معرفی الگوریتم استراتژیک معاملاتی

آیا معاملات الگوریتمی باعث منفی شدن بازار میشود؟

پس از کشف دستگاه های ماینر در شرکت بورس و جلب شدن توجه بازار به موضوعات مبهم در بورس، داغ دل معترضان به رانتی بودن معاملات الگوریتمی تازه شد. به اعتقاد آنها در ماده دوم قانون بورس و اوراق بهادار آمده است که سازمان بورس با هدف ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف و منصفانه اوراق بهادار تشکیل می‌شود. الگوریتم به دلیل اینکه در دسترس عموم و اشخاص حقیقی قرار ندارد منصفانه نیست و انحصار الگوریتم شرایط نابرابری در معاملات ایجاد می‌کند. اینکه یک عده بتوانند از ابزاری استفاده کنند که در اختیار بقیه نیست نوعی رانت محسوب می‌شود. فعالیت الگوریتم‌ها در بازار یا باید متوقف شود یا اینکه در اختیار عموم قرار گیرد.

معاملات الگوریتمی چیست؟

به گزارش معرفی الگوریتم استراتژیک معاملاتی بیداربورس، به معامله خودکار در بازار بورس با استفاده از کامپیوتر به‌صورت تمام‌ اتوماتیک یا نیمه اتوماتیک معامله الگوریتمی گفته می‌شود. در معاملات الگوریتمی در بورس کامپیوتر با استفاده از الگوریتمی که به آن داده‌شده در بازار جستجو می‌کند و فرصت‌های معاملاتی را شکار می‌کند. به این الگوریتم‌ها بلک باکس نیز گفته می‌شود.

انواع معاملات الگوریتمی

۱-الگوریتم سیگنال یا انتخاب سهم: انتخاب سهم یا تعیین نقطه ورود و خروج به بازار با تعیین استراتژی معاملاتی از فیلترنویسی و تابلوخوانی محض، هوش مصنوعی، تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی

۲- الگوریتم‌های اجرای معاملات: هدف اصلی این الگوریتم‌ها اجرای سفارش است. برای مثال جهت جلوگیری از تاثیرگذاری بر تابلو، سفارش خرید ۲۰ میلیونی را خرد کرده و در زمان های متفاوت ارسال میکند

۳- الگوریتم‌های بازارگردانی: کمک به بازارگردان برای افزایش نقدشوندگی، محدودیت دامنه نوسان و کاهش فاصله سرخط خرید و فروش

۴.الگوریتم های آربیتراژ: این الگوریتم در بازارهای مختلف دنبال فرصت آربیتراژ یعنی کسب سود بدون ریسک هستند.

۵.الگوریتم های HFT: کسب سود کم از خرید و فروش‌های پیوسته و سود قابل توجه در تعداد بالای معاملات

مزایای معاملات الگوریتمی:

· امکان انجام تست پس از پیاده‌سازی استراتژی معاملاتی، بررسی بازخورد و در صورت نیاز اصلاح آن

· مشخص شدن میزان سود و ضرر احتمالی در مراحل پیش‌تست و کاهش میزان ریسک به وسیله اعمال تغییرات و بهینه‌سازی

· سرعت و دقت بالا در انجام معاملات و پیدا کردن سهام مد نظر در کسری از ثانیه

· دخیل نبودن احساسات انسانی که موجب اخذ تصمیمات هیجانی و بر خلاف استراتژی انتخاب‌شده می‌شود

· تحلیل مقادیر زیادی از اطلاعات با چندین روش و در زمانی کم

معایب معاملات الگوریتمی:

· این روش برای مبتدیان مناسب نیست و تنها زمانی کاربرد دارد که سرمایه‌گذار توانایی پیاده‌سازی استراتژی معاملاتی برای خود داشته باشد

· دسترسی به سخت‌افزار مناسب این برنامه و البته اینترنت بدون قطعی نیز یکی دیگر از دشواری‌های این گونه معاملات است. وقتی الگوریتمی را برای برنامه تعریف می‌کنید، اطلاعات بازار در برنامه به صورت لحظه‌ای به روزرسانی می‌شود و سپس بر اساس آن الگوریتم، معامله صورت می‌گیرد؛ حال اگر به هر دلیلی مثل قطع شدن اینترنت یا کافی نبودن رم کامپیوتر و … اطلاعات با تاخیر دریافت شوند، قطعا الگوریتم نتیجه متفاوتی را به شما ارائه خواهد داد .

· برای استفاده از معاملات الگوریتمی سرمایه‌گذار باید در هر دو زمینه دانش کامپیوتر و بازار سرمایه به حد قابل قبولی رسیده باشید

دلیل ممنوعیت معاملات الگوریتمی دربازاربورس چه بود؟

ربات‌هایی که دست به معاملات الگوریتمی می‌زنند، سهامدار بلندمدت نیستند و با تحلیل تکنیکال نقاط ورود و خروج به یک نماد را شناسایی می‌کنند. این موضوع باعث می‌شود ربات‌ها به دنبال سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت باشند و بعد از کسب سود مورد نظر سهام را بفروشند. در برخی موارد که معاملات الگوریتمی دست به نوسان‌گیری می‌زنند، ممکن است فعالیت آن‌ها مانع رشد بازار شود.

سوالی که در اینجا مطرح میشود این است که آیا امکان دارد با استفاده از الگوریتم ها، بازارسازی، دستکاری قیمت، خرید و فروش گروهی و . اتفاق بیفتد؟

جواب این سوال باعث شد، در یکم مهر ۱۳۹۹ محسن خدابخش مدیریت نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار، طی اطلاعیه‌ای استفاده از معاملات الگوریتمی را ممنوع کرد.

