استفاده از ATR برای حد ضرر

امیدواریم که این مقاله براتون مفید واقع شده باشه❤️

بهترین استراتژی برای معاملات فارکس با استفاده از استاپ لاس

تمام فرصت‌های سودآوری در بازارهای جهانی ریسک خاصی را به همراه دارد و بازار فارکس نیز از این نظر متفاوت نیست. در حالی که روش‌های زیادی برای کنترل خطرات و محدود کردن زیان وجود دارد. یکی از مؤثرترین و پرکاربردترین روش‌ها استفاده از استاپ لاس است. استاپ لاس ها نقش مهمی را در مدیریت ریسک دارند و حتی باید قبل از آنکه اولین معامله خود را انجام دهید، باید به خوبی مزایای آن را درک کنید.

دست کم گرفتن خطرات و انباشت ضررها مسلماً اشتباه شماره یک معامله گران تازه کار در بازار فارکس است. در این مقاله، می خواهیم توضیح دهیم که چگونه همه چیز را با استفاده از ابزارهای ساده و دستورات متوقف کردن ضرر خطرات خود را کاهش دهیم.

استاپ لاس چیست؟

یک جمله در جامعه معامله‌گران گفته می شود که 90٪ از معامله گران 90٪ سرمایه معاملاتی خود را طی 90 روز از دست می دهند. در حالی که معاملات موفقیت آمیز به عوامل مختلفی بستگی دارد، اگر معامله گران تازه کار از حد زیان در سفارشات معاملاتی به روشی مؤثر استفاده کنند، به عنوان بخشی از یک برنامه معاملاتی به خوبی طراحی شده استفاده کنند، می تواند بسیار بهتر باشد.

بنابراین استاپ لاس دقیقاً چیست؟

استاپ لاس یا همان حد زیان یک سفارش معلق است که وقتی بازار در قیمت مشخص شده قرار می‌گیرد، بطور خودکار آن معامله بسته می‌شود، یعنی معامله خرید را می فروشد یا معامله فروش را پس می دهد. در اصل، هنگامی که بازار به یک سطح از پیش تعیین شده قیمت که به آن حد زیان نیز گفته می شود میرسد، معامله بسته می‌شود.

این به معامله گران کمک می‌کند در صورت افزایش نوسانات بازار یا در مواقعی که معامله گر در مقابل چارت معاملاتی خود نیست، از ضررهای غیرمنتظره جلوگیری کند. علاوه بر این، حد زیان می‌تواند یک معامله را در سود نیز متوقف کند و مقداری از سود را استفاده از ATR برای حد ضرر در معاملات به صورت تضمین شده حفظ کند.

استاپ لاس چگونه کار می‌کند؟

در اصل، سفارشات معاملاتی با استفاده از استاپ لاس عبارت است از خرید و فروش و با مشخص کردن حد زیان که این سطح از پیش تعیین شده است. اگر در معامله خرید هستید، حد زیان موقعیت شما را می فروشد و بالعکس.

توجه به این نکته مهم است که استاپ لاس همیشه از سطوح و قیمت‌های از پیش تعیین شده در معاملات خرید و فروش پیروی می‌کند. به عنوان مثال، اگر معامله خرید در جفت ارز EUR/USD در نرخ 1.1050/52 هستید و حد زیان را در 1.1020 قرار داده‌اید، در صورت رسیدن قیمت به آن سطح، معامله شما بسته می‌شود.

در مواقع نوسانات زیاد بازار، مانند انتشار اخبار اقتصادی مهم، عدم تعادل در بازار ممکن است منجر به لغزش و بالا رفتن اسپردها شود که به نوبه خود ممکن است حدزیان شما را با قیمتی متفاوت پر کند.

نسبت سود به زیان

ترجیحاً، برای جلوگیری از حداکثر نسبت زیان به سود در معاملات و بهبود سودآوری در درازمدت، راهکاری باید برای جلوگیری از زیان و هدفی برای بدست آوردن سود بالقوه مشخص شود. با در نظر گرفتن نسبت های سود به زیان، حتی نرخ سود متوسط ​​50٪ می تواند سود قابل توجهی را داشته باشد، زیرا میانگین سود یک موقعیت برنده بالاتر از میانگین ضررهای ناشی از دست دادن موقعیت ها خواهد بود.

مزایا و معایب انواع استاپ لاس

بسته به روشی که معامله گران برای یافتن استاپ لاس برای معاملات استفاده می کنند، حد زیان را می‌توان به چهار نوع اصلی تقسیم کرد:

• توقف نمودار
• نوسانات
• توقف زمان
• درصد توقف

یکی دیگر از انواع محبوب در مورد افت ضررها که اخیراً مشاهده می‌شود، توقف تضمین شده است که در ادامه بیشتر مورد بحث قرار می گیرد.

توقف نمودار

متوقف کردن نمودارها مؤثرترین و محبوب ترین نوع حد ضرر است. آنها بر اساس سطوح تکنیکالی، مانند سطح مقاومت و حمایت ، خط روند، کانال‌ها، میانگین های متحرک یا الگوهای قیمتی نامگذاری شده اند. سپس می‌توان حد زیان را درست زیر یا بالاتر از این سطوح با این انتظار که اگر شکسته شود، حرکت کنونی تغییر کرده و ایده معاملاتی باطل می‌شود، قرار داد.

به طور کلی، باید با نگاهی به آنچه نمودار قیمت بر اساس سطوح تکنیکالی مهم نشان می‌دهد، حد ضرر باید در اطراف مناطقی قرار گیرد که شما علاقه ای به نقض این نوع معاملات نداشته باشید و امکان خروج آسان و سریع از بازار را فراهم کنید.

به خاطر داشته باشید که در مواقع نوسانات زیاد بازار، حد زیان‌های وسیع تر باید استفاده شود تا نوسانات ناگهانی قیمت را به خود اختصاص دهد. اگر شما یک معامله گر کوتاه مدت هستید، قرار دادن حد زیان به اندازه 20 پیپ، فضای کافی برای شما فراهم می کند تا در برابر نوسان‌های ناگهانی قیمت و نوسانات منظم، مقاومت کنید.

نوسانات

همانطور که از نام آن پیداست، توقف نوسانات بر اساس نوسانات فعلی بازار یا تاریخی جفت ارزی است که می خواهید در آن معامله کنید. به عنوان مثال، اگر میانگین نوسانات جفت GBP/USD روزانه 110 پیپ باشد ، یک معامله گر ضرر و زیان خود را به سادگی 110 پیپ دور از قیمت ورودی قرار می دهد.

