کرده و به سمت محدوده اشباع حرکت می‌کند اما وارد آن نمی‌شود. پس از لمس خط محدوده اشباع، مجددا به روند قبلی برمی‌گردد و به مسیر خود ادامه می‌دهد. این اتفاق در بین معامله‌گران به نام رد شدن از تاب خوردگی اندیکاتور آر اس آی شناخته می‌شود.

3. ترکیب اندیکاتور آر اس آی با کدام اندیکاتورها صحیح است؟

پاسخ به این سؤال تا حدی وابسته به استراتژی معاملاتی افراد است. اما در حالت کلی ترکیب اندیکاتور RSI با اندیکاتورهای میانگین متحرک مانند مکدی همواره نتایج بهتری را به همراه خواهد داشت.

کلام پایانی

در این مطلب بررسی کردیم که اندیکاتور RSI چیست و چگونه می‌توان سیگنال‌های صحیحی را از آن دریافت کرد. فرقی نمی‌کند که در کدامیک از بازارهای مالی فعالیت می‌کنید؛ سعی کنید حتما اندیکاتور آر اس آی را به دقت یاد بگیرید و در طول معامله‌گری از آن بهره کافی را ببرید.

اندیکاتور چیست و بهترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال کدامند؟

اندیکاتورها (Indicator) یکی از ابزارهای محبوب در تحلیل تکنیکال نمودارهای قیمتی هستند که به علت سهولت استفاده توسط معامله‌گران زیادی در انواع بازارهای مالی مثل بورس، فارکس و ارزهای دیجیتال برای دریافت سیگنال خرید یا فروش به کار برده می‌شوند. در ادامه به معرفی بهترین اندیکاتورها و نحوه استفاده از آن‌ها در تحلیل تکنیکال می‌پردازیم.

اندیکاتور چیست؟

واژه اندیکاتور (Indicator) در لغت به معنای نشانگر است. بهترین اندیکاتورها ابزارهایی هستند که با پیاده سازی روابط و معادلات ریاضی روی داده‌های قیمتی، پیش‌بینی‌هایی نسبت به روند آتی قیمت در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند.

اندیکاتورها در قالب نمودارهای گرافیکی روی نمودار قیمتی و یا در زیر آن ترسیم می‌شوند و در اعتبارسنجی روند و همچنین بررسی قدرت، شتاب و جهت حرکت آن به کمک معامله‌گرها می‌آیند. به طور کلی اندیکاتورها نوسانات گسترده و پیچیده قیمت را به صورتی ساده شده ارائه می‌کنند و از همین طریق درک صحیح حرکات قیمت در زمان استفاده از این اندیکاتورها آسان‌تر خواهد بود.

اما فراموش نکنید که مهم‌ترین ابزار برای تحلیل قیمت خود نمودار قیمتی بوده و نکته‌ای که در زمان استفاده از اندیکاتور باید به آن توجه داشته باشید این است که صرفا استفاده از یک یا چندین اندیکاتور نمی‌تواند مبنای دقیقی برای تصمیمات ورود و خروج از معاملات باشد. بلکه باید به همراه سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال همچون سطوح حمایت و مقاومت و خطوط روند به کار گرفته شود تا نتیجه دقیق‌تری را به نمایش بگذارد.

به بیان ساده‌تر اندیکاتورها نباید به تنهایی مبنای معاملات خرید و فروش باشند. بلکه بهتر است به عنوان ابزاری کمکی و تایید کننده در کنار سایر ابزارهای تحلیلی قرار گیرند تا یک ستاپ معاملاتی صحیح برای شما ایجاد کنند.

انواع اندیکاتور در تحلیل تکنیکال

اندیکاتورها با توجه به نوع داده‌ای که به نمایش می‌گذارند در دو دسته “ اندیکاتورهای پیشرو ” و اندیکاتورهای پیرو ” تقسیم‌بندی می‌شوند.

اندیکاتورهای پیشرو (Leading Indicators)

همانطور که از نام آن مشخص است، اندیکاتور پیشرو روند آتی حرکت قیمت را گزارش می‌کند و می‌تواند به منزله هشدار در نمودارهای قیمتی محسوب می‌شود که تغییر روند حاکم بر نمودار را اطلاع می‌دهد و عموما در بازه‌های زمانی کوتاه مدت به کار برده می‌شود.

