انواع نوسانگرها (اوسیلاتورها)

نکته مهم: وقتی بازاری که با آن کار می‌کنید روندی قوی ندارد یا رنج است این مناطق هیجان خرید و فروش به درستی نقاط ورود و خروج را به شما نشان می‌دهند. ولی در یک بازار قوی و روند دار، رفتن اسیلاتور‌ها در مناطق اشباع خود حکایت از قوی بودن و ادامه دار بودن روند فعلی دارند. پس این مهم است که نموداری که تحلیل می‌کنید روند دار است یا خنثی!

انواع نوسانگرها (اوسیلاتورها)

تحلیل تکنیکال یک روش نموداری تحلیل بازار و تحلیل قیمت سهام است. در تحلیل تکنیکال قیمت سهام، وظیفه اصلی بر عهده اندیکاتورها است. اگر به نمودار قیمت سهام در بازار دقت کرده باشید، خواهید دید این نمودار از دو مؤلفه قیمت و زمان تشکیل ‌شده است؛ بنابراین نمودار قیمت سهم، نشان‌دهنده مکان هندسی نقاطی است که از دو عامل قیمت و زمان تشکیل ‌شده‌اند و ما می‌توانیم به کمک داده‌های نمودار و با استفاده از فرمول‌های ریاضی یا فرمول‌های آماری، نماگرهای جدیدی را از آن خلق کنیم.

مثلا می‌توانیم با استفاده از محاسبه میانگین‌های روزانه قیمت، یک نماگر از میانگین‌های قیمت ۱۴ روز اخیر بسازیم. این نماگر در واقع اندیکاتور میانگین ۱۴ روزه قیمت است.

اندیکاتورها به‌بیان دیگر ابزاری هستند که با اعمال یکسری روابط ریاضی مشخص روی قیمت سهم یا حجم معاملات یا هر دو شکل می‌گیرند.

در تحلیل تکنیکال قیمت سهام، وظیفه اصلی بر عهده اندیکاتورها است

به‌صورت جامع‌تر، اندیکاتورها توابع ریاضی هستند که براساس فرمول‌های خاص در جهت تحلیل قیمت سهام یا تحلیل شاخص‌های بازار به‌وسیله ابزارهای گرافیکی ترسیم و مورد استفاده قرار می‌گیرند. داده‌های ورودی اندیکاتورها از داده‌های قیمت، حجم معاملات و تغییرات آن‌ها در روزهای گذشته تشکیل می‌شود. در هر بازه زمانی اطلاعات قیمت آغاز(Open)، پایان(Close)، سقف(High)، کف(Low) یا تعدادی از مجموع این موارد در شکل‌گیری اندیکاتور دخالت دارند.

۱- روندها (Trends)

برخی اندیکاتورها روند بازار یا جهت بازار را نشان می‌دهند و این روند می‌تواند افزایشی، کاهشی یا خنثی باشد. شاخص حرکت جهت‌دار یک نمونه از اندیکاتورهایی است که روند صعودی و نزولی را مشخص می‌کند. همچنین انواع میانگین‌های متحرک، شاخص رگرسیون خطی و شاخص روند قیمت و حجم، نمونه‌هایی از اندیکاتورهای تِرند هستند.

۲- اسیلاتورها (Oscillators)

اسیلاتورها یا نوسانگرها به مجموعه‌ای از اندیکاتورها اطلاق می‌شود که هدفشان درک و سنجش میزان هیجان خریداران و فروشندگان است. در حقیقت اسیلاتورها سعی دارند دماسنج هیجانات خریداران و فروشندگان فعال در سهام باشند و ما را از میزان هیجان خریدوفروش حاضر در معاملات آگاه کنند. همچنین اسیلاتورها اندیکاتورهایی هستند که حول یک خط مرکزی یا میان سطوح معینی نوسان می‌کنند و معمولاً به دو دسته اسیلاتورهای مرکزی و نواری تقسیم می‌شوند. همان‌طور که اشاره شد دو لغت اندیکاتور و اسیلاتور هم‌معنی و مترادف نیستند، بلکه اسیلاتورها یکی از زیر مجموعه‌های اندیکاتورها محسوب می‌شوند و این اولین تفاوت اسیلاتور و اندیکاتور است.

اسیلاتورهای مرکزی: در اسیلاتورهای مرکزی منحنی در بالا و پایین یک نقطه یا خط مرکزی نوسان می‌کند و برای شناسایی قدرت یا ضعف حرکت قیمت بکار می‌رود؛ به‌طوری‌که حرکت به بالای خط مرکزی تغییر قیمت صعودی و حرکت به پایین خط مرکزی تغییر قیمت نزولی را نشان می‌دهد. اندیکاتور MACD و ROC نمونه‌هایی از یک اسیلاتور مرکزی هستند که بالا و پایین خط صفر نوسان می‌کنند.

اسیلاتورهای نواری: این اسیلاتورها برای شناسایی سطوح اشباع خرید و اشباع فروش طراحی شده‌اند. از آنجایی‌که این اسیلاتورها بین دو حد مشخص نوسان می‌کنند، استفاده از آن‌ها درحرکت‌های روند دار مشکل است. اسیلاتورهای نواری برای بازارهایی که روند مشخص ندارند یا محدوده‌ای جهت معامله دارند بهتر عمل می‌کنند.