معاملات الگوریتمی آزاد شد

بعد از گذشت ۸ ماه، در آخرین روز فروردین ماه ۱۴۰۰ معاملات الگوریتمی آزاد شد اما به شروطی:

- ارائه زیرساخت نظارتی سامانه مورد استفاده به سازمان، شرکت بورس و فرابورس ایران

- عدم استفاده از الگوریتم‌های ناقض قوانین و مقررات بازار سرمایه و دستورالعمل انضباطی کارگزاران

- اخذ تائیدیه قابلیت‌های عملیاتی کسب و کار سامانه معاملات الگوریتمی از شرکت بورس

- اخذ تائیدیه قابلیت‌های عملیاتی کسب و کار سامانه معاملات الگوریتمی از شرکت فرابورس

- اخذ تائیدیه الزامات فنی سامانه معاملات الگوریتمی از شرکت مدیریت فناوری بورس تهران

- اخذ تائید الزامات امنیتی در سطح زیرساخت و سامانه الگوریتمی از مرکز نظارت بر امنیت اطلاعات بازار سرمایه

- ارائه لاک‌ها و گزارشات دوره‌ای از عملکرد سیستم به مرکز نظارت بر امنیت اطلاعات بازار سرمایه

یکی از موضوعاتی که سبب شده انتقادها علیه معاملات الگوریتمی بالا بگیرد، موضوع تأثیر منفی آن بر روند بازار است که به نظر میرسد این شروط نتوانسته نظر معترضان را جلب کند. البته نکته قابل توجه این است که معاملات الگوریتمی همواره در دوران نزولی بازار با انتقادات بسیاری همراه میشود. به اعتقاد مخالفان، با استفاده از معاملات الگوریتمی در قیمت‌های پایین و منفی خرید کرده و با فشار خرید روند سهم مثبت میشود، سپس معرفی الگوریتم استراتژیک معاملاتی با کسب درصد اندکی بازدهی در روند مثبت، سهام خود را به فروش می‌رسانند. به عبارتی چندین مرحله خرید سنگین کرده و حجم‌ها را بالا می‌برند و پس از کسب سود با فشار بالا اقدام به فروش میکنند که این مهم بر روند سهم تاثیر منفی میگذارد. با این حال این ابزار به عنوان یکی از ابزارهای مهم در عمق بخشیدن به بازار شکل گرفته و در نوع خود میتواند مفید هم باشد اما نکته مهم مخالفان، تبعیضی است که پیرامون این معاملات شکل گرفته و به‌صورت مساوی در اختیار همه قرار ندارد، نه تنها هیچ حقیقی آن را در اختیار ندارد بلکه حتی همه حقوقی‌ها نیز از این ابزار بهره نمی‌برند.

رئیس سازمان بورس پاسخ داد:

به گفته رئیس سازمان بورس امکان دارد کسانی بدون داشتن مجوز یا با داشتن مجوز اما بدون گذاشتن تگ، اقدام به استفاده از الگوریتم کنند، که این به معنی تخلف است. از ارکان بازار یعنی بورس، فرابورس و مدیریت فناوری خواسته شده روی تشخیص معاملات الگوریتمی کار کنند. تشخیص معاملات الگوریتمی کار سختی است ولی امکان پذیر است. در این مسیر باید خود را از نظر فنی تقویت کنیم که این کار انجام شود . اگر تشخیص داده شود سهامداری بدون ارسال تگ یا مجوز، با الگوریتم در حال انجام معامله است، اولین برخورد نسبت به انجام این تخلف، بستن کد معاملاتی سهامدار است و بعد از آن جزییات تخلف برای شناسایی ابعاد آن در دستور کار قرار می گیرد که چنانچه از این معاملات برای دستکاری در بازار یا نوسان گیری استفاده شده باشد به شکل ویژه با آن برخورد شود .

معاملات الگوریتمی در بورس چیست

اگر شما هم در بورس فعالیت دارید، احتمالا اصطلاح معاملات الگوریتمی در بورس به گوش تان خورده است. اگر می خواهید بدانید معاملات الگوریتمی چیست و به چه نوع معاملاتی گفته می شود با ما در این مقاله همراه باشید.

الگوریتم چیست؟

برای درک اینکه بدانیم معاملات الگوریتمی یعنی چه، ابتدا باید بدانیم الگوریتم چیست. الگوریتم مجموعه ای از راه حل‌ها برای حل یک مسئله است. در این مفهوم ، الگوریتم های رایانه به مرور زمان بخش‌های کوچکی از سفارش کامل را به بازار می فرستند.

شما در مقاله‌ ی هر آنچه باید درمورد سرور مجازی بورس بدانید، قادر خواهید بود کاملا با این نوع سرور آشنا شوید. همچنین برای خرید سرور مجازی بورس می‌توانید بر روی لینک زیر کلیک کرده و سرور مجازی بورس را از سایت ابر آراز خریداری نمایید.

چرا ابر آراز را برای خرید سرور بورس آراز انتخاب کنیم ؟

پینگ پایین مهم ترین شاخصه سرور مجازی مخصوص بورس است. پینگ درواقع میزان زمان رفت و برگشت اطلاعات بین سیستم شما و کارگزاری است. هر چقدر این زمان پایین تر باشد درخواست شما سریع‌تر به کارگزاری ارسال می‌شود. پینگ سرور های مجازی در بورس باید زیر ۲۰ میلی ثانیه باشد؛ اما نکته جالب توجه این است که مدت زمان پینگ سرور مجازی بورس پرسرعت ابر آراز کمتر از ۱ میلی ثانیه است؛ یعنی از لحظه‌ای که برای ثبت سفارش در بورس کلیک می‌کنید تا زمانی که این درخواست به سرور بورس برسد، کمتر از ۱ ثانیه طول خواهد کشید و این یعنی شانس شما برای سرخطی زدن و خرید سهام به میزان قابل توجهی افزایش خواهد یافت.

معاملات الگوریتمی در بورس

فرایندی برای اجرای سفارشات با استفاده از دستورالعمل‌های معاملاتی خودکار و از پیش برنامه ریزی شده برای حساب کردن متغیرهایی مانند قیمت، زمان و حجم است. برای تصمیم گیری در مورد خرید یا فروش اوراق بهادار مالی در بورس از فرمول های پیچیده، همراه با مدل های ریاضی و نظارت انسانی استفاده می کند.

معامله گران الگوریتمی اغلب از فناوری تجارت با فرکانس یا تناوب بالا استفاده می کنند، که می تواند یک شرکت را قادر به انجام ده‌ها هزار معامله در ثانیه کند. معاملات الگوریتمی می توانند در جاهای مختلفی از جمله اجرای سفارش، آربیتراژ یا معامله به سود و استراتژی های روند معاملات تجاری مورد استفاده قرار گیرد.

نکات کلیدی در مورد معاملات الگوریتمی در بورس

شامل استفاده از الگوریتم های مبتنی بر فرآیند و قوانین، برای به کارگیری استراتژی های اجرای معاملات است.

معاملات الگوریتمی از اوایل دهه 1980 محبوبیت قابل توجهی پیدا کرده اند و توسط سرمایه گذاران نهادی و بنگاه های تجاری بزرگ همواره برای اهداف مختلفی مورد استفاده قرار می گیرند.

تاریخچه انجام معاملات الگوریتمی در بورس

استفاده از الگوریتم ها پس از ورود سیستم های معاملات رایانه ای و سامانه آن در بازارهای مالی آمریکا طی دهه 1970 افزایش یافت. در سال 1976، بورس اوراق بهادار نیویورک سیستم چرخش سفارش تعیین شده یا Designated Order Turnaround (DOT) را برای مسیریابی سفارشات از تجار به متخصصان در طبقه صرافی معرفی کرد. در دهه های بعدی، صرافی‌ها ظرفیت خود را برای پذیرش تجارت الکترونیکی افزایش دادند. تا جایی که در سال 2009، بالای 60 درصد از معاملات در ایالات متحده توسط رایانه انجام شد.

مایکل لوئیس در پرفروش ترین کتاب خود، تحت عنوان فلش بویز ( Flash Boys )، به ثبت زندگی تجار و کارآفرینان وال استریت که به ایجاد شرکت‌هایی که ساختار تجارت الکترونیک در آمریکا را تعریف کردند، پرداخته است. وی همچنین توجه خوانندگان را به ایجاد تجارت با الگوریتم با فرکانس یا تناوب بالا ( high-frequency ) جلب کرد. در این کتاب او استدلال می کند که این شرکت ها برای ساخت رایانه های سریع تر، که بتوانند با مبادلات سریع تر ارتباط برقرار کنند ، باهم در رقابت هستند هستند تا با استفاده از انواع سفارشات که به ضرر سرمایه گذاران متوسط ​​است ، با سرعت از مزایای رقبا بهره مند شوند.

معاملات الگوریتمی بورس به روش خودتان

در سا ل های اخیر، روال تجارت الگوریتمی به روش انجام توسط خود اشخاص یا به اصطلاح Do-It-Yourself Algorithmic Trading رواج یافته است. به عنوان مثال می توان به صندوق هایی مانند Quantopian اشاره کرد که الگوریتم‌ها را از برنامه نویسان آماتور که برای برنده شدن کمیسیون‌هایی برای نوشتن سودآورترین کد رقابت می کنند، دریافت می‌کند. این کار با گسترش اینترنت پرسرعت و توسعه کامپیوترهایی با سرعت زیاد و همیشگی، با قیمت های نسبتاً ارزان امکان پذیر شده است.

سیستم عامل هایی مانند Quantiacs به منظور خدمت به معامله گران روزانه ( به معامله گرانی گفته می شود که معاملات کوتاه و طولانی را انجام می دهند تا از قیمت های داخل بازار که از ناکارآمدی های عرضه و تقاضای موقتی حاصل می شود ، سود بگیرند. ) که مایل به امتحان کردن معاملات الگوریتمی توسط خودشان هستند، به وجود آمده اند.

یکی دیگر از فناوری های نوظهور در وال استریت، یادگیری ماشین یا machine learning است. تحولات جدید در هوش مصنوعی، برنامه نویسان رایانه را قادر می سازد تا برنامه ها و نرم افزار معاملات الگوریتمی را توسعه دهند. که می توانند خود را از طریق یک فرایند تکرار شونده به نام یادگیری عمیق بهبود بخشند. معامله گران نیز در حال توسعه الگوریتم هایی هستند که برای سودآوری بیشتر، خود به یادگیری عمیق متکی هستند.

مزایا و معایب

عمدتا توسط سرمایه گذاران نهادی و کارگزاران بزرگ برای کاهش هزینه های مربوط به تجارت مورد استفاده قرار می گیرد. تحقیقات نشان می دهند،استفاده ازآن به ویژه برای اندازه های بزرگ که به طور قوی ممکن است تا 10٪ از حجم معاملات کلی را شامل شوند، سودمند است. به طور معمول سازندگان بازار از معاملات الگوریتمی در بورس برای ایجاد نقدینگی استفاده می کنند.

همچنین امکان اجرای سریع تر و راحت تر سفارشات را فراهم می کند و آن را برای صرافی ها جذاب می کند. به نوبه خود ، این بدان معنی است که معامله گران و سرمایه گذاران می توانند به سرعت سودهای حاصل از تغییرات اندک در قیمت را ثبت کنند. استراتژی معاملات اسکالپینگ ( scalping ) معمولاً الگوریتم‌هایی را به کار می گیرد، که شامل خرید و فروش سریع اوراق بهادار با افزایش قیمت ناچیز است.

معایب معاملات الگوریتمی در بورس

سرعت اجرای دستور، مزایایی که باید در شرایط عادی وجود داشته باشند. هنگامی می توانند مشکل ساز شود که چندین دستور به طور همزمان و بدون دخالت انسان اجرا شود. به طور مثال عامل سقوط ناگهانی 2010، تجارت الگوریتمی است.

یکی دیگر از معایب آن این است که نقدینگی که از طریق سفارشات خرید و فروش سریع ایجاد می شود. می تواند در یک لحظه از بین برود و بدین ترتیب سودآوری از تغییرات قیمت، برای معامله گران نیز از بین رود. همچنین می تواند منجر به از دست دادن فوری نقدینگی شود. تحقیقات نشان داده اند عامل مهمی در از دست دادن نقدینگی در بازارهای ارز پس از قطع سوئیس فرانک Swiss franc از یورو پگ Euro peg در سال 2015 بوده است.

مبانی معاملات الگوریتمی در بورس

معاملات الگوریتمی (که به آن معاملات خودکار، معاملات جعبه سیاه یا تجارت الگو نیز گفته می شود) از یک برنامه رایانه ای استفاده می کنند. که مجموعه ای از دستورالعمل های تعریف شده (الگوریتم) را برای انجام معاملات دنبال می کند. از نظر تئوری تجارت می تواند با تناوب و سرعت سود کسب کند که این برای یک تاجر انسانی غیرممکن است.

مجموعه دستورالعمل‌های تعیین شده بر اساس زمان، قیمت، کمیت یا هر مدل ریاضی است. به غیر از فرصت‌های سودآوری که برای معامله گر وجود دارند، تجارت الگو با رد کردن تأثیرات عواطف انسانی بر فعالیت‌های تجاری، بازارها را با نقدینگی بیشتری و معاملات را به صورت سیستماتیک تر در می آورد.

تجارت الگوریتمی در عمل چگونه است؟

فرض کنید یک تاجر از این معیارهای تجاری ساده پیروی می کند:

• وقتی میانگین متحرک 50 روزه آن از میانگین متحرک 200 روزه فراتر رفت. 50 سهم از سهام را بخرید. (میانگین متحرک میانگین نقاط داده گذشته است، که نوسانات قیمت روز به روز را متعادل می دهد و در نتیجه روندها را مشخص می کند.)
• سهام بازار را زمانی که میانگین متحرک 50 روزه آن از میانگین متحرک 200 روزه پایین تر باشد، بفروشید.