شاخص های محبوب مورد استفاده در ترکیب با توقف نوسانات شامل شاخص ATR (میانگین متوسط ​​دامنه واقعی) است.

توقف زمان

توقف زمان میزان حد ضرر است که براساس زمان انجام می‌شود. آنها به ویژه در بین معامله‌گران روزانه که نمی‌خواهند معاملات خود را پس از بسته شدن بازار لندن یا نیویورک انجام دهند مشهور است.

اگر یک معامله‌گر بخواهد معامله‌اش را تا پایان روز معاملاتی ببندد، این یک توقف زمان است. اگر معامله‌گران بخواهد تا پایان هفته معاملاتی روز جمعه موقعیت‌های باز خود را ببندد، این نیز یک توقف زمان است. توقف زمان در معاملات فارکس بسیار محبوب است و معمولاً با انواع دیگر ضررهای متوقف شده ترکیب می‌شوند.

درصد توقف

درصد توقف بر خلاف متوقف کردن نمودار، با دنبال کردن سطوح تکنیکالی مهم، به محض برخورد، ضررها را به درصد از پیش تعیین شده حساب معاملاتی محدود می‌کند.

بخاطر داشته باشید که درصد توقف‌ها هیچ ارتباطی با روند متداول معاملات ندارند. به جای استفاده از درصد توقف، معمولاً معامله گران با استفاده از نمودار و تعیین موقعیت خود در معامله از این وضعیت استفاده می‌کنند تا تنها درصد کمی از وجوه خود را به خطر بیاندازند. موقعیت شما باید بر اساس فاصله حد زیان شما محاسبه شود و نه روش دیگر!

حد زیان استاتیک

پس از قرار دادن حد زیان استاتیک، آنها در سطح خود باقی می مانند تا زمانی که توقف شروع شود یا موقعیت خود را بصورت دستی ببندید.

به خاطر داشته باشید که بسته به سبک و استراتژی معاملاتی شما، هر نوع حد زیان می‌تواند استاتیک یا پویا باشد. یک توقف نمودار می تواند در سطح قیمت اولیه خود باقی بماند یا برای انطباق با تغییر شرایط بازار (به عنوان مثال سطح حمایت یا مقاومت جدید) تغییر کند. به همین ترتیب، نوسانات را می توان در نوسانات متوسط ​​هفتگی یک جفت ارز قرار داد یا هر روز هنگام استفاده از نوسانات روزانه استفاده کرد.

در هنگام توقف ایستا، باید سود بالقوه در نظر گرفته شود. نسبت سود به زیان باید حداقل 1: 1 یا بالاتر باشد تا از بلندترین میانگین بهره خود در دراز مدت بیشترین بهره را ببرید.

حد زیان پویا

یک دستورالعمل حد زیان بر اساس شاخصی مانند مووینگ اوریج یا یک شاخص نوسان به منظور حذف هرگونه حدس و گمان از تعیین نقطه ای است که پس از آن ایده معاملاتی بی اعتبار می شود. همانطور که از نام آن پیداست، حد زیان پویا، ایستا نیست. این با شرایط فعلی بازار و نشانگر اصلی که به آن وصل استفاده از ATR برای حد ضرر شده است حرکت می کند.

شاخص های محبوب محبوب برای توقف پویا شامل میانگین های متحرک ساده و نمایی مانند EMA 200 است. EMA 200 روزه از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا تعداد زیادی از معامله گران از این شاخص پیروی می کنند و تصمیمات معاملات خود را بر اساس آن اتخاذ می کنند. EMA 200 روزه (یا هر MA طولانی مدت دیگر) نیز اغلب استفاده از ATR برای حد ضرر به عنوان سطح حمایت یا مقاومت پویا مورد استفاده قرار می‌گیرد ، بنابراین در مواقعی که بازار به یکی از این MA نزدیک می شود، با آگاهی بیشتر در معاملات خود تصمیم گیری کنید.

حد زیان متحرک

حد زیان متحرک نوع خاصی از استاپ لاس پویا است که ضرر شما را بطور خودکار با هر قیمت جدیدی که به نفع شما باشد حرکت می دهد. آنها به شما اجازه می دهند تا آنجا که ممکن است در یک معامله بمانید و به همان میزان سود که بازار به طور بالقوه اجازه می دهد، کسب کنید.

در حالی که حد زیان متحرک به طور خودکار استاپ لاس را با هر یک از قیمت های جدید، حرکت می‌دهد، آنها در طول مسیر به سطح حمایت و مقاومت جدید توجه نمی‌کنند. به همین دلیل ممکن است برخی از معامله گران به صورت دستی از معامله خارج شوند. بسته به استراتژی معاملاتی خود، می توانید با قرار دادن حد زیان در نوسان جدید، سود خود را تغییر دهید و قفل کنید.

علاوه بر این، این استراتژی می تواند مورد استفاده قرار گیرد تا سود در نهایت به ثمر برسد و اگر حرکت بازار بیش از آنچه پیش بینی شده بود ادامه یابد، می تواند به سود بسیار خوبی منجر شود.

از طرف دیگر، اکثر کارگزاران حد زیان متحرک را در پلتفرم‌های خود ارائه می دهند.

وقتی در مورد استاپ لاس صحبت می‌کنیم، نمی توان مفهوم معاملات در معرض خطر را نادیده گرفت. ریسک در هر معامله وجود دارد و نسبت به حساب معاملاتی شما محاسبه می‌شود. به عنوان مثال، معامله با ریسک 1٪ بدان معنی است که شما در این معامله 1٪ از وجوه خود را در معرض ریسک قرار می‌دهید.

یک استراتژی مدیریت ریسک تعریف شده باید ریسک هر معامله را قبل از ورود در نظر بگیرد. با ریسک بیش از حد، حساب معاملاتی خود را در خطر بالایی قرار می دهید.

بگذارید بگوییم 10٪ معاملات را با ریسک بالا انجام دهید. مجموعه ای از ضرر 5 معاملات متوالی، که چندان هم غیر عادی نیست، می تواند 50٪ از حساب معاملاتی شما را از بین ببرد. برای بازگشت حساب به حالت اولیه خود نیز، به 100٪ سود نیاز خواهید داشت!
این رویداد زمانی اتفاق می افتد که معاملات احساسی شروع می‌شوند و شما شروع به تصمیم گیری در مورد معاملات غیر منطقی می کنید.

میزان استاپ لاس مستقیماً در موقعیت های معاملاتی که می توانید انجام دهید تأثیر می گذارد.

در اینجا مثالی از نحوه محاسبه موقعیت شما به روش هوشمند با استفاده همزمان از یک نمودار و ریسک از پیش تعیین شده در نظر گرفته شده است.

