آموزش اندیکاتور مووینگ اورج

«قیمت بالای میانگین متحرک، گرفتن موقعیت معاملاتی خرید قیمت پایین میانگین متحرک، گرفتن موقعیت معاملاتی فروش»

آموزش مووینگ اوریج ها

آموزش مووینگ اوریج ها در ابتدا نگاه کوتاهی به مبحث اندیکاتور ها می اندازیم. اندیکاتور ها به طور کلی سه قسمت می شوند: ۱- تعقیب کننده ها ( trend ) : مووینگ اوریجها ، بولینگر باند ، ایچی موکو و … در این دسته قرار می گیرند. این اندیکاتور ها روی چارت قیمت نمایان می […]

آموزش مووینگ اوریج ها

اندیکاتور ها به طور کلی سه قسمت می شوند:

1- تعقیب کننده ها ( trend ) : مووینگ اوریجها ، بولینگر باند ، ایچی موکو و . در این دسته قرار می گیرند. این اندیکاتور ها روی چارت قیمت نمایان می شوند. 2- نوسان نماها ( Oscillator ): مک دی ، RSI ، استوکاستیک و . از این قبیل می باشند و در زیر نمودار قیمت نمایان می شوند. 3- حجمی : ( Volumes ): عموما در زیر گراف قیمت قرار میگیرند و البته نسبت به دیگر اندیکاتور ها از دقت کمتری برخوردارند مانند OBV , MFI مووینک اوریج ها (MA) جزو اندیکاتورهای تعقیب کننده قیمت هستند و به علت اینکه در فورمول داخلی اکثر اندیکاتورها به نوعی و با تقدم و تاخر خاصی از فورمول مووینگ اوریج ها استفاده شده به مووینگ اوریج ها مادر اندیکاتور ها را نیز اطلاق میشود.

فرمول تهیه

فورمول تهیه مووینگ اوریج ها از ساده ترین تا پیچیده ترین آنها بر یک مبنای کلی استوار هست و آن میانگین گیری و معدل گیری از قیمت هست به این صورت که اگر یک مووینگ اوریج را بر روی چارت بیندازید یک گراف و یک نموداری را در کنار قیمت مشاهده می کنید که تا حد زیادی نوسانات قیمت را فیلتر کرده و دنبال قیمت در حرکت است. میانگین متحرک، میانگینی از داده های بازار در بازه زمانی خاص می باشد. میانگین متحرک عموما به عنوان یک اندیکاتور تکنیکال برای یکدست کردن داده های بازار برای تشخیص روند شناخته می شود مانند شکل زیر: در حالت ساده فورمول ساخت یک مووینگ اوریج از این فورمول است SUM(CLOSE, N)/N که SUM به معنای مجموع و N به معنای تعداد دوره و Close قیمت پایانی قیمت در آن دوره است. به جدول زیر نگاه کنید تا موضوع برایتان بهتر جا بیوفتد. نکته : وقتی ما یک مووینگ اوریج با پریود زمانی 100 را روی تایم فریم روزانه قرار میدهیم به معنای این است که یک مموینگ اوریج 100 روزه روی چارت داریم و هنگامی که همین مووینگ اوریج را در تایم پنج دقیقه قرار میدهیم به این معناست که ما یک مووینگ اوریج صد تا پنج دقیقه روی چارت انداختیم. پس در کل مووینگ اوریجی که در چارت استفاده میشه با تایم فریم آن نسبت مستقیم دارد

انواع مووینگ اوریج ها بر اساس فورمول داخلی آنها :

شماره

نام کامل

کاربردهای مووینگ اوریج ها:

1-به عنوان حمایت و مقاومت داینامیک (پویا): به اینصورت که شما یه مووینگ اوریج با پریود زمانی خاص را روی چارت می اندازید و به واکنش قیمت در گذشته به اون توجه میکنید مثلا فلان سهم به موونیگ 55 در تایم روزانه حساس هست. هر سهامی یه مووینگ داره که بهش حساسه و باید بگردید و پیدا کنید. 2-از کراس و برخورد مووینگ با هم می توان سیگنال خرید و فروش گرفت: در این روش به حداقل دو مووینگ اوریج نیاز هست، یکی با پریود زمانی بالا یعنی کند تر و دیگری با پریود زمانی کوچیک یعنی تند تر. هر موقع مووینگ تند تر اومد زیر مووینگ کندتر سیگنال فروش صادر میشه و هر موقع مووینگ تند تر آمد بر روی مووینگ کند تر سیگنال خرید صادر میشه. که البته ضعف این روش در بازارهای رنج هست که دائم مووینگها در هم پیچیده و تنیده میشوند ولی در بازارهای روند دار عالی عمل میکنند 3-استفاده از خاصیت دافعه و جاذیه در میان مووینگ اوریج ها: در این روش شما به حدودا 10 عدد مووینگ اوریج با پریودهای زمانی مناسب نیاز دارید. مبحثی که در اینجا وجود داره یه اصل جالب هست و اون اینکه وقتی همه ی این ده مووینگ اوریج به هم فشرده میشوند به مانند یک فنر فشرده شده عمل میکنند و قدرت زیادی در آنها ذخیره میشود که این انرژِی می تواند در جهتی خاص آزاد شده و منجر به افرایش یا کاهش شدید قیمت شود. که در این حالت مووینگها به تدریج از هم دور میشوند (دفع میشوند

قانون فشردگی قیمت را به بالا پرتاب کرده است

قانون فشردگی قیمت را به پایین پرتاب کرده است

قانون فشردگی باعث رشد شدید قیمت شده

در پایان نیز متذکر می شویم که کاربرد های دیگری نیز برای مووینگ ها وجود دارد که شما میتوانید در اینترنت و یا کلاس های سطح شهر به تحقیق بپردازید. به این نیز توجه داشته باشید که اندیکاتور ها و به خصوص میانگین های متحرکت یکی از ارکان اصلی بسیاری از سیستم های معاملاتی هستند پس مطمئن باشید تحقیق در انها به ضرر شما نخواهد بود و یا اینکه فکر نکنید چون تحلیل تکنیکال یا غیره بلد هستید اندیکاتور نیاز نمی شود. با تشکر از شما لطفا ما را از نظرات خود بی نسیب نگذارید.

