آموزش اندیکاتور مووینگ اورج

برای ترید با میانگین متحرک یا مووینگ اوریج، به دو مووینک اوریج (MA) نیاز داریم. یکی با دوره تناوب پایین و دیگری با دوره تناوب بالا می باشد.

آموزش اندیکاتور مووینگ اوریج moving average

اندیکاتور مووینگ اوریج یا همان moving average یکی از برترین اندیکاتورهای کاربردی سال ۲۰۲۰ بوده که بر اساس تحقیقات انجام شده در سالهای ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ مییلادی، این اندیکاتور جزو ۱۰ اندیکاتور برتر و مورد علاقه تحلیل گران تکنیکال در بازارهای مالی فارکس قرار گرفته است. دلیل اینکه اکثر تحلیل گران تکنیکال بازارهای مالی، moving average را مورد استفاده قرار میدهند، این است که این اندیکاتور در عین کاربردی بودن، بسیار ساده بوده و استفاده از آن راحت است.

اندیکاتور مووینگ اوریج moving average از دسته اندیکاتورهای روند نما یا همان trend است. برای آشنایی با کاربردی‌ترین اندیکاتورهای فارکس می‌توانید این مقاله را مطالعه کنید.

کاربرد اندیکاتور مووینگ اوریج

یکی از اصلی ترین و اساسی ترین کاربردهای اندیکاتور مووینگ اوریج، تشخیص روند است. بواسطه این اندیکاتور شما میتوانید در تحلیل های خودتان شروع روند و پایان روند و حتی بازگشت های قیمتی را تشخیص دهید و در تحلیل تکنیکال یکی از اساسی ترین موارد کاربرد این اندیکاتور است. از دیگر کاربردهای moving average میتوان به استفاده از سیگنال‌های خرید و یا فروش آموزش اندیکاتور مووینگ اورج آن اشاره کرد. این اندیکاتور بعنوان یک اندیکاتور پایه در فرمول اندیکاتورهای دیگر چون بولینگر باند بوده و نقشی کلیدی را در آن‌‌ها ایفا میکند.

ساختار اندیکاتور موینگ اوریج

اندیکاتور مووینگ اوریج یا همان میانگین متحرک از تقسیم جمع آخرین قیمتها بر تعداد جمع بسته شده بر روی شما خطی را رسم میکند. بعنوان مثال برای میانگین متحریت در عدد ۷ قیمت شروع و پایان در ۷ دوره اخیر را جمع میکند. عدد بدست آمده تقسیم بر ۷ کرده و در نمودار به نمایش میگذارد.

حال در دوره های بعدی نیز به همین شکل عمل میکند و میانگین متحرک را پیدا و در چارت ترسیم میکند. عدد دوره به انتخاب شما میتواند ساعت یا روز یا هفته باشد و اندیکاتور میانگین متحرک بر همان اساس عمل خواهد کرد. اعدادی که در دوره ها محاسبه و بدست می آیند در روی چارت بوسیله یک خط به یکدیگر متصل میشوند ما در تصویر زیر میانگین متحرک بدست آمده با اندیکاتور موینگ اوریج moving average را برای دوره ۶۰ را به نمایش میگذاریم.

عدد تعیین شده برای دوره هرچقدر کوچکتر باشد میانگین گیری حساستر میشود و نوسان بیشتر خواهد داشت. در این حالت عدد بدست آمده به قیمتها نزدیک تر خواهد بود. هرچه عدد تعیین شده برای دوره بزرگتر باشد میانگین گیری از حساسیت کمتری برخوردار خواهد بود. در این حالت، معمولا فاصله با قیمت فعلی بیشتر خواهد بود.

نکته لازم به تذکر اینکه: نه دوره بیش از حد کوچک مفید خواهد بود و نه دوره های بیش از حد بزرگ سعی کنید بر اساس استراتژی خودتان دوره های مورد نظر را تنظیم کنید .

سیگنال گیری با اندیکاتور موینگ اوریج

در یک کلام ساده، در هنگام استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک ma یا همان مووینگ اوریج، هرگاه قیمت پایینتر از میانگین متحرک باشد سیگنالها فروش و هرگاه قیمت بالاتر از میانگین متحرک باشد سیگنالها خرید خواهند بود البته لازم به تذکر است که صرفا با پایین یا بالابودن نمیتوان سیگنال گیری کرد.

در واقع ما روند گیری میکنیم به این شکل که طبیعتا هرگاه قیمتها بالاتر از میانگین متحرک باشد. شاید یک روند صعودی هستیم و برعکس هرگاه قیمتها پایینتر از میانگین متحرک باشند شاید یک روند نزولی هستیم. عدد مورد استفاده در دوره اندیکاتور موینگ اوریج یا همان اندیکاتور میانگین متحرک هرچقدر کمتر باشد شاهد نوسانات و برخوردهای بیشتر اندیکاتور با چارت خواهیم بود. در این هنگام احتمال خطا بیشتر میشود و باید به آن توجه داشت.

از طرفی هرچقدر دوره بزرگتر باشد نوسان کمتر توسط اندیکاتور میانگین متحرک ثبت خواهد شد، در نتیجه سیگنالهای کمتری نیز ثبت میشوند و احتمال اینک موقعیت های خرید یا فروش فوق العاده ای را ازدست بدهیم نیز هست پس در انتخاب دوره بسیار دقت کنید. هرچند یک راهکار ساده برای این مشکل وجود دارد و آن استفاده از دو یا چند اندیکاتور میانگین متحرک میباشد.

استفاده از چند اندیکاتور میانگین متحرک MA

شما با دو یا چند اندیکاتور مووینگ اوریج یا همان اندیکاتور میانگین متحرک میتوانید نسبت به فیلتر کردن اقدام کنید. به تصویر زیر دقت کنید:

در تصویر بالا ما از دو میانگین متحرک ۶۰ و ۳۰ استفاده کرده این هرگاه میانگین متحرک ۳۰ بتواند میانگین متحرک ۶۰ را قطع کند در جهت قطع شدن پس از تثبیت میتوان اقدام به روند گیری و معامله کرد البته این تنها فاکتور برای یک ورود به معامله نخواهد بود. شما ممکن است بخواهید از سه اندیکاتور مووینگ اوریج استفاده کنید با سه دوره متفاوت بازهم مشکلی نیست. به تصویر زیر دقت کنید:

در چارت بالا ما علاوه بر دو میانگین متحرک ۳۰ و ۶۰ یک میانگین متحرک ۹۰ نیز اضافه کردیم که طبق فرمول بالا میتوانید از آن استفاده کنید. شما بواسطه اندیکاتور میانگین متحرک یا همان اندیکاتور مووینگ اوریج میتوانید استراتژی های مختلفی ایجاد کنید و حتی میتوانید نسبت به فیلتر کردن استراتژی های خودتان نیز اقدام کنید.

نکته: همانطور که در تصویر میبینید رنگ هر اندیکاتور مووینگ اوریج از بخش تنظیمات آن قابل تغییر است. به تصویر زیر نگاه کنید:

۱: ذر این بخش میتوانید بازه زمانی برای میانگین گیری را وارد کنید

۲: تغییر رنگ خط رسم شده بر روی چارت

۳ : تنظیم سایز خط و شکل آن

تعیین حمایت و مقاومت با اندیکاتور میانگین متحرک MA

اندیکاتور مووینگ اوریج یا همان میانگین متحرک MA یکی از اندیکاتورهای کاربردی در تعیین نقاط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال بوده و از ابزار کاربردی در این امر است. شیوه تعیین حمایت و مقاومت به اینگونه است که در روندهای افزایشی سطح حمایت در روندهای کاهشی سطح مقاومت را بر اساس خط رسم شده توسط اندیکاتور موینگ اوریج قرار میدهیم.

به این معنا که با عبور قیمت از این خطوط میتوانیم بگوییم که سطح حمایتی یا مقاومتی چارت مورد نظر شکسته شده است. در این حالت که حمایت یا مقاومت شکسته میشوند میتوانیم بگویم که حمایت پس از شکسته شدن تبدیل به یک مقاومت شده است و یا مقاومت پس از شکسته شدن تبدیل به یک حمایت شده است.

همچنین با توجه به اینکه گفتیم ما میتوانیم چندین اندیکاتور مووینگ اوریج را در چارت فراخوانی کنیم. باید بگوییم که میتوانیم چندین حمایت یا مقاومت را نیز در چارت ترسیم کنیم.

تذکر:

۱: به هیچ وجه صرفا با اندیکاتور میانگین متحرک moving average اقدام به ورود به معاملات نکنید.

۲: این اندیکاتور یک اندیکاتور اصلاحی بوده و به این نکته حتما دقت کنید.

۳: برای تعیین دوره حتما با توجه به استراتژی شخصی خودتان و تایم فریم آن اقدام کنید و آنرا تنظیم کنید

اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Averages) چیست؟

ابزار های متفاوتی برای بررسی قیمت در تحلیل تکنیکال وجود دارد، که یکی از آن ها اندیکاتور ها هستند که توسط فرمول ها و محاسبات ریاضی وار خود سعی در تعریف ساده‌ ی حرکت ‌های نمودار قیمت دارند.

یکی از اندیکاتور ها، اندیکاتور میانگین متحرک ( Moving Average ) نام دارد، که از ساده‌ ترین ابزارهایی میباشد که در اختیار معامله گران قرار دارد، که برای مشاهده روند تغییرات قیمت مورد استفاده قرار میگیرد، بر اساس این اندیکاتور میتوان نوسانات قیمت را فیلتر کرده و بطور صاف و هموار در جهت روند حرکت کرد.

با وجود سادگی این اندیکاتور، میتوان رد پای آن را در پیشرفته ترین استراتژی ها نیز مشاهده کرد.

اندیکاتور میانگین متحرک یکی از اندیکاتور های روندی محسوب میشود، که به معامله گران برای تعیین جهت روند کمک میکند.

این اندیکاتور از قیمت بسته شدن کندل ها در یک دوره زمانی مشخص میانگین میگیرد و آن را به‌ صورت یک نمودار خطی بر روی صفحه و در مجاورت نمودار قیمت نمایش میدهد.

این دوره های زمانی میانگین متحرک هر چه بیشتر باشد، حرکات قیمتی آن آهسته تر و نسبت به دیگر میانگین های کوتاه مدت تر خود، فاصله بیشتری میگیرد.

اندیکاتورهای میانگین متحرک همچنین به عنوان سطوح حمایت و مقاومت داینامیک نیز شناخته میشوند، هر چه طول دوره یک میانگین بیشتر باشد، نسبت عکس العمل آن در مواقع برخورد قیمت بیشتر می باشد.

میانگین‌ متحرک‌ انواع مختلفی دارد که دو نوع از آن ها بیشترین کاربرد را بین معامله گران دارند.

پیشنهاد مطالعه : بازار فارکس

انواع میانگین متحرک

اندیکاتورهای میانگین متحرک بر اساس فرمول میانگین گیری مختلفی که دارند، به انواع مختلفی تقسیم میشوند که عبارتند از:

1. میانگین متحرک ساده ( Simple Moving Average )
2. میانگین متحرک نمایی ( Exponential Moving Average )
3. میانگین متحرک صاف شده ( Smoothed Moving Average )
4. میانگین متحرک خطی وزنی ( Linear Weighted Moving Average )

از این انواعی که گفته شد، دو نوع میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی کاربرد بیشتری در بین معامله گران دارند.

میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average)

در میانگین متحرک ساده همانطور که از نام آن مشخص است، ساده ترین حالت محاسبه میانگین میباشد.

در این نوع میانگین، محاسبه به این صورت میباشد که قیمت در دوره زمانی مشخصی جمع میشوند و بر تعداد دوره تقسیم میشود.

لازم به ذکر است تعداد دوره‌ ای که در محاسبات مورد استفاده قرار دارد را میتوان بر اساس استراتژی خود تغییر داد و همچنین انتخاب نوع قیمت بر عهده معامله گر است و میتواند از قیمتهای باز، بسته، پایانی و حتی بالاترین و پایین ‌ترین قیمت نیز استفاده نمایید.

پیشتهاد مطالعه: اندیکاتور ADX

میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average)

اندیکاتور میانگین متحرک نمایی ( Exponential Moving Average ) که به اختصار EMA نیز نامیده میشود، در فرمول میانگین متحرک نمایی، به روزهای آخر معاملاتی اهمیت بیشتری داده میشود و در نتیجه وزن بیشتری در میانگین گیری دارد، و همین موضوع باعث شده که اهمیت آن نزد معامله گران نسبت به میانگین متحرک ساده بیشتر شود، چون برای معامله گران همیشه اطلاعات جدیدتر اهمیت بیشتری دارد.

در این نوع میانگین، محاسبه قیمت به این صورت میباشد که برای مثال در دوره 14 روزه، کندل اول را ضریب1، کندل دوم ضریب 2، کندل سوم ضریب 3 و همین‌ طور تا کندل روز 14 ادامه میابد و به آن ضریب 14 داده میشود و در نهایت حاصل جمع به دست آمده را بر جمع ضریب ها، تقسیم میکند.

کاربرد اندیکاتور میانگین متحرک

همانطور که پیش تر گفته شد اندیکاتور میانگین متحرک یک اندیکاتور روندی و تاخیری در بازار میباشد که میتواند در تشخیص جهت روند، حمایت و مقاومت داینامیک یا متحرک و دریافت سیگنال از آن استفاده کرد.

تشخیص جهت روند

گاهی اوقات ممکن است که تشخیص روند به از روی نمودار دشوار باشد، در این هنگام میانگین های متحرک SMA و EMA به کمک معامله گر می آید و میتواند توسط آن ها به سرعت روند قیمت را تشخیص دهد.

تشخیص روند به وسیله میانگین ها به این صورت میباشد که اگر میانگین متحرک پایین نمودار قیمت باشد، به این معنی است که روند بازار صعودی است.

و هنگامی که میانگین متحرک بالای نمودار قیمت قرار داشته باشد، به این معنی است که روند فعلی بازار نزولی است.

هر چه تعداد دوره زمانی میانگین متحرک بیشتر باشد، نشان دهنده روند بلند مدت تر در بازار است.

حمایت و مقاومت متحرک

یکی دیگر از کاربرد های مهمی که اندیکاتور میانگین های متحرک دارد، این است که نقش حمایت و مقاومت متحرک را ایفا میکند، این سطوح متحرک با حرکت نمودار قیمتی تغییر میکند.

در هنگامی که نمودار قیمت بالای میانگین متحرک قرار دارد (روند صعودی)، میانگین متحرک به‌ عنوان سطحی حمایتی عمل میکند و در صورت برخورد نمودار قیمت به میانگین متحرک باید انتظار واکنش قیمت و رشد مجدد را داشته باشیم.

اما هنگامی ‌که نمودار قیمت در پایین میانگین متحرک قرار گرفته باشد (روند نزولی)، میانگین متحرک به‌ عنوان سطحی مقاومتی عمل میکند و در صورت برخورد قیمت با میانگین متحرک باید انتظار واکنش قیمت و ادامه ریزش قیمتی را داشته باشیم.

دریافت سیگنال خرید و فروش

سومین کاربرد اندیکاتور میانگین متحرک میتواند ایجاد موقعیت های خرید فروش باشد، و برای دریافت آن بهتر است که از دو یا سه میانگین متحرک استفاده شود که بهتر است از دوره های آموزش اندیکاتور مووینگ اورج کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تشکیل شده باشد.

در هنگامی که میانگین کوتاه مدت میانگین بلند مدت را رو به بالا قطع کند، میتواند نشانه ای برای صعودی شدن نمودار باشد وهمچنین سیگنالی برای خرید.

و در هنگامی که میانگین کوتاه مدت میانگین بلند مدت خود را رو به آموزش اندیکاتور مووینگ اورج پایین قطع کند، میتوان نشانی برای نزولی شدن نمودار دریافت کرد و سیگنالی برای فروش میباشد.

مطالعه بیشتر: سبد پیشنهادی سهام بورس تهران

جمع بندی کلی

اندیکاتور میانگین متحرک ( Moving Averages ) توسط بسیاری از معامله گران بزرگ استفاده میشود.

توسط این میانگین ها میتوان جهت روند را تشخیص داد و از آن جا که معامله در جهت روند از اهمیت بالایی برخوردار است بهتر است در همان جهت معامله گرفت.

میانگین ها به چهار دسته: ساده، نمایی، صاف شده و خطی وزنی تقسیم میشوند، که دو مورد مهم آن میانگین های متحرک ساده و میانگین های متحرک نمایی میباشد.

از اندیکاتورهای میانگین متحرک میتوان در جهت تشخیص روند، حمایت و مقاومت متحرک و دریافت سیگنال خرید و فروش استفاده کرد.

اما نباید توقع داشت که تنها از میانگین های متحرک بتوان برای معامله استفاده کرد، و باید همانند سایر اندیکاتور های تکنیکالی با دیگر سیگنال ها ترکیب شود تا بتوان بهترین نتیجه را از آن دریافت کرد.

مووینگ اوریج، یک اندیکاتور قوی

تحلیل تکنیکال در بازار های سرمایه، این کمک را به ما می‌کند که زمان خرید درست سهام را تشخیص دهیم و در بهترین زمان ممکن وارد سهم شویم. اندیکاتور مووینگ اوریج یکی از ابزارهایی است که ما می‌توانیم زمان ورود به سهم را تشخیص دهیم.

می‌توان اندیکاتور مووینگ اوریج را در کنار دیگر اندیکاتور و اسیلاتور ها در تحلیل تکنیکال به کار برد. پیشنهاد می‌شود مقاله “ تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور ” را نیز مطالعه کنید. همچنین این اندیکاتور یک اندیکاتور خرید در کف به حساب می‌آید.

تیم محتوا کالج تی بورس در این مقاله به شما نحوه استفاده از اندیکاتور مووینگ اورج (moving average) را در تحلیل تکنیکال آموزش خواهد داد. با ما همراه باشید.
در ۴ بخش به تفسیر این اندیکاتور خواهیم پرداخت.

اندیکاتور مووینگ اوریج (moving average) چیست؟

مووینگ اوریج یک اندیکاتور دنبال کننده روند است به این منظور که بر روی چارت تکنیکال سهم پیاده می‌شوند. همچنین به اندیکاتور مووینگ اوریج، اندیکاتور میانگین متحرک هم گفته می‌شود. دلیل این اسم‌گذاری این است که اندیکاتور مووینگ اوریج، میانگینی از داده های بازار در بازه‌ی زمانی خاص می‌باشد.

مووینگ اوریج ها از ۳ خط تشکیل شده است.

1. خط کوتاه مدت
2. خط میان مدت
3. خط بلند مدت

همینطور که آموزش اندیکاتور مووینگ اورج در شکل بالا می‌بینید خط زرد رنگ خط کوتاه مدت می‌باشد که نزدیک‌ترین خط به نمودار است. خط قرمز رنگ خط میان مدت می‌باشد و خط آبی رنگ خط بلند مدت سهم می‌باشد.

می‌توانید به اندیکاتور مووینگ اوریج تعداد بیشتری خط اضافه کنید. منتها زیاد شدن خط‌ها باعث بروز خطا و آموزش اندیکاتور مووینگ اورج اشتباهاتی در تشخیص ورود و خروج سهم می‌شود. استفاده از همین ۳ خط کافی می‌باشد و پیشنهاد می‌شود که خط ها را زیاد یا کم نکنید.

در ۳ بخش اول این مقاله به شناخت خط های اندیکاتور مووینگ اوریج خواهیم پرداخت و در بخش چهارم سیگنال های ورود و خروج این اندیکاتور را بررسی خواهیم کرد.

بخش اول: خط کوتاه مدت اندیکاتور مووینگ اوریج در تحلیل تکنیکال

خط کوتاه مدت اندیکاتور مووینگ اوریج (moving average) نزدیک‌ترین خط به نمودار سهم است. برای آوردن این اندیکاتور بر روی نرم افزار مفید تریدر مراحل زیر را اجرا کنید.

پنجره راهبر >> روند ها >> moving average

بعد از طی مراحل زیر و دبل کلیک بر روی گزینه moving average پنجره ی زیر باز می‌شود.

تناوب در خط کوتاه‌مدت بین ۱۰ تا ۲۰ قرار داده می‌شود، به این منظور که ۱۰ تا ۲۰ کندل اخیر سهم را مورد بررسی قرار خواهد داد.

فرمول اندیکاتور مووینگ اوریج این چنین می‌باشد:

N: قیمت بسته شدن

تناوب: ۱۰ (۱۰ کندل آخر سهم)

همینطور که در عکس ۱-۲ می‌بینید، تناوب برای خط کوتاه مدت در اندیکاتور مووینگ اوریج بین ۱۰ تا ۲۰ قرار داده می‌شود.

همچنین روش اندیکاتور مووینگ اوریج را برای تناوب‌های تا ۲۰ روشsimple یا همان ساده به کار خواهیم برد، که از فرمول توضیح داده شده پیروی خواهد کرد.

خط کوتاه مدت اندیکاتور مووینگ اوریج قابلیت حمایت و مقاوم بودن دارد. یعنی وقتی نمودار بالای خط باشد خط قابلیت حمایت دارد و وقتی نمودار پایین خط باشد رفتار مقاومتی از خود نشان خواهد داد.

اما سوالی که شاید برای دوستان پیش خواهد آمد این است که تناوب خط کوتاه مدت را چه عددی قرار بدم؟

در ادامه به این سوال پاسخ خواهیم داد.

چگونه تناوب خط کوتاه مدت اندیکاتور مووینگ اوریج در تحلیل تکنیکال را تشخیص دهیم؟

در اندیکاتور مووینگ اوریج (moving average) خط کوتاه مدت باید کم‌ترین قطع شوندگی توسط نمودار را داشته باشد. پس آموزش اندیکاتور مووینگ اورج برای پیدا کردن بهترین خط کوتاه مدت باید تناوب‌های بین ۱۰ تا ۲۰ را امتحان کنید و بهترین تناوب را انتخاب کنید.

بازه ۲ تا ۳ ماه اخیر سهم را در نظر بگیرید. این کار را برای همه سهم ها باید انجام بدید.

در عکس بالا سهم زاگرس را می‌بینید که تناوب ۱۹ برای سهم در نظر گرفته‌ایم. این تناوب نه آنقدر نزدیک نمودار هست که ما را دچار اشتباه کند و نه آنقدر دور که از تغییر روند های سهم بی اطلاع باشیم.

بخش دوم: خط میان مدت اندیکاتور مووینگ اوریج در تحلیل تکنیکال

بعد از اینکه تناوب خط کوتاه مدت را شناسایی کردیم دوباره تمام مراحل قبل را طی خواهیم کرد تا پنجره اندیکاتور طبق عکس شماره ۱-۲ باز شود.

برای تناوب های بالاتر از ۲۰ از روش ساده (simple) استفاده نمی‌کنیم و از روش exponential استفاده می‌کنیم. فرمول این روش دقیقا مثل روش ساده است با این تفاوت که جواب این فرمول جمع با یک عددی می‌شود که خود نرم افزار حساب خواهد کرد.

خط میان مدت هم مانند خط کوتاه مدت قابلیت حمایت و مقاومت دارد و می‌توان از این رفتار خط استفاده کرد.

بهترین تناوب برای خط میان مدت اندیکاتور مووینگ اوریج

تناوب برای خط میان مدت را می‌توان بین ۳۵ تا ۵۰ در نظر گرفت که این برای هر سهم متفاوت است. (البته می‌تواند این تناوب بیشتر هم باشد).

برای یافتن بهترین تناوب باید خط میان مدت کم ترین قطع شوندگی توسط خط کوتاه مدت (در بازه ۲ الی ۳ ماه) داشته باشد. این نکته را باید یادآور شد که خط میان مدت نباید فاصله زیادی از خط کوتاه مدت و نمودار داشته باشد.

برای مثال در عکس ۱-۴ سهم زاگرس، خط میان مدت را به خط کوتاه مدت اضافه کردیم و بهترین تناوب را شناسایی کردیم که برای این سهم تناوب ۴۰ است.

بخش سوم: خط بلند مدت اندیکاتور مووینگ اوریج در تحلیل تکنیکال

بعد از اینکه تناوب را برای دو خط کوتاه مدت و میان مدت اندیکاتور مووینگ اوریج (moving average) پیدا کردیم، به سراغ خط بلند مدت می‌رویم و مراحل قبل را طی می‌کنیم. تا پنجره اندیکاتور طبق عکس ۱-۲ باز شود. روش این اندیکاتور را همچون خط میان مدت exponential قرار خواهیم آموزش اندیکاتور مووینگ اورج داد.

این خط بیشترین فاصله را نسبت به دو خط و نمودار دیگر خواهد داشت و مانند دو خط دیگر رفتار حمایتی و مقاومتی نسبت به نمودار دارد.

بهترین تناوب برای خط بلند مدت اندیکاتور مووینگ اوریج

تناوب برای خط بلند مدت را می‌توان بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ قرار داد. برای یافتن بهترین تناوب باید خط بلند مدت در بازه ۲ تا ۳ سال اخیر تعداد برخوردش با نمودار، حداکثر دو یا سه بار باشد.

طبق عکس بالا سهم شسپا خط بلند مدت را می‌بینید که تناوب ۱۵۰ برای این سهم در نظر گرفته‌ایم.

بخش چهارم: سیگنال ورود و خروج اندیکاتور مووینگ اوریج در تحلیل تکنیکال

بعد از شناخت سه خط مهم اندیکاتور مووینگ اوریج و یافتن بهترین تناوب برای هر خط می‌توانیم سیگنال ورود و خروج را از این سهم دریافت کنیم.

سیگنال ورود به سهم

اولین نکته ای که باید برای این اندیکاتور و در حالت کلی تمام اندیکاتور و اسیلاتور ها دانست این است که سهم حتما باید دارای روند صعودی باشد.

صدور سیگنال در روند رنج به هیچ عنوان اعتبار ندارد. همچنین نباید در روند نزولی از این اندیکاتور استفاده کرد و باید در روند های صعودی از این اندیکاتور استفاده کرد.

سیگنال های ورود به سهم را می‌توان در دو قانون اصلی جای داد:

نمودار سهم حتما باید در بالای خط بلند مدت باشد. (بسیار مهم)

خط کوتاه مدت میان مدت را به سمت بالا بشکند و این شکست در پایین نمودار سهم انجام گیرد.

همینطور که در عکس بالا می‌بینید سهم هرمز تناوب برای خط کوتاه مدت ۱۵، میان مدت ۳۵ و بلند مدت آموزش اندیکاتور مووینگ اورج ۲۰۰ در نظر گرفتیم.

در جایی که با خط پیکان‌دار سبز رنگ مشخص شده است نمودار بالای خط بلند مدت است و همچنین خط کوتاه مدت میان مدت را به سمت بالا شکسته است و سیگنال ورود صادر شده است.

همچنین فلش سفید را که نگاه کنید می‌بینید که کندل های بالای مووینگ ها شکل گرفته‌اند و تایید سیگنال ورود صادر می‌شود.

سیگنال خروج از سهم

برای خارج شدن از سهم و اصطلاحا سیگنال خروج گرفتن از سهم هر موقع که خط کوتاه مدت، میان مدت را به سمت پایین بشکند سیگنال خروج صادر می‌شود.

همانطور که می‌بینید سهم کمنگنز خط کوتاه مدت، میان مدت را به سمت پایین شکسته است و سیگنال خروج صادر شده است.(فلش سفید) و سهم بعد از آن نزول داشته است.

ولی در کل هیچ سیستم یا اندیکاتوری نمی‌تواند سیگنال خروج مطمئنی بدهد و برای خروج تماما باید طبق طرح پیش رفت و ابتدا طرح نویسی را آموزش دید.

بیشتر بدانید: از اندیکاتور های دیگری که به ما در تشخیص روند بسیار کمک می‌کند می‌توان از اندیکاتور سار نام برد. شما را به خواندن مقاله “اندیکاتور سار چیست و چگونه عمل می‌کند؟” دعوت می‌کنیم.

نتیجه گیری:

در حالت کلی اندیکاتورها و اسیلاتورها باید در کنار همدیگر در قالب سیستم هایی خاص به کار روند. باید این سیستم ها را در بورس آموزش دید و استفاده تنهایی از یک اندیکاتور و اسیلاتور خیلی دقیق نیست.

تعامل:به نظر شما با ترکیب اندیکاتور مووینگ اوریج با کدام یک ازاسیلاتور یا اندیکاتورها می‌تواند سیستم بسیار خوبی تشکیل داد؟

چگونه با استفاده از مووینک اوریج (MA) ترید یا معامله کنیم؟

برای ترید با میانگین متحرک یا مووینگ اوریج، به دو مووینک اوریج (MA) نیاز داریم. یکی با دوره تناوب پایین و دیگری با دوره تناوب بالا می باشد.

چگونه با استفاده از مووینک اوریج (MA) ترید یا معامله کنیم؟

برای ترید با میانگین متحرک یا مووینگ اوریج (MA)، شما به دو مووینک اوریج (MA) نیاز دارید. یکی دوره تناوب پایین و دیگری با دوره تناوب بالا می باشد.

با عبور یا کراس این دو میانگین متحرک ها سیگنال خرید و سیگنال فروش صادر می شود.

شما می توانید از دوره های تناوبی 20 و 50 استفاده کنید. دوره ی تناوب 20 را با رنگ سبز نشان دهید،

و دوره تناوب 50 را با رنگ رقرمز متمایز کنید.

هر زمانی که خط سبز خط قرمز رنگ را قطع کند و خط سبز بالای خط قرمز قرار گرفت و شمع ها بالای خط سبز رنگ قرار گرفتند، سیگنال خرید ارائه شده است و شما می توانید آن ارز دیجیتال را خریداری کنید.

و هر زمانی که خط سبز زیر خط قرمز قرار گرفت و و شمع ها زیر خط سبز قرار گرفتند سیگنال فروش ارائه شده است که شما می توانید ارز دیجیتال خود را بفروشید.

البته این روش در بازارهای رنج ضعیف عمل می کند، اغلب موارد میانگین های متحرک در هم تنیده می شوند. اما در بازارهای روند دار صعودی و نزولی روش مناسبی برای ترید محسوب می شوند.

چگونه با استفاده از 3 مووینک اوریج (MA) معامله کنیم؟

برای اینکه بتوانیم با استفاده از 3 مووینک اوریج (MA) ترید کنیم به 3 خط میانگین متحرک نیاز داریم.

1. میانگین متحرک کوتاه مدت
2. میانگین متحرک میان مدت
3. میانگین متحرک بلند مدت

1. میانگین متحرک کوتاه مدت

میانگین متحرک کوتاه مدت یک از نزدیک ترین خطوط به نمودار قیمتی می باشد. برای اجرای MA) moving average) در tradingview باید آموزش اندیکاتور مووینگ اورج روی لینک indicator کلیک کنید و در بخش جستجو ma بنوبسید تا Moving Average را برایتان در لیست کناری خود بیاورد.

فرمول میانگین متحرک به صورت زیر می باشد:

N: قیمت بسته شدن

تناوب: ۱۰ (۱۰ کندل آخر ارز دیجیتال)

شاید برایتان سوال پیش بیاید که بهترین عدد برای تناوب کوتاه مدت چند می باشد؟

پاسخ: میانگین متحرک کوتاه مدت می بایست کمترین قطع شدگی را با نمودار داشته باشد. بنابراین بهترین عددی که می توانیم برای آن در نظر بگیریم اعداد 10 تا 20 می باشد.

این خط کوتاه مدت می تواند هم بعنوان مقاومت و هم به عنوان خط حمایت در تحلیل تکنیکال رفتار کند، اما به چه صورت؟

زمانی که نمودار قیمتی بالای خط باشد همانند خط حمایت عمل می کند و زمانی که نمودار پایین خط باشد مثل خط مقاومت محسوب می شود.

2. میانگین متحرک میان مدت

تمامی مراحل قبل را در این بخش نیز انجام می دهیم با این تفاوت که برای خط میان مدت زمان تناوبی باید بیشتر از 20 باشد. این موضوع را نیز در نظر بگیرید که برای تناوب های بزرگتر دیگر نمی توان از روش ساده یا simple استفاده کرد. در این قسمت از میانگین متحرک exponential یا همان EMA استفاده خواهیم کرد.

باز همان سوال قبلی در این بخش نیز پیش می آید، چه تناوبی برای این قسمت مناسب می باشد؟

پاسخ: بین 35 تا 50 را می توان بهترین عدد تناوبی در نظر گرفت.

برای انجام معامله دقیق تر، خط میان مدت باید کمترین برخورد را با خط کوتاه مدت داشته باشد. در نظر داشته باشید که در این بخش همانند بخش قبلی، خط میان مدت نیز می تواند نقش حمایت و مقاومت را نیز بازی کند.

3. میانگین متحرک بلند مدت

برای مشخص کردن این خط باید 2 مرحله قبلی را طی کنیم، یعنی بعد از یافتن خط کوتاه مدت و میان مدت، تمام مراحل میانگین متحرک exponential برای خط بلند مدت نیز انجام می دهیم.

بهترین عدد تناوب برای خط بلند مدت بین 100 تا 200 می باشد. این خط برای بازه های زمانی بلند مدت (3یا 4 سال) باید حداقل 3 یا 4 مرتبه با نمودار برخورد داشته باشد.

مووینگ اوریج‌ها (میانگین متحرک) و استراتژی‌های آن

قبل از اینکه وارد مبحث میانگین‌های متحرک یا مووینگ اوریج‌ها ( به انگلیسی moving average) شویم لازم است مختصری در مورد اندیکاتورها بگویم.

اندیکاتورها بطور کلی در سه گروه طبقه‌بندی می‌شوند:

۱- اندیکاتورهای Trend (روند نماها یا تعقیب کننده‌های قیمت): این نوع اندیکاتورها معمولا روی چارت قیمت نمایان می‌شوند مانند مووینگ اوریج‌ها، بولینگر باند، ایچیموکو، سار و …..

۲- اسیلاتور یا Oscillator (نوسان نماها): این نوع اندیکاتور در زیر نمودار قیمت بصورت هیستوگرام و نوسانگر نمایان می‌شوند مانند: مک دی، RSI، استوکاستیک و ….

۳-اندیکاتورهای Volumes (حجمی): اندیکاتورهای حجمی نیز در زیر گراف قیمت نمایان می‌شوند و اگر چه دقیق نیستند ولی بیانگر حجم معاملات هستند مانند: MFI ، OBV و ….

مووینک اوریج‌ها (MA) جزو اندیکاتورهای تعقیب کننده قیمت هستند و به علت اینکه در فورمول داخلی اکثر اندیکاتورها به نوعی و با تقدم و تاخر خاصی از فورمول مووینگ اوریج‌ها استفاده شده به مووینگ اوریج‌ها مادر اندیکاتورها نیز گفته می‌شود.

فورمول تهیه مووینگ اوریج‌ها از ساده‌ترین تا پیچیده‌ترین آنها بر یک مبنای کلی استوار است و آن میانگین‌گیری و معدل‌گیری از قیمت است.

به این صورت که اگر یک مووینگ اوریج را بر روی چارت بیندازید یک گراف و یک نمودار در کنار قیمت مشاهده می‌کنید که تا حد زیادی نوسانات قیمت را فیلتر کرده و به دنبال قیمت حرکت می‌کند.

میانگین متحرک، میانگینی از داده‌های بازار در بازه زمانی خاص است. میانگین متحرک عموما به عنوان یک اندیکاتور تکنیکال برای یکدست کردن داده‌های بازار برای تشخیص روند شناخته می‌شود.

در ادامه به بررسی مووینگ اوریج‌ها می‌پردازیم.

به شکل زیر نگاه کنید:

نمونه‌ای از یک مووینگ اوریج

ساده‌ترین فرمول ساخت یک مووینگ اوریج این است:

که SUM به معنای مجموع و N به معنای تعداد دوره و Close قیمت پایانی قیمت در آن دوره است. به جدول زیر نگاه کنید تا موضوع برایتان بهتر جا بیوفتد.

نکته : وقتی ما یک مووینگ اوریج با دوره زمانی ۱۰۰ را روی تایم فریم روزانه قرار می‌دهیم به معنای این است که یک مووینگ اوریج ۱۰۰ روزه روی چارت داریم .

هنگامی که همین مووینگ اوریج را در تایم پنج دقیقه قرار می‌دهیم به این معناست که ما یک مووینگ اوریج صد تا پنج دقیقه روی چارت انداختیم.

پس در کل مووینگ اوریجی که در چارت استفاده می‌شود با تایم فریم آن نسبت مستقیم دارد.

انواع مووینگ اوریج‌ها بر اساس فرمول داخلی آنها :

شماره	نام کامل	مخفف
۱	میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average)	SMA
۲	میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average)	EMA
۳	میانگین متحرک صاف شده (Smoothed Moving Average)	SMMA
۴	میانگین متحرک خطی وزنی (Linear Weighted Moving Average)	LWMA or WMA

تفاوت این مووینگ اوریج‌ها به دو نکته اساسی بر می‌گردد. اینکه در EMA و WMA به قیمت‌های جدید و لحاظ کردن دوره در فرمول خود بها و وزن بیشتری می‌دهند و EMA حساس‌تر عمل می‌کند.

استراتژی‌ها و کاربردهای انواع مووینگ اوریج:

۱- به عنوان حمایت و مقاومت داینامیک (پویا)

به اینصورت که شما یک مووینگ اوریج با دوره زمانی خاص را روی چارت می‌اندازید و به واکنش قیمت در گذشته به آن توجه می‌کنید.

مثلا فلان سهم به موونیگ 55 در تایم روزانه حساس است. هر سهم یا دارایی تنظیم خاصی برای میانگین متحرک نیاز دارد که به آن حساس است و باید بگردید و پیدا کنید.

سطوح مقاومت در قیمت دقیقا بر روی مووینگ تشکیل شده است.

سطوح حمایت در قیمت دقیقا بر روی مووینگ تشکیل شده است.

۲- از کراس و برخورد مووینگ با هم می‌توان سیگنال خرید و فروش گرفت

در این روش به حداقل دو مووینگ اوریج نیاز است، یکی با دوره زمانی بالا یعنی کندتر و دیگری با دوره زمانی کوچک یعنی تند تر.

هر موقع میانگین متحرک تندتر به زیر میانگین متحرک کندتر رسید، سیگنال فروش صادر می‌شود و هر موقع میانگین متحرک تندتر بالاتر از میانگین متحرک کندتر قرار گرفت، سیگنال خرید صادر می‌شود.

البته ضعف این روش در بازارهای رنج (روند خنثی) است که مووینگ اوریج‌ها به طور دائم در هم پیچیده و تنیده می‌شوند ولی در بازارهای رونددار معمولا به خوبی عمل می‌کنند.

عملکرد ضعیف مووینگ اوریج ها در بازار رنج

۳- خاصیت دافعه و جاذبه در میان مووینگ اوریج‌ها

در این روش شما به حدودا ۱۰ عدد مووینگ اوریج با دوره‌های زمانی مناسب نیاز دارید.

مبحثی که در اینجا وجود دارد یک اصل جالب است.

وقتی همه‌ی این ده مووینگ اوریج به هم فشرده می‌شوند به مانند یک فنر فشرده شده عمل می‌کنند و قدرت زیادی در آنها ذخیره می‌شود. این انرژی می‌تواند در جهتی خاص آزاد شده و منجر به افرایش یا کاهش شدید قیمت شود که در این حالت مووینگ‌ اوریج‌ها به تدریج از هم دور می‌شوند (دفع می‌شوند).

قانون فشردگی قیمت را به بالا پرتاب کرده است.

قانون فشردگی قیمت را به پایین پرتاب کرده است.

قانون فشردگی باعث رشد شدید قیمت شده است.

کاربردهای دیگری هم برای مووینگ‌ها وجود دارد که شما می‌توانید در آن به تحقیق بپردازید.

در خیلی از سیستم‌های معاملاتی دنیا یک پایه‌ی اصلی همیشه میانیگین‌های متحرک هستند، پس به آنها بها دهید و به تحقیق در مورد آنها بپردازید.

اگر استراتژی و نکته‌ای در مورد مووینگ اوریج مدنظرتان است در بخش نظرات بنویسید.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید: