آیا واگرایی معاملات سودآور است؟

ما می‌خواهیم تا این تعریف که دوره ۲۰ روزه از دوره ۵۰ روزه برای هنجارسازی بهتر است را از بین ببریم و بدین ترتیب می‌توانیم شاخص هنجارسازی شده جامع (All-Normalized Index یا ANI) را ایجاد کنیم که از دوره‌های قبلی ۲ الی ۱۰۰ استفاده می‌کند و تاثیر آنها را به ترتیب مشخص می‌کند.

اندیکاتور ADX در تحلیل تکنیکال چیست و چه کاربردی دارد؟

اندیکاتور ADX که در تحلیل های مختلف از آن استفاده می شود، یک روش ساده برای شناسایی خط روند قدرت شاخص در بازار سرمایه است. بیشتر معامله گرانی که این خط روند را در نظر می گیرند، می توانند نقطه صعودی قیمت شاخص، یا نقطه نزولی آن را بشناسند و سپس اقدام به انجام معامله نمایند.

اندیکاتور ADX چیست؟

جهت انجام تحلیل های مناسب در بازار سرمایه گذاری، لازم است اندیکاتورهای بسیاری را بشناسیم. تا قادر به استفاده از آنها در تحلیل های مختلف باشیم. اندیکاتور ADX یکی از شناخته شده ترین و مهمترین اندیکاتورها در بازار های مالی به شمار می رود.

این اندیکاتور در کنار دیگر نمونه های اندیکاتور، در پی سالها تلاش تحلیلگران حاصل گردیده اند. تا سرمایه گذاران با استفاده از آنها قادر به تحلیل درست بازار سرمایه بوده، و موفق شوند سود خوبی از انجام معاملات خود به دست آورند. ما قصد داریم در این مطلب بیشتر با اندیکاتور ADX آشنا شویم.

اندیکاتور ADX شاخص قدرت روند

تجارت در جهت یک خط روند قوی، مسلما خطر را کاهش می دهد و پتانسیل سود را افزایش خواهد داد. خط روند ADX در اصل شاخص میانگین حرکتی جهت دار می باشد. میانگین این شاخص برای تعیین زمانی که قیمت بر روی خط روند حرکت صعودی دارد، استفاده می شود.

می توانیم اندیکاتور ADX را در زیر مجموعه اندیکاتورهای روند قرار دهیم، که به سه عنصر کلی تقسیم می شوند. منحنی های DL- و DL+ و منحنی اصلی که مختص به خط روند ADX می باشد. در بسیاری از موارد، این شاخص روند نهایی است. توجه به این خط روند، مسلما می تواند به شما در تحلیل مناسب تر کمک شایانی نماید. اجازه آیا واگرایی معاملات سودآور است؟ دهید به بررسی ارزش ADX به عنوان یک شاخص قدرت روند بپردازیم.

زمانی که از اندیکاتور ADX استفاده می شود، در اصل هدف تعیین کمیت قدرت روند می باشد. برای محاسبات ADX لازم است گسترش محدوده قیمت در طی یک دوره معین از زمان را، مد نظر قرار دهیم. از این اندیکاتور می توان هم برای تحلیل سهام، هم صندوق های معامله شده، هم صندوق های متقابل وهم معاملات آتی استفاده نمود.

اندیکاتور ADX به عنوان یک خط با مقداری پایین تر از صفر و بالاتر از ۱۰۰ رسم می شود. از آنجایی که این خط جهت تعیین شده ای ندارد، پس می تواند بالا یا پایین رفتن قیمت را بر روی قدرت روند به ثبت برساند. برای محاسبه این روند، نیاز به استفاده از دو شاخص خواهد بود. که در ادامه بر روی نمودارهای کندلی به انها اشاره خواهیم نمود.

هنگامی که +DMI بالاتر از-DMI است، قیمت ها در حال حرکت هستند و ADX قدرت روند صعودی را اندازه گیری می کند. اما زمانی که-DMI بالاتر از +DMI باشد، قیمت ها در حال حرکت هستند و ADX قدرت روند نزولی را نشان می دهد.

نمودار بالا نمونه ای از یک روند صعودی است که به یک روند نزولی معکوس می شود. توجه کنید که چگونه اندیکاتور ADX در زمانی که + DMI بالاتر از –DMI بود، روند صعودی خود را آغاز کرد، و هنگامی که قیمت حالت معکوس به خود گرفت، DMI از DMI+ عبور نموده و ADM روند نزولی خود را آغاز کرد.

توجه به کمیت قدرت روند در ADM

شاخص های اندیکاتور ADX به معامله گران کمک می کند تا قوی ترین و سودآور ترین روند تجاری را شناسایی کنند. از سوی دیگر این شاخص ها، برای تمایز بین شرایط روند و غیر روند اهمیت بسیار آیا واگرایی معاملات سودآور است؟ زیادی خواهند داشت. معامله گران بسیار زیادی هستند که از این اندیکاتور برای انجام معامله موفقیت آمیز استفاده می کنند.

حتی برخی از معامله گران، برای ان که بدانند چه زمانی بهتر است از انجام معامله سر باز زنند نیز، از اندیکاتور ADX استفاده می نمایند. برای این که بدانیم در چه زمان انجام معامله سود آور، و چه زمان زیان بار است، باید مقدار ADX را در نظر بگیریم. به این صورت:

مقدار ADX	قدرت روند
۰-۲۵	خط روند در حالت ضعیف
۲۵-۵۰	روند قوی
۵۰-۷۵	خط روند بسیار قوی
۷۵-۱۰۰	روند در قوی ترین حالت ممکن

اگر مقدار مشخص خط روند در اندیکاتور ADX را بدانیم، می توانیم بهترین زمان را برای انجام معامله انتخاب کنیم. در هر مقدار، خط روند قیمت وارد محدوده خاصی می شود. البته بهتر است این نکته را در نظر داشته باشید که مناسب ترین زمان برای استفاده از این اندیکاتور، زمانی است که حجم معاملات بالا می باشد.

زیرا اگر از اندیکاتور ADX برای حجم معاملات پایین و روزانه استفاده نمایید، ممکن است با خطاهای بسیار زیادی روبه رو شوید.

نکته مهمی که لازم است به آن توجه داشته باشید، جهت خط ADX برای خواندن قدرت روند است. زمانی که خط ADX در حالت افزایشی قرار گیرد، قدرت روند اندیکاتور نیز افزایش خواهد یافت. پس از آن نیز قیمت در حالت روند صعودی قرار خواهد گرفت.

اما زمانی که خط روند اندیکاتور ADX در حالت نزولی قرار گیرد، قدرت روند نیز کاهش یافته و قیمت وارد یک دوره ی تثبیت یا اصلاحی خواهد گردید. همچون نمودار بالا.

افراد بسیاری تصور می کنند که اگر خط ADX در حالت سقوط قرار گیرید، به این معنا است که روند معکوس شده است. باید بگوییم درست است که قرار گرفتن خط روند اندیکاتور ADX به سمت پایین یعنی قدرت روند ضعیف، اما این بدان معنا نیست که روند حالت معکوس به خود گرفته است. حالت معکوس تنها زمانی رخ می دهد که خط روند در اوج قیمت قرار گرفته باشد.

پس تا زمانی که خط روند ADX بالاتر از ۲۵ باشد، نمی توانیم سقوط آن را نوعی حرکت معکوس در نمودار تحلیل به شمار آوریم. همانطور که در نمودار پایین نشان داده شده است.

حرکت خط روند در اندیکاتور ADX

ADX را باید حرکت روند کلی سیستم مالی در بازار به شمار آوریم. این خط روند به وضوح نشان می دهد که حرکت روند به دست آورده، در اصل حرکت سرعت قیمت است، یا افت قیمت در بازار مالی. در صورتی که دارای شکل قله ای باشد، یعنی روند حرکت صعودی بوده و در حال افزایش است.

در حالی که حرکت نزولی ان، روندی معکوس به شمار می رود و بدان معنا است که روند حرکت قیمت در حالت ضعیف به سر می برد. هر نقطه ای که بالاتر از ۲۵ قرار داشته باشد، نشان از قدرت گرفتن است. البته این مسئله را در نظر بگیرید که در اندیکاتور ADX روند صعودی قیمت، می تواند پس از یک دوره کاهش قیمت حرکت صعودی خود را آغاز کند.

پس فراز و فرود های این اندیکاتور، دلیل بر نوسانات قیمتی در بازار مالی به شمار می رود. در صورتی که قیمتی در بازار روند نزولی خود را آغاز نمود، به هیچ عنوان نمی توانیم بیان کنیم که ارزش کلی شاخ، در حال نزول می باشد. بلکه این حرکت می تواند تنها یک حرکت معکوس به شمار رود. همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید.

زمانی که معامله گر روند حرکت رو به افزایش را در اندیکاتور ADX شناسایی نمود، می تواند با اعتماد به نفس بیشتری در جریان انجام معاملات سودمند قرار گیرد. البته با این وجود برخی از قله ها در این اندیکاتور وجود دارند، که به نوعی نقطه هشدار به شمار می روند.

در چنین حالتی معامله گر باید آیا واگرایی معاملات سودآور است؟ مدیریت ریسک را بداند، و در چنین زمانی بهترین تصمیم تجاری را برای انجام معامله در نظر گیرد. که این مسئله خود بسیار حائز اهمیت است. معامله گرانی که پس از بررسی اندیکاتور ADX و انجام تحلیل های مختلف، احساساتی برخورد نمی کنند، موفق ترین معامله گران در بازار مالی به شمار می روند.

در کنار تمامی موارد یاد شده، باید بگوییم ADX واگرایی حرکت را نیز بر روی نمودار نشان می دهد. یعنی زمانی که قیمت شاخص بالا می رود، حرکت روند این اندیکاتور نیز بالا می روند. که این در اصل نوعی واگرایی منفی یا عدم تایید به شمار رفته، و باید به آن توجه ویژه ای داشت.

به طور کلی باید بیان نماییم که واگرایی یک سیگنال، روند معکوسی نیست. بلکه این حرکت یک نوع هشدار به شمار می رود که خط روند حرکت را تغییر می دهد. ممکن است در چنین حالی فرد با توقف ضرر مواجه شود، یا این که تنها سود جزئی به دست آورد.

در صورتی که در چنین حالتی معامله گر قدرت مدیریت ریسک و ارزیابی داشته باشد، می تواند واگرایی را روندی اصلاحی یا تثبیتی در نظر بگیرد. همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است.

اهمیت استفاده از اندیکاتور ADX

مهمترین سیگنال در این نمودار، قیمت است. پس بهتر است ابتدا قیمت را در اندیکاتور بخوانید، پس از آن بسته به قیمت از ADX استفاده کنید. مسلما در نظر گرفتن قیمت به تنهایی نمی تواند نشان از مناسب بودن شاخص برای انجام معامله به شمار رود. البته در حالت کلی بهترین روند، در نظر گرفتن افزایش قیمت شاخص می باشد.

زیرا زمانی که خریداران و فروشندگان با تعادل در عرضه و تقاضا مواجه می شوند، می توانند شاهد تغییر قیمت در شاخص باشند. در این حالت مشخص می شود که ایا عرضه نسبت به تقاضا بیشتر است، یا تقاضا نسبت به عرضه. این تفاوت در شاخص اندیکاتور ADX می تواند به نوعی روند حرکتی قیمت و تفاوت آن را برای معامله گر نشان دهد.

اما آیا بیشتر معامله گران موفق می شوند از این چنین استدلالی به سود برسند؟ یا در تله گرفتار می شوند؟ ADX به انها می گوید نقطه مناسب برای کسب سود کدام نقطه است. از این رو بررسی و در نظر گرفتن این نقطه می تواند در کسب موفقیت سودمند به شمار رود.

حجم معاملات

حجم عبارت است از تعداد سهام و یا قراردادهایی که در یک دوره زمانی معین، معمولا یکروزه، معامله می شوند. هر چه حجم بالاتر باشد، سهام فعالتر خواهد بود. برای تعیین حرکت حجم (رو به بالا و یا پایین) تحلیلگران به میله های حجم نگاه می کنند که معمولا در قسمت پایینی هر نمودار قیمت یافت می شوند.

میله های حجم، نشاندهنده تعداد سهام معامله شده در هر بازه زمانی است و با روشی مشابه قیمت، روند را نشان می دهد. حجم یکی از جنبه های مهم تحلیل فنی است، چون برای تایید روندها و الگوهای نموداری به کار می رود. یک حرکت قیمت به سمت بالا و یا پایین با حجم نسبتا بالا،در مقایسه با یک حرکت مشابه با حجم اندک، به عنوان یک حرکت قویتر و مرتبط تر دیده می شود.

بنابراین، اگر شما به یک حرکت قیمت بزرگ نگاه می کنید، شما باید حجم آنرا نیز بررسی کنید و ببینید که آیا حجم آن نیز نتیجه گیری های شما را تایید می کند یا خیر. به عنوان مثال، فرض کنید یک سهام پس از آنکه در یک روند رو به پایین دراز مدت قرار داشته، در یک روزتجاری 5% افزایش قیمت داشته باشد . آیا این می تواند نشانه یک واژگونی روند باشد؟ اینجاست که بررسی حجم به تجار کمک می کند. اگر حجم در مقایسه با میانگین حجم روزانه بالاتر باشد، می تواند نشانه ای از یک واژگونی روند باشد. از سوی دیگر، اگر حجم پایینتر از میانگین حجم روزانه باشد، اعتقاد راسخی مبنی بر احتمال یک واژگونی روند واقعی، وجود ندارد.

حجم باید با روند حرکت کند. اگر قیمتها در یک روند رو به بالا حرکت کنند، حجم نیز باید افزایش یابد(و بالعکس). اگر رابطه قبلی بین حجم و قیمت رو به زوال رفت، معمولا نشانه ضعف در روند است. برای مثال اگر سهام یک روند رو به بالا داشته باشد، اما در روزهای تجاری مثبت حجم پایینی مشاهده شود، نشانه این است که روند در حال تضعیف است و به زودی به پایان می رسد. وقتی که حجم داستانی متفاوت از قیمت را بیان می کند، یک حالت واگرایی پدید می آید که به تناقض بین دو شاخصه گفته می شود. ساده ترین مثال واگرایی، یک روند رو به بالا با حجم در حال کاهش است.

اندیکاتور حجم معاملات

اندیکاتور حجم معاملات یا Volume نشان‌دهنده‌ی میزان حجم معامله شده از یک سهم (جفت ارز، آیا واگرایی معاملات سودآور است؟ رمزارز و …) است. این اندیکاتور حجم معاملات در هر کندل را به صورت یک نمودار میله‌ای در پایین چارت اصلی قیمت رسم می‌کند. معمولاً هم به این صورت است که هرگاه حجم معاملات نسبت به کندل قبلی افزایش پیدا کرده باشد آن را به رنگ سبز نمایش می‌دهد و هرگاه حجم معاملات نسبت به کندل قبلی کمتر شده باشد آن را به رنگ قرمز نمایش خواهد داد.

یکی از مهم‌ترین کاربردهای حجم معادلات، تأیید گرفتن برای شکست یا شروع روندها است. هنگام شکسته شدن سطوح حمایت و مقاومت، افزایش حجم معاملات می‌تواند نشانه‌ای مبنی بر آیا واگرایی معاملات سودآور است؟ تأیید اعتبار این شکست باشد. هنگام تشکیل الگوهای تکنیکال، می‌توانیم از روند تغییر حجم معاملات در راستای تأیید الگوی‌مان استفاده کنیم. به عنوان مثال در یک الگوی مثلث جمع‌شونده، هرچه به نقاط پایانی و حساس مثلث نزدیک می‌شویم.

حجم معاملات کاهش یافته و زمانی که مثلث رو به بالا می‌شکند، حجم معاملات ناگهان بسیار افزایش پیدا می‌کند و این نشانه‌ای ست مبنی بر این‌که فرض ما بر وجود این الگو صحیح بوده و تعداد زیادی از معامله‌گران هم همین استراتژی را اتخاذ کرده بوده‌اند و اکنون که مثلث رو به بالا شکسته است، تعداد زیادی از آیا واگرایی معاملات سودآور است؟ آیا واگرایی معاملات سودآور است؟ معامله‌گران پوزیشن خرید باز کرده‌اند.

در بازارهای رونددار، در طول روند حجم معاملات در بازار نیز افزایش پیدا خواهد کرد و یا از حجم آن کاسته نخواهد شد. هرگاه هم که در روند، قیمت وارد فاز اصلاح و استراحت گردد و برخلاف جهت روند بلندمدت حرکت نماید، حجم معاملات نیز رو به کاهش خواهد رفت.

این نشانه‌ای است مبنی بر این‌که اکثر معامله‌گران اتفاق نظر دارند که این دوره‌ی اخیر صرفاً فاز اصلاح و استراحت است و بازار به زودی برخواهد گشت و ادامه‌ی روند قبلی را طی خواهد کرد، زیرا حجم کم معاملات نشان‌دهنده‌ی این است که تعداد کمی از سرمایه‌گذاران اقدام به بستن پوزیش‌های خود و نقد کردن معاملات کرده‌اند و بقیه هم‌چنان منتظرند.

به طور کلی می‌توان خلاصه‌ی تأثیر حجم معاملات در روند را به صورت شکل زیر نشان داد:

اثر حجم در صعود و نزول

بازار برای مثبت شدن نیاز به افزایش حجم معاملات دارد. بدون تزریق نقدینگی به بازار و بدون افزایش حجم معاملات، نمی‌توانیم شاهد رشد پایدار و باثبات قیمت‌ها در بورس باشیم. عکس این حالت هم صادق است، اگر جریان نقدینگی کاهش یابد و حجم معاملات کم شود، منجر به رکود بازار سرمایه و نزول شاخص و قیمت‌ها خواهد شد. به عبارتی بورس هم‌چون یک بادکنک می‌ماند که هرگاه پول به درون این بادکنک دمیده شود موجب انبساط بادکنک و افزایش سطح قیمت‌ها می‌گردد و خروج نقدینگی از درون بادکنک موجب کوچک‌تر شدن آن و نزول شاخص و قیمت‌ها می‌شود.

در نمودار زیر می‌توان افزایش حجم معاملات روزانه را که موجب اتمام روند نزولی شاخص کل بورس ایران و آغاز روند صعودی گشته است مشاهده کرد. البته یک نکته‌ی مهم و جالب این‌جا مطرح است؛ آیا افزایش حجم معاملات و تزریق نقدینگی باعث شروع رشد شاخص و افزایش عمومی قیمت سهام شده است؟

و یا این‌که چون روند صعودی و قیمت‌ها افزایشی شده است حجم نقدینگی به بازار تزریق شده است؟ در هر صورت جواب این سؤال مهم نیست، مهم این است که به هر دلیلی روند شاخص صعودی شده و افزایش حجم معاملات هم نشانه‌ای بر تأیید آن است و این سیگنال مهمی ست مبنی بر این‌که زمان مناسبی برای ورود به بازار است.

این قاعده در بازارهای دوطرفه هم مانند بازار فارکس یا بازار بورس بین‌المللی، حتی در روندهای نزولی نیز صادق است؛ یعنی در یک روند نزولی بلندمدت افزایش حجم معاملاتی رخ خواهد داد. علت این امر هم این است که معامله‌گران این نزول‌ها را موقعیتی برای اتخاذ پوزیشن فروش می‌بینند و شروع به شورت کردن می‌کنند. به عنوان مثال در تصویر زیر که نمودار قیمت جهانی نفت است، مشاهده می‌شود که روند حاکم بر بازار نزولی است. هر بار هم که بازار در مقاطعی به صورت موقتی شروع به افزایش قیمت می‌کند.

حجم معاملات در آن مقطع بسیار کم است و اتفاقاً همین امر موجب می‌شود که خریداران اصلی و قدرتمند این حجم کم را نشانه‌ای بگیرند مبنی بر این‌که روند هم‌چنان نزولی است و هنوز زمان مناسبی برای شروع به خرید و نگه‌داری فرانرسیده است. پس از این‌که دوره‌های صعودی موقت هم با حجم کم تمام شد، روند مجدداً نزولی و پرقدرت می‌شود و حجم معاملات زیاد می‌شود، زیرا معامله‌گران شروع به شورت کردن سنگین می‌کنند.

میانگین حجم معاملات

برای تشخیص روند کلی حجم معاملات و مشخص کردن روزهای مهم و احتمالاً تأثیرگذار، می‌توان بر روی حجم معاملات، خط میانگین آن را هم رسم کرد، که این امکان هم از طریق تنظیمات درون نرم‌افزاری که استفاده می‌کنیم مقدور می‌باشد. روش کار در این شیوه هم این است که هر روزی که حجم معاملات آن (خط عمودی) به طرز قابل توجهی بالاتر از خط میانگین بود، احتمالاً این روز می‌تواند سیگنالی برای شروع روندی جدید باشد. اگر هم حجم معاملات در آن روز به طرز قابل توجهی پایین‌تر از میانگین بود، می‌توان آن روز را بی‌اهمیت و خنثی در نظر گرفت و حتا تغییری که در قیمت داده است را هم موقتی و ناپایدار فرض کرد.

حجم معاملات و تابلوخوانی

از حجم معاملات در استراتژی تابلوخوانی استفاده‌ی فراوانی می‌شود. پاسخ به این سؤال که “چگونه می‌توانیم ورود پول هوشمند به بازار را تشخیص دهیم و تفاوت آن را با خروج پول هوشمند از بازار متوجه شویم؟” می‌تواند یک روش بسیار سودمند برای معامله‌گر باشد. به عنوان مثال حجم معاملات برای یک سهم در یک روز شدیداً افزایش پیدا کرده و چند برابر متوسط حجم همیشگی‌اش معامله شده است، قطعاً این نکته نشان‌دهنده‌ی این است که آن روز اتفاق مهمی در میان خریداران یا فروشندگان افتاده است. در استراتژی تابلوخوانی روش‌ها و محاسباتی وجود دارد، که عامل اصلی در آن حجم معاملات است، که توسط آن سیاست‌هایی برای نحوه‌ی ورود به معامله و یا خروج از معامله از آن استفاده می‌کنیم.

واگرایی حجم و قیمت

واگرایی یک مبحث بسیار مهم و کاربردی برای معاملات است که در جایگاه خود به تنهایی بررسی می‌شود و انواع آن و راه‌های استفاده از آن را می‌آموزیم. اما در این مبحث حجم هم از واگرایی برای تأیید گرفتن استفاده می‌کنیم. به صورت کلی واگرایی به این معنی است که بین چارت حرکت قیمت و اندیکاتور (یا نشان‌گرهای مهم دیگر) یک شکاف و اختلاف رفتاری وجود داشته باشد. یعنی مثلاً چارت قیمتی در حال صعود است، اما اندیکاتور صعود را بازتاب نمی‌دهد.

نمودار زیر به طرز شماتیک مفهوم واگرایی در حجم را نشان می‌دهد:

همان‌طور که گفتیم نشانه‌ی یک روند قدرتمند، افزایش حجم معاملات و یا حداقل ثبات در آن است. اگر در هر روندی، چه صعودی و چه نزولی، شاهد کاهش معنادار حجم بودیم، این به معنایی یک واگرایی و هشداری برای انتهای روند است. هم‌چنین با رسیدن قیمت به حمایت‌های معتبر، انتظار افزایش تقاضا و افزایش حجم خرید را داریم. هم‌چنین در مقاومت‌های معتبر انتظار افزایش عرضه و حجم فروش را داریم.

اگر این الگوی رفتاری نقض شد و در سقف شاهد افزایش ادامه‌دار حجم معاملات در جهت روند بودیم، به معنای شکستن سقف و سیگنالی برای ادامه‌ی روند صعودی است. هم‌چنین اگر در ریزش‌ها در نزدیکی نقطه حمایت، حجم به صورت ادامه‌داری در طول روند زیاد شد، به معنی فِیل شدن نقطه حمایت و ادامه‌ی روند نزولی خواهد بود.نمودار زیر نشان‌دهنده‌ی چند واگرایی ایجاد شده بین قیمت و حجم است که بعد از ایجاد آن، شاهد ریزش قیمت هستیم.

با استاد ترید؛ با دنیای ارز دیجیتال بیشتر آشنا شوید

استاد ترید متشکل از کادری متخصص و ماهر، خدمات باکیفیتی را در زمینه بورس و بازار مالی از جمله آموزش واگرایی، آموزش بک تست و غیره ارائه می‌دهد. افرادی که قصد وارد شدن به بازار بورس و ارز دیجیتال را دارند باید ابتدا اطلاعات خود را در این زمینه افزایش دهند تا بتوانند در کوتاه‌ترین زمان به سودآوری دست پیدا کنند. شما می‌توانید با گذراندن دوره‌های آموزشی در استاد ترید با دنیای ارز دیجیتال بیشتر آشنا شوید. در این مقاله قصد داریم شما را با آموزش واگرایی و آموزش بک تست آشنا کنیم.

مفهوم واگرایی

یکی از بهترین روش‌ها جهت پیش بینی حرکت قیمت‌ها، واگرایی است. در واقع واگرایی زمانی رخ می‌دهد که حرکت اندیکاتور یا هر داده دیگر خلاف جهت نمودار قیمت باشد. آموزش واگرایی در استاد ترید به تحلیل‌گران کمک می‌کند که بتوانند روند سهم را در آینده پیش‌بینی کنند.

انواع واگرایی

واگرایی در بازار بورس انواع مختلفی دارد که در ادامه به معرفی آنها می‌پردازیم.

در واگرایی معمولی، اندیکاتور نسبت به حرکت قیمتی رفتار متضادی را نشان می‌دهد. در واقع در واگرایی معمولی قیمت تغییر جهت می‌دهد. نماد این نوع واگرایی RD است و مخفف عبارت Regular Divergence می‌باشد. واگرایی معمولی به دو دسته واگرایی معمولی مثبت و واگرایی معمولی منفی تقسیم می‌شود.

زمانی که قیمت سهم در حال اصلاح بوده و بیانگر ادامه دار بودن این روند است، واگرایی مخفی رخ می‌دهد. نماد واگرایی مخفی HD است و مخفف عبارت Hidden Divergence می‌باشد. واگرایی مخفی به دو دسته واگرایی مخفی مثبت و واگرایی مخفی منفی تقسیم می‌شود.

در واگرایی زمانی، تضاد رفتاری قیمت و زمان به راحتی قابل مشاهده است و نیازی به بررسی رفتار اندیکاتور نیست. در اصل در واگرایی زمانی باید زمان اصلاح روند را ارزیابی نمود. واگرایی زمانی به آیا واگرایی معاملات سودآور است؟ دو دسته واگرایی زمانی معمولی و واگرایی زمانی هوشمند تقسیم می‌شود. در آموزش واگرایی بیشتر به این موضوع پرداخته می‌شود.

آموزش بک تست

بک تست، یکی از مهم‌ترین قدم‌ها جهت بهینه سازی فعالیت شما در بازار است. چه معامله‌گر باشید چه سرمایه‌گذار، بک تست کردن می‌تواند به شما در بررسی بازار و استراتژی‌ها کمک کند. اگر قصد تعیین یک استراتژی برای معاملاتتان را دارید؛ بک تست به شما بازخورد مفیدی بر اساس داده‌ها نشان می‌دهد و با توجه به آن می‌توانید بررسی کنید که آیا روش‌های شما قابل اجراست یا خیر؟ با گذراندن دوره‌های آموزش بک تست در استاد ترید می‌توانید سودآور بودن ایده‌ها و استراتژی‌های خود را بسنجید.

مقایسه بک‌تست دستی و خودکار

در بک تست دستی بعد از تحلیل و بررسی تمام نمودارها و داده‌ها، باید به صورت دستی معاملات را با توجه به استراتژی انجام دهید. فرآیند بک تست خودکار هم مانند بک تست دستی است با این تفاوت که کارها با استفاده از نرم‌افزار مخصوصی صورت می‌گیرد.

برای سرمایه گذاری بهتر ، این اندیکاتور را به سیستم ترید خود اضافه کنید!

تحقیقات مالی و اقتصادی، حوزه هیجان‌انگیز و بی‌پایانی با لحظات کشف و غافلگیری بسیار زیاد است. ما برای سرمایه گذاری بهتر ، همواره به دنبال استراتژی طلایی هستیم که برای تمام شرایط و زمان‌ها کار کند و خیال ما را راحت کند؛ اما اغلب غافلگیر می‌شویم. این موضوع کاملا عادی است. ما به دنبال سوزن در انبار کاه هستیم. سوزن همان استراتژی مناسب و انبار کاه نیز ایده‌های نامحدود است. گاهی اوقات، سادگی کلید موفقیت است. ما به ده‌ها اندیکاتور تکنیکال که سیگنال‌های مختلف ارائه می‌دهند، نیاز نداریم.

دو نکته درباره اندیکاتور های تکنیکال، برای سرمایه گذاری بهتر

• این اندیکاتور ها مبتنی بر قیمت هستند. این موضوع بدان معناست که این اندیکاتور ها قیمت را تجزیه می‌کنند تا بعضی از مشخصه‌های مهم را تعیین کنند. بنابراین، اندیکاتور ها شرایط گذشته را مورد بررسی قرار می‌دهند، نه شرایط آینده را. در نتیجه ما امیدواریم که روابط موجود در گذشته نیز برای شرایط آینده صادق باشند. برای مثال، اگر در RSI شاهد واگرایی باشیم، پیش‌بینی می‌کنیم که این موضوع منجر به کاهش قیمت شود، که اغلب اوقات چنین شرایطی رخ می‌دهد. این واگرایی، آینده را به طور دقیق پیش‌بینی نمی‌کند، بلکه صرفا یک مشاهده ریاضیاتی است.
• اندیکاتور ها بعید است که به خودی خود بتوانند استراتژی طلایی و برنده را ارائه دهند. اگر چنین چیزی وجود داشته باشد، پس دیگر چه نیازی به اتکا به شرایط اشباع خرید و فروش در اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) است؟ انجام معاملات پیچیده‌تر از این موارد است و به رویکرد جامع‌تری برای یافتن و دستیابی به معاملات سودآور نیاز دارد.

باید اندیکاتور ها را همانند راهنمایی‌های کوچکی در نظر بگیریم. برای مثال، هنگامی که اطلاعات کافی برای انجام خرید استقراضی در اختیار داشته باشیم، می‌توانیم اندیکاتور های تکنیکال را بررسی کنیم که آیا این اقدام را تایید می‌کنند یا خیر.

این موضوع بدان معنا است هنگامی که بازار در روند مشخصی قرار دارد، نباید از میانگین بازگشتی (Mean Reversion) استفاده کنیم. نمودار زیر دلیل این موضوع را نشان می‌‌دهد. این نمودار، سیگنال‌های فروش است که توسط اندیکاتور RSI در روند صعودی بازار ارائه شده‌اند. به روند قیمت داخل مستطیل آبی رنگ توجه کنید. کاملا مشخص است که کیفیت این سیگنال خوب نیست.

اکنون می‌توانیم یک اندیکاتور ساده از یک ایده بسیار ساده به دست آوریم: هنجارسازی (Normalization). نکته خوب درباره هنجارسازی این است که شرایط خرید و فروش از قبل مشخص شده‌اند. در نتیجه، تنها کاری که باید انجام دهیم، یافتن دوره‌ای مناسب نظیر دوره ۱۴ روزه در اندیکاتور RSI است.

مفهوم هنجارسازی

این روش به ما امکان می‌دهد تا مقادیر را بین صفر الی یک (یا صفر تا صد) قرار دهیم. این مفهوم حول تفریق حداقل مقدار در یک دوره مشخص از مقدار کنونی و تقسیم آن بر حداکثر مقدار در دوره مورد نظر، منهای حداقل مقدار می‌چرخد.

می‌توانیم این فرمول را در پایتون کدنویسی کنیم. تابع زیر، مجموع زمان OHLC را هنجارسازی می‌کند:

def normalizer(Data, lookback, onwhat, where):

for i in range(len(Data)):

Data[i, where] = (Data[i, onwhat] – min(Data[i – lookback + 1:i + 1, onwhat])) / (max(Data[i – lookback + 1:i + 1, onwhat]) – min(Data[i – lookback + 1:i + 1, onwhat]))
except ValueError:
pass

Data[:, where] = Data[:, where] * 100
return Data
# The onwhat variable is what to normalize and the where variable is where to print the normalized values, i.e. which colum.

اگر این تابع را برای قیمت پایانی جفت ارز EUR/USD در بازه زمانی روزانه با دوره ۵۰ (به معنای این که تابع، ۵۰ مقدار قبلی را بررسی کرده و مقادیر حداکثر و حداقل را از بین این ۵۰ مقدار انتخاب می‌کند) اعمال کنیم، نمودار زیر را به دست خواهیم آورد.

اکنون اگر استراتژی ساده‌ای را ایجاد کنیم که طی آن، هر زمان که مقدار هنجارسازی شده برابر با صفر باشد اقدام به خرید کنیم و هر زمان که برابر با ۱۰۰ باشد اقدام به فروش کتیم، نمودار زیر حاصل می‌شود. این سیگنال‌ها به نظر می‌رسد که چندین قله و دره داشته باشند. این نمودار، شروع خوبی است؛ زیرا انتخاب ۵۰ مقدار قبلی کاملا اختیاری بوده است. برای ساده‌سازی بیشتر، می‌توانیم به مقادیر هنجارسازی شده، شاخص هنجارسازی شده (NI) بگوییم.

هرچند، ما در صدد دستیابی به مقادیر بیشتر از این روش شگفت‌انگیز هستیم. اما چگونه ممکن است؟ به بیان ایده‌ای ساده می‌پردازیم:

ما می‌خواهیم تا این تعریف که دوره ۲۰ روزه از دوره ۵۰ روزه برای هنجارسازی بهتر است را از بین ببریم و بدین ترتیب می‌توانیم شاخص هنجارسازی شده جامع (All-Normalized Index یا ANI) را ایجاد کنیم که از دوره‌های قبلی ۲ الی ۱۰۰ استفاده می‌کند و تاثیر آنها را به ترتیب مشخص می‌کند.

اگر شاخص هنجارسازی شده ۱۰ روزه مقدار ۴۰ را نشان دهد، مقدار واقعی آن بر حسب شاخص هنجارسازی شده جامع برابر با 40 / 100 = 0.40 آیا واگرایی معاملات سودآور است؟ خواهد بود. بنابراین، شاخصی بین صفر الی صد خواهیم داشت که شامل ۱۰۰ شاخص هنجارسازی شده است.

اگر بخواهیم این موضوع را به زبان پایتون بگوییم، گزاره زیر را برای لوپی (Loop) خواهیم داشت که ANI را ایجاد می‌کند. به خاطر داشته باشید که هنوز در ساختار اطلاعاتی OHLC قرار داریم:

# Starting from column 4 (i.e. the first Normalized Index)
b = 4
# Looping and adding 1 so that the correct column will be populated
for a in range(2, 102):
Asset1 = normalizer(Asset1, a, 3, b)
b = b + 1
# Formatting
normalized_values = Asset1[:, 4:104] # Calculating the ANI
all_normalizer = np.sum(normalized_values, axis=1) / 100
# Reshaping
all_normalizer = np.reshape(all_normalizer, (-1, 1))
Asset1 = deleter(Asset1, 4, 110)
# Concatenating the OHLC Data with the ANI
Asset1 = np.concatenate((Asset1, all_normalizer), axis = 1)
Asset1 = adder(Asset1, 10)
Asset1 = Asset1[102:,]

بنابراین، اندیکاتور فوق، میانگین صدها شاخص هنجارسازی‌شده است و به ما سیگنال‌هایی می‌دهد که اندکی بهتر هستند. اکنون به بررسی نمودار زیر می‌پردازیم.

می‌توانیم مواردی را به ANI اضافه کنیم؛ زیرا این سیگنال‌ها نادر هستند. افزودن میانگین متحرک ۸ روزه، به ما سیگنال‌هایی بر اساس این موضوع ارائه می‌دهد که چه زمانی میانگین متحرک از ANI عبور کرده است. نمودار زیر، نکته قبلی را نشان می‌دهد. بنابراین سیگنال‌های بیشتری داریم.

نتیجه‌گیری

کاربرد این اندیکاتور چیست؟ سنجش و اندازه‌گیری روند، مفهوم کلیدی و مهم در انجام معاملات است و شاخص هنجارسازی شده نیز با استفاده از اطلاعات قیمت پایانی، عملکرد بی‌نقصی دارد. اگر اندیکاتور اسیلاتور استوکاستیک از نسخه کمی تغییر یافته و اصلاح‌شده هنجارسازی استفاده کند، می‌تواند به ما کمک کند تا روند قیمت پایانی را بهتر مشاهده کنیم.

اگر مقدار ANI از ۹۵ بیشتر باشد، بیانگر روند صعودی و اگر کمتر از ۵ باشد، بیانگر روند نزولی است. روش دیگری که می‌توانیم از ANI استفاده کنیم از طریق تقاطع آن با میانگین متحرک است. البته میانگین متحرک ۸ روزه یک انتخاب دلخواه بود و می‌توانید از دوره‌های دیگر مدنظر خود نیز استفاده کنید.