با استفاده از این دو دستورالعمل ساده، یک برنامه کامپیوتری به طور خودکار قیمت سهام (و شاخص های میانگین متحرک) را کنترل کرده و در صورت تحقق شرایط تعریف شده، سفارشات خرید و فروش را ثبت می کند. در این صورت معامله گر دیگر نیازی به نظارت بر قیمت ها و نمودارها به صورت زنده یا سفارشات به صورت دستی ندارد. سیستم معاملات الگوریتمی با شناسایی صحیح فرصت معامله به صورت خودکار این کار را انجام می دهد.

مزایای تجارت الگوریتمی در بورس

• معاملات با بهترین قیمت ممکن انجام می شود.
• ترتیب قرار دادن سفارشات تجاری بلافاصله و دقیق انجام می شود (احتمال اجرای آن در سطوح مورد نظر زیاد است.
• معاملات به درستی زمان بندی شده و فوری انجام می شوند تا از تغییرات چشمگیر قیمت جلوگیری شود.
• کاهش هزینه های معامله
• بررسی خودکار همزمان در شرایط بازاری مختلف
• کاهش خطاهای دستی هنگام انجام معاملات
• معاملات الگوریتمی معرفی الگوریتم استراتژیک معاملاتی در بورس را می توان با استفاده از داده های موجود در زمان واقعی آزمایش مجدد کرد تا ببینید آیا این یک استراتژی تجاری کارامد است یا خیر.
• احتمال بروز خطاهای انسانی بر اساس عوامل عاطفی و روانی توسط معامله گران را کاهش می دهد.

امروزه بیشتر معاملات با تناوب بالا یا high-frequency trading (HFT) است. در قرار دادن تعداد زیادی سفارش با سرعت بالا در بازارهای مختلف و پارامترهای تصمیم گیری چندگانه بر اساس دستورالعمل های از پیش برنامه ریزی شده، سرمایه گذاری کند.

برای دستیابی به اطلاعات روز دنیا در حوزه فناوری و تکنولوژی ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

معرفی 3 استراتژی سودآور در فارکس

داشتن یک استراتژی معاملاتی مناسب در فارکس از جمله نکاتی است که باید به آن توجه کنید.
اول باید بگوییم که تدوین یک استراتژی می تواند به درک شما از معامله ای که می خواهید انجام دهید، کمک کند.
دوم اینکه، این کار به شما کمک می کند تا مسائل احتمالی را که می تواند ریسک ضرر شما را افزایش دهد، بشناسید. اولین استراتژی های معاملاتی در قرن 80 میلادی توسعه و ارتقا پیدا کردند و از آن زمان تا کنون به عنوان ابزار قدرتمندی برای استفاده در معاملات شناخته شده اند.

بعدها، اصل ابزارهای مالی به دلیل تحت تأثیر قرار گرفتن نوسانات نقدینگی دارایی ها، با تغییراتی همراه شد.
یک استراتژی سودآور فارکس نوعی دستورالعمل برای یک معامله گر است که به پیروی از الگوریتم مشخص و محافظت از سپرده های وی در برابر اشتباهات احساسی و پیامدهای غیرقابل پیش بینی بازار فارکس کمک می معرفی الگوریتم استراتژیک معاملاتی کند.

اگر از یک استراتژی مشخص پیروی می کنید، پس باید پاسخ این سوال را نیز بدانید که در شرایط خاص بازار باید چه اقدامی انجام دهید.
شما شرایط باز کردن و بستن یک معامله را دارید اما نمی دانید چه زمانی برای این کار مناسب است به همین دلیل در این شرایط به استراتژی خود رجوع می کنید اما این به معنای آن نیست که شما نمی توانید استراتژی خود را تغییر دهید.
یک برنامه سالم معاملاتی در بازار ارز باید دائماً بررسی شود و نیازهای شما را در بازار تأمین کند اما نباید شامل استدلال های بی دلیل باشد.

انواع استراتژی های معاملاتی

ممکن است در صفحات مجازی با استراتژی هایی رو به رو شوید که تضمین می کنند در صورت استفاده از آنها می توانید سرمایه خود را به صورت ماهانه دو برابر کنید.
استراتژی های سر به سر مبتنی بر تاکتیک های نامشخص زیادی وجود دارد که یکی از معروف ترین آنها مارتینگال و روش های میانگین گیری است.
می توان در تدوین استراتژی ها از روش های مختلفی استفاده کرد که در زیر به معروفترین آنها اشاره می کنیم:

• استراتژی معاملات بر اساس اندیکاتورهای تکنیکال
• برنامه معاملاتی باندهای بولینگر
• استراتژی میانگین متحرک
• اشکال و الگوهای فنی
• معاملات فیبوناچی
• استراتژی معاملاتی کندل ها
• استراتژی معاملات بر پایه روند
• استراتژی معاملات بازار راکد
• اسکالپینگ
• آنالیز فاندامنتال به عنوان اساس استراتژی

3 استراتژی های سودآور در فارکس

استراتژی اسکالپینگ

با استفاده از این استراتژی می توانید در بازه زمانی H1 با جفت ارز EUR/USD معامله کنید.
در این نوع از استراتژی به یک اندیکاتور خطی میانگین متحرک وزنی (دوره 48)، Trend Envelopes_v2 (دوره 2) و مومنتوم DSS (پارامترهای: 18،16،3،8) نیاز دارید.

زمان مناسب ورود به معاملات را وقتی که کندل بعدی در بالای اندیکاتور Trend Envelopes بسته می شود، در نظر بگیرید.
سپس این اندیکاتور در زیر قیمت نماد معاملاتی قرار می گیرد.
در همان کندل، قیمت در پایان ساعت، بالاتر از میانگین متحرک خطی خواهد بود.

خط DSS در نمودار، باید در بالای خط سیگنال قرار گیرد.
هنگامی که همه این شرایط با هم ترکیب شوند، سفارش خرید باز می شود.
در این شرایط بهتر است استاپ لاس را 25 پوینت و حد سود را 50 پوینت در نظر بگیرید.
عکس این شرایط را برای پوزیشن فروش در نظر بگیرید.

استراتژی کندل استیک

این استراتژی بر پایه تغییرات قیمت تدوین شده است و می توان آن را برای جفت ارزهای مختلف به کار برد.
توجه کنید که برای استفاده از این استراتژی، تنها به یک پلتفرم معاملاتی مشخص و بازه زمانی W1 نیاز دارید.
شما باید اندازه بدنه کندل جفت ارزهای مختلف را تخمین بزنید (AUDCAD, AUDJPY, AUDUSD, EURGBP, EURJPY, GBPUSD, CHFJPY, NZDCHF, EURAUD, AUDCHF, CADCHF, EURUSD, EURCAD, GBPCHF) و سپس، بلندترین فاصله را از زمان باز شدن یک کندل تا بسته شدن آن در طول یک هفته انتخاب کنید.
این جفت ارز در ابتدای هفته آینده معامله می شود.
اگر کندل نزولی بود، پوزیشن برای خرید مناسب است و اگر صعودی باشد، باید پوزیشن فروش را باز کنید.
میزان استاپ لاس خود را 100-140 پوینت و سطح سود را 50-70 پوینت تعیین کنید.
در اواسط هفته، زمانی که سفارش شما با استاپ لاس یا سطح سود بسته نشود، باید آن را ببندید.
بعد از آن، باید تا رسیدن هفته بعد صبر کنید و همان روش را تکرار کنید.
به هیچ عنوان هیچ معامله ای را در انتهای هفته باز نکنید.

سود Parabolic بر پایه میانگین متحرک

باید سه میانگین متحرک را روی نمودار (10 ، 25 و 50) مانند اندیکاتور Parabolic تنظیم کنید.
برای سهولت اقدامات بیشتر در تجزیه و تحلیل برنامه ، می توانید خطوط اسلاید را در رنگ های مختلف مشخص کنید.
شما به Parabolic به عنوان یک فیلتر سیگنال میانگین متحرک احتیاج دارید.

اگر قصد باز کردن یک پوزیشن خرید را دارید ، باید مطمئن شوید که Parabolic در پایین است و اگر پوزیشن مد نظر شما برای فروش است، Parabolic باید در بالا باشد.
اگر، نقطه ورود شما بر اساس زمان 10 مشخص شود باید از سایر زمان های 25 و 50 نیز عبور کند.
اگر این روند از پایین به بالا انجام شود، باید پوزیشن خرید خود را باز کنید و در صورت عکس این روند، باید پوزیشن فروش خود را باز کنید.
در این شرایط بهتر است از تریلینگ استاپ لاس استفاده کنید.

ویژگی های یک استراتژی موثر فارکس

برخی از فاکتورها می توانند یک استراتژی را نسبت به بقیه استراتژی ها متمایز کنند اما این ویژگی ها کدامند؟
به نظر من، سه ویژگی زیر از جمله موارد مهمی هستند که باید در استراتژی ها در نظر گرفته شوند:

• حداقل تعداد اندیکاتورهای دارای تأخیر.
  هرچه تعداد آنها کمتر باشد، دقت پیش بینی بیشتر است.
• سادگی.
  این واقعیت که شما استراتژی خود را درک می کنید مهمتر از پر شدن آن با عناصر پیچیده فرمول ها و طرح ها است.
• منحصر به فرد بودن.
  هر استراتژی معاملاتی باید متناسب با سبک معاملاتی، شخصیت و شرایط شما تدوین شود.

مشکل این است که برای بسیاری از آنالیزهای فاندامنتال معامله گران ، تنها محدود به تقویم اقتصادی می شود.
اگرچه که برخی از اتفاقات تأثیر کوتاه مدتی بر ارزش دارایی شما می گذارند اما پیشبینی جهت حرکت قیمت ها در این شرایط بسیار دشوار است.
برای داشتن معاملات موفق در بازار فارکس ، بهتر است استراتژی خود را تنظیم کنید، با موارد جدید آشنا شوید، طرح های معاملاتی آماده را مطالعه کنید و به این ترتیب استراتژی خود را بهبود دهید.
تنها در این حالت می توانید نتایج خوبی از معاملات خود بگیرید.
ممکن است در روند معاملاتی خود به برنامه هایی که بر پایه هوش مصنوعی تنظیم شده اند برخورد کنید که برای شما کسب سود ماهانه 300 درصدی را تضمین می کنند اما باید گفت که چنین موضوعی واقعا دور از واقعیت است.

باید گفت که حتی معامله گران ماهر نیز در صورت استفاده کردن از لوریج متوسط نمی توانند سودی بیش از 20% را در یک ماه بدست آورند.
توجه داشته باشید که استفاده از چنین برنامه هایی که کسب سودهای غیر واقعی را به شما القا می کنند، می توانند موجودی حسابتان را به خطر بیندازند.

معاملات الگوریتمی علت ریزش بورس است؟

این روزها دوباره موضوع معاملات الگوریتمی و نقش آن در نوسان بازار مطرح شده است. بسیاری معتقدند که این نوع معاملات موجب شده است تا بازار نتواند رشد کند.

به گزارش سرویس بورس مشرق، این روزها دوباره موضوع معاملات الگوریتمی و رقابت نابرابر انسان با ربات در بازار سرمایه مطرح شده است. برخی معتقدند که معاملات الگوریتمی موجب شده است تا بازار با نوسان رو به رو شود و عده ای که به هر دلیلی به این امکانات دسترسی دارند می توانند سود خوبی را از بازار بگیرند و باقی هم با اُفت بازار متضرر شده اند.

به تازگی هم نامه ای از سوی رئیس سازمان بورس منتشر شد تا همگان از جمله افراد حقیقی هم بتوانند از معاملات الگوریتمی استفاده کنند.

این مسئله موجب شد تا با امید موسوی مدیر عامل گروه مالی امید گفتگویی را در این زمینه داشته باشیم. این شرکت یکی از شرکت هایی است که معاملات الگوریتمی را طراحی و اجرا می کند.

معاملات الگوریتمی چیست؟

امید موسوی در پاسخ به این پرسش گفت: ارایه راهکارهایی هوشمند و بهینه برای بهتر معامله کردن می باشد. کاهش استرس و هیجان سرمایه‌گذار، افزایش دقت و سرعت معاملاتش، سود بیشتر و ضرر کمتر، امنیت بیشتر اطلاعات معاملات، کاهش هزینه‌های معاملاتی و در یک کلمه افزایش کیفیت سرمایه‌گذاری هدف اصلی استفاده از کامپیوتر و ماشین در برای کمک به خودمان در معاملات است.

انواع معاملات الگوریتمی چیست؟

مدیر عامل گروه مالی امید در پاسخ به این پرسش اظهار داشت: الگوریتم ها را می‌توان از منظر کاربرد به ۴ سطح اصلی تقسیم کرد:

الف) الگوریتم‌های مانیتورینگ: این دسته از الگوریتم‌ها برای رصد کل بازار یا سهام استفاده می‌شوند. قبل از اینکه سهامی را بخریم نیاز است از وضعیت کلی بازار خبر داشته باشیم که بتوانیم تصمیم به سرمایه‌گذاری بگیریم. به طور مثال، نرخ ورود و خروج پول هوشمند به بازار، نوسانات نرخ بهره بانکی و بین بانکی، نوسانات P/E بازار، تغییرات نرخ‌های جهانی، تغییرات قیمت فلزات یا نفت و . است. ماشین به سادگی می‌تواند مجموعه‌ای از شرایط را مانیتور کند و در صورت تغییر معنادار به ما اطلاع رسانی کند.