بیایید بگوییم که شما می خواهید وارد معامله خرید EUR / USD شوید و حد زیان را در 1.1050 زیر حمایت اخیر 1.1010 قرار دهید. استاپ لاس در این موقعیت بر اساس سطوح تکنیکالی در نظر گرفته شده است. حساب معاملاتی شما 10.000 دلار موجودی دارد و دستورالعمل های مدیریت ریسک شما این امکان را می دهد تا ریسک معامله را تا 2٪ انجام دهید.

در اینجا ما در چند مرحله ساده را در معاملات بررسی کرده ایم:

1. ریسک هر معامله را بر حسب دلار محاسبه کنید. ضرر کل شما نباید بیش از 200 دلار باشد (10 هزار دلار در 0.02 $)
2. اندازه حد زیان خود را تعیین کنید. برای مثال 40 پیپ است.
3. مقدار پیپ مورد نظر را که میخواهید در معرض ریسک قرار دهید محاسبه کنید. 200 دلار / 40 پیپ = 5 دلار در هر پیپ. این حداکثر مقدار پیپ است که شما مجاز به گرفتن آن هستید.
4. اندازه هر پیپ که برابر با 5 دلار می شود را تعیین کنید. از آنجا که یک لات استاندارد EUR / USD دارای مقدار پیپ 10 دلار است، اندازه کل موقعیتی که مجاز به گرفتن آن هستید 0.50 لات یا 50.000 واحد یورو است.

به طور خلاصه، چند راهکار اصلی در مورد معاملات با استفاده استاپ لاس مورد بررسی قرار گرفت:

نسبت سود به زیان را در نظر بگیرید:

حد زیان باید استفاده از ATR برای حد ضرر از سود بالقوه یک معامله کوچکتر باشد تا از نظریه اعداد بزرگ استفاده کند. بیش از یک نمونه معینی از معاملات، شما قادر خواهید بود حساب خود را حتی با نرخ سود 50٪ رشد دهید.

• حد زیان باید همیشه با نگاهی به آنچه نمودار به عنوان یک سطح تکنیکالی مهم نشان می دهد، قرار گیرد. هنگامی که یک سطح حمایت یا مقاومت بزرگ شکسته شود، شما دیگر نمی خواهید در معامله بمانید.
• عدم ثبات بازار را درنظر بگیرید: به منظور جلوگیری از حد زیان، همیشه مقداری راه را برای حد زیان خود اضافه کنید. به عنوان مثال ، اگر شما یک حمایت مهم در سطح 1.1050 تشخیص داده اید و می خواهید وارد معامله خرید شوید، 20 پیپ به حد زیان خود اضافه کنید و آن را در 1.1030 قرار دهید.

برای اینکه تا حد ممکن در روند قیمت بمانید، از حد زیان متحرک با اندازه برابر با متوسط ​​اصلاح قیمت (حرکت ضد روند) استفاده کنید.
بیش از 2٪ از سرمایه خود را برای هر معامله ریسک نکنید. با رشد حساب خود، در نظر داشته باشید که هر معامله را به میزان 1٪ کاهش دهید.

استفاده از ATR برای حد ضرر

مقدمه نوسان قیمت در استفاده از ATR برای حد ضرر بازار ارزهای دیجیتال نسبت به سایر دارایی‌های مالی بیشتر است. بنابراین داشتن ابزاری که میزان تلاطم و نوسان… مطالعه مطلب .

مقدمه

نوسان قیمت در بازار ارزهای دیجیتال نسبت به سایر دارایی‌های مالی بیشتر است. بنابراین داشتن ابزاری که میزان تلاطم و نوسان بازار را اندازه بگیرد، می‌تواند برای معامله‌گران ارزهای دیجیتال اهمیت دوچندانی داشته باشد. اندیکاتور ATR علاوه بر اندازه‌گیری نوسان، برای تعیین نقاط ورود و خروج نیز به کار می‌رود. برای آشنایی با اندیکاتور میانگین محدوده واقعی (ATR) با ما در ادامه مقاله همراه باشید.

اندیکاتور ATR چیست؟

اندیکاتور میانگین محدوده واقعی (Average True Range) که به اختصار ATR نامیده می‌شود، ابزاری در تحلیل تکنیکال است که نخستین بار از طرف ولز وایلدر ، تحلیلگر بزرگ بازارهای مالی، معرفی شد. اندیکاتور ATR با تجزیه محدوده کلی قیمت یک دارایی مالی، نوسان بازار را در یک دوره زمانی اندازه‌‌گیری می‌کند.

خرید انواع میم کوین و NFTها جدیدترین میم کوین ها، متاورس ها و NFTها رو از رمزینکس بخر!

شروع کن اندیکاتور ATR در واقع میانگین اندیکاتور محدوده واقعی است. محدوده واقعی یا همان TR بزرگ‌ترین مقادیر موارد زیر است:

اختلاف میان بالاترین قیمت جاری و پایین‌ترین قیمت جاری قدرمطلق تفاضل بالاترین قیمت جاری از قیمت پایانی قبلی قدرمطلق تفاضل پایین‌ترین قیمت جاری از قیمت پایانی قبلی ATR نیز میانگین متحرک عموما ۱۴روزه این محدوده‌های واقعی است.

فرمول اندیکاتور ATR

برای محاسبه اندیکاتور میانگین محدوده واقعی (ATR) ابتدا باید مقادیری از محدوده واقعی یک دارایی مالی، مثلا یک ارز دیجیتال را بیابید. محدوده قیمتی یک دارایی مالی، به آسانی با تفاضل بالاترین قیمت از پایین‌ترین قیمت به دست می‌آید. اما محدوده واقعی فراگیرتر است و بدین صورت محاسبه می‌شود:

نحوه محاسبه اندیکاتور ATR

معامله‌گران می‌توانند به منظور دستیابی به سیگنال‌های معاملاتی بیشتر، از دوره‌های زمانی کمتر از ۱۴ روز هم استفاده کنند، اما استفاده از دوره زمانی طولانی‌تر، باعث می‌شود سیگنال‌های معاملاتی کمتری ایجاد شود.

به عنوان مثال، تریدری را در نظر بگیرید که می‌خواهد نوسان قیمت یک ارز دیجیتال را طی پنج روز معاملاتی، تحلیل کند. این تریدر می‌تواند اندیکاتور ATR را بر مبنای ۵ روز، محاسبه کند. فرض کنید داده‌های قیمتی بر اساس زمان، از آخر به اول تنظیم شده باشند و تریدر باید ماکزیمم قدرمطلق تفاضل میان بالاترین قیمت جاری از پایین‌ترین قیمت جاری، قدر مطلق تفاضل بالاترین قیمت جاری از قیمت پایانی قبلی و قدر مطلق تفاضل پایین‌ترین قیمت جاری از قیمت پایانی قبلی را بیابد.