اندیکاتورهای پیرو یا تاخیری (Lagging Indicators)

اندیکارتور پیرو یا تاخیری عموما یک گام عقب‌تر از نمودار قیمتی حرکت می‌کند و به منظور تایید یک اتفاق جدید در نمودار همچون شکل‌گیری یک روند جدید یا شکسته شدن روند قبلی به کار برده می‌شود. این دسته از اندیکاتورها در بازه‌های زمانی بلندمدت نتایج مطلوب‌تری در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند.

نکته مهم

استفاده از اندیکاتورهای پیرو برای ورود به معاملات ممکن است باعث از دست رفتن قسمتی از روند شود اما نسبت به اندیکاتورهای پیشرو، احتمال اشتباه کمتری دارد.

بهترین اندیکاتورها

افراد، سازمان‌ها، تریدرها و برنامه‌نویسان بسیاری بر اساس استراتژی‌های معاملاتی گوناگون اقدام به طراحی و آشنایی با مفهوم اشباع فروش ایجاد اندیکاتورهای متعددی کرده‌اند که پرکاربردترین و بهترین اندیکاتورها به شرح زیر است:

اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average)

اندیکاتور میانگین متحرک یکی از پرکاربردترین و بهترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال است. این اندیکاتور در دسته اندیکاتورهای پیرو یا تاخیری قرار می‌گیرد و به شکل یک منحنی روی نمودار قیمتی رسم شده و به نوعی پایه و اساس سایر ابزارهای معاملاتی محسوب می‌شود.

میانگین متحرک عموما به عنوان یک سطح برگشتی در نمودارهای قیمتی عمل می‌کند و می‌توان از آن به عنوان سطحی برای ورود به معاملات جدید و یا خروج از معاملات قبلی استفاده کرد.

میانگین‌های متحرک در بازه‌های زمانی متفاوت، حرکات قیمت را به صورتی ساده‌تر و قابل فهم‌تر به معامله‌گران نشان می‌دهند. در تحلیل نمودار بیت‌کوین میانگین‌ متحرک 20 روزه یا MA(50) ، میانگین متحرک نمایی 20 روزه یا EMA(20) و میانگین متحرک 200 هفته‌ای یا 200WMA اهمیت بالایی داشته و به عنوان سطوح مهم برگشت قیمت (حمایت و مقاومت) در نمودار بیت کوین محسوب می‌شوند.

همان‌طور که در تصاویر مشاهده می‌کنید، با نزدیک شدن و یا رسیدن قیمت بیت کوین به این سطوح، شاهد واکنش‌های برگشتی در آن هستیم. به همین علت است که میانگین متحر‌ک‌های 20 روزه، 50 روزه و 200 هفته‌ای جزء بهترین اندیکاتورها در تحلیل قیمت بیت کوین هستند.

تقاطع نمودار قیمت با اندیکاتور میانگین‌های متحرک می‌تواند موقعیت‌های معاملاتی جذابی را به معامله‌گران نشان دهد. دقت کنید که استفاده تنها از اندیکاتور میانگین متحرک برای ورود به معامله خرید یا فروش تصمیم چندان درستی نبوده و می‌بایست ستاپ معاملاتی شما نیز این موضوع را تایید کند.

اندیکاتور RSI

کلمه RSI مخفف عبارت Relative Strength Index بوده و به عنوان “ شاخص قدرت نسبی ” شناخته می‌شود و نواحی اشباع فروش و اشباع خرید را به معامله‌گران نشان می‌دهد. این اندیکاتور در دسته اندیکاتورهای پیشرو قرار داشته و عموما به صورت یک منحنی در زیر نمودار قیمتی قرار می‌گیرد و در محدوده 0 تا 100 نوسان می‌کند.

• اگر اندیکاتور RSI مقادیر کمتر از 30 را نشان دهد به این معناست که در بازار با کاهش افراطی قیمت و اشباع فروش مواجه هستیم. بنابراین می‌توانیم با بررسی سایر ابعاد خود را برای ورود به معاملات خرید آماده کنیم.