ب) الگوریتم های سیگنال و مشاوره‌ای: (به عنوان مثال تحلیل ریسک پورتفو، فیلترنویسی و کمک به پیدا کردن سهام با ویژگی خاص، هات لیست، اندیکاتورهای هوشمند و . ). هدف از این دسته الگوریتم‌ها دادن سیگنال اولیه برای خرید و فروش است. بدیهی است که این سیگنال‌ها می‌تواند در مرحله بعدی توسط استراتژی ما به دقت پایش شوند و در صورتی که شرایط استراتژی ما را دارا بودند وارد معامله شویم.

ج) الگوریتم های اجرای معاملات: پس از انتخاب سهام مرحله بعدی، خرید و فروش با دقت بالا، به دور از هیجان و با قیمت مناسب است. الگوریتم‌های اجرای معاملات به ما کمک می کنند که تصمیمات‌مان را هوشمندانه، سریع و راحت در بازار اجرا کنیم. مثلا گذاشتن حد سود و حد ضرر، یا گذاشتن سفارشات شرطی و یا خرد کردن سفارش با هدف کاهش تاثیر در بازار و خرید با قیمت پایین‌تر و فروش با قیمت بالاتر.

د) الگوریتم‌های بازارگردانی: این الگوریتم‌ها در جهت افزایش نقدشوندگی، کاهش اسپرد و هزینه معاملات، کاهش نوسانات، افزایش حجم و تعداد معاملات و نهایتا افزایش منافع سرمایه‌گذاران و معامله‌گران خرد استفاده می‌شوند. بازارگردان معمولا سهامداران عمده، ناشرین و صندوق‌هایی هستند که در جهت افزایش نقدشوندگی سهم با هدف معرفی الگوریتم استراتژیک معاملاتی افزایش توجه صحیح بازار به سهم و کاهش هزینه سرمایه‌گذاران اقدام به خرید و فروش می‌کنند. این فعالیت به طور معمول زیان‌ده یا با سود کم همراه است و وظیفه‌ای به عهده سهامدار عمده در جهت بهبود وضعیت معاملات سهم است.

مابقی انواع معاملات الگوریتمی در بازار سرمایه ایران کاربردی ندارند.

مزایای استفاده از معاملات الگوریتمی چیست؟

سرعت عمل بالا در تحلیل و بررسی بازار: الگوریتم می‌تواند کل بازار و سهام و شرایط اقتصاد کلان و کدال و . را براحتی و بدون فوت وقت هنگامی که ما در حال صبحانه خوردن هستیم برای ما پردازش و آماده کند. البته در ایران به دلیل ممنوعیت کمتر از ۳ سفارش در ثانیه، از امکان معاملات با سرعت بالای الگوریتم‌ها نمی‌توان تا اطلاع ثانوی استفاده کرد و فقط از امکان تحلیل با سرعت بالا می‌توان بهره برد.

حذف احساسات و عواطف انسانی: معامله گران خیلی از دارایی‌شان را به علت احساساتشان از دست می‌دهند. ما نسبت به ترس و اضطراب‌های ناگهانی واکنش نشان می‌دهیم. ممکن است سریع معامله کنیم که گاهی اوقات این تصمیم درستی است و گاهی اوقات خیر. اما بحثی که مشخص است ترس به تنهایی نباید دلیلی بر فروختن باشد. یک الگوریتم هرگز به خاطر ترس این تصمیم را نخواهد گرفت!

امکان گرفتن تست و بهینه‌سازی: به عبارت دیگر به عنوان یک سرمایه‌گذار می‌توانیم الگوریتم خود را بر روی بازار در گذشته تست کنیم و مشاهده کنیم با استفاده از این الگوریتم در گذشته چه سودی کسب می کردیم و یا کجاها مشکل برای‌مان پیش می‌آمد! بنابراین این امکان فراهم می‌شود که استراتژی را بهینه کنیم تا نتایج بهتری در کسب کنیم.

اکثر استراتژی ها به راحتی مقیاس پذیرند: اگر شما بتوانید ۵۰ میلیون تومان در سال با استفاده از معاملات الگوریتمی بدست آورید، از لحاظ تئوری می‌توانید با دو برابر کردن حجم سفارشات خود در سال ۱۰۰ میلیون تومان بدست آورید! البته ضرر شما نیز در سال دوبرابر خواهد شد و افزایش حجم سفارش بیش از حد مشخص می‌تواند باعث ضعیف‌تر شدن عملکرد شما شود. معمولا وقتی یک استراتژی از ذهن شما روی کاغذ می‌آید و امکان ماشینی شدن پیدا می‌کند مقیاس‌پذیر هم هست.

افزودن تمرکز فکری معامله­ گران: یک سیستم معاملات هوشمند، هیجانات را از ما می‌گیرد و مشغولیت فکری و کاری ما را کم می‌کند. این امر موجب می‌شود روی بهینه‌سازی و بهبود استراتژی‌های خود و مدیریت سرمایه‌مان برای سود با کیفیت‌تر تمرکز کنیم.

کمک به شکل گیری بازار کارا: به دلیل افزایش حجم معاملات در بازار، نقدشوندگی بازار بیشتر می‌شود و دستکاری در قیمت‌ها سخت‌تر شده و در حقیقت بازار نسبت به تحلیل‌ها کاراتر عمل خواهد کرد. انتظار می‌رود بعد از حضور معاملات الگوریتمی بازار شفاف‌تر، عمیق‌تر و کاراتر باشد. مثلا تحلیل تکنیکال باید بهتر پاسخگو باشد یا دستکاری برای عده‌ای خاص روی یک سهم به شدت سخت شود.

معایب استفاده از معاملات الگوریتمی چیست

این کارشناس بازار سرمایه و معاملات الگوریتمی در پاسخ به این پرسش خبرنگار نبض بورس گفت:

الف) اگر سیستم به طور مناسبی آماده نشده باشد و بخوبی مورد تست و آزمایش قرار نگرفته باشد، می تواند موجب ضرر برای سرمایه‌گذار شود. بنابراین توصیه می‌شود در این زمینه از شرکت‌های صاحب‌نام معرفی الگوریتم استراتژیک معاملاتی و محصولات بسیار تست شده و قدیمی‌تر استفاده شود تا یک محصول استارت‌آپی جدید!