آموزش اندیکاتور تکنیکال میانگین متحرک و معرفی انواع آن

یکی از مشهورترین اندیکاتورهای تکنیکالی میانگین متحرک یا (Moving average) است که توسط تعداد زیادی از معامله‌گران مورد استفاده قرار می‌گیرد. این ابزار به قدری شناخته شده است که همواره در گزارش‌های خبری و تحلیلی رسانه‌های مالی نیز مشاهده می‌شود. در این قسمت از خانه سرمایه به سراغ میانگین‌های متحرک می‌رویم و باب آشنایی با آنها را بازتر می‌کنیم.

میانگین متحرک چگونه عمل می کنند؟ (Moving Avrage)

میانگین قیمت در بازه زمانی مشخصی را محاسبه می‌کند. مثلا یک میانگین با تنظیمات دوره‌ای ۱۴، میانگین نوسانات قیمت طی ۱۴ میله یا کندل استیک اخیر را نمایش می‌دهد. میانگین قیمت از اهمیت بالایی برخوردار است. زیرا با بررسی آن متوجه می‌شویم که قیمت فعلی از میانگین خود بالاتر یا پایین‌تر بوده است. گذشته از این، میانگین قیمت، ملاکی برای تشخیص گران یا ارزان بودن قیمت دارایی نسبت به گذشته به شمار می‌رود.

انواع مووینگ اوریج ها

1. میانگین متحرک ساده SMA
2. میانگین متحرک نمایی EMA
3. میانگین متحرک خطی-وزنی LWMA or WMA

میانگین متحرک ساده، میانگین واقعی قیمت‌ها را نشان می‌دهد به همین دلیل، برای تعیین سطوح مقاومت و حمایت کاربرد فراوانی دارد. اما میانگین متحرک نمایی، با دادن وزن بیش‌تر به داده‌های انتهایی، نوسان بیش‌تری نسبت به میانگین متحرک ساده را تجربه می‌کند و به همین دلیل، نسبت به قیمت یک سهم واکنش بیش‌تری نیز نشان می‌دهد.

میانگین متحرک خطی-وزنی، با دادن وزن بیش‌تر به داده‌های اخیر و کاهش وزن داده‌های گذشته به صورت خطی، نوسانات سهم مورد نظر را مورد بررسی قرار می‌دهد.

معرفی مهم ترین اندیکاتور مووینگ اوریج ها

میانگین های ساده و نمایی چه تفاوتی با هم دارند؟

تنها تفاوت این دو نوع میانگین متحرک، در نحوه محاسبه میانگین قیمت است. در محاسبات میانگین متحرک نمایی، وزن بیشتری به داده‌های قیمتی اخیر اختصاص داده شده است. به همین دلیل، نسبت به میانگین ساده حرکات سریع‌تری دارد. در نقطه مقابل، فرمول میانگین متحرک ساده، اطلاعات قیمتی تمام کندل‌استیک‌های آن دوره را یکسان (دارای وزن مشابه) در نظر می‌گیرد. مقایسه انجام شده در تصویر زیر، به روشنی مشخص می‌کند که میانگین نمایی با سرعت بیشتری خود را با قیمت جاری بازار وفق می‌دهد. حالا به نظر شما این خوب است یا بد؟ جواب پرسش بالا، هیچ‌کدام است! در واقع مزیت هر کدام از این میانگین‌ها عیب دیگری به شمار می‌رود.

در تصویر زیر مشاهده می‌کنیم که میانگین متحرک نمایی، هنگام تغییر جهت قیمت واکنش‌های سریع‌تری از خود نشان می‌دهد. این بدان معنی است که میانگین نمایی، مستعد ارائه سیگنال‌های زودهنگام و کاذب بیشتری است. از طرف دیگر، میانگین متحرک ساده با سرعت کمتری خود را با نوسانات جاری قیمت انطباق می‌دهد. در نتیجه با استفاده از آن می‌توانیم به شیوه‌ بهتری سیگنال‌های کاذب را فیلتر کنیم. با این حال افرادی که در معاملات خود از میانگین متحرک ساده استفاده می‌کنند تغییرات جهت روند را کمی دیرتر متوجه خواهند شد. چون سیگنال‌های آن با سرعت کمتری صادر می‌شوند. بنابراین در فرآیند معامله‌گری بر اساس میانگین‌های متحرک، درست یا غلطی وجود ندارد. بلکه این موضوع به تجربیات معامله‌گر و نحوه به‌کارگیری این ابزار در جریان معاملات بستگی پیدا می‌کند.

سرعت واکنش میانگین متحرک نمایی در برابر نوسانات صعودی و نزولی قیمت به طور قابل ملاحظه‌ای نسبت به میانگین ساده بیشتر است.

