استفاده از فراکتال برای تعیین حد ضرر

امواج الیوت

امواج الیوت یا تئوری امواج الیوت که در تحلیل تکنیکال فارکس توسط تحلیلگران مورد استفاده قرار می گیرد، نوسان قیمت در بازارهای مالی است. این تئوری در سال 1938 توسط رالف نلسون الیوت، پس از تشخیص الگوهای امواج بازگشتی فراکتال (Recurring,Fractal wave) در اولین کتاب وی بنام قوانین امواج (Wave Principle) منتشر شد. او به این نتیجه رسیده بود که نوسانات بازار را می توان از طریق الگوی تکرار تشخیص داد. سرمایه گذارانی که قصد کسب سود از روند بازار را داشتند می توانستند خود را سوار بر استفاده از فراکتال برای تعیین حد ضرر این امواج تصور کرده و به معامله در بازار بپردازند. الیوت در طرح خود از تئوری داو نیز بهره برده چرا که داو هم نوسان و حرکت قیمت در بازار مالی را به موج تشبیه کرده است اما الیوت فراکتال بودن حرکت بازار را نیز کشف کرد.

کاربرد امواج الیوت

متن به صورت تستبه این مساله اشاره شد که تئوری امواج الیوت برگرفته از تئوری داو است اما تفاوت آنها در این است که الیوت ذات فراکتال یا تکرار شوندگی بازار فارکس را با دقت بیشتری آشکار کرد. امواج الیوت نشان می دهد که قیمت ها در بازار فارکس به صورت موج حرکت کرده، به گونه ای که انگار این امواج مسیر حرکت قیمت ها را تعیین می کنند. این تئوری یکی از تاثیرگذارترین ابزار تحلیل تکنیکال در بازار فارکس است که به دنبال الگوهای قیمتی بلند مدت و تکرار شونده هستند تا بتوانند به تعریف تغییرات مداوم سرمایه گذار از لحاظ روانشناسی نیز بپردازند. امواج الیوت می تواند حرکت بازار را به سمت نقطه ای خاص پیش بینی کند. این امواج به هم مرتبط بوده و با استفاده از نسبت های فیبوناچی قابل تشخیص می باشند، بدان معنی که نقطه شروع و پایان آنها را قابل تشخیص می سازند. استفاده از این ابزار تنها فرم تحلیل بازار است که به معامله گر کمک کرده تا بتواند رفتار بازار را بهتر درک کند.
بطور کلی در استفاده از نظریه امواج الیوت، معامله گر از طریق نوسانات قیمت، تشخیص حد و مرز ذهن سرمایه گذار و موارد مشابه دیگر به تحلیل چرخه بازار و پیش بینی روند بازار مالی می پردازد.
بطور مثال زمانی که امواج الیوت در فاز اصلاحی قرار دارند، فرصتی برای معامله گر است تا با تشخیص حداکثر قیمت بدست آمده در آن موج، موقعیت فروش باز کرده یا در زمان اتمام موج اصلاحی و پیش از شروع دوباره روند بازار، موقعیت خرید باز کرده و به این ترتیب از این روش تحلیلی برای کسب سود در فارکس بهره ببرد.