اندیکارتور RSI و اندیکاتور استوکاستیک، دو نمونه از اسیلاتورهای نواری هستند. در RSI نوارهای اشباع خرید و اشباع فروش به‌ترتیب در ۷۰ و ۳۰ تنظیم می‌شوند؛ به‌طوری‌که اگر منحنی RSI به زیر ۳۰ برود نمایانگر قیمت در منطقه اشباع فروش است و اگر این منحنی بالای ۷۰ قرار گیرد نمایانگر قیمت در منطقه اشباع خرید است. در نوسان‌نمای استوکاستیک حرکت منحنی به بالاتر از ۸۰ و پایین‌تر از ۲۰ به ترتیب منطقه اشباع خریدوفروش است.

دسته‌ای از اندیکاتورها هستند که حجم و ارزش معاملات را نیز مورد آنالیز قرار می‌دهند، مثلا در روندهای صعودی افزایش قیمت و افزایش حجم معاملات نشانه استحکام روند است و در مقابل افزایش قیمت و کاهش حجم نشانه واگرایی و ضعف روند و برگشت احتمالی قیمت است.

اندیکاتور جریان سرمایه(MFI)، اندیکاتور حجم تعادلی OBV و اندیکاتور تجمع و توزیع نمونه‌هایی از اندیکاتورهای مرتبط با حجم هستند.

۴- اندیکاتور بیل ویلیامز (Bill wiliams)

بیل‌ویلیامز برای اینکه بتواند درک صحیحی از روانشناسی بازار داشته باشد، روش معامله‌ای مختص به خود را توسعه داد

مجموعه‌ای از اندیکاتورهایی که بیل ویلیامز خالق آن‌ها بوده و به احترام تلاش‌های وی در یک خانواده قرار گرفته‌اند، این شاخص‌های ارائه شده به‌واسطه استراتژی‌ای که توسط بیل ویلیامز، معامله‌گر اسطوره‌ای، معرفی شدند خلق شده است. بیل‌ویلیامز برای اینکه بتواند درک صحیحی از روانشناسی بازار داشته باشد، روش معامله‌ای مختص به خود را توسعه داد. روشی که مبنایش استفاده از راهی منطقی برای تحلیل بازار و برهان غیرمنطقی آشفتگی است. شناخته شده‌ترین اندیکاتور این خانواده اندیکاتور Aligator است. البته در این خانواده دو اسیلاتور نیز وجود دارد،Accelerator Oscillator و Awesome Oscillator که در بازار ایران کمتر استفاده می‌شود.

اندیکاتورها را به‌گونه‌ای دیگر نیز می‌توان تقسیم‌بندی کرد:

این اندیکاتورها در روندهای بلندمدت بهترین قابلیت را دارند و در کوتاه‌مدت اخطارهای تغییرات قیمت را نمی‌دهند و صرفا به ما نشان می‌دهند که قیمت در روند صعودی یا روند نزولی قرار دارد. اندیکاتورهای دنباله‌رو یا اندیکاتورهای پیروی روند، روند اخطارهای خریدوفروش را دیر صادر می‌کنند، ولی با عدم توجه به تغییر جهت‌های مقطعی و کوتاه‌مدت ریسک معامله‌گر را کمتر کرده و او را در سمتی که بازار قرار دارد، نگه می‌دارند. اندیکاتور MACD یک اندیکاتور تأخیری است.

این نوع از اندیکاتورها برای پیش‌بینی سریع‌تر نرخ‌ها و تغییر جهت‌هایی که بعداً انجام خواهد شد به شما بیشتر کمک می‌کنند. اندیکاتورهای پیشرو اساساً وظیفه اندازه‌گیری مقدار خریدها و فروش‌های هیجانی مثلا یک جفت ارز را دارا هستند و با فرض اینکه یک جفت ارز در این مناطق قصد تغییر در مسیر حرکتی خود را دارد استفاده از اندیکاتورهای پیشرو می‌توانند این تغییر جهت را هشدار دهند. اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یک اندیکاتور پیشرو است.

تفاوت تحلیل تکنیکال اسیلاتور (Oscillator) و اندیکاتور

اسیلاتور (Oscillator) در واقع ابزاری برای تجزیه و تحلیل تکنیکال است، که باندهای زیاد و کم را بین دو مقدار تشدید شده، ایجاد می‌کند. پس از آن، شاخص روندی را تشکیل می‌دهد که بین این دو مرز، نوسان می‌کند. کاربران و تریدرها معمولا از شاخص روند به منظور کشف فروش بیش از حد و خرید کوتاه مدت استفاده می‌کنند.

زمانی که میزان اسیلاتور (Oscillator) به بالاترین مقدار خود برسد٬ می‌توان نتیجه گرفت که خرید در بازار زیاد شده است. و بالعکس وقتی که اسیلاتور (Oscillator) به پایین ترین مقدار خود می‌رسد، فروش آن دارایی به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. در این مقاله قصد داریم تا به معرفی مهم‌ترین ویژگی‌های اسیلاتور (Oscillator) بپردازیم. بنابراین با ارزکت همراه ما باشید.

اسیلاتور (Oscillator) چگونه کار می‌ کند؟

در حالت کلی اسیلاتورها، به منظور تجزیه و تحلیل شاخص‌ها و کمک به تصمیم گیری برای معاملات، مورد استفاده قرار می‌گیرند. تحلیلگران بر این باورند، اسیلاتور زمانی بیشترین سود را دارد که نتوان مقدار مشخصی را برای آن تعیین کرد. نوسانگرهای متداولی که در این مبحث می‌توان از آن‌ها نام برد عبارتند از:

• مقاومت نسبی (RSI)
• سرعت تغییر (ROC)
• سرعت جریان پول (MFI)
• نوسانگر تصادفی

اگر یک تریدر قصد داشته باشد تا از اسیلاتور (Oscillator) استفاده کند، در ابتدا دو مقدار مشخص را انتخاب کرده و سپس با قرار دادن نوسان‌ساز بین این دو مقدار، شاخص روندی را ایجاد می‌کند. بعد از آن فرد تریدر از نتایج به دست آمده برای خواندن شرایط فعلی بازار استفاده می‌کند.