بهترین تنظیمات برای میانگین متحرک کدام است؟

در مرحله بعدی با این پرسش رو‌به‌رو می‌شویم که بهترین تایم‌فریم و تنظیمات دوره‌ای کدام است؟ برای پاسخ به این سؤال باید نکاتی را در نظر بگیریم:

معامله گر روزانه هستید یا نوسانی؟

افق زمانی سرمایه‌گذاری و روش معامله‌گری شما عامل اصلی در انتخاب بهترین نوع میانگین متحرک است. افرادی که می‌خواهند موقعیت‌های معاملاتی آموزش اندیکاتور مووینگ اورج بلندمدتی داشته باشند و علاقه‌ای به خروج از بازار در جریان حرکات اصلاحی کوچک ندارند باید دوره‌های زمانی بالاتری برای میانگین‌های خود انتخاب کنند. با این حال، معامله‌گرانی که استراتژی آن‌ها مبتنی بر واکنش سریع در برابر نوسانات قیمتی است و به طور مداوم در حال ورود و خروج از بازار هستند باید میانگین‌ متحرک‌های با دوره کوچک‌تر را برگزینند. در واقع، این موضوع وجه تمایز اصلی بین معامله‌گران روزانه‌ای که موقعیت‌های معاملاتی آن‌ها حداکثر نیم‌ساعت باز مانده و معامله‌گران تایم‌فریم‌های بالاتر شامل یک یا چهار ساعته و روزانه که – در اصطلاح به آنها نوسانی گفته می‌شود – است. دسته اول معمولا واکنش سریعی در برابر نوسانات قیمت دارند و تعداد معاملات زیادی را در طول روز انجام می‌دهند. از طرفی، تفکر استراتژیک و بلندمدت برای معامله‌گران نوسانی بسیار مهم است. زیرا آن‌ها بیشتر موقعیت‌های معاملاتی خود را برای چندین روز باز نگه می‌دارند. نکته‌های زیر، نقش مهمی در انتخاب دوره زمانی میانگین متحرک دارند:

1. دوره عددی ۹ یا ۱۰: تنظیمات دوره‌ای ۹ یا ۱۰ میانگین‌ متحرک بسیار مرسوم هستند. زیرا در مقابل تغییرات قیمت، واکنش سریعی دارد. این اعداد به ویژه برای معاملات روزانه در تایم‌فریم‌های کوچک مناسب هستند.
2. دوره عددی ۲۰ یا ۲۱: این یک بازه عددی میان‌مدت برای تنظیمات میانگین متحرک است که به طور یکسان در تایم‌فریم‌های کوچک و بزرگ استفاده می‌شود. میانگین متحرک ۲۱ روزه یک ابزار رایج در تحلیل تکنیکال است.
3. دوره عددی ۵۰: عدد ۵۰ در میان معامله‌گران مبتنی بر میانگین متحرک بسیار محبوب است. در بیشتر موارد این میانگین به عنوان یک ابزار حمایت و مقاومت به کار برده می‌شود. زیرا در این شرایط با یکی از مفاهیم کلیدی تحلیل تکنیکال یعنی «اصل پیشگویی خود تحقق‌پذیر» نیز سازگار خواهد شد. هم‌چنین میانگین متحرک با تنظیمات ۵۰ به عنوان یک «ابزار روندیاب» نیز کاربرد دارد. زیرا بازه طولانی مدتی از نوسانات قیمت را تجزیه و تحلیل می‌کند.
4. دوره عددی ۱۰۰ و ۲۰۰: این میانگین‌ها همیشه توسط معامله‌گران نوسانی در تایم‌فریم‌های بزرگ استفاده می‌شوند. حتی تحلیل بازار سهام بر اساس میانگین ۱۰۰ یا ۲۰۰ روزه در تلویزیون یا سایر رسانه‌های مالی نیز بسیار رایج است. در تصویر زیر، این میانگین‌ها بارها به عنوان حمایت و مقاومت در نمودار قیمت ایفای نقش کرده‌اند.

میانگین‌های ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه به شیوه موثری فازهای روندی و جهت آن‌ها را مشخص می‌کنند. هم‌چنین در نقاطی که با علامت ضربدر قرمز مشخص شده‌اند، این خطوط به عنوان حمایت و مقاومت عملکرد مناسبی داشته‌اند.

نگاهی به اصل پیشگویی خود تحقق‌‌پذیر

پیشنهاد ما این است که همواره از میانگین‌ متحرک‌های محبوب با تنظیمات رایجی که دارد استفاده کنید و هرگز از تاثیر اصل پیشگویی خود تحقق‌پذیر غافل نشوید. در واقع، زمانی که میلیون‌ها نفر از فعالان بازار، رسانه‌های مالی و حتی ربات‌های معاملاتی – نرم‌افزارهای خرید و فروش خودکار دارایی‌های مالی – از یک میانگین مشابه استفاده کنند، قدرت تاثیرگذاری این ابزار بسیار بیشتر می‌شود.

ساز و کار استفاده از میانگین‌ها بر اساس پنج نشانه نموداری

اگر معامله‌گری با استفاده از میانگین‌ها را به دقت بررسی کنیم به پنج نوع کلی از نشانه‌های نموداری می‌رسیم:

جهت روند و فیلتر کردن آن

در کتاب «جادوگران بازار» یک معامله‌گر موفق و افسانه‌ای به نام «مارتی شوارتز» معرفی شده است. او که طرفدار سرسخت میانگین‌های متحرک بود در کتاب خود با عنوان «پیت بول؛ درس‌هایی از یک قهرمان معامله‌گری روزانه در وال استریت» در مورد استفاده از میانگین‌های متحرک می‌نویسد:

«اندیکاتور مورد علاقه من برای تعیین روند بازار، میانگین متحرک نمایی ۱۰ روزه است که آن را «چراغ قرمز و سبز» می‌نامم. اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۱۰ روزه قرار گیرد، شما در وضعیت چراغ سبز یعنی بازار صعودی قرار دارید. در این شرایط باید به دنبال فرصت‌های خرید باشید. در طرف مقابل، اگر قیمت، پایین‌تر از میانگین خود باشد به معنی وجود روند نزولی و روشن بودن چراغ قرمز است. در این شرایط، راهکار هوشمندانه گرفتن موقعیت‌های معاملاتی فروش در زمان مناسب است. به زبان ساده، معامله‌گری موفق با استفاده از این ابزار، نیازمند آن است که از سیگنال‌های درست میانگین‌ متحرک در راستای افزایش احتمال سودآوری معاملات خود بهره ببریم.» مارتی شوارتز از میانگین‌‌های متحرک برای تعیین جهت روند و تمایز دادن سیگنال‌های خرید و فروش استفاده می‌کند. این نکته بسیار ارزشمندی است. زیرا هرگز نباید در جریان یک روند نزولی موقعیت خرید بگیرید یا برعکس، در جریان یک روند صعودی، موقعیت فروش را دنبال کنید. در این زمینه، میانگین‌ها همانند یک فیلتر عمل می‌کنند. نکته‌ای که در ادامه خواهیم گفت می‌تواند به تنهایی یک استراتژی معاملاتی باشد:

«قیمت بالای میانگین متحرک، گرفتن موقعیت معاملاتی خرید

قیمت پایین میانگین متحرک، گرفتن موقعیت معاملاتی فروش»

معامله‌گرانی که از این قانون پیروی کنند با روند غالب بازار همراه می‌شوند و معمولا در طول روند، فرصت‌های معاملاتی مناسبی نیز نصیب آن‌ها می‌شود. هم‌چنین تشخیص دقیق روند با استفاده از میانگین متحرک در تایم‌فریم بالا و برنامه‌ریزی برای ورود به معاملات هم‌جهت روند در تایم‌فریم پایین، یک رویکرد معاملاتی بسیار مؤثر است. تصویر زیر میانگین متحرک ۱۰۰ روزه‌ای را نمایش می‌دهد که با درجه اطمینان بالایی فرصت‌های معاملاتی در جهت روند بلندمدت بازار را تشخیص داده است.

اگر قیمت در فاز روندی باشد میانگین متحرک ۱۰۰ روزه به عنوان یک فیلتر تعیین جهت روند عمل می‌کند. اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک باشد روند بازار صعودی است و بالعکس. هم‌چنین شکست خط میانگین متحرک یک سیگنال مهم به شمار می‌رود.

استراتژی معاملاتی تقاطع طلایی

«تقاطع طلایی» یکی از متداول‌ترین استراتژی‌های پیروی از روند است. سیگنال معاملاتی استراتژی تقاطع طلایی زمانی صادر می‌شود که میانگین ۵۰ و ۲۰۰ روزه یکدیگر را قطع کنند. منطق اصلی تقاطع میانگین‌های متحرک این است که با قرار گرفتن میانگین متحرک کوتاه‌مدت پایین‌تر از میانگین بلندمدت یک چرخش مهم در بازار روی می‌دهد. زیرا قیمت به کمتر از میانگین بلندمدت خود کاهش یافته است. همان‌طور که در تقاطع طلایی موجود در تصویر زیر می‌بینیم این سیگنال بیشتر برای تعیین روند بلندمدت و شناسایی فرصت‌های معاملاتی در جهت روند مناسب است. خطوط عمودی محل‌های تقاطع میانگین‌ها را نمایش داده‌اند. البته در این تصویر فقط استفاده از دوره‌های ۵۰ و ۲۰۰ مورد نظر نبوده است و سایر ترکیب‌های عددی مناسب و متداول همچون ۱۲ و ۲۶ نیز در این زمینه عملکرد بسیار مناسبی دارند. این ترکیب دوره میانگین‌ها به دلیل کوچک بودن اعداد، واکنش سریعی دارند و در بیشتر موارد برای معامله‌گران کوتاه‌مدتی بهتر هستند.

سیگنال مربوط به تقاطع طلایی معمولا شروع یک فاز روندی جدید را نشان می‌دهد. در این مورد میانگین‌های ۵۰ و ۱۰۰ روزه در نمودار چهارساعته به کار رفته‌اند. میانگین‌های متحرک در انواع نمودارها و تایم‌فریم‌ها کاربرد دارند.

حمایت و مقاومت

میانگین‌های متحرک یک ابزار عمومی و پرکاربرد برای بسیاری از معامله‌گران هستند و حتی ممکن است برخی آن‌ها را به آموزش اندیکاتور مووینگ اورج عنوان یک ابزار حمایت و مقاومت نیز در نظر بگیرند. استفاده از متداول‌ترین تنظیمات دوره‌ای میانگین‌ها برای بهره‌مندی از تأثیرات مثبت استفاده جمعی معامله‌گران از یک ابزار مشخص بسیار مفید است. در جریان یک فاز روندی، بسیاری از معامله‌گران میانگین‌ها را با هدف یافتن فرصت‌های ورود مجدد در جهت روند غالب بازار به هنگام بازگشت قیمت به محدوده میانگین متحرک در جریان حرکات اصلاحی به کار می‌برند. این استراتژی به عنوان ورود حین بازگشت قیمت (پولبک) یا «بوسه خداحافظی» شناخته می‌شود. اگر قیمت توسط میانگین متحرک حمایت شود، این یک سیگنال خرید برای بسیاری از معامله‌گران است. به ویژه میانگین‌های بلندمدت شامل ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه در این زمینه ابزار مهمی به شمار می‌روند، زیرا معامله‌گران بسیاری از آن‌ها استفاده کرده‌اند. این مورد در افزایش کارایی معاملاتی میانگین‌های متحرک تأثیر بسیاری دارد. در تصویر زیر، نقاط برخورد دارای ماهیت حمایت و مقاومت را با علامت ضربدر قرمز نشان داده‌ایم. همانند خطوط روند، معامله‌گران از این نقاط برخورد قیمت با میانگین برای یافتن فرصت‌های معاملاتی در جهت روند غالب بازار استفاده می‌کنند.

این تحلیل نموداری با استفاده از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه انجام شده است. تقریبا در تمام نقاط تماس، خط مربوط به میانگین به عنوان یک حمایت یا مقاومت نسبت به قیمت واکنش می‌دهد. اگر سایر ابزار تحلیل همچون سطوح حمایت و مقاومت افقی را نیز به این نمودار اضافه کنید تحولات قیمتی را با جزئیات کامل‌تری تفسیر خواهید کرد.

فاصله از میانگین متحرک

فاصله بین قیمت و میانگین متحرک، قدرت روند را نشان می‌دهد. هرچه قیمت، توانایی بیشتری در دور شدن از میانگین متحرک داشته باشد، حرکت قدرتمندتری خواهیم داشت. اگر قیمت به میانگین نزدیک شده یا آن را بشکند، این یک سیگنال مهم بازگشت روند است. اما اگر فاصله قیمت و میانگین متحرک افزایش یابد، این نشانه ادامه روند جاری خواهد بود. دور شدن قیمت با یک حرکت شارپی و سریع از میانگین متحرک، همیشه باید به عنوان یک هشدار در نظر گرفته شود تا آمادگی وقوع یک سیگنال بازگشت روند، نظیر الگوی کلاسیک صعود و سقوط شدید (Bump and run) را داشته باشید. تصویر زیر، دور شدن قیمت از میانگین متحرک در جریان فازهای قوی روندی را به تصویر می‌کشد. نواحی مشخص شده با خطوط عمودی در نمودار را به دقت مشاهده کنید. شکست میانگین متحرک توسط قیمت در بیشتر موارد منجر به تغییر روند جاری بازار می‌شود.

در این تحلیل تکنیکی از میانگین متحرک با دوره ۵۰ استفاده شده و تأثیرگذاری آن را به روش قابل درکی نمایش می‌دهد. در جریان فاز روندی، قیمت از میانگین آموزش اندیکاتور مووینگ اورج متحرک دور می‌شود. زمانی که روند به پایان می‌رسد قیمت در ابتدا به میانگین متحرک نزدیک شده و سپس به طور کامل آن را می‌شکند. خطوط عمودی این نقاط شکست را نشان می‌دهند که در بیشتر موارد ناحیه شروع یک فاز روندی بلندمدت هستند.

مومنتوم

• معامله‌گر تا زمان تقاطع و جدا شدن میانگین‌ها از یکدیگر منتظر می‌ماند تا از امکان وقوع یک روند جدید اطمینان حاصل کند و سپس وارد معامله (خرید یا فروش) شود.
• تا زمانی که این میانگین‌ها تقاطع یا همگرایی نداشته باشند روند غالب همچنان پابرجا است و معامله‌گر در فرصت‌های ناشی از حرکات اصلاحی وارد بازار می‌شود. این فرآیند تا زمانی ادامه پیدا می‌کند که میانگین‌ها همگرا شده و در نهایت متقاطع شوند.

خطوط عمودی تصویر زیر، نقاط تقاطع دو میانگین متحرک را نشان می‌دهند. تقاطع قیمت و میانگین متحرک در بیشتر موارد، تغییر جهت روند را به صورت کاملا ملموس نشان می‌دهد.

اگر دو میانگین متحرک با یکدیگر تلاقی داشته باشند روند قیمتی جدیدی آغاز می‌شود. فاصله بین دو میانگین متحرک در جریان فازهای روندی، قدرت روند غالب را نشان می‌دهد. تقاطع میانگین‌ها در ناحیه‌ عمودی آبی‌رنگ سیگنال‌های کاذبی را صادر کرده است. زیرا قیمت در یک محدوده خنثی نوسان می‌کند. در این نمودار میانگین‌های متحرک با دوره‌های ۱۲ و ۲۶ مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

با میانگین متحرک چگونه معامله کنیم؟

یکی از پرکاربردترین اندیکاتورهای تکنیکال،میانگین متحرک (moving average) می‌باشد.

در این اندیکاتور از اطلاعات قیمت دوره‌های گذشته برای محاسبه میانگین استفاده می‌شود و از رسم نقاط مختلف یک منحنی تشکیل می‌شود که همراه نمودار قیمت حرکت می‌کند. تعیین تعداد دوره‌های موینگ بر عهده تحلیلگر می‌باشد و در همه تایم‌فریم‌ها قابل استفاده است.

مووینگ اوریج‌ها انواع مختلفی دارند که 3 نوع از معروف‌ترین آن‌ها عبارتند از:

• میانگین متحرک ساده (simple moving average)
• میانگین متحرک وزنی (weighted moving average)
• میانگین متحرک نمایی (exponential moving average)

استراتژی‌های معاملاتی با مووینگ اوریج‌ها:

1.کراس مووینگ اوریج‌ها:

یکی از استاتژی‌های ساده و معروف در تکنیکال استفاده از برخورد مووینگ‌ها می‌باشد. در این سیستم می‌توان از 2 یا 3 مووینگ استفاده کرد.

اگر از 2 مووینگ استفاده کنیم دو دوره کوتاه مدت و بلند مدت خواهیم داشت و در حالت 3 تایی دوره های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت خواهیم داشت.

در حالت دو مووینگ اوریج، زمانی که مووینگ اوریج کوتاه مدت بالای بلند مدت قرار بگیرد سیگنال خرید صادر می‌گردد و در بازارهای دو طرفه زمانی که مووینگ کوتاه مدت مووینگ بلند مدت را به سمت پایین قطع کرد سیگنال فروش صادر می‌گردد.

زمانی که از 3 مووینگ استفاده می‌کنیم برای خرید منتظر عبور به سمت بالا مووینگ کوتاه مدت از مویینگ میان مدت و بلند مدت می‌مانیم که اگر موینگ میان مدت هم بالای بلند‌مدت قرار بگیرد با اطمینان بیشتری می‌توانیم نتیجه بگیریم که روند صعودی شده است.

نکته‌ای که باید در مورد استفاده از سیگنال برخورد مویینگ اوریج‌ها بدانیم این است آموزش اندیکاتور مووینگ اورج که کاربرد این سیستم برای بازارهای دارای روند است و در بازارهای رنج کاربرد کمی دارد.

2.تعیین نواحی حمایت و مقاومت:

یکی دیگر از کاربرها و استراتژی‌های استفاده از مووینگ اوریج‌ها کمک گرفتن از آن‌ها برای تعیین نواحی حمایت (برای خرید) و نواحی مقاومت (برای فروش) می‌باشد.

آموزش معامله با اندیکاتور مووینگ آموزش اندیکاتور مووینگ اورج اوریج +ویدیو

در مطلب آموزشی شما به صورت کامل به پاسخ سوال مووینگ اوریج(میانگین متحرک) چیست دست پیدا خواهید کرد و کاربردهای moving average را خواهید دانست. اندیکاتور مووینگ اوریج یکی از پرکاربردترین ابزارها در نرم افزار متاتریدر است که در این آموزش قصد داریم تا به صورت کامل و تصویری به همراه کتاب PDF اندیکاتور مووینگ و اوریج و ویدیو آموزش اندیکاتور مووینگ اوریج به شما این ابزار کاربردی تحلیل تکنیکال در بازار بورس و فارکس را آموزش دهیم.

ویدیو آموزشی اندیکاتور مووینگ اوریج moving average

اندیکاتور مووینگ اوریج moving average چیست؟

مووینگ اوریج میانگین قیمت یک سهام یا جفت ارز یا هرچیزی است که در یک بازه زمانی مشخص این میانگین قیمت ها به یکدیگر وصل شده اند و خطوط اندیکاتور مووینگ اوریج را تشکیل می دهند. منظور از میانگین قیمت در یک بازه زمانی این است. در تصویر زیر مشاهده میکنید که میانگین قیمت 14 که در تنظیمات اندیکاتور مووینگ اوریج (میانگین متحرک) ما به دلخواه وارد کرده ایم، قرار گرفته و میانگین قیمت 14 کندل گذشته را محاسبه کرده و با هر بار محاسبه آن در هر کندل این خطوط به هم متصل و این خط پیوسته را نشان می دهد.

انواع مووینگ اوریج moving average

1 – مووینگ اوریج ساده (SMA)

میانگین متحرک ساده (SMA) با جمع کردن نقاط داده اخیر در یک مجموعه داده شده و تقسیم کل بر تعداد دوره های زمانی بدست می آید.معامله گران از این نوع مووینگ اوریج برای بدست آوردن نقاط ورود و خروج استفاده می کنند. مووینگ اوریج ساده به عقب نگاه میکند ، زیرا به داده های قیمت گذشته برای یک دوره خاص متکی است. در این نوع مووینگ اوریج می توانید از انواع داده مانند : بسته شدن کندل،باز شدن، بالاترین قیمت، پایین ترین قیمت و چند مورد دیگر استفاده کنید. به طور مثال با انتخاب باز شدن کندل و دوره 14 روزه، مووینگ اوریج ساده میانگین قیمت باز شدن 14 کندل گذشته را محاسبه کرده و خط آن را ترسیم می کند.

فرمول محاسبه مووینگ اوریج ساده

SMA = (A1 + A2 + ……… .An) / n

همان طور که در فرمول اندیکاتور مووینگ اوریج ساده مشاهده می کنید، برای محاسبه تمامی داده ها چند کندل قبلی را با هم جمع کرده و تقسیم بر تعداد میکند. مثلا قیمت باز شدن 14 کندل قبل را با هم جمع کردن و تقسیم بر 14 می کند. در تصویر بالا نیز اگر مشاهده کنید دوره یا period مووینگ اوریج بر روی 14 قرار گرفته و نوع مووینگ اوریج ساده است. و برای اینکه مشخص کنید از چه دیتای استفاده شود که در بالا گفته شد، از گزینه applay to استفاده می شود.

2 – مووینگ اوریج نمایی یا اکسپوننشیال Exponential به اصطلاح (EMA)

در میانگین متحرک اکسپوننشیال یا نمایی (EMA) با روش دادن وزن بیشتر به قیمت های جدیدتر، تأخیر در سیگنال را کاهش می دهد. توزین اعمال شده بر جدیدترین قیمت به تعداد دوره های میانگین متحرک بستگی دارد.

فرمول محاسبه مووینگ اوریج نمایی یا Exponential

برای محاسبه و بررسی میانگین اکسپوننشیال (EMA) سه مرحله باید انجام شود. ابتدا میانگین متحرک ساده را برای مقدار اولیه EMA محاسبه کنید. میانگین متحرک نمایی (EMA) باید از جایی شروع شود ، بنابراین از میانگین متحرک ساده به عنوان EMA دوره قبل در اولین محاسبه استفاده می شود. دوم ، ضرب وزن را محاسبه کنید. سوم ، میانگین حرکتی نمایی هر روز بین مقدار اولیه EMA و امروز را با استفاده از قیمت ، ضرب و مقدار EMA دوره قبلی محاسبه کنید. فرمول زیر برای میانگین متحرک نمایی 10 روزه است.

1. SMA اولیه: مجموع 10 دوره / 10
2. ضرب: (2 / (دوره های زمانی + 1)) = (2 / (10 + 1)) = 0.1818 (18.18٪)
3. EMA: x ضرب + EMA (روز قبل).

تفاوت مووینگ اوریج ساده با نمایی یا Exponential

تفاوت دو نوع اندیکاتور مووینگ اوریج ساده و نمایی آموزش اندیکاتور مووینگ اورج در حساسیت و دقت آنها است که نسبت به تغییرات قیمت ایجاد می کنند. میانگین متحرک نمایی دقت بیشتری نسبت به تغییرات اخیر قیمت دارد. با این تفاسیر سرعت و دقت اندیکاتور مووینگ اوریج اکسپوننشیال بالاتر بوده و سیگنال های بهتری را صادر می کند.

با وجود پیچیدگی در محاسبه مووینگ اوریج نمایی یا اکسپوننشیال نیازی به محاسبه ندارید و تمامی این موارد در نرم افزار متاتریدر یا سایت تردینگ ویو و ابزارهای دیگر قابل انجام است و به صورت خودکار برای شما محاسبه می شود.

اندیکاتور میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال چیست؟

اندیکاتور میانگین متحرک یا MA (Moving Average) یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است که برای شناسایی روند یک سهم و مشخص کردن سطوح حمایت و مقاومت آن به کار می‌رود. این اندیکاتور به پیش‌بینی جهت حرکت سهام کمک می‌کند و چون بر اساس قیمت‌های گذشته ایجاد می‌شود، در دسته اندیکاتورهای پیرو یا دنباله‌روی روند قرار می‌گیرد. در این مقاله انواع اندیکاتور MA و کاربردهای آن را با هم بررسی خواهیم کرد.

اندیکاتور میانگین متحرک چیست؟ (Moving average )

منظور از میانگین یا میانگین گرفتن این است که تعدادی داده را با هم جمع کنیم و عدد حاصل را بر تعداد داده‌ها تقسیم کنیم. با این کار ما به حد تعادلی از داده‌هایی که در اختیار داشتیم دست پیدا می‌کنیم و در جاهای مختلف می‌توانیم از این میانگین استفاده کنیم.

اندیکاتور میانگین متحرک (اندیکاتور مووینگ اوریج) Moving Average یا MA همان‌طور که از نامش پیدا است، قیمت‌ها را به عنوان داده در نظر می‌گیرد و بر اساس بازه زمانی تعریف‌شده، یک میانگین از قیمت‌های گذشته را محاسبه می‌کند و از لحاظ بصری مانند یک خط روی نمودار اصلی نمایش داده می‌شود. بر این اساس می‌توان گفت که اندیکاتور میانگین متحرک به عنوان یک اندیکاتور دنباله‌روی روند محسوب می‌شود که حرکات آن مانند نمودار اصلی خواهد بود.

بررسی انواع میانگین متحرک

اندیکاتور میانگین متحرک (اندیکاتور مووینگ اوریج) Moving Average در تحلیل تکنیکال دارای دو نوع مختلف است که با نام‌های میانگین متحرک ساده (میانگین متحرک حسابی) و میانگین متحرک نمایی شناخته می‌شوند. در این بخش به توضیح و بررسی این دو خواهیم پرداخت.

میانگین متحرک ساده یا میانگین متحرک حسابی (SMA)

در میانگین متحرک ساده SMA ( Simple Moving Average) به راحتی می‌توانید محاسبات خود را انجام دهید. در این روش، قیمت‌ها را در بازه زمانی مشخص را با یکدیگر جمع می‌بندید و بر تعداد دوره مدنظر تقسیم می‌کنید. در این فرآیند انتخاب نوع قیمت به استراتژی معاملاتی شما بستگی دارد و می‌توانید از آخرین قیمت معامله یا قیمت پایانی و … استفاده کنید. معمولا از این روش آموزش اندیکاتور مووینگ اورج در تحلیل سهم‌ها بسیار استفاده می‌شود اما منتقدان خود را هم دارد به عنوان مثال یکی از دغدغه‌های منتقدان به این روش این است که تحلیل‌گران تفاوتی بین قیمت‌های گذشته سهم و قیمت‌های فعلی آن قائل نمی‌شوند.

مثلا اگر شما با این روش میانگین ساده ۱۰۰ روز اخیر سهم را بررسی کنید، تفاوتی بین قیمت روز اول و روز صدم قائل نمی‌شوید. در این مثال ممکن است قیمت یک سهم در روز اول ۱۰۰ تومان باشد اما در روز صدم به ۱۰۰۰ تومان رسیده باشد یا بر عکس در روز اول ۱۰۰۰ تومان باشد و در روز صدم با افت قیمت شدید به ۱۰۰ تومان رسیده باشد. حال این جا برای به دست آوردن اندیکاتور میانگین متحرک ساده مشکلی نیست؛ چون در هر دو صورت شما به یک جواب خواهید رسید. این دغدغه و مشکل سبب شد تا روش دیگری در این زمینه مطرح شود که در ادامه به آن اشاره می‌کنیم.

میانگین متحرک نمایی (EMA)

این روش در اصل برای رفع مشکلات احتمالی در روش میانگین متحرک ساده مطرح شد. در این روش برای گرفتن میانگین به قیمت‌های انتهایی وزن بیشتری اختصاص داده می‌شود. به زبان ساده زمانی که شما با استفاده از روش میانگین متحرک نمایی قصد ارزیابی سهم را داشته باشید، قیمت‌های روزهای اخیر تأثیر بیشتری در محاسبات شما خواهد داشت. همین امر باعث شد که این روش به مرور برای تحلیل‌گران معقول‌تر شود و از این روش برای گرفتن میانگین بیشتر استفاده کنند.

کاربرد اندیکاتور میانگین متحرک

اندیکاتور میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال دارای دو کاربرد مهم است و با استفاده از آن می‌توانید سیگنال خریدوفروش را شناسایی کنید:

• تعیین روند نمودار سهم
• تشخیص نقاط حمایت و مقاومتی

این کار از دو طریق امکان‌پذیر است. در روش اول باید جهت حرکت میانگین متحرک را بررسی کنید. برای نمونه دقت داشته باشید که وقتی خط نمودار متحرک رو به بالا باشد روند نمودار سهم در حالت صعودی قرار گرفته است و برعکس.

در روش دوم از دو میانگین متحرک کوتاه‌مدت و بلندمدت باید استفاده کنید. در این روش زمانی که میانگین متحرک کوتاه‌مدت بالای میانگین متحرک بلند‌مدت در حال پیشروی باشد، روند صعودی را در نمودار سهم شاهد خواهیم بود. برای درک بهتر این تعریف به تصویر زیر دقت کنید:

نکات مهم درباره اندیکاتور میانگین متحرک

• برای استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک باید بازه زمانی سرمایه‌گذاری خود را مد نظر داشته باشید، به این شکل که اگر شما سرمایه‌گذار بلندمدت هستید و با هر نوسان و هیجانی حاضر نیستید که سرمایه خود را نقد کنید، باید در ارزیابی‌های خود از دوره‌های زمانی بالاتری برای گرفتن میانگین استفاده کنید.
• برعکس حالت قبل اگر جزو سرمایه‌گذارانی هستید که با هر هیجان و نوسانی در بازار می‌خواهید سهم خود را بفروشید و فعالیت خود را روی سهم دیگر آغاز کنید، بهتر است برای فرآیند میانگین متحرک از بازه‌های زمانی کوچک‌تری استفاده کنید.
• دوره عددی ۹ یا ۱۰: این تنظیمات در فرآیند محاسبه میانگین متحرک بسیار استفاده می‌شود چون زمانی که بنا به هر دلیلی در روند قیمت سهم تغییراتی ایجاد شود، واکنش سریع از خود نشان می‌دهد. از این اعداد اغلب در معاملات روزانه با لحاظ کردن تایم فریم‌های کوچک‌تر قابل استفاده است.
• دوره عددی ۲۰ یا ۲۱: از این آموزش اندیکاتور مووینگ اورج دوره بیشتر برای سرمایه‌گذاری‌های میان‌مدت استفاده می‌شود که در تایم‌ فریم‌های کوچک و بزرگ قابل استفاده است.
• دوره عددی ۵۰: این عدد برای تحلیل‌گران در روش میانگین متحرک از محبوبیت بالایی برخوردار است. از این دوره بیشتر برای تشخیص نقاط حمایت و مقاومت در نمودار سهم استفاده می‌شود.
• دوره عددی ۱۰۰ و ۲۰۰: از این دوره عددی بیشتر برای معامله‌گرانی که نوسان‌گیر هستند در تایم فریم‌های بزرگ‌تر استفاده می‌شود. در منابع خبری و تحلیل‌هایی که منتشر می‌شود اغلب بر اساس دوره زمانی ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه است. اگر به نمودار زیر توجه کنید، متوجه خواهید شد که از این میانگین‌ها به عنوان نقاط حمایت و مقاومت در سهم استفاده شده است.

کلام آخر

در فرآیند سرمایه گذاری در بورس، می‌توان از ابزارهایی برای به حداکثر رساندن کسب سود و ایجاد حاشیه امن استفاده کرد. یکی از ابزارهای مهم و معروف برای تحلیل بازار، اندیکاتورها هستند. در این مقاله به آموزش اندیکاتور میانگین متحرک پرداختیم و انواع و کاربردهای آن را بررسی کردیم. با استفاده از این اندیکاتور می‌توانید به راحتی نقاط حمایت و مقاومت سهم را تشخیص دهید و سیگنال خریدوفروش دریافت کنید. البته در ابتدا باید افق زمانی سرمایه‌گذاری خود را مشخص کنید و سپس با انتخاب تایم فریم مناسب، نتایج دقیق‌تری از تحلیل خود به دست آورید.