فراکتال کم چیست و چه معنایی دارد؟

نمودار الیوت در فارکس

وبلاگ گروه نامیرا

برنامه نویسی، گرافیک، هک و امنیت، شبکه، هوش مصنوعی، طراحی وب، سیستم عامل، پروژه نایاب کامپیوتر،آموزش

فرکتال چیست؟

بَرخال، فرکتال، یا فراکتال Fractal ساختاری است که هر جزء از آن با کلش متشابه‌ است.

الگوهای رویش برخالی

ایده خود متشابه در اصل توسط لایبنیتس بسط داده شد. او حتی بسیاری از جزئیات را حل کرد. در سال ۱۸۷۲ کارل وایرشتراس مثالی از تابعی را پیدا کرد با ویژگیهای غیر بصری که در همه جا پیوسته بود ولی در هر جا مشتق پذیر نبود. گراف این تابع اکنون برخال نامیده می‌شود. در سال ۱۹۰۴ هلگه فون کخ به همراه خلاصه‌ای از تعریف تحلیلی وایرشتراس، تعریف هندسی‌تری از تابع متشابه ارائه داد که حالا به برفدانه کخ معروف است. در سال ۱۹۱۵ واکلو سرپینسکی مثلثش را و سال بعد فرش‌اش (برخالی) را ساخت. ایده منحنیهای خود متشابه توسط پاول پیر لوی مطرح شد او در مقاله اش در سال ۱۹۳۸ با عنوان «سطح یا منحنیهای فضایی و سطوحی شامل بخش‌های متشابه نسبت به کل» منحنی برخالی جدیدی را توصیف کرد منحنی لوی c. گئورگ کانتور مثالی از زیرمجموعه‌های خط حقیقی با ویژگیهای معمول ارائه داد. این مجموعه‌های کانتور اکنون به‌عنوان برخال شناخته می‌شوند. اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم توابع تکرار شونده در سطح پیچیده توسط هانری پوانکاره، فلیکس کلاین، پیر فاتو و گاستون جولیا شناخته شده بودند. با این وجود بدون کمک گرافیک کامپیوتری آنها نسبت به نمایش زیبایی بسیاری از اشیایی که کشف کرده بودند، فاقد معنی بودند. در سال ۱۹۶۰ بنوا مندلبرو تحقیقاتی را در شناخت خود-همانندی طی مقاله‌ای با عنوان «طول ساحل بریتانیا چقدر است؟ خود متشابه‌ای آماری و بعد کسری» آغاز کرد. این کارها بر اساس کارهای پیشین ریچاردسون استوار بود. در سال ۱۹۷۵ مندلبرو برای مشخص کردن شئی که بعد هاوسدورف-بیسکویچ آن بزرگ‌تر از بعد توپولوژیک آن است کلمه «برخال» (fractal) را ابداع کرد. او این تعریف ریاضی را از طریق شبیه سازی خاص کامپیوتری تشریح کرد.

برخال‌ها از نظر روش مطالعه به برخالهای جبری و بر خالهای احتمالاتی تقسیم می‌شوند. از طرف دیگر برخالها یا خودهمانند اند (self similarity) یا خودناهمگرد (self affinity) هستند. در خودهمانندی، شکل جزء شباهت محسوسی به شکل کل دارد. این جزء، در همه جهات به نسبت ثابتی رشد می‌کند و کل را به وجود می‌آورد. اما در خودناهمگردی شکل جزء در همه جهات به نسبت ثابتی رشد نمی‌کند. مثلاً در مورد رودخانه‌ها وحوضه‌های آبریز بعد برخالی طولی متفاوت از بعد برخالی عرضی است Vx = 0. ۷۲-۰. ۷۴ و Vy = 0. ۵۱-۰. ۵۲ (ساپوژنیکوف و فوفولا،۱۹۹۳) لذا شکل حوضه آبریز کشیده‌تر از زیر حوضه‌های درون حوضه‌است. به خودهمانندی همسانگرد isotropy می‌گویند. به خود ناهمگردی ناهمسانگرد anisotropy می‌گویند.

برخال‌ها همچنین بر اساس خود همانندی طبقه بندی می‌شوند. سه نوع خود همانندی وجود دارد:

گسترش رو به رشد رویکرد تک برخالی (مونوفراکتالی) اخیر، داده‌ها را با مجموعه برخالی (فراکتالی)، بجای بعد منفرد برخالی توصیف می‌کند. این مجموعه طیف چند برخالی (multifractal spectrum) نامیده می‌شود و روش توصیف تغییر پذیری بر اساس طیف سنجی چند برخالی به آنالیز چند برخالی (multifractal analysis) معروف است (فریش و پاریسی، ۱۹۸۵). روش چند برخالی به اندازه خود همانندی آماری (statistical self-similar) دلالت دارد که می‌تواند به صورت ترکیبی از مجموعه‌های به هم تنیده برخالی (interwoven fractal sets) مطابق با نمای مقیاس گذاری نمایش داده شود. ترکیبی از همه مجموعه‌های برخالی طیف چند برخالیی را ایجاد می‌کند که تغییر پذیری و ناهمگنی متغیر مورد مطالعه را مشخص می‌کند. مزیت رویکرد چند برخالی‌این است که پارامترهای چند برخالی می‌توانند مستقل از اندازه موضوع مورد مطالعه باشند. Cox and Wang, 1993

از برخال‌ها به منظور تسهیل در امور مربوط به مدلسازی پیچیدگی در زمینه‌های گوناگون علمی و مهندسی استفاده به عمل می‌آید. از جملهٔ زمینه‌های مهم کاربردی موارد زیر را می‌توان برشمرد:

مدل فرکتالی مندل بروت

مندل بروت وقتی که بر روی تحقیی پیرامون طول سواحل انگلیس مطالعه می‌کرد به این نتیجه رسید که هرگاه در مقیاس بزرگ این طول اندازه گرفته شود بیشتر از زمانی است که در مقیاس کوچکتر باشد. این بی‌نظمی ایجاد شده باعث ایجاد شاخه ریاضی نظریه بی‌نظمی به نام فرکتال گردید. این واژه برای اولین بار در سال ۱۹۷۵ توسط ریاضیدان لهستانی، بنوت مندل بروت مطرح گردید. واژه فرکتال (fractal) مشتق ازواژه لاتینی فرکتوس fractus یا fractura به معنی سنگی که به شکل نامنظم شکسته وخرد شده، می باشد. فرهنگستان لغت و زبان فارسی کلمه برخال را برای فرکتال تصویب کرده‌است. فرکتال ها اشکالی اند که بر خلاف اشکال هندسی اقلیدسی به هیچ وجه منظم نیستند. این شکل ها اولاً سر تاسر نامنظم اند و ثانیاً میزان بی نظمی آنها در همه مقیاسها یکسان است. مندل بروت در توضیح نظریه خود با انتخاب اصطلاح فرکتال بر یکی از مشخصه های اصلی این فرم هندسی که ناشی از ماهیت قطعه، قطعه شوندگی است، تاکید نموده است . به اعتقاد او، جهان هستی و تمامی پدیده های طبیعی به نوعی فرکتال می باشند . اواعلام کرده که ابرها به صورت کره نیستند، کوهها همانند مخروط نمی باشند، سواحل دریا دایره شکل نیستند، پوست درخت صاف نیست و صاعقه بصورت خط مستقیم حرکت نمی کند. با مشاهده اشکال موجود در طبیعت، مشخص می شود که هندسه اقلیدسی قادر به تبیین و تشریح اشکال پیچیده و ظاهراً بی نظم طبیعی نیست . هندسه ی اقلیدسی (احجام کامل کره ها، هرم ها، مکعب ها واستوانه ها) بهترین راه نشان دادن عناصر طبیعی نیستند. ابرها، کوه ها، خط ساحلی و تنه ی درختان همه با احجام اقلیدسی در تضاد هستند و نه صاف بلکه ناهموار هستند و این بی نظمی را در مقیاس های کوچک نیز به ارمغان می آورند که یکی ازمهمترین خصوصیات فراکتال ها همین است. این بدین معناست که هندسه ی فراکتال بر خلاف هندسه ی اقلیدسی روش بهتری را برای توضیح و ایجاد پدیده هایی همانند طبیعت است. زبانی که این هندسه به وسیله ی آن بیان می شود الگوریتم نام دارد که با اشیا مرکب می توانند به فرمولها و قوانین ساده تری ترجمه و خلاصه شوند . فرکتال ها انواع عناصری هستند که فرم فضایی آنها صاف نیست. بنابراین “ نامرتب” نیز نامیده شده اند و این نامنظمی درآنها به طور هندسی و در راستای مقیاس های گوناگون در داخل هرم تکرار می گردد. هر چیز طبیعی در اطراف ما در اصل نوعی فرکتال است. به این سبب که خطوط صاف و پلانها فقط در دنیای ایده آل ریاضی وجود دارد. در کنار این تئوری هر سیستم که بتواند به صورت هندسی متصور و تحلیل شود می تواند یک فرکتال باشد. جهان در فرم فیزیک ( مادی) کلی خود پر هرج و مرج، ناممتد و نامنظم است اما در پس این ذهنیت و گمان اولیه قانونی منسجم و باقی نهفته که مبتنی بر نظم و دارای ترکیبی واضح است. بهترین راه برای تعریف یک فرکتال توجه به صفتها و نشانه های آن است . یک فرکتال “نامنظم” است٬ بدان معنی که در آن هیچ قسمت صاف وجود ندارد . فرکتال “خود مشابه” است٬ بدین معنی که “اجزا” شبیه کل می باشند. جسم فرکتال از دور ونزدیک یکسان دیده می شود. به تعبییر دیگر خودمتشابه است. وقتی به یک جسم فرکتال نزدیک می شویم، تکه های کوچکی از آن که از دور همچون دانه هائی بی شکل تصور میگردید، بصورت جسمی مشخص با اشکالی کم و بیش همانند با تصویری که از دور دیده شده بنظر می رسد. در طبیعت نمونه های فراوانی از فرکتال ها وجود دارد. درختان، ابرها، کوهها، رودها، لبه سواحل دریا، و گل کلم همه اجسام فرکتال هستند. بخش کوچکی از یک درخت که شاخه آن باشد شباهت به کل درخت دارد. این مثال را می توان در مورد ابرها، گل کلم، صاعقه و سایر اجسام فرکتال نیز عنوان نمود. بسیاری از عناصر مصنوع دست بشر نیز بصورت فرکتال می باشند. تراشه های سلیکان، منحنی نوسانات بازار بورس، رشد و گسترش شهرها و بالاخره مثلث سرپینسکی را می توان در این مورد مثال زد. مثلث سرپینسکی یک مثلث متساوی الاضلاع است که نقاط وسط سرضلع آن به یکدیگر متصل شده اند. اگر این عمل در داخل مثلث های متساوی الاضلاع جدید تا بی نهایت ادامه یابد، همواره مثلث هایی حاصل می شوند که مشابه مثلث اول هستند. در علم ریاضی فرکتال یک شکل مهندسی پیچیده است ودارای جزئیات مشابه در ساختار خود در هر مقیاسی است. میزان بی نظمی در آن از دور و نزدیک به یک میزان است .