مکانیزم یک اسیلاتور (Oscillator)

در مبحث تجزیه و تحلیل تکنیکال، یک تریدر نوسانگرها را در یک مقیاس بین ۰ الی ۱۰۰ درصدی اندازه‌گیری می‌کند. هنگامی که بازار در محدوده خاصی معامله می‌شود، نوسانگر نوسانات قیمت را دنبال کرده و وقتی که به محدوده ۷۰ الی ۸۰ درصد از کلیت محدوده قیمتی مشخص شده برسد، شرایط خرید بیش از حد را در بازار نشان می‌دهد. این زمان بهترین زمان فروش برای تریدرها به حساب می‌آید.

همچنین وقتی که محدوده قیمتی کل بازار به ۲۰ الی ۳۰ درصد برسد، بهترین زمان برای خرید محسوب می‌شود. این سیگنال‌ها تا هنگامی که قیمت در محدوده مشخص شده باقی بمانند، اعتبار دارند. با این حال وقتی شکست قیمتی رخ دهد، امکان دارد که این سیگنال‌ها گمراه کننده باشند. به باور تحلیلگران، شکست دوباره قیمت‎‌ها به معنی انواع نوسانگرها (اوسیلاتورها) آغاز روند جدیدی در بازار است.

تحلیلگران استفاده از اسیلاتور (Oscillator) را برای بازارهای جانبی مناسب‌تر می‌دانند. به صورتی که، همراه با یک اندیکاتور استفاده شود تا محدوده مشخصی را در یک روند تعیین کند. آن‌ها بر این باورند که با این کار تاثیر اسیلاتور (Oscillator) نیز انواع نوسانگرها (اوسیلاتورها) بیشتر خواهد شد.

انواع اسیلاتور (Oscillator)

اسیلاتورها انواع گوناگونی دارند که بعضی از آن‌ها به بیش از یک دسته یا گروه تقسیم بندی می‌شوند. ولی در حالت کلی می‌توان آن‌ها را در دو گروه عمده دسته بندی کرد.

Axial Oscillator

اسیلاتور محوری در حول یک ناحیه مرکزی یا محور در حال دوران می‌باشد. این اسیلاتور (Oscillator) برای مشخص نمودن میزان قدرت ارز و تعیین جهت حرکت مومنتوم یک ارز کاربرد دارد. وقتی که یک اسیلاتور محوری بالای محور مرکزی در حال حرکت باشد، بازار روندی صعودی را طی می‌کند. و هنگامی که در زیر محور مرکزی در انواع نوسانگرها (اوسیلاتورها) انواع نوسانگرها (اوسیلاتورها) حال حرکت باشد، بازار روندی نزولی خواهد داشت.

Band Oscillator

این نوع اسیلاتور (Oscillator) در پایین و بالای دو باند نوسان می‌کند که بیشترین و کمترین میزان قیمت را مشخص می‌کند. در این اسیلاتور باند پایینی نمایانگر اشباع فروش و باند بالایی نشانگر اشباع خرید می‌باشد.

تفاوت اسیلاتور و اندیکاتور

با اینکه تریدرها بیشتر معتقد هستند که این دو با یکدیگر تفاوت عمده‌ای دارند، ولی در حقیقت نمی‌توان که از این موضوع غافل شد که، اسیلاتورها یکی از ۴ مدل اندیکاتورها به شمار می‌روند. در واقع اسیلاتور (Oscillator)، یکی از زیر مجموعه‌های اندیکاتورها محسوب می‌شود. اما به هرحال این ۳ تفاوت اساسی با یکدیگر دارند. این ۳ تفاوت عبارتند از:

• مبحث واگرایی که تنها در اسیلاتورها کاربرد دارد.
• وجود دو محدوده اشباع خرید و فروش در اسیلاتورها.
• اسیلاتورها یکی از زیر مجموعه‌های اندیکاتورها به حساب می‌آیند.

بهترین اسیلاتور (Oscillator) کدام است؟

اول باید به این موضوع دقت کنید که شما از اسیلاتور به چه منظوری استفاده می‌کنید. برای مثال، اسیلاتور حرکت با دامنه ثابت به منظور شناسایی خرید و فروش بیش از حد استفاده می‌شود. این موارد شامل RSI یا شاخص قدرت نسبی و اسیلاتور استوکاستیک بین می‌باشد. این انواع نوسانگرها (اوسیلاتورها) نوع شاخص زمانی به کار برده می‌شود که این شاخص بین ۰ الی ۱۰۰ در حال نوسان است.

جمع بندی

در پایان این مقاله ارزکت می‌توان به این نتیجه رسید که، اسیلاتور (Oscillator) نوعی شاخص حرکتی است که در تحلیل تکنیکال از آن استفاده می‌شود. همچنین لازم به ذکر انواع نوسانگرها (اوسیلاتورها) است که نوسانات آن به نوارهای پایین و بالا محدود خواهد شد.

هنگامی که مقادیر به دست آمده با این باندها مقارن باشند، سیگنال‌های فروش و خرید بیش از حد را برای عموم تریدرها ارائه می‌دهند. عموما اسیلاتورها با اندیکاتور Moving Range ادغام می‌شود تا تغییر روند و یا سیگنال شکست را به نمایش بگذارند.