• اگر اندیکاتور RSI مقادیر بیشتر از 70 را نشان دهد به این معناست که در بازار با افزایش افراطی قیمت و اشباع خرید مواجه هستیم. بنابراین می‌توان این بار خود را برای خروج از معاملات خریدی که از قبل انجام داده‌ایم آماده کنیم و یا در صورت فعالیت در بازارهای دوطرفه (فیوچرز) وارد معاملات فروش شویم.

یکی دیگر از نکات مهم در استفاده از اندیکاتور RSI، وقوع واگرایی بین نمودار قیمت و منحنی RSI است که می‌تواند تغییر جهت روند را اطلاع دهد. منظور از واگرایی این است که نمودار قیمت و نمودار اندیکاتور در یک جهت حرکت نمی‌کنند. بنابراین می‌توانیم خود را برای اتفاقات جدید در نمودار آماده کنیم.

همان‌طور که در تصویر مشاهده می‌کنید نمودار قیمت در یک جهت صعودی قرار داشته اما نمودار اندیکاتور در یک جهت نزولی قرار گرفته است و تغییر جهت روند را به ما اطلاع می‌دهد.

اندیکاتور مکدی (MACD)

اندیکاتور MACD در دسته اندیکاتورهای پیرو قرار داشته و در جهت تشخیص قدرت و همچنین جهت روند مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اندیکاتور نیز مشابه اندیکاتور RSI در زیر نمودار قیمتی رسم شده و از سه بخش “خط مکدی”، “خط سیگنال” و “نمودار هیستوگرام” تشکیل شده‌است.

تقاطع خط مکدی (خط آبی) و خط سیگنال (خط قرمز) از پایین به عنوان سیگنال خرید و تقاطع آن‌ها از بالا به عنوان سیگنال فروش در نظر گرفته می‌شود.

مشابه با RSI، مفهوم واگرایی در اندیکاتور MACD نیز وجود دارد که می‌تواند دقت تحلیل شما را تا حد بالایی افزایش دهد. دقت کنید که در زمان استفاده از اندیکاتور MACD برای ورود به معاملات می‌بایست سایر مفاهیم و ابزارهای تحلیلی همچون سطوح حمایت و مقاومت، خطوط روند و الگوهای کندل استیک را نیز مورد بررسی قرار دهید.

اندیکاتور OBV

اندیکاتور حجم تعادلی یا On Balance Volume که به اختصار OBV مشاهده می‌شود در دسته اندیکاتورهای پیشرو قرار داشته و جریان تغییرات حجم معاملات را در قالب یک منحنی نشان می‌دهد و می‌توان آن را با نمودار قیمت مقایسه کرد و به نتایج جالبی رسید!

اصل مهم در زمان استفاده از عامل “حجم” در تحلیل نمودارهای قیمتی این است که حجم معاملات باید در جهت روند قیمت حرکت کند. در غیر اینصورت با مفهوم واگرایی بین نمودار قیمت و نمودار اندیکاتور OBV مواجه خواهیم شد که می‌تواند به عنوان اخطاری مهم تلقی شود.

اگر نمودار اندیکاتور OBV و نمودار قیمت هر دو صعودی باشند، روند صعودی حاکم بر بازار همچنان برقرار است و حجم معاملات، نمودار قیمت را تایید می‌کند. اما اگر علی رغم صعودی بودن نمودار قیمت، نمودار حجم معاملات نزولی باشد شاهد یک واگرایی منفی هستیم که می‌تواند هشداری برای پایان روند صعودی باشد.

دقت کنید که در زمان استفاده از این اندیکاتور، توجه به سطوح مستعد برگشت و همچنین خطوط روند امری بسیار مهم و ضروری خواهد بود.

اندیکاتور ADX

اصطلاح ADX مخفف عبارت Average Directional Movement Index بوده که با عنوان “ شاخص میانگین جهت‌دار ” قیمت شناخته می‌شود. این اندیکاتور در دسته اندیکاتورهای پیرو قرار داشته، از سه قسمت خط ADX، خط +DI و خط -DI تشکیل می‌شود که وجود یا عدم وجود روند در نمودار را مورد بررسی قرار داده و جهت روند را نیز مشخص می‌کند.