ب) گاهی اوقات، غیرممکن است که قوانین قطعی را در قالب کد درآورد، که آن، توسعه و بهبود سیستم معاملاتی هوشمند را مشکل می کند. به عنوان مثال آوردن اخبار یا تحلیل های پیچیده فاندمنتال در قالب الگوریتم مشکل است.

ج) در سال‌های اخیر توجه دانشمندان ممتاز علمی را در امریکا به ویژه دانشجویان ریاضی، آمار، کامپیوتر، فیزیک و دیگر رشته‌های مرتبط با این صنعت که اغلب به خاطر کسب درآمد و گاها به خاطر چالش‌انگیزی می‌باشد را به خود جلب کرده است و می‌گویند جلوی رشد علمی این دانشمندان را گرفته است! چون می‌خواهند پول در بیاورند!

د) اگر برای همه نباشد موجب نابرابری در دسترسی به بازار می‌شود. بهتر است در فاصله ۲ سال از حضورش در بازار برای همه در دسترس باشد.

ه) برای فعال شدن کامل نیاز به تراکنش و سرعت بالا دارد که فعلا با قوانین موجود در بازار سرمایه‌ ایران امکانش نیست. همچنین مشکلات محدود کننده‌ای مثل دامنه نوسان، شناور کم، یک طرفه بودن بازار و عمق کم بازار باعث از بین رفتن صرفه استفاده از الگوریتم‌هاست.

و) هزینه سرمایه‌ای بالایی دارد. معمولا برای راه‌اندازی و استفاده از این نوع معاملات هزینه بسیار بالای زیرساخت سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و تیم هوش مصنوعی و برنامه‌نویس نیاز است.

معاملات الگوریتمی برای کیست؟

پاسخ: تا کنون فقط بازارگردان‌ها، سبدگردان‌ها و مشتریان بزرگ کارگزاری‌ها امکان استفاده از این نوع معاملات را داشتند اما به تازگی ما سرویس ویژه حقیقی‌های بازار را طراحی کردیم و تا نیمه آبان ۱۴۰۰ ان‌شالله برای اولین بار الگوریتم در دسترس همگان قرار خواهد گرفت.

نوسان‌گیری زیر سر معاملات الگوریتمی است؟

پاسخ: با دامنه نوسان فعلی و میزان کارمزد بالایی که در بازار سرمایه ایران داریم خیال باطل است که الگوریتمی در ایران وجود دارد که می‌تواند نوسان‌گیری کند. حداقل بنده به عنوان مدیرعامل شرکتی که بیش از ۷ سال است در این حوزه فعالیت رسمی می‌کنم، چنین الگوریتمی را معرفی الگوریتم استراتژیک معاملاتی تابحال ندیدم! ببینید معمولا بازار وقتی کوچک می‌شود نوسانش بیشتر می‌شود، هیجانش بیشتر می‌شود، دستکاری قیمت بیشتر می‌شود و . دلیل بی رمقی بازار این است که خریدار قوی نیست نه اینکه نوسان‌گیر زیاد است!

معمولا در انسان میلی وجود دارد که هر چیزی را که نمی‌فهمیم چرا بگیم “کار خودشان است” توهم توطئه‌ای که معمولا برای این است که به خودمان بگوییم نه تو اشتباه نکردی، تقصیر تو نیست، آن‌ها دارند سرت کلاه می‌گذارند. فرار از پذیرش مسولیت تحلیل و سرمایه‌گذاری خودمان. سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر، اکثر کارکردهای الگوریتم‌ها که حتی امکان کمی برای سواستفاده داشته را ممنوع کرده است. به عنوان مثال ممنوع کردن سرخطی و ممنوعیت ارسال بیش از ۳ سفارش در ثانیه از این نمونه‌ها هستند. بنابراین شائبه هماهنگی الگوریتم‌ها و ایجاد صف‌های هماهنگ و . همه توهم توطئه هستند و سرعت بالای بازار به دلیل بزرگ شدن بازار است.

راسته که کریپتوبات پول درمیاره؟

بله، می‌شود از کریپتوبات‌ها یا همان ربات‌های معامله‌گر بازار رمزارز پول درآورد اما همیشه یک اما اگری هست، حتی برای ربات‌ها!

رمزارزها نوع جدیدی از دارایی دیجیتال هستند که در چند سال اخیر، ارزش آن‌ها رشد چشم‌گیری داشته است. سرمایه‌گذاری در رمزارزها می‌تواند سود‌ده باشد البته اگر راه و چاه آن را بدانید. انگار بند ناف این بازارها را با نوسان بریده‌اند و پیش‌بینی آن‌چه در لحظه‌ی بعد رخ خواهد داد بسیار دشوار است و همیشه ریسک از دست دادن همه چیز در یک شب وجود دارد. AI (هوش مصنوعی) می‌تواند در این مسئله به ما کمک کند. درواقع شما با استفاده از AI تصمیم‌های هوشمندانه‌تری برای خرید یا فروش می‌گیرید و همزمان که ریسک را برای وارد شدن در یک معامله کم می‌کنید، شانس رسیدن به سود را هم بیشتر می‌کنید. یک کریپتوبات‌ می‌تواند به جای شما وارد یک معامله شود یا از آن خارج شود و معامله‌های شما را خودکار می‌کند. بعضی از معامله‌گران با استفاده از این ربات‌های معامله‌گر خودکار، نسبت به حالتی که فقط به صورت دستی معامله معرفی الگوریتم استراتژیک معاملاتی می‌کنند، سود بیشتری به دست می‌آورند، اما این سود بیشتر به این بستگی دارد که:

- از چه استراتژی‌هایی برای خرید و فروش استفاده می‌کنند

- چه مقدار سرمایه دارند و چقدر را به کریپتوبات اختصاص می‌دهند

- چقدر زمان صرف تنظیمات کریپتوبات برای خرید و فروش می‌کنند

معاملات الگوریتمی (که به الگو-تریدینگ هم معروف هستند) مدلی از معاملات هستند که از الگوریتم برای ورود به بازار و خروج از آن استفاده می‌کنند؛ به این شکل که الگوریتم‌ها و قوانینی برای ثبت خرید و فروش در یک برنامه‌ی کامپیوتری تعریف می‌شوند و برنامه بر اساس آن‌ها برای ورود به بازار و یا خروج از آن تصمیم می‌گیرد و سپس معامله را اجرا می‌کند. بات‌ها یا اتومیشن‌ها در اصل مانند یک عامل (agent) خرید و فروش برای این برنامه‌ها عمل می‌کنند، اما به طور کلی وقتی از بات صحبت می‌کنیم، منظورمان عملکرد برنامه و عامل در کنار همدیگر است.

بر اساس گزارش سایت Mordor Inteligence حدود ۶۰ تا ۷۳ درصد از معامله‌های بازار سهام آمریکا با الگو-تریدینگ انجام می‌شود. به نظر هیچ مرجع مشخص و معتبری وجود ندارد که میزان مشارکت بات‌ها در بازار رمزارزها را نشان بدهد اما شایعاتی هست که حتی بیشتر از ۷۰ درصد معامله‌ها را بات‌ها انجام می‌دهند. البته با یک حساب سرانگشتی، می‌شود گفت که اگر بیشتر از ۷۰ درصد نباشد، احتمالاً کمتر هم نیست. موارد زیادی هست که می‌تواند به این فرضیه اعتبار بدهد. مثلاً این‌که بازار رمزارز برعکس بازار سهام در تمام روزهای هفته و بیست و چهار ساعته باز است که محیط مناسبی برای ربات‌هایی است که خواب و خوراک ندارند و یا این‌که کاربران صرافی‌های حوزه‌ی رمزارز، معمولاً می‌توانند با استفاده از API، خارج از پلتفرم صرافی‌ها معامله کنند و یا هر گونه اطلاعات لازم در خصوص قیمت‌ها و معامله‌های جاری را به دست بیاورند و البته که ربات‌ها برعکس انسان‌ها عاشق ارتباط با API هستند!

برنامه‌های پشت صحنه‌ی بات‌ها را می‌توان در سه گروه در نظر گرفت:

گروه اول - یک انسان واقعی به عنوان ناظر:

بات‌های این گروه، دستورهای یک معامله‌گر واقعی را دنبال می‌کنند. مثلاً در "eToro" بعد از این‌که یک معامله‌گر (در اینجا یک معامله‌گر حرفه‌ای در بازار مالی) پوزیشن خودش را باز می‌کند، بات‌های دنبال کنندگان او به کار می‌افتند و شروع به خرید یا فروش می‌کنند.

گروه دوم - سیگنال‌های بر اساس قاعده و قانون:

یک قاعده‌ی مشخص باعث ایجاد سیگنال خرید یا فروش در بازار می‌ شود. این قوانین می‌توانند خیلی پیچیده و یا خیلی ساده باشند. معمولاً در این مواقع برنامه‌ای در پس‌زمینه فعال است که استراتژی خاصی را دنبال می‌کند. همین‌جاست که سروکله‌ی معاملات الگوریتمی (الگو-تریدینگ) هم پیدا می‌شود. استراتژی‌های فراوان و قابل توجهی برای الگو-تریدینگ‌ها استفاده می‌شود؛ مثلاً آربیتراژ (arbitrage) و بازگشت به میانگین (mean reversion). همه‌ی این استراتژی‌ها بر اساس یک سری فرمول و قانون کار می‌کنند. معمولاً چالش اصلی برای استفاده از این استراتژی‌ها، به‌روز نگه داشتن و سود‌ده نگه داشتن آن‌ها است. اگر یک قانون برای خرید یا فروش پیدا کردید که کار می‌کند و برای شما سودده است، هیچ تضمینی وجود ندارد که این قانون همیشه کار کند. برای اینکه سود را متعادل نگه دارید باید به صورت مداوم قانون‌های خرید و فروش را بر اساس شرایط مختلف بازار تغییر دهید.

پیش از این بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ بوده‌اند که بیشتر از الگو-تریدینگ استفاده می‌کردند اما به تازگی پلتفرم‌هایی مانند «cryptohopper» و «3commas» به معامله‌گران و کاربران عادی هم اجازه‌ی تعریف و ایجاد استراتژی معاملاتی می‌دهند. قوانین نسبتاً محدود این پلتفرم‌ها، گاهی تعریف استراتژی را برای کاربران دشوار می‌کند. از طرف دیگر ساز و کاری وجود ندارد که بتوان استراتژی تعریف‌شده را همیشه سرحال و شاداب و سودده نگه داشت. در نهایت این مشکلات باعث می‌شوند که خیلی از اوقات یک بات سود‌ده با گذشت زمان به یک بات ضرر‌ده تبدیل شود. در حال حاضر روش‌های جدیدی مبتنی بر یادگیری ماشین در حال توسعه هستند تا این مشکلات و محدودیت‌ها را پشت‌سر بگذارند.

گروه سوم - سیگنال‌های مبتنی بر مدل‌های یادگیری ماشینی:

وقتی از ML (یادگیری ماشینی) استفاده می‌کنید سیگنال خرید یا فروش از سمت یک مدل می‌آید و بات‌ها را برای گذاشتن سفارش فعال می‌کند. در مدل‌های ML دو مشکل اساسی یعنی پیدا کردن قانون مناسب و نگهداری الگوریتم می‌تواند حل بشود. در وب‌سایت 1des.com به جز رفع این مشکل‌ها، یک مدل ML دیگر هم بر روی معامله‌های باز نظارت می‌کند. البته که معامله با ML هم چالش‌هایی دارد. از آنجایی که یادگیری ماشینی پدیده‌ی نسبتاً نوظهوری است، هنوز بیشتر مدل‌های ML در مرحله‌ی آزمایشی هستند و در عین حال باید خیلی سریع هم توسعه پیدا کنند. خیلی کار باید انجام داد و زمان هم خیلی سریع می‌گذرد. درواقع سرعت ابداع در دنیا از سرعت پیاده‌سازی درست و دقیق بیشتر است.

نتیجه گیری:

- بات‌ها مانند کارگزاری هستند که سفارش خرید و فروش شما را از طرف شما در بازار مالی ثبت می‌کنند.

- بیشتر اوقات یک برنامه‌ای در پس‌زمینه کار می‌کند که باعث فعال شدن بات‌ها برای معامله می‌شود.

- یک استراتژی که به خوبی طراحی شده باشد و به صورت مداوم به‌روز و نگهداری شود می‌تواند سودده باشد.

- روش‌های مدرن یادگیری ماشینی می‌توانند به صورت خودکار مدل مناسب را معرفی الگوریتم استراتژیک معاملاتی پیدا کنند و همچنین سریع‌تر و راحت‌تر از مدل پیداشده نگه‌داری کنند. علاوه بر این مزایای بسیاری نسبت به مدل‌هایی مبتنی بر قاعده و قانون دارند.

چندین مقاله‌ی دیگر با عنوان «How to design a machine learning trading bot» هست که نشان می‌دهد چگونه می‌توان از ML برای معامله در بازار مالی استفاده کرد. سعی می‌کنیم در آینده تمام بخش‌ها را به فارسی برگردانیم.