در نهایت برای مقایسه اشکال فرکتال با اشکال اقلیدسی باید بدانیم :

- اشکال اقلیدسی با استفاده از توابع ایستا تولید میشوند حال انکه اشکال فرکتال با فرایندی پویا بوجود می ایند. فرایند های پویا دارای حافظه زمانی هستند و رفتار آنها با گذشته مربوط میگردد .

- اشکال فرکتال دارای خاصیت فراکتال کم چیست و چه معنایی دارد؟ خودهمانندی است، طول این اشکال بی نهایت است اما در فضای محدود محصور شده اند .

- هندسه فرکتال دارای ساختارهائی با ظرفیت بالا است، درحالی که ظرفیت اشکال اقلیدسی بسیار محدود و حاوی اطلاعات تکراری است .

- هندسه فرکتال بیان ریاضی از معماری طبیعت است .

- مکانیزم ساختار های فرکتالی بی نظمی است. در حقیفت فرکتال تصویر ریاضی از بی نظمی است .

همانگونه که قبلا گفته شد فرکتال ها تصاویرهندسی چندجزیی هستندکه میتوان آنها را به تکه هائی تقسیم نمود که هر تکه یک نسخه از کل تصویر باشد . بررسی فرکتال هاازنمای کلی مشتمل بر سه بخش میگردد :

از دید هندسی فرکتال به شیئی گفته میشوند که چهار ویژگی بارز زیر را دارا باشد :

- دارای خاصیت خود مشابهی باشد .

- در مقیاس کوچک بسیار پیچیده باشد .

- بعد آن عدد صحیح نباشد .

- تابع بازگشتی باشد .

خودمانایی (self similarity)

گربه‌ها، قناری‌ها و کانگوروهابه هم شبیه هستند اگر به نحوی بتوانیم