قوانین شمارش امواج الیوت

در مدل الیوت، قیمت های بازار بین دو دسته امواج یعنی امواج پیشرو (Impulsive) و امواج اصلاحی (Corrective) در حال تغییر است. امواج الیوت پیشرفته یا پیشرو به پنج دسته امواج کوچکتر با همان کاراکترهای پیشرو و اصلاحی تقسیم بندی می شوند. به این ترتیب امواج 1 و 3 و 5 پیشرو و امواج 2 و 4 ادامه اصلاحی امواج 1و3 هستند. همانطور که در شکل زیر مشخص شده است، امواج پیشرو 1و3و5 به ریز موج هایی با درجه بندی i-ii-iii-iv-v تقسیم بندی می شوند. امواج 2و4 نیز به عنوان امواج اصلاحی بصورت ریز موجهای a-b-c درجه بندی می شوند. در استفاده از فراکتال برای تعیین حد ضرر مقابل امواج اصلاحی اصلی به سه دسته کوچکتر ABC طبقه بندی شده و از موج پیشرو 5 شروع می شوند که تبدیل به موج A شده و به سمت موج B و C می رود. شاید این نکته جالب باشد که در بازارهای خرسی ( با روند نزولی ) مسیر این امواج تغییر کرده یعنی 5 موج به سمت پایین و سه موج استفاده از فراکتال برای تعیین حد ضرر به سمت بالا حرکت می کند.
زمانی که بازار روند صعودی دارد، امواج بالارونده پیشرو و امواج پایین رونده اصلاحی نامیده می شوند. اما برعکس زمانی که بازار روند نزولی داشته باشد، امواج پایین رونده پیشرو و امواج بالا رونده اصلاحی نامیده می شوند.
طبق تئوری الیوت پنج موج پیشرو در الگوی الیوت می بایست مطابق قوانین زیر پیش بروند:
– موج شماره 2 نمی تواند بیشتر از 100% موج شماره 1 ادامه پیدا کند.
– موج شماره 3 نمی تواند در مقابل امواج پیشرو 1و5 کوتاه ترین باشد.
– موج شماره 4 هیچگاه هم سطح موج شماره 1 قرار نمی گیرد.

اندیکاتور شمارش امواج الیوت

اندیکاتور نامبرده یک ابزار شناخته شده در تحلیل تکنیکال است که به معامله گر فارکس اجازه پیش بینی قیمت در بازار را می دهد چرا که طبق تئوری الیوت حرکت قیمت در فارکس بصورت امواج تکراری و قابل پیش بینی می باشد. اندیکاتور امواج الیوت در تشخیص اینکه در کجا یک موج الیوت به پایان رسیده و از کدام قسمت موج جدید شروع می شود ( به عبارت دیگر برای تشخیص تغییر مسیر حرکت قیمت بازار) و اینکه در نهایت می تواند منجر به تشکیل الگوی این تئوری شود، به معامله گر یاری می رساند.
اندیکاتور امواج الیوت یکی از سه اندیکاتور موجود در لیست اندیکاتورهای استاندارد مارکت اسکوپ استفاده از فراکتال برای تعیین حد ضرر است. دو مورد دیگر شامل اسیلاتور امواج الیوت (Elliot wave oscillator) EWO وEWN (Elliott Wave Number ، بوده که هر دو برای شمارش امواج الیوت بکار می روند و در حقیقت برای اجرای این نظریه در بازار فارکس مسیر را برای معامله گر هموار می سازد.

چند تئوری موج الیوت وجود دارد؟

با توجه به قوانین شمارش این امواج در زیر به توضیح هر یک از امواج این الگو و در واقع آموزش مقدماتی امواج الیوت می پردازیم.
موج اول ایمپالس بیان کننده احساسات یک معامله گر در زمان تصمیم گیری خرید یک جفت ارز در فارکس است. چرا که این زمان از نظر وی، زمانی مناسب برای ورود به بازار تلقی می شود.
یکی از امواج الیوت که معامله گران بیشتر با آن مواجه می شوند موج سوم است. این موج می تواند تعیین کننده معامله پر سود یا ضرر در فارکس باشد. این موج حدود % 8/161 از طول موج اول اتفاق می افتد.
زمانیکه موج سوم امتداد می یابد بلند ترین موج الیوت است. این مساله برای سایر امواج ایمپالس یا پیشرو با درجه یکسان، محدودیت ایجاد می کند. در زمان معامله، طبق تئوری الیوت سومین موج کوتاهترین نیست. موج اول نیز بلندترین است. حال یک معامله گر فارکس می تواند تشخیص دهد که طول موج پنجم نمی تواند بزرگتر از موج سوم باشد.
موج دوم اولین موج اصلاحی در ساختار موج پیشرو می باشد و اهمیت ویژه ای دارد.
موج چهارم نیز موج حساسی است چرا که معامله گر به دلیل حس ترس یا تمایل به جلو رفتن ممکن است در این نقطه دچار تردید شود.
بطور کلی امواج اصلاحی سه حرکت مشخص دارند که دو حرکت آن در جهت مسیر استفاده از فراکتال برای تعیین حد ضرر اصلاحی اصلی است (A-C) و یک موج خلاف جهت آنهاست (B). علاوه بر امواج ذکر شده در بالا، امواج الیوت پیشرفته یا پیشرو به زیر موجهایی که در شکل زیر استفاده از فراکتال برای تعیین حد ضرر مشاهده می کنید طبقه بندی می شوند:

1- موج i : طبق قوانین، موج ii می بایست طول موج کمتری نسبت به موج i داشته باشد.
2-موج iii : این موج نمی تواند با قیمت موج i در یک سطح قرار بگیرد و در اصلاح آن را هم پوشانی کند. در ابتدا این موج حداکثر قیمت را به شما نشان می دهد و محلی است که معاملات طولانی مدت را در این نقطه متوقف کرده تا از ضرر بیشتر آنها جلوگیری شود.
3-موج v : این موج آخرین موج فاز اول است. اکثر مواقع هنگامی که موج پنجم اتفاق می افتد، انتظار موج اصلاحی به اندازه طول موج پنجم می رود تا به حد قیمت موج iv یا پایین تر از آن برسد. همانطور که در شکل زیر برای امواج ایمپالس ایده آل نشان داده شده است، می بینید که امواج قرمز a-b-c طول موج v را اصلاح می کنند.
4-موج a : اگر این موج ایمپالس است بدان معناست که یک موج اصلاحی یا زیگزاگ مقابل شماست و موج v نقطه نگهدارنده است.
5- موج c : اکثر مواقع نسبت این موج به طول موج a از قانون نسبت های فیبوناچی پیروی می کند و قیمت این موج یا برابر با موج iv بوده یا از آن پیشی می گیرد. با پایان طول موج c، حرکت بعد ایجاد طول موجی است که کل طول موج های a-b-c را پوشش دهد.

USD/CAD تحلیل تکنیکی - USD/CAD معامله: 2014-10-17

معامله گران محترم، روز بر شما خوش. امروز در ساعت 14:30 CET منتظر انتشار دو شاخص اقتصاد کلان هستیم: جواز ساخت در ایالات متحده و شاخص پایۀ بهای مصرف کننده در کانادا. اولین شاخص بیان کنندۀ تعداد جواز ساخت مسکن صادر شده توسط دولت در ماه گذشته است. این شاخص اجازۀ ارزیابی پتانسیل رشد املاک و همچنین تقاضای ثانویۀ کالا و بخش فن آوری را می دهد. آمار مثبت برای تعداد جواز ساخت این انتظار را ایجاد می کند که تولید و مصرف داخلی در ایالات متحده شتاب حرکتی پیدا کند. شاخص دوم تغییر در بهای کالاها و خدمات در کانادا را نشان می دهد و در آن مؤلفه های پرنوسان مانند انرژی و موادغذایی لحاظ نمی گردند. شاخص پایۀ بهای مصرف کننده تعیین کنندۀ نرخ تورم است و بر سیاست پولی بانک مرکزی کانادا تاثیر می گذرد. انتشار شاخص بهای مصرف کننده ممکن است منجر به افزایش چشمگیر ارز دلار کانادا در برابر نقدترین رقیبش یعنی دلار آمریکا شود. هر دو شاخص استفاده از فراکتال برای تعیین حد ضرر در مقیاس ماهیانه هستند و تاثیر قابل توجهی بر انتظارات سرمایه گذاری دارند.

امروز مجدداً به بررسی نمودار چهارساعتۀ (H4) جفت ارز USD/CAD می پردازیم. قیمت ها به شکل نزولی از خط روند چهارساعته عبور کرده اند: این اولین علامت فروش است. لازم به ذکر است که نوسانگر RSI-Bars نیز در جهت منطقۀ قرمز از خط روند عبور کرده و یک شکاف را شکل داده است. ParabolicSAR تائید کنندۀ تغییر روحیۀ سرمایه گذار است. و آخرین علامت تائیدیه ای که لازم داریم وارونگی روند DonchianChannel است که احتمالاً پس از شکست حمایت فراکتال در 1.12248 رخ خواهد داد. از این علامت می توان برای قرار دادن یک دستور فروش در حال انتظار استفاده کرد. توقف ضرر (SL) در 1.13615 قرار می گیرد. این مقاومت توسط مقادیر تاریخی Parabolic و فراکتال تائید می شود.

حد ضرر متحرک پس از باز شدن معامله به دنبال مقادیر Parabolic ، نزدیک به اوج فراکتال بعدی حرکت می کند. کافی است در هر روز پس از شکل گیری 5 شمع جدید به روز رسانی انجام شود. این پنج شمع برای ایجاد فراکتال Bill Williams لازم هستند. بنابراین، ما در حال تغییر نسبت احتمالی سود/ضرر به نقطۀ تراز بین سود و ضرر هستیم.

موقعیت	فروش
Sell stop (فروش توقفی)	پایین 1.12248
توقف ضرر	بالای 1.13615

معامله گران محترم شما می توانید جزئیات مربوط به گزارش حساب تجاری را با کلیک روی اینجا مشاهده نمایید.

چرا رعایت کردن حد ضرر واجب است ؟

اگر فرض بگیریم شما برای رشد سهم مورد نظر خود یک الگو یا سناریو تعریف کرده باشید
فعال شدن حد ضرر باعث می شود شما الگوی مورد نظر خود را مجددا بازبینی کنید و موارد اشتباهش را بر طرف کنید
یعنی در اصل سهم بد نبوده شاید شما در قیمتی نا مناسب آن را خریده باشید

در تعریف دیگر می توان اینگونه گفتحد ضرر به شما این امکان را میدهد

که سهم خوب و مورد نظر خود را در قیمت پایینتر بخرید یا به نوعی با همان مبلغی که قرار بوده سرمایه گذاری کنید

اینبار تعداد سهام بیشتری بتوانید بخرید

برای روشن شدن موضوع به استفاده از فراکتال برای تعیین حد ضرر مثال زیر دقت کنید

شما بعد از بررسی های مختلف متوجه شده اید سهم xرا اگر در قیمت ۲۲۰ تومان بخرید ارزنده است و برای خرید ۱۰۰۰۰ سهم ۲۲۰۰۰۰۰ تومان نقدینگی در نظر میگیرید و میخرید

در طرف دیگر اعتقاد دارید اگر ۲۰۰ را به سمت پایین از دست بدهد یعنی حد ضرر فعال شود امکان افت تا ۱۵۰ تومان را داراست
در حالت اول شما بی تفاوت از کنار حد ضرر میگذرید و ۲۲۰۰۰۰۰ تومان شما در این ریزش تا ۱۵۰۰۰۰۰ تومان افت میکند

در حالت دوم با فعال شدن حد ضرر شما کمی ضرر را متقبل شده ۲۰۰۰۰۰۰ تومان را سیو میکنید
اینبار همان سهم را در قیمت ۱۵۰ تومان کمی بیشتر از ۱۳۰۰۰ سهم میخرید (با همان ۲ میلیون تومانی که داشتید)و با کمی رشد ۲۰۰ هزار تومن ضرر فروش به حد ضرر را جبران میکنید

دقت کنید درسته با فروش در حد ضرر باز شما ضرر کردید
ولی در حالت دوم شما ۲۰۰ هزار و در حالت اول شما ۷۰۰ هزار ضرر داشتید
و رعایت حد ضرر باعث شد
شما جلوی ضرر بیشتر را گرفته باشید که به نوعی خودش یک نوع سود محسوب می شود

تعیین کردن حد ضرر خودش راههای علمی مختلفی دارد
و به هیچ عنوان هیچ کدام درصدی نیست
پس افرادی که حد ضرر خود را چند درصد زیر خرید قرار میدهند
با اینکار اشتباه دوم را مرتکب می شوند

خط روندهای صعودی

تقاطع دو موینگ مختلف

شمارش های الیوتی

باند های بولینگر
و . . .
از جمله روش های متداول و علمی تعیین محدوده حد ضرر می توانند باشند

نقاط فراکتالی

یکی از اصول اولیه تئوری الیوت این است که مارکت در ذات خود ساختاری فراکتال گونه دارد. به عبارتی ساده تر همان الگوهای امواج الیوت که در تایم فریم های بالاتر دیده می شوند، عینا در تایم فریم های کوچک تر نیز مشاهده می گردند. البته با ساختاری اندکی پیچیده تر.

نمیدانم که آیا پیش از این تحقیق کاملی برای اثبات یا رد این فرضیه انجام شده است یا خیر، اما درحوضه تجربیات شخصی ما و دیگر تریدرها ، اعتبار این فرضیه کاملا تایید می گردد.

این ویژگی را «شباهت درونی با خود» ویا «خود همسانی» استفاده از فراکتال برای تعیین حد ضرر ویا «Self-Similarity» می نامند و این نامی است که نویسنده ای که برای اولین بار ساختار فراکتالی مارکت را بررسی نمود، روی آن نهاد.

نحوه استفاده ما از لغت «فراکتال»، ویا عبارت «فراکتال های امواج الیوت» ، اندکی متفاوت با ویژگی «خود همسانی» است.
به این صورت که از آنها بعنوان «فراکتالهای شمارشی» ویا «Counting Fractal» نام می بریم ، که بطور مشخصی به کندلی وقع بر قله یا دره موج، در چارت میله ای ، اشاره میکند.
اگر ما از نام های «فراکتال» ویا «برخه ای» به جای «خود-همبستی» استفاده میکنیم ، نه بخاطر پیچیده تر کردن قضیه ، بلکه بخاطر احنرام و اعتباری است که برای آقای دکتر بیل ویلیامز مبدع تئوری فراکتال ها قائلیم.

فراکتال ها برای استفاده از فراکتال برای تعیین حد ضرر اولین بار برای شمارش امواج الیوت، توسط دکتر بیل ویلیامز در کتاب «Trading Chaos» بکار رفتند. مانند بسیاری از مفاهیم دیگری که در کتاب دکتر ویلیامز بکار رفته اند، فراکتال ها نیز در عین سادگی از زیبایی خاصی برخوردارند.
طبق تعریف ، «فراکتال بالا» یا«Up Fractal» به نقطه فوقانی کندلی گفته می شود که High آن از دو کندل قبل از خود ، وهمچنین از دو کندل بعداز خود، بالاتر باشد.
بدیهی است که برای تعیین «فراکتال بالا» به نقاط Low کندل ها اصلا کاری نداریم.
معمولا برای مشخص شدن یک فراکتال ، به مجموعی از از 5 کندل نیازمندیم.
اما اگر دو کندل متوالی ، High های یکسانی داشته باشند، و ارتفاع آنها از High دو کندل بعدی و همچنین استفاده از فراکتال برای تعیین حد ضرر دو کندل قبلی خود، بالاتر باشند، آنگاه کل مجموعه که شامل 6 کندل متوالی است ، برای تعیین فراکتال مذکور بکار خواهد رفت، یعنی برخلاف حالت عمومی تر که صرفا با 5 کندل میتوانستیم یک فراکتال را تعیین کنیم در این حالت به 6 کندل متوالی نیاز خواهیم داشت .
در این حالت 6 کندلی ، از بین دو کندل وسطی که هم ارتفاع هستند، کندل اولی را بعنوان فراکتال اصلی درنظر خواهیم گرفت.

برای «فراکتال پایین» نیز عینا همین نکاتی را که ذکر کردیم، به طور معکوس بکار خواهیم برد.
مجموعه ای وسیع از چندین کندل پیاپی می توانند بطور همزمان یک «فراکتال بالا» و یک «فراکتال پایین» را شامل گردند.
شمارش امواج الیوت با استفاده از فراکتال ها ، بسیار ساده و روان است. زیرا هر کندل مشخص به هرحال دو حالت بیشتر ندارد: یا یک فراکتال هست و یا فراکتال نیست ؟!

پس به سادگی می توان یک به یک کندل ها را بررسی نموده و پشت سر گذاشت . و پس از مشخص نمودن تمامی فراکتال ها ، به سادگی به شمارش امواج الیوت پرداخت.

ضمنا شما بطور خاص کار قابل تحسینی انجام داده اید زیرا به نظر می رسید که شما اولین کسی باشید که تا کنون سعی کرده امواج را از روی یک نمودار خطی ساده close price line chart بشمارد.
در یک دنیای ایده آل، در هر تایم فریم می توان امواج الیوت را ، با استفاده از مجموعه فراکتالهای بالایی و پایینی که به ترتیب پشت سر هم ردیف می شوند ، به سهولت شمارش نمود.
اما متاسفانه در دنیای واقعی چنین حالت ایده آلی هرگز رخ نخواهد داد.
درواقعیت معمولا زنجیره ای از فراکتال های متوالی و پشت سر هم ، ناگهان توسط فراکتالی که ما آن را «فراکتال میرا» می نامیم ، شکسته می شد.

یک مثال ساده از «فراکتال های میرا» حالتی است که به وضوح می توان دو فراکتال بالایی را مشاهده نمود ،ولی در ادامه آنها هیچ فراکتال پایینی را پیدا نمی کنیم ، تا بوسیله آنها بتوانیم موج کاملی را شناسایی و شمارش نماییم.
در چنین حالتی شما مجبور هستید که قضاوت شخصی خود را بکارگیرید و به سراغ سایر تایم فریم های بالاتر ویا پایین بروید، ویا از یک نمودار خطی ساده برای شناخت میزان اهمیت فراکتال های میرا استفاده نماییم و سپس بوسیله آنها شمارش امواج نمودار را ادامه دهیم.

فراکتالها ابتدا و انتهای هر موج را به سهولت مشحص می کنند، و همچنان که دکتر بیل ویلیلیامز در کتاب خود توضیح اده اند «هر آنچه که در بین دو فراکتال متوالی قرار میگیرد، همانا یک موج الیوت خواهد بود!»

دسته: آخرین استفاده از فراکتال برای تعیین حد ضرر ویدیو های آموزشی

روانشناسی معاملات مختص به تابلوخوانی نیست و ما با استفاده از ابزار های نموداری نیز می توانیم روانشناسی بازار بورس.

تاثیر اخبار منفی بر روند صعودی

تعیین حدضرر به صورت کاربردی

تابلوخوانی کاربردی یک سهم

هر معامله گری باید در کنار تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی باید یک تابلوخوان خوبی باشه چرا که با تابلوخوانی.

آخرین پست های به روز شده

شکست مقاومت چه زمانی اتفاق می افتد؟

اصل تساوی حجم های مشکوک

کاربرد شیب روند در تشخیص ریزش ها

چه زمانی صف فروش یک سهم جمع می شود؟

چگونه قدرت خریدار و فروشنده در بورس را محاسبه بکنیم؟

فیلم آموزش الگوی سر و شانه + حل مثال کاربردی

کاربرد واگرایی حجم معاملات

2 روش جهت مشاهده معاملات بلوکی در بورس

درباره هنر تحلیل

ما در سایت هنر تحلیل بهترین و نام آشناترین اساتید بورس و سکه و ارز را گردآوری کرده ایم تا یک مرجع کامل آموزشی برای مخاطبان ایجاد بکنیم.

چیزی که در این سایت آموزشی در نظر گرفته شده این است که انواع اقسام آموزش ها برای افراد مبتدی تا کاملا حرفه ای ارائه شده است و تنوع آموزش ها در زمینه ها ی تکنیکال ، بنیادی ، تابلوخوانی ، روانشناسی معاملات و آشنایی با مفاهیم بورس و سکه و ارز سایت هنر تحلیل را به یکی از جامع ترین مرجع های آموزشی در زمینه ی سرمایه گذاری تبدیل کرده است.