یعنی از این سه مقدار، هر کدام بیشتر بود را به عنوان محدوده واقعی (TR) همان روز انتخاب کند و برای ۴ روز دیگر هم همین کار را تکرار کند. سرانجام برای رسیدن به اندیکاتور ATR باید از مقادیر TR میانگین بگیرد؛ یعنی تمام مقادیر را جمع و بر ۵ که تعداد روزهای انتخابی است، تقسیم کند.

مفهوم اندیکاتور میانگین محدوده واقعی (ATR)

وایلدر، اندیکاتور ATR را در اصل برای کالاهای اساسی طراحی کرد، اما می‌توان آن را برای سهام، شاخص‌ها و سایر دارایی‌های مالی مانند ارزهای دیجیتال هم به کار برد. به بیان ساده، هر چه نوسان قیمت یک دارایی مالی شدیدتر باشد، مقدار اندیکاتور هم بیشتر است.

تحلیلگران تکنیکال می‌توانند برای تعیین نقاط ورود و خروج، از اندیکاتور ATR استفاده کنند. این اندیکاتور می‌تواند نوسان‌های روزانه قیمت یک دارایی را با دقت بیشتری اندازه بگیرد. اندیکاتور ATR، جهت قیمت را نشان نمی‌دهد، اما در عوض برای اندازه‌گیری نوسانات ناشی از گپ قیمت یا حرکات محدود به بالا و پایین، به کار می‌رود. محاسبه آن آسان است و تنها به داده‌های قیمتی نیاز است.

اندیکاتور ATR معمولا به عنوان روش خروج از معامله به کار می‌رود؛ صرف‌نظر از اینکه ورود به معامله چگونه بوده است. تکنیک مشهوری به نام «لوستر خروج» (chandelier exit) وجود دارد که به دست چاک لبو (Chuck LeBeau) برای خروج از معامله طراحی شده است. لوستر خروج، یک سفارش حد ضرر خودکار (Trailing Stop) را زیر سطح بالاترین قیمتی که سهم شما از لحظه ورود به معامله به آن رسیده، قرار می‌دهد. فاصله میان بالاترین قیمت تا حد ضرر، چند برابر ATR تعیین می‌شود. به عنوان مثال، می‌توانیم سه برابر مقدار ATR را از بالاترین قیمت، کسر کنیم.

علاوه بر این، ATR می‌تواند به تریدر نشان دهد که حجم معاملاتش در بازارهای مشتقه، چه مقدار باشد. ATR همچنین می‌تواند در پوزیشن سایز (Position Size) هم به کار رود که به تمایل یک معامله‌گر، نسبت به پذیرش ریسک و همچنین نوسان بازار پایه برمی‌گردد.

چگونه از اندیکاتور ATR استفاده کنیم؟

فرض کنید اولین مقدار ATR پنج‌روزه ۱.۴۱ و دامنه واقعی (TR) ششمین روز، ۱.۰۹ باشد. مقدار ATR متوالی را می‌توان با ضرب مقدار قبلی ATR در تعداد روزها، منهای ۱ و سپس افزودن محدوده واقعی دوره جاری، به دست آورد. در انتها باید مجموع را به تایم‌فریم انتخابی تقسیم کرد. برای مثال، دومین مقدار ATR را می‌توان به صورت زیر حساب کرد:

که حاصل عبارت فوق، ۱.۳۵ می‌شود.

هرچند که ATR در مورد جهت شکست قیمت چیزی به ما نمی‌گوید، اما اگر آن را به قیمت پایانی اضافه کنیم، مقداری به دست می‌آید که هر گاه در روز بعد قیمت از آن مقدار فراتر رفت، تریدر می‌تواند خرید کند. این مورد را می‌توانید در نمودار بالا، مشاهده کنید.

سیگنال‌های معاملاتی، به ندرت رخ می‌دهند، اما معمولا از نقاط شکست مقاومتی بااهمیتی پرده برمی‌دارند. منطق این سیگنال‌ها در اینجا است که هرگاه قیمت بیش از مقدار ATR در جایی بالاتر از سطحی که اکثرا بسته می‌شد، بسته شود، نشان از آن دارد که تغییری در نوسان قیمت رخ داده است. خرید استقراضی یا قرار گرفتن در موضع لانگ، یعنی شرط می‌بندیم که قیمت سهم صعودی خواهد بود.

محدودیت‌های اندیکاتور ATR

در استفاده از اندیکاتور ATR با دو محدودیت روبه‌رو هستیم. اول اینکه ATR اندازه‌ای ذهنی دارد؛ یعنی عدد آن قابل تفسیر است. اندیکاتور ATR نمی‌تواند با قطعیت بگوید که روند، راه خود را عوض می‌کند یا نه. در واقع، مقدار ATR را باید با مقادیر قبلی آن مقایسه کنیم تا بتوانیم نسبت به قدرت و ضعف روند، گمانه‌زنی کنیم.

دوم آنکه این اندیکاتور صرفا میزان نوسان را اندازه می‌گیرد و نسبت به جهت حرکت قیمت یک دارایی، اطلاعاتی به ما نمی‌دهد. این مورد می‌تواند برخی اوقات، مخصوصا هنگامی که روند در حال تغییر جهت است، به سیگنال‌های درهم‌آمیخته‌ای منجر شود. به عنوان مثال، افزایش ناگهانی ATR به دنبال حرکت بزرگی برخلاف روند غالب، ممکن است باعث شود که تریدرها فکر کنند ATR روند قدیمی را تایید کرده، حال آنکه ممکن است واقعا ماجرا این نباشد.

سخن پایانی

اندیکاتور ATR یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است که به اندازه‌گیری تغییرات قیمت یک دارایی مالی می‌پردازد و نوسان آن را مشخص می‌کند. این اندیکاتور، در واقع میانگین متحرک معمولا ۱۴روزه محدوده واقعی قیمت یک دارایی است. محدوده واقعی، در عمومی‌ترین حالت به اختلاف میان بالاترین و پایین‌ترین قیمت جاری گفته می‌شود. نحوه محاسبه این اندیکاتور آسان است و می‌توان با استفاده از آن، نقاط ورود و خروج را تعیین کرد. اگر مقدار ATR را به قیمت پایانی اضافه کنیم، در روز بعد هرگاه که قیمت از آن فراتر رفت، می‌توانیم خرید کنیم. البته این اندیکاتور محدودیت‌هایی هم دارد: اول اینکه اندازه‌ای که از نوسان به ما می‌دهد ذهنی است و نیاز به تفسیر دارد و دوم آنکه جهت تغییر قیمت را مشخص نمی‌کند.

آموزش کار با اندیکاتور کانال کلتنر (Keltner channel)

اندیکاتور کانال کلتنر یکی از شاخص‌های محبوب در میان تحلیلگران تکنیکال است؛ معامله‌گران با استفاده از این شاخص روند فعلی دارایی‌ها را ارزیابی می‌کنند و بر اساس آن سیگنال‌های معاملاتی ارائه می‌دهند. به صورت خلاصه کانال‌های کلتنر با استفاده از نوسانات و قیمت‌های متوسط، خطوط بالا، پایین و میانی نمودار را رسم می‌کنند. هر سه این خطوط همراه با قیمت حرکت می‌کنند و باعث ایجاد شکلی شبیه به کانال بر روی نمودار می‌شوند. در این مطلب قصد داریم تمام نکات مربوط به این اندیکاتور را بررسی کرده و روش کار با کانال کلتنر را به شما آموزش دهیم؛ با ما همراه باشید.

فهرست عناوین مقاله :

اندیکاتور کانال کلتنر چیست؟

کانال کلتنر یک شاخص فنی است که برای شناسایی نوسانات در حرکات قیمت یک دارایی مورد استفاده قرار می‌گیرد. کانال کلتنر درست مثل سایر شاخص‌های تحلیل تکنیکال مانند باند بولینگر که نوسانات را دنبال می‌کنند؛ از سه خط جداگانه برای ارزیابی نوسان یک دارایی بر اساس حرکات قیمت و سطوح حمایت و مقاومت استفاده می‌کند.

سطوح حمایت و مقاومت به سطوح جداگانه‌ای گفته می‌شود که حرکات قیمت یک دارایی را محدود می‌کنند. سطح حمایت به سطحی گفته می‌شود که ممکن است در آن کاهش قیمت یک دارایی متوقف شود و سطح مقاومت هم به سطحی گفته می‌شود که ممکن است در آن افزایش قیمت یک دارایی متوقف شود.

کانال کلتنر برای چه کاری مورد استفاده قرار می‌گیرد؟

در واقع کانال‌های کلتنر راهنماهای بصری کوتاه و مفیدی در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند که نشان‌دهنده قیمت و نوسانات سهام هستند. معامله‌گران با استفاده از این اندیکاتور می‌توانند حرکات غیرعادی قیمت دارایی‌هایی را به راحتی تشخیص دهند و به این ترتیب می‌توانند از فرصت‌های خرید یا فروش سهام استفاده کنند. درصورتی‌که حرکات قیمت در خارج از کانال کلتنر رخ دهد، می‌تواند نشان دهنده تغییر روند یا «شکست قیمت» باشد که باعث ایجاد فرصت‌های معاملاتی مختلفی خواهد شد. در بخش‌های بعدی در مورد شکست قیمت بیشتر صحبت خواهیم کرد.

برای آگاهای بیشتر ار تحرکات قیمت مطالعه مقاله الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال پیشنهاد میکنیم.

چطور باید کانال کلتنر را محاسبه کنیم؟

برای محاسبه کانال کلتنر کافی است مراحل زیر را دنبال کنید:

• انتخاب طول میانگین متحرک نمایی
• انتخاب دوره‌های زمانی شاخص میانگین محدوده واقعی یا (ATR)
• انتخاب ضریب ATR

بعد از انجام این سه مرحله، می‌توانید با استفاده از فرمول‌های زیر کانال کلتنر را رسم کنید:

• خط وسط: میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روزه
• خط کانال بالایی: میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه + (۲ x ATR(10))
• خط کانال پایینی: میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه – (۲ x ATR(10))

در تصویر زیر می‌توانید مشاهده کنید که چطور تنظیمات مربوط به شاخص کانال کلتنر در سایتی مانند freestockcharts.com انجام می‌شود؛ همچنین می‌توانید در پس‌زمینه تصویر نحوه شکل‌گیری کانال کلتنر را مشاهده کنید.

چطور یک کانال کلتنر را تفسیر کنیم؟

بعد از رسم اندیکاتور کانال کلتنر، نوبت به بررسی آن می‌رسد. شاید شما هم شنیده باشید که کانال کلتنر مشابه شاخص باند بولینگر است؛ اما این دو اندیکاتور تفاوت‌هایی هم دارند که در بخش‌های بعدی به آن می‌پردازیم. باید به این نکته دقت داشته باشید که بعد از رسم کانال کلتنر بیشتر حرکات قیمت در داخل کانال می‌افتند؛ پس زمانی که قیمت به نوار بالایی یا پایینی کانال می‌رسد، اهمیت خیلی زیادی دارد:

• اگر قیمت به نوار بالایی برسد؛ نشان دهند قدرت روند یا رسیدن به سطح حمایت است؛ یعنی اگر روند صعودی باشد، رسیدن قیمت به نوار بالایی نشان‌ دهنده این است که روند صعودی ادامه خواهد داشت و اگر روند نزولی بود، این موضوع نشان‌ دهنده پایان روند نزولی خواهد بود.
• اگر قیمت به نوار پایینی برسد؛ نشان دهنده ضعف روند یا رسیدن به سطح مقاومت است؛ پس اگر روند نزولی باشد و قیمت به نوار پایینی برسد، به این معنی است که احتمالا روند نزولی ادامه خواهد داشد. اگر در روند صعودی قیمت به نوار پایینی رسید، به این معنی است که احتمالا روند صعودی پایان یافته است.

یک خط میانی هم در کانال کلتنر وجود دارد که میانگین محرک ما محسوب می‌شود. از این خط می‌توانیم برای ارزیابی قدرت حرکات قیمت هم استفاده کنیم. در زیر روش این کار را توضیح داده‌ایم:

• درصورتی‌که در طول یک روند نزولی قیمت در پولبک‌ها از خط میانی عبور نکند، به این معنی است که معامله‌گران علاقه‌ای به خرید ندارند و همین موضوع روند نزولی را تائید می‌کند.
• اگر در یک روند صعودی قیمت در پولبک‌ها از خط میانی عبور نکند، به این معنی است که معامله‌گران علاقه‌ای به فروش ندارند و این نشانه‌ای است که روند صعودی را تائید می‌کند.