• صعودی یا نزولی بودن خط ADX نشان‌دهنده وجود یک روند در بازار است که این روند می‌تواندصعودی یا نزولی باشد. اما اگر خط ADX به صورت خط صاف قرار بگیرد به این معناست که در حال حاضر روندی بر بازار حاکم نبوده و تشخیص موقعیت‌های معاملاتی صحیح کمی دشوار خواهد بود.
• پس از تشخیص رونددار بودن نمودار، می‌توان با بررسی وضعیت خطوط +DI و -DI نسبت به یکدیگر نوع روند را تشخیص داد. زمانی که خط +DI بالاتر از خط -DI قرار بگیرد، روند حاکم بر بازار روند صعودی و زمانی که -DI بالاتر از خط +DI قرار بگیرد، روند حاکم بر بازار یک روند نزولی می‌باشد.

به بیان ساده‌تر در هنگام استفاده از اندیکاتور می‌بایست ابتدا با بررسی خط ADX بفهمیم که آیا روندی در نمودار وجود دارد و پس از آن با بررسی وضعیت خطوط +DI و -DI نسبت به یکدیگر بررسی کنیم که این روند صعودی است یا نزولی؟

با توجه به اطلاعات گسترده‌ای که اندیکاتور ADX در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد، در دسته بهترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال محسوب می‌شود.

چگونه می‌توان به این اندیکاتورها دسترسی پیدا کرد؟

برای اجرا و پیاده‌سازی هر یک از اندیکاتورهای فوق و یا هر اندیکاتور دیگری که مد نظر دارید می‌بایست در پلتفرم معاملاتی مورد نظر خود به بخش Indicators مراجعه کرده و هر اندیکاتوری که قصد استفاده از آن را دارید انتخاب کنید.

در بازار معاملات او ام پی فینکس می‌توانید به پرکاربردترین و بهترین اندیکاتورها به راحتی دسترسی داشته باشید. تنها کافیست پس از ورود به بازار معاملات، روی عبارت “Indicators” کلیک کرده، اندیکاتور مورد نظر خود را انتخاب و در تایم فریم‌های گوناگون اجرا کنید.

سخن پایانی

اندیکاتورها یکی از جذاب‌ترین ابزارها در تحلیل تکنیکال نمودارهای قیمتی هستند که بر اساس تحلیل داده‌های قیمتی، نتایج جالبی پیرامون قدرت و جهت روند نمودار در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند. هر اندیکاتور استراتژی اختصاصی مربوط به خود را داشته و نحوه استفاده از آن متفاوت خواهد بود.

دقت کنید که بهترین اندیکاتورها علی رغم اطلاعات مفیدی که در اختیار ما قرار می‌دهند، نباید به تنهایی مورد استفاده قرار گیرند. بلکه می‌بایست تشخیص یک موقعیت معاملاتی بهینه بر اساس اندیکاتورها، سطوح حمایت و مقاومت، خطوط روند و الگوهای کندل استیک انجام شود.

همواره به خاطر داشته باشید مهم‌ترین چیزی که در زمان تحلیل قیمت باید به آن توجه کنید، نمودار قیمتی است و سایر ابزارهای تحلیلی نقشی کمک‌کننده و تایید کننده خواهند داشت. بنابراین نمودار قیمتی خود را با پیاده‌سازی اندیکاتورهای متعدد شلوغ نکنید!

بلکه سعی کنید اندیکاتوری که با استراتژی معاملاتی شما سازگار است را پیدا کنید تا در هر زمانی بتوانید ضمن مشاهده دقیق چارت و تغییرات اندیکاتور، تصمیمات معاملاتی خود را به بهترین شکل رقم بزنید.

در این باره بیشتر بخوانید:

آیا می‌توان اندیکاتورها را با یکدیگر ترکیب کرد؟

بله شما می‌توانید با استفاده از همزمان از برخی اندیکاتور به صورت هدفمند، تحلیلی دقیق‌تر نسبت به نمودار قیمتی داشته باشید.