سوالات متداول

تفاوت اسیلاتور و اندیکاتور در چیست؟

واگرایی که تنها در اسیلاتورها کاربرد دارد، وجود دو محدوده اشباع خرید و فروش در اسیلاتورها و اسیلاتورها یکی از زیر مجموعه‌های اندیکاتورها به حساب می‌آیند.

بهترین اسیلاتور (Oscillator) برای ترید کردن کدامند؟

اسیلاتور (Oscillator) حرکت با دامنه ثابت به منظور شناسایی خرید و فروش بیش از حد استفاده می‌شود. این موارد شامل شاخص قدرت نسبی و اسیلاتور استوکاستیک بین می‌باشد.

اندیکاتور چیست و چه تفاوتی با اسیلاتور دارد

اندیکاتور چیست و چه تفاوتی با اسیلاتور دارد : همه ما از اصطلاح اسیلاتور و اندیکاتور استفاده کردیم حتی گاهی به اشتباه آن‌ها رو مترادف فرض و به جای یک دیگر به کار برده‌ایم. همین اشتباه ساده و رایج باعث شد دایره کاربرد این دو ابزار در جامعه تکنیکال ایران محدود به گرفتن واگرایی ها بشه و ما از درک بخش بزرگی از پتانسیل های اندیکاتور ها و اسیلاتور ها محروم شویم.

اندیکاتور چیست ؟ چه کاربردی دارد ؟

اندیکاتور ها (indicator) مجموعه ای از توابع هستند که از انواع میانگین‌ها یا حجم معاملات برای گرفتن هشدارها, تاییدها, و از همه مهمتر سنجش قدرت روندها و یا حتی پیش بینی آینده انواع نوسانگرها (اوسیلاتورها) روندها در کنار الگوها و یا سایر ابزارها در نمودارها مورد استفاده قرار می‌گرند.

اندیکاتور ها به چهار خانواده اصلی تقسیم می‌شوند :

• روندها(trend): شناخته شده ترین اعضای این خانواده ابرهای ایچیموکو انواع موینگ اورج ها هستند مهمترین ویژگی مشترک اعضای این خانواده قرار گرفتن اندیکاتورها بر روی خود نمودار قیمتی است.
• اسیلاتور ها(oscillators): در ادامه مطلب توضیح داده خواهد شد.
• حجم(volume): دسته ای از ندیکاتور ها که صرفا حجم و ارزش معاملات رو مورد آنالیز قرار می‌دهند همان اندیکاتور حجمی که عموم تحلیل گران در زیر نمودارهایشان قرار میدهند از این خانواده هستند.
• اندیکاتور بیل ویلیام(bill Williams): مجموعه ای از اندیکاتور های که جناب بیل ویلیامز خالق آنها بوده و به احترام تلاش های ایشون در یک خانواده قرار گرفته اند شناخته شده‌ترین اندیکاتور این خانواده اندیکاتور Alligators است البته انواع نوسانگرها (اوسیلاتورها) در این خانواده دو اسیلاتور نیز وجود دارد،

در نتیجه اسیلاتورها یکی از 4 زیر مجموعه خانواده اندیکاتورها هستند، پس به یاد داشته باشید نه تنها دو لغت اندیکاتور و اسیلاتور هم معنی و مترادف نیستند بلکه اسیلاتورها یکی از زیر مجموعه‌های اندیکاتور ها محسوب می‌شوند.

اندیکاتور

اسیلاتور چیست؟ و چه کاربردی دارد ؟

اسیلاتور ها (oscillators) یا ترجمه فارسی آن ارتعاش سنج, نوسانگر به مجموعه ای از اندیکاتورها اطلاق می‌شود که هدفشان درک و سنجش میزان هیجان خریداران و فروشندگان است. در حقیقت اسیلاتورها سعی دارند دماسنج هیجانات خریداران و فروشندگان فعال در سهم باشند و ما را از میزان هیجان خرید و فروش حاضر در معاملات اگاه کنند .

برای همین اسیلاتور ها دارای دو محدوده هستند، اشباع خرید اشباع فروش. پس تفاوت دوم می‌‌شود قرار گرفتن محدوده خرید و فرش هیجانی در اسیلاتورها. در عموم اسیلاتورهای مشهور اشباع خرید در محدوده بیش از 70 قرار دارد و حکایت از اوج هیجان زدگی در خریداران است و اشباع فروش در محدوده کمتر از 30 و حکایت از اوج هیجان شتاب زدگی در فروشندگان است. این در حالی است که در سایر اندیکاتور ها مثل موینگ اورج ها ابر های ایچوموکو و … چنین چیزی وجود نداره. پس نوسانگرهای پر کاربرد RSI و DT oscillator و Stochastic و CCI و MACD از نوع اسیلاتور هستند.

نکته: وقتی بازاری که با آن کار می‌کنید روندی قوی ندارد یا رنج است اسیلاتورها مناطق هیجان خرید و فروش به درستی نقاط ورود و خروج را به شما نشان می‌دهند. ولی در یک بازار قوی و روند دار، رفتن اسیلاتورها در مناطق اشباع خود حکایت از قوی بودن و ادامه دار بودن روند فعلی دارند. پس این مهم است که نموداری که تحلیل می کنید روند دار است یا خنثی!