کانال کلتنر چه تفاوتی با اندیکاتور باند بولینگر دارد؟

همانطور که در بخش‌های قبل اشاره کردیم، اندیکاتور کانال کلتنر و باند بولینگر شباهت زیادی به هم دارند؛ اما می‌خواهیم بدانیم زمانی که این دو شاخص فنی را در مقام مقایسه قرار دهیم، کدام شاخص مفیدتر خواهد بود؟

باندهای بولینگر اندیکاتورهای نوسان یا روند هستند که توسط میانگین متحرک یا انحراف معیار شکل می‌گیرند. تفاوت‌های خیلی کمی بین باند بولینگر و کانال کلتنر وجود دارد که در زیر می‌توانید آن‌ها را مشاهده کنید:

• کانال کلتنر برخلاف باند بولینگر از انحراف معیار استفاده نمی‌کند و در عوض میانگین محدوده واقعی (ATR) را به کار می‌برد؛ به همین دلیل هم کانال‌های کلتنر نسبت به باند بولینگر معمولا صاف‌تر هستند. (میانگین محدوده واقعی یا ATR برای مشخص کردن نوسان در بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد.) درواقع EMA برای استفاده از ATR برای حد ضرر تعیین جهت و ATR برای تنظیم پهنا به کار می‎رود.
• تفاوت دیگر این است که باندهای بولینگر از میانگین متحرک ساده (SMA) و کانال کلتنر از میانگین متحرک نمایی استفاده می‌کند. میانگین متحرک نمایی نسبت به SMA حساسیت بیشتری دارد.

در تصویر زیر می‌توانید تفاوت این دو اندیکاتور را به وضوح مشاهده کنید. باندهای بولینگر با رنگ سیاه و کانال کلتنر با رنگ آبی نشان داده شده است.

حال سوالی که پیش می‌آید این است که کدام اندیکاتور برای معاملات بهتر است؟ در پاسخ باید بگوییم که هر دو اندیکاتور باند بولینگر و کانال کلتنر مفید هستند؛ ولی برای تولید سیگنال‌های معاملاتی متفاوتی به کار می‌روند. سیگنال‌های هر دو اندیکاتور زمانی ایجاد می‌شوند که حرکات قیمت در بالا یا پایین نوارهای کانال شکسته شود؛ با این حال در کانال کلتنر زمانی که حرکت قیمت در بالا یا زیر خطوط بالایی و پایینی می‌شکند، به جای بازگشت به خط میانی یا خط مخالف، آن حرکت تداوم پیدا می‌کند.

مقاله آموزش اندیکاتور ATR را از دست ندهید.

استراتژی‌های استفاده از کانال کلتنر

در گذشته کانال‌های کلتنر به عنوان اندیکاتور‌های تشخیص روند به کار می‌رفتند؛ ولی امروزه از این شاخص برای مشخص کردن سطوح خرید و فروش بیش از حد استفاده می‌شود. برای اینکه بتوانید از اندیکاتور کانال کلتنر استفاده کنید به یک استراتژی نیاز پیدا خواهید کرد. در ادامه چند مورد از استراتژی‌های کانال کلتنر را معرفی خواهیم کرد.

استراتژی شکست قیمت

استراتژی شکست قیمت زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که قیمت خارج از کانال کلتنر شکسته شده باشد. شکست زمانی رخ می‌دهد که روند قبلی تمام شود و یک روند جدید در نمودار آغاز شود. دیگر می‌دانید که در زمان استفاده از این اندیکاتور باید به حرکات قیمت توجه ویژه‌ای داشته باشید؛ بنابراین هر زمان که حرکات قیمت بالاتر یا پایین‌تر از کانال‌ها بروند، نشان‌دهنده بروز یک اتفاق مهم است. در بخش تفسیر کانال کلتنر با معنای روندهای قوی و ضعیف آشنا شدید؛ در ادامه قصد داریم سیگنال‌های خرید و فروش ناشی از به کار بردن استراتژی شکست قیمت را بررسی کنیم.

سیگنال خرید

• زمانی که قیمت بالای کانال بالایی شکسته و بسته می‌شود، باید معامله کنید.
• خط میانی به عنوان نقطه خروج در نظر گرفته می‌شود.
• هیچ حد سودی برای این معامله وجود ندارد.
• فرقی ندارد که این معامله سود داشته باشد یا زیان؛ در هر صورت زمانی که قیمت به خط میانی برسد باید از معامله خارج شوید.

سیگنال فروش

• زمانی که استفاده از ATR برای حد ضرر قیمت شکسته و زیر کانال بالایی بسته می‌شود؛ باید معامله کنید.
• در این مورد هم خط میانی به عنوان نشانه خروج از معاملات در نظر گرفته می‌شود و هیچ حد سودی برای این معاملات وجود ندارد.
• زمانی که قیمت به حد میانی رسید باید از معاملات خارج شوید.

استراتژی پولبک

استراتژی پولبک زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که قیمت در یک روند قوی باشد؛ ولی به جای اینکه زمانی که روند صعودی است وارد بازار شوید؛ باید منتظر نزول موقت قیمت‌ها بمانید. سیگنال خرید و فروش در این استراتژی اندیکاتور کانال کلتنر را می‌توانید در ادامه مشاهده کنید.

سیگنال خرید

• مطمئن شوید که قیمت در یک روند صعودی قوی باقی می‌ماند.
• منتظر بمانید قیمت تا خط میانی پولبک کند و سپس وارد معامله شوید.
• در این استراتژی باید یک حد ضرر بین خط میانی و کانال پایانی تعیین کنید.
• یک حد سود هم نزدیک به کانال بالایی ایجاد کنید.

سیگنال فروش

• در این مرحله باید مطمئن شوید که قیمت وارد یک روند نزولی قوی شده است.
• زمانی که قیمت تا خط میانی بالا رفت، معامله کنید.
• یک حد ضرر بین خط میانی و کانال بالایی تعیین کنید.
• یک حد سود استفاده از ATR برای حد ضرر روی کانال پایینی یا نزدیک به آن تعیین کنید.

قبل از استفاده از این استراتژی باید با به‌کارگیری استراتژی‌ها و اندیکاتورهای مختلف دیگر روند صعودی یا نزولی قیمت را مشخص کنید. اگر قیمت بین کانال‌های بالایی و پایینی در نوسان بود نباید از استراتژی پولبک استفاده کنید؛ زیرا زمانی که یک روند مشخص قابل تشخیص نباشد، این استراتژی بیشتر از سود برای شما ضرر خواهد داشت.

نکاتی برای استفاده از اندیکاتور کانال کلتنر

معامله‌گران باید بدانند که هیچ اندیکاتور بی‌نقصی وجود ندارد و در زمان تصمیم‌گیری برای معاملات، نمی‌توانید فقط به نتایج یک شاخص اعتماد کنید؛ به همین دلیل هم بهتر است به صورت همزمان از ابزارهای تحلیل تکنیکال مختلفی برای بررسی بازار استفاده کنید. در ادامه نکاتی را آورده‌ایم که در زمان استفاده از اندیکاتور کانال کلتنر باید به آن‌ها توجه داشته باشید:

• برای اینکه در دام سیگنال‌های معاملاتی اشتباه گرفتار نشوید؛ بهتر است از یک اندیکاتور جایگزین یا شاخصی برای تائید نتایج حاصل از کانال کلتنر استفاده کنید.
• یکی از اندیکاتورها باید به عنوان شاخص اصلی مورد استفاده قرار بگیرد و اندیکاتور دوم باید بعد از شاخص اول و برای تائید آن به کار برود.
• فرقی ندارد از چه نوع محاسبات یا استراتژی استفاده می‌کنید؛ قبل از اینکه تصمیمی برای معامله بگیرید، باید نتایج یکسانی از هر دو اندیکاتور خود دریافت کنید.
• نباید از کانال کلتنر همراه با اندیکاتورهای شکست نوسان دیگر استفاده کنید؛ البته این موضوع در مورد باند بولینگر صدق نمی‌کند و امکان استفاده هر دو شاخص به صورت همزمان وجود دارد.
• اگر هنوز در انجام معاملات با استفاده از کانال کلتنر حرفه‌ای نیستید، بهتر است ریسک نکنید و به جای به خطر انداختن سرمایه خود در بازارهای واقعی، ابتدا تنظیمات کانال کلتنر را در یک حساب معاملاتی آزمایشی امتحان کنید. درنهایت فقط زمانی به سراغ بازارهای واقعی بروید که محاسباتتان در حساب آزمایشی به صورت مداوم موفقیت آمیز شود.
• به این نکته توجه داشته باشید که باید برای دارایی‌های مختلف تنظیمات کانال کلتنر را تغییر بدهید. تنظیماتی که برای یک دارایی به کار می‌برید، لزوما برای یک داریی دیگر مناسب نخواهد بود.

محدودیت‌های استفاده از کانال کلتنر

معامله‌گران زمانی می‌توانند از مزایای کانال کلتنر بهره‌مند شوند که از تنظیمات درستی استفاده کنند. برای این منظور معامله‌گر باید ابتدا هدف خود را برای استفاده از این اندیکاتور معین کند و سپس کانال کلتنر را به گونه‌ای تنظیم نماید که بتواند به هدف موردنظر خود برسد؛ برای مثال برخی از مزایای کانال کلتنر زمانی که نوارها خیلی نزدیک یا خیلی دور باشند، کارایی نخواهند داشت.

درست است که اندیکاتور کانال کلتنر می‌تواند به تشخیص جهت روند و حتی برخی از سیگنال‌های معاملاتی کمک کند؛ ولی بهترین روش استفاده از این اندیکاتور ترکیب کردن آن با ابزارهای تحلیل حرکات قیمت و سایر شاخص‌های تحلیل تکنیکال است.

مورد دیگر این است که احتمال دارد نوارها به عنوان سطوح حمایت یا مقاومت عمل نکنند و به نظر می‌رسد که در کل توانایی پیش‌بینی کمی داشته باشند. این مسئله ممکن است به تنظیماتی که انتخاب می‌شود بستگی داشته باشد؛ ولی هیچ مدرکی وجود ندارد که ثابت کند برای مثال برخورد قیمت با یکی از نوارها موجب ایجاد فرصت‌های معاملاتی می‌شود.

جمع‌بندی

با توجه به مواردی که ذکر شد متوجه شدید که کانال کلتنر یک ابزار مفید است که معامله‌گران مبتدی و حرفه‌ای می‌توانند از مزایای آن استفاده کنند. معامله‌گران می‌توانند از این شاخص برای سنجش قدرت بازار و پیدا کردن فرصت‌های معاملاتی بالقوه بهره ببرند. با وجود تمام مواردی که ذکر شد بهتر است بدانید که هیچ اندیکاتوری کامل نیست و قبل از گرفتن هر گونه تصمیم معاملاتی بهتر است که از ابزارهای تجزیه و تحلیل قیمت استفاده کنید.

۵ استراتژی تعیین حد ضرر در معاملات

حد ضرر (stop loss) ابزاری است که شما هنگام ورود به معامله، از آن برای تعیین زمان مناسب خروج از معامله و جلوگیری از ضرر کنترل نشده استفاده می­‌کنید. حد ضرر ابزاری است که شما از آن برای پیشگیری از تبدیل ضرری کوچک به ضرری بزرگ استفاده می‌­کنید. این یکی از مهمترین اصول در معاملات شماست؛ زیرا ضررهای بزرگ علت اصلی معاملات بدون بازده هستند. تمام معاملات شما باید فقط به یکی از چهار روش زیر منجر شود:

1. بردی بزرگ

2. بردی کوچک

3. تساوی سود هزینه معامله – هی به هی (Break even)

4. باختی کوچک

هیچ معامله‌ای نباید هرگز منجر به ضرری بزرگ شود و حد ضرر همان ابزاری است که برای حذف این ضررهای بزرگ از معاملاتتان به کار می‌­رود. حد ضرر باید به اندازه کافی از محدوده عادی قیمت در تایم فریم معاملاتی شما فاصله داشته باشد اما این فاصله نباید آنقدر زیاد باشد که نتواند مانع از ضررهای بزرگ شود. مطمئناً حجم معاملاتتان با حد ضررتان ارتباط دارد و حجم معامله شما نباید آنقدر بزرگ باشد که حتی درصورت فعال شدن حد ضررتان نیز باز هم ضرر بزرگی مرتکب شوید. در اینجا، پنج استراتژی پبشنهادی حد ضرر براساس پرایس اکشن یا حرکات قیمت (Price Action) را برایتان نقل می‌کنیم:

1. خروج بر اساس شکست یک میانگین متحرک مهم

اگر در حال معامله در روند صعودی هستید و میانگین متحرک به عنوان حمایت از دست رفت و قیمت در زیر این میانگین بسته شد، باید از معامله خارج شوید.

2. خروج بر اساس درصد ضرر نسبت به سرمایه اولیه

اگر سهامی را خریداری کردید و قیمت سهام بیش از ۵ درصد نسبت به قیمت اولیه آن کاهش یافت، می‌توانید از معامله خارج شوید. مثلا اگر آن را ۱۰۰ دلار خریدید، می‌توانید حد ضررتان را زیر ۹۵ دلار قرار دهید.

3. خروج براساس حد ضرر زمانی

اگر شما براساس استراتژی معاملاتی سوئینگ وارد یک معامله خرید در قیمت ۱۰۰ دلار و با حد سود ۱۱۰ دلار شدید و سه هفته بعد قیمت همچنان با قیمت ۱۰۱ دلار معامله می‌شد، یکی از استراتژی‌ها این است که از بازار خارج شوید و سرمایه خود را برای شکار فرصت‌های بهتر آزاد کنید؛ چراکه این معامله نتوانسته است اهداف شما را در یک بازه زمانی منطقی برآورده کند. البته این به پارامترهای سیستم معاملاتی شما بستگی دارد.

4. خروج براساس سیگنال اندیکاتورهای تکنیکال

حد ضرر می‌تواند بر اساس شکست یک سطح کلیدی در شاخص RSI یا تجاوز از باندهای بولینگر یا تلاقی خطوط MACD تعیین شود. همچنین می‌توان از اندیکاتورهای تکنیکال به عنوان ابزاری برای تعیین نسبت‌های خوب ریسک به ریوارد و تعیین سطح خروج بر اساس ریسک استفاده کرد.

5. خروج براساس تلاطم بازار (Volatility stop)

اگر بازار یا سهام موردنظر شما حرکتی بزرگ نسبت به متوسط دامنه قیمت روزانه خود داشته باشد یا به اندازه دامنه نوسان روزانه خود در خلاف جهت انتظار شما حرکت کند، می‌توانید حجم معاملات خود را کاهش دهید یا به دلیل افزایش ریسک نوسانات کلا از معامله خارج شوید. اندیکاتور میانگین محدوده واقعی (ATR) روشی برای تعیین کمیت این استراتژی است.

روش های زیادی وجود دارد که با کمک آنها بتوانید ریسک را به حداقل برسانید و بفهمید که چه زمانی دیگر معامله شما احتمالاً نتیجه‌ای نخواهد داشت. به یاد داشته باشید که هر سیستم معاملاتی خوب باید علاوه‌ بر تعیین نقاط ورود خوب، از استراتژی‌های خروج مناسب نیز برخوردار باشد تا ضررهایتان را محدود نگه دارد.

امیدواریم که این مقاله براتون مفید واقع شده باشه❤️

فارکس یار

در کتاب مفاهیم جدید در سیستم های معاملاتی تکنیکال در سال 1791 ایندیکاتوری معرفی و ارائه شد بنام ATR ، این شاخص که به اندازه گیری میزان نوسان قیمت می پردازد ، در واقع میانگین متحرکی است که متغیری به نام دامنه صحیح در یک بازه زمانی 11 روزه دارد.
برای یافتن مقدار دامنه صحیح ابتدا باید هر یک از مقادیر زیر را بدست آورد :

• تفاوت میان بالاترین قیمت روز و پایین ترین قیمت روز
• تفاوت میان بالاترین قیمت روز و پایین ترین قیمت روز قبل
• تفاوت میان پایین ترین قیمت روز و قیمت بسته شدن روز قبل

سپس مقدار دامنه ی صحیح برابر بزرگ ترین عدد حاصل از محاسبات بالا خواهد بود . فرمول محاسباتی این ایندیکاتور به شرح زیر است:

توجه داشته باشید که ATR جهت روند بازار را نشان نمی دهد و فقط میزان نوسان بازار را نشان می دهد . مقادیر کم ATR نوسان قیمت در یک دامنه ی محدود را نشان می دهد و مقادیر بالای ATR نشانگر پرنوسان بودن تغییرات قیمت است . اگر مقدار ATR برای مدت زمان طولانی پایین باشد، نشانگر دوره تثبیت قیمت است . مقادیر بالای ATR معمولا نشانگر صعود و یا نزول پرشیب و سریع قیمت است و از آنجا که این حرکات، ناشی از وجود هیجان بازار است، نمی توان امید داشت که بازار همین گونه بماند، لذا ثابت ماندن ATR در مقادیر بالا کمی بعید است. به شکل زیر توجه کنید:

در شکل بالا، منطقه شماره یک، ATR به سمت بالا حرکت کرده و نشان می دهد در این برهه زمانی نواسانات رو به افزایش است. و در منطقه شماره دو، ATR به سمت پایین حرکت کرده و نشان می دهد در این برهه زمانی نوسانات بازار رو به کاهش و نزولی است.

معامله گران از ATR برای گرفتن ایده اینکه تا چه حد می توان انتظار حرکت قیمت را در روز داشت، بهره می برند. با استفاده از این ایندیکاتور می توان رنج حرکتی روزانه بازار را به دقت مورد ارزیابی قرار داد. اگر به عنوان مثال از دوره زمانی 11 روزه برای ATR در جفت ارز EURUSD استفاده شود میزان واحد حرکتی قیمت را در دقیقه ، ساعت ، استفاده از ATR برای حد ضرر روز ، هفته و ماه نشان می دهد. لذا از این ایندیکاتور میتوان برای تعیین میزان فاصله سود هدف و یا حد ضرر بهترین استفاده را برد.

• یک دقیقه : 2.1 پیپ (یعنی در 11 دقیقه ، قیمت به طور متوسط 2.1 پیپ از بالا به پایین حرکت کرده است)
• یک ساعته : 81 پیپ
• چهار ساعت : 97 پیپ
• یک روزه : 191 پیپ

اگر ATR یک جفت ارز 191 پیپ باشد یک معامله گر روزانه با استفاده از آن میتواند برآورد کند که قیمت حداکثر توان حرکت 191 پیپ در طول روز را دارد و اگر قیمت در حدود 197 پیپ حرکت کرده باشد می تواند این برآورد را داشته باشد که معامله خرید یا فروش خود را ببندد و یا حد ضرر را با توجه به آخرین کندل و عدد ATR کوچک کند.

در نمودار زیر نشان داده شده است که می توان با استفاده از ATR برآورد داشت که قیمت تا چه حد احتمال حرکت داشته باشد.

در تصویر بالا زمانی که شمعی با بدنه بزرگ مشاهده شد، ATR عدد 125 پیپ را نشان می دهد که با خط افقی سیاه نشان داده شده است.

خط شماره دو منطقه ورود به معامله را نشان می دهد که با شروع روز جدید آغاز شده است. و خط شماره سه هدف سود قیمتی است که با استفاده ATR بدست آمده و 125 پیپ می باشد.

از ATR برای تعیین حد ضرر و انتقال آن نیز می توان بهره برد. کافیست عدد ATR را از نقطه ورود خود کم کنید (اگر پوزیشن خرید داشتید) و یا به آن اضافه کنید (اگر پوزیشن فروش داشتید).