تفاوت سوم اسیلاتورها و اندیکاتورها در گرفتن واگرایی‌ها است ما صرفا اجازه داریم از اسیلاتورها واگرایی بگیریم. اسیلاتور های مثل macd و rsi و cci محبوب ترین اسیلاتور ها برای گرفتن واگرای است .

اسیلاتور‌ها و اندیکاتور

اسیلاتور‌‌ها (oscillators) یا ترجمه فارسی آن ارتعاش سنج , نوسانگر به مجموعه‌ای از اندیکاتور‌‌ها اطلاق می‌شود که هدفشان درک و سنجش میزان هیجان خریداران و فروشندگان است. در حقیقت اسیلاتور‌‌ها سعی دارند دماسنج هیجانات خریداران و فروشندگان فعال در سهم باشند و ما را از میزان هیجان خرید و فروش حاضر در معاملات اگاه کنند.

میان تحلیل‌گران تکنیکال ایرانی با نام‌‌های نوسان ساز یا نوسانگر نیز شناخته می‌شود. اسیلاتور یک ابزار تحلیل فنی است؛ که از قرار گرفتن یک یا چند شاخص نموداری (حاصل فرمولاسیون داده‌‌های قیمتی) در یک محدوده نوسانی دارای حد بالایی و پایینی مشخص تشکیل شده و با بررسی نوسانات شاخص‌‌های مذکور، شرایط هیجانی بازار و مومنتوم قیمت را ارزیابی نموده و نتیجه نهایی را در قالب یک عدد یا نشانه نموداری در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهد. اسیلاتور‌ها معمولاً به دو شیوه تقاطع با خط مرکزی یا نوسان بین سطوح مرزی (نواحی اشباع خرید و فروش) مورد استفاده قرار می‌گیرند. در نظر داشته باشید؛ که این ابزار برای معامله‌گران با افق زمانی سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و در مواقع بازار خنثی (فاقد روند مشخص)، عملکرد مناسب‌تری دارد.

این دسته‌بندی دارای چهار زیرمجموعه نیز می‌باشد که عبارتند از:

• قدرت نسبی یا RSI
• استوکاستیک
• میانگینِ حرکت جهت‌دار یا ADX
• ایچیموکو

کار اصلی این دسته نمایش قدرت یک روند است که در حقیقت به عنوان چاشنیِ دیگر دسته‌‌ها محسوب می‌شود. یکی از دلایلی که اکثر معامله‌گران به اشتباه، اسیلاتور‌ها را با دیگر دسته‌‌های اندیکاتور یکی می‌دانند همین خاصیت چاشنی بودنِ اسیلاتورهاست که معمولاً به صورت ترکیب شده و در زیر پنجره اصلیِ روند‌‌ها دیده می‌شوند.

معروف‌ترین دسته اسیلاتور‌ها RSI نام دارد که در مقیاسی به اندازه ۰ تا ۱۰۰ درصد قرار داده و به طور کلی در جهت تعیین قیمت سقف و کف شما را راهنمایی می‌کنند.

همان‌طور که گفتیم، اسیلاتور نوعی اندیکاتور بوده و نسبت به آن متفاوت است؛ اما برخی از معامله‌گران به اشتباه اندیکاتور و اسیلاتور را دارای یک ماهیت مشابه تصور نموده و تفاوتی میان آن‌‌ها قائل نیستند.

در این بخش سه ویژگی منحصربه‌فرد اسیلاتور‌ها را ذکر می‌کنیم:

۱- نواحی اشباع خرید و فروش

در اغلب اسیلاتور‌ها دو ناحیه بالایی و پایینی محدوده نوسانی به عنوان نواحی اشباع خرید و فروش درنظر گرفته می‌شوند. اشباع خرید یا فروش در قالب کلمه به معنی بیش از حد گران یا ارزان بودن یک دارایی طی یک دوره زمانی بوده و بر اساس شرایط نمودار قیمت، نشان‌دهنده یک دوره حرکات روندی شدید (احتمالاً هیجانی) و بدون اصلاح است؛ انواع نوسانگرها (اوسیلاتورها) که بازگشت قیمت در این نواحی محتمل می‌باشد.

۲- نحوه قرار گرفتن در نمودار قیمت

اندیکاتور‌ها معمولاً در پس‌زمینه نمودار قیمت قرار می‌گیرند. این درحالی است، که اسیلاتور‌ها در یک پنجره جداگانه در بخش پایینی نمودار نمایش داده می‌شوند. در واقع اگر اندیکاتور‌هایی نظیر میانگین متحرک یا پارابولیک سار را بررسی کنید؛ این ابزار روی خود نمودار قرار گرفته و مواردی نظیر استوکاستیک، در یک پنجره منفرد نموداری جای می‌گیرند.

۳- واگرایی

یکی از معتبرترین سیگنال‌‌های معاملاتی در تحلیل تکنیکال، واگرایی قیمت و اندیکاتور است. حتی برخی معامله‌گران از این ساختار نموداری به عنوان یک استراتژی معاملاتی کامل استفاده می‌کنند. به بیان ساده واگرایی به شرایطی گفته می‌شود، که قیمت و اندیکاتور سیگنال‌‌های متناقض صادر کنند. شرایط تشکیل واگرایی به گونه‌ای است، که صرفاً به واسطه مقایسه قیمت و اسیلاتور‌هایی نظیر مکدی، استوکاستیک و RSI قابل تشخیص می‌باشد.

متداول‌ترین اسیلاتور‌ها

انواع مختلفی از اسیلاتور‌های مرسوم به صورت پیش‌فرض در پلتفرم‌‌های تحلیلی نظیر متاتریدر قرار داده شده‌ و فرآیند طراحی اسیلاتور‌های جدید توسط علاقه‌مندان و پژوهش‌گران معامله‌گری نیز هم‌چنان ادامه دارد. مکدی، استوکاستیک و RSI، تقریباً پرکاربردترین اسیلاتور‌های تکنیکالی در میان معامله‌گران بازار‌های مالی هستند.

مکدی (MACD)

مکدی یا میانگین متحرک همگرایی واگرایی (Moving Average Convergence Divergence)، از خانواده اسیلاتور‌ها و با قابلیت شناسایی مومنتوم و جهت روند بازار می‌باشد. این اندیکاتور از سه بخش اساسی خط مکدی (تفاوت بین میانگین‌‌های متحرک نمایی ۱۲ و ۲۶)، خط سیگنال (میانگین نمایی خط مکدی با دوره ۹) و هیستوگرام (تفاوت خط سیگنال و مکدی) تشکیل شده است.

اندیکاتور RSI

کاربرد اصلی شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) در تشخیص جهت، قدرت روند و تعیین نقاط بازگشتی بازار است. این اندیکاتور همواره یکی از قدرتمندترین اسیلاتور‌های تکنیکالی بوده و مورد توجه بسیاری از معامله‌گران می‌باشد. RSI نیز مشابه استوکاستیک در یک بازه ۰ تا ۱۰۰ نوسان نموده و دارای دو ناحیه اشباع خرید (۷۰ تا ۱۰۰) و فروش (۰ تا ۳۰) است.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتور‌‌ها (indicator) یا ترجمه فارسی آن شاخص‌‌ها مجموعه‌ای از توابع هستند که از انواع میانگین‌‌ها یا حجم معاملات برای گرفتن هشدار‌‌ها , تایید‌‌ها , و از همه مهمتر سنجش قدرت روند‌‌ها و یا حتی پیش‌بینی آینده روند‌‌ها در کنار الگو‌‌ها و یا سایر ابزار‌‌ها در نمودار‌‌ها مورد استفاده قرار میگرند.

به عبارتی دیگر اندیکاتور یک تابع ریاضی است، که داده‌‌های قیمت و حجم معاملات یک دارایی (سهام، ارز، طلا، کالا و شاخص‌) را بر اساس فرمول‌‌های مشخصی پردازش کرده و خروجی این محاسبات را در قالب اشکال گرافیکی نموداری نمایش می‌دهد.

اندیکاتور نیز مشابه سایر ابزار‌های تحلیل تکنیکال از اطلاعات گذشته قیمتی استفاده نموده و داده‌‌های پایه محاسباتی آن شامل قیمت بازشدن (Open)، بیشترین (High)، کمترین (Low)، بسته شدن (Close) و حجم معاملات (روزانه یا هر تایم‌فریم دیگر) است.

این ابزار معمولاً به منظور تعیین روند بازار، قدرت حرکات قیمت و دریافت سیگنال‌‌های معاملاتی به‌کار می‌روند. اندیکاتور‌های تکنیکالی بر اساس ماهیت و نحوه کاربرد به سه دسته اصلی

• روندیاب
• اسیلاتور (نوسان ساز)
• حجمی

تقسیم می‌شوند. در کنار این تقسیم‌بندی، دسته کوچک دیگری از اندیکاتور‌ها به نام بیل ویلیام وجود دارند. اندیکاتور‌های موجود در این گروه همگی متعلق به جناب ویلیام (یکی از برترین معامله‌گران بازار مالی) بوده و بر اساس فلسفه سرمایه‌گذاری ایشان تدوین شده‌اند.

اندیکاتور‌‌ها به چهار خانواده اصلی تقسیم می‌شوند:

1- روند‌ها (trend):

شناخته شده‌ترین اعضای این خانواده ابر‌‌های ایچیموکو انواع موینگ اورج‌‌ها هستند مهمترین ویژگی مشترک اعضای این خانواده قرار گرفتن اندیکاتور‌‌ها بر روی خود نمودار قیمتی (میله و یا کندل هاس )

2- اسیلاتور‌‌ها (oscillators):

به تفصیل در ادامه مطلب توضیح داده خواهد شد.

3- حجم (volume):

دسته‌بندی حجم، با توجه به نامی که دارد میزان کم و زیادی چیزی را به نمایش می‌گذارد، آن چیز می‌تواند حجم معاملات باشد که در بازه زمانی دچار تغییرات می‌شوند. استفاده از این اندیکاتور در کنار دیگر دسته‌‌ها می‌تواند ترکیب جذابی را تشکیل دهد که با توجه به قیمت، حجم معاملات یا تاثیر قیمت‌‌ها بر معاملات را تشخیص دهید.

4- اندیکاتور بیل ویلیام (bill wiliams):

مجموعه‌ای از اندیکاتور‌‌های که جناب بیل ویلیامز خالق آن‌‌ها بوده و به احترام تلاش‌‌های ایشون در یک خانواده قرار گرفته‌اند شناخته شده‌ترین اندیکاتور این خانواده اندیکاتور Aligator هست البته در این خانواده دو اسیلاتور نیز وجود دارد.

در سه زیر مجموعه دیگر اندیکاتور‌‌ها شامل اندیکاتور‌‌های حجم , اندیکاتور‌‌های روند , اندیکاتور‌‌های بیل ویلیامز واگرایی گرفتن متداول و مشروع نیست علت این امر به فلسفه ماهیت و فرمول سایر اندیکاتور‌‌ها بر می‌گردد.

مزیت استفاده از اندیکاتور‌ها در ترید

موقعیت‌‌های عمده برای استفاده از اندیکاتور‌ها شامل پیش‌بینی، خرید و فروش هستند.

1. پیش‌بینی: اولین مزیت استفاده از اندیکاتور‌ها در پیش‌بینی‌‌ها نهفته است که می‌توانند برای تصحیح یا تایید حدسیاتی که نسبت به روند یک سهم دارید یاری‌تان دهند.
2. خرید: به معنای دریافت فرصت‌‌هایی جهت ورود به یک سهم است و به عنوان انواع نوسانگرها (اوسیلاتورها) تاییدیه‌‌هایی دقیق برای تصمیم‌گیری درست است که شما را در راستای عملکرد بهتر هدایت می‌کند.
3. فروش: مزیت دیگر اندیکاتور‌ها در شناخت فرصت‌‌های فروش است. به بیانی دیگر دریافت هشدار‌هایی جهت تصمیم‌گیری است که آیا الآن وقت خوبی برای فروش است یا خیر؟

اندیکاتور (روندی و حجمی) یا اسیلاتور؟

ذهن بسیاری از معامله‌گران و تحلیل‌گران تکنیکال همواره درگیر این موضوع است، که آیا اسیلاتور‌ها نسبت به سایر گروه‌‌های اندیکاتوری برتری دارند؟ در پاسخ باید گفت، که این موضوع به مؤلفه‌‌های بسیاری از جمله شرایط بازار، وضعیت نمودار قیمت، نحوه استفاده، میزان تخصص و تجربه، افق زمانی انواع نوسانگرها (اوسیلاتورها) سرمایه‌گذاری و استراتژی معاملاتی فرد بستگی دارد.

همچنین اسیلاتور‌ها معمولاً به عنوان یک ابزار تأیید به‌کار رفته و همواره باید از صرفاً تصمیم‌گیری بر مبنای آن‌‌ها پرهیز کنید. در واقع اسیلاتور‌ها نیز همانند سایر ابزار تحلیل می‌توانند، برای یک معامله‌گر بسیار مفید واقع شده و برای دیگری بدون تأثیر یا فقط مایه ضرر و زیان باشند. در نتیجه نمی‌توان، این ابزار را به عنوان بهترین یا بدترین درنظر گرفت! به طور کلی، اگر هر نوع ابزار تحلیل را در شرایط مناسب و به طرز صحیحی به کار ببرید، حتماً نتیجه مثبتی در پی خواهد داشت.

تفاوت اسیلاتور‌ها و اندیکاتور‌ها:

1. تفاوت اول اینکه، اسیلاتور‌ها دقیقا سعی دارند به شما بگویند معامله گران در چه مرحله و نقطه‌ای از این سیکل روحی هستند. برای همین اسیلاتور‌‌ها دارای دو محدوده هستند، اشباع خرید اشباع فروش.
2. تفاوت دوم می‌شود قرار گرفتن محدوده خرید و فرش هیجانی در اسیلاتور ‌ها. در عموم اسیلاتور‌‌های مشهور اشباع خرید در محدوده بیش از 70 قرار دارد و حکایت از اوج هیجان زدگی در خریداران است و اشباع فروش در محدوده کمتر از 30 و حکایت از اوج هیجان شتاب زدگی در فروشندگان است. این در حالیست که در سایر اندیکاتور‌‌ها مثل adx مووینگ اورج‌‌ها ابر‌‌های ایچوموکو و… چنین چیزی وجود نداره. پس نوسانگر‌های پر کاربرد RSI و DT oscillator و Stochasic و CCI و MACD از نوع اسیلاتور هستند.

نکته مهم: وقتی بازاری که با آن کار می‌کنید روندی قوی ندارد یا رنج است این مناطق هیجان خرید و فروش به درستی نقاط ورود و خروج را به شما نشان می‌دهند. ولی در یک بازار قوی و روند دار، رفتن اسیلاتور‌ها در مناطق اشباع خود حکایت از قوی بودن و ادامه دار بودن روند فعلی دارند. پس این مهم است که نموداری که تحلیل می‌کنید روند دار است یا خنثی!

1. تفاوت سوم اسیلاتور‌‌ها و اندیکاتور‌‌ها در گرفتن واگرایی هاست. ما صرفا اجازه داریم از اسیلاتور‌‌ها واگرایی بگیریم! اسیلاتور‌‌های مثل macd و rsi و cci محبوب‌ترین اسیلاتور‌‌ها برای گرفتن واگراییست.

سوالات متداول:

1. بهترین روش استفاده از اندیکاتور‌ها چیست؟

بهترین روشی که می‌توانید جهت دریافت اطلاعات بیشتر از آن استفاده کنید ترکیبی نام دارد و به معنای مشاهده چند دسته مختلف از اندیکاتور‌ها در کنار یکدیگر است که این به معنای قراردادن دسته‌ای از اندیکاتور‌های حجم در کنار اسیلاتور است.

2. بدترین روش استفاده از اندیکاتور‌ها چیست؟

• اصلاً از اندیکاتور‌ها استفاده نکنید
• فقط از ترکیب اندیکاتور‌های یک دسته مثل قیمت استفاده کنید.
• هر سهم، ترکیب اندیکاتور‌‌های خاص خودش را می‌پذیرد که اگر آن ترکیب را روی سهم دیگر امتحان نمایید نتیجه خوبی نخواهید گرفت.

3. تفاوت شاخص با اندیکاتور چیست؟

شاخص‌‌ها به مجموعه اندیکاتور‌های عمومی‌ گفته می‌شوند که قصد معرفی پتانسیل کلیِ مجموعه شرکت‌‌ها را دارند تا وضعیت کلی یک بازار مثل بورس روشن شود اما اندیکاتور‌هایی که در این مقاله به معرفی‌شان پرداختیم به عنوان اندیکاتور‌های تحلیلی شناخته می‌شوند که به «ابزار‌های تحلیل تکنیکال» تعلق دارند تا سرمایه‌گذار بتواند با استفاده از آن روی یک سهم فوکوس کرده و جزئیات جامعی را از آن بیرون بکشد.

نگارش: ساناز یوسفی

به منظور کسب اطلاعات بیشتر، مطالعه مقاله کندل استیک را به شما عزیزان پیشنهاد می نماییم.

Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/mbainfin/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4369

پکیج اندیکاتورها و اسیلاتورها

اندیکاتور ها واسیلاتورها ، نشانگرهای کمک کننده در تحلیل تکنیکال هستند که با دریافت اطلاعات قیمت، زمان و حجم و استفاده از محاسبات ریاضی رسم می‌شوند.

اندیکاتورها همان نشانگرها و اسیلاتورها همان نوسانگرها می باشند .و اطلاعات مهمی همچون شتاب قیمت، روند حرکت و حجم ها ، حجم پول ، مقادیر عرضه و تقاضا و. را ارائه می‌دهند. عموماً از اندیکاتورها برای تایید و اعتبارسنجی روند های قیمت استفاده می‌شود

با توجه به سادگی یادگیری و استفاده و تجربه مثبت تحلیلگران تکنیکال در استفاده از اندیکاتورها و اسیلاتورها ، همواره برخی از آنها مورد توجه عموم تحلیلگران قرار گرفته‌ اند.

از اندیکاتورها و اسیلاتورها برای دریافت هشدارها ، تاییدها ، سنجش قدرت روندها و حتی در برخی موارد پیش بینی آینده روندها استفاده می شود.

مرورگر شما، پخش فایل ویدیویی را پشتیبانی نمیکند. لطفا مرورگر خود را بروزرسانی کنید.

مزیتهای استفاده از اندیکاتور در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور در تحلیل تکنیکال، 3 مزیت مهم دارد:

• باعث تصحیح در مکان و زمان نقطه ورود و خروج می شوند
• در تحلیل جهت کلی بازار به ما کمک می‌کنند.
• با بکارگیری درست آنها می توانیم تحلیلها و تریدهای دقیق تری داشته باشیم

نمونه آموزش پکیج

مرورگر شما، پخش فایل ویدیویی را پشتیبانی نمیکند. لطفا مرورگر خود را بروزرسانی کنید.

چرا باید این پکیج را خریداری کنیم؟؟

اندیکاتورها و اسیلاتورها کاربردی ترین ابزار کمک رساننده تحلیلگران و معامله گران می باشند و در ساخت استراتژی های معاملاتی نقش بسزایی را ایفا می کنند . با تسلط به اندیکاتورها و اسیلاتورها به راحتی می توانید با ساخت استراتژیهای معاملاتی اندیکاتوری به ترید و کسب سود بپردازید. در این پکیج علاوه بر آموزش اندیکاتورها و اسیلاتورهای مختلف سعی کردیم ، زمان بکارگیری هریک وبهترین مکان قرارگیری آنها را همراه با چند نمونه استراتژی مهم و قابل اتکا ، برای شما عزیزان ارائه نماییم.

ویژگی منحصر به فرد این پکیج:

با اینکه شناخت تمامی اندیکاتور ها و اسیلاتورها مفید می باشد، اما ما در این پکیج برآن شدیم که اندیکاتورها و اسیلاتورهایی را به شما آموزش دهیم که بیشترین آزمون و خطا بر روی آنها انجام شده (با توجه به سابقه چندین ساله در آموزش) و نتایج بهتری برای دانشجویان پیشین کسب شده است. بدلیل اینکه این پکیج ترید محور تهیه شده است به شما توانایی تصحیح نقاط ورود به بازار را می دهد تا در زمانی وارد بازار شوید که کمترین اتلاف وقت را در جهت دریافت سود داشته باشید.

سرفصل ها

• معرفی اندیکاتورها و اسیلاتورها
• دسته بندی اندیکاتورها
• MA و انواع آن
• سه نوع استراتژی در مورد نحوه استفاده از MA
• باندهای بولینگر و استراتژی‌های آن
• انواع ADX
• اسیلاتور MACD و تعریف همگرایی و واگرایی
• RD مثبت و منفی HD مثبت و منفی
• معرفی اسیلاتور شاخص کانال کالا CCI و استراتژی‌های آن
• معرفی اسیلاتور شاخص قدرت نسبی و مفهوم اشباع از خرید و فروش RSI
• معرفی اسیلاتور تصادفی برای نوسانگیری STO
• معرفی اندیکاتور SAR و شیوه‌های استفاده از آن در مکان یابی حد ضرر (S/L)
• معرفی مفهوم حجم و اندیکاتور MFI
• بررسی اندیکاتور BWMFI
• اندیکاتور Aligator

استراتژی‌های معاملاتی

• BB+CCI
• MACD+MA+CCI
• 3MA
• COMBO & MOMO
• HERBERT
• NTD

بهتون پیشنهاد میکنیم قبل از شرکت در هر دوره آموزشی از مشاوره رایگان قبل از دوره استفاده کنید. فقط کافیه فرم رو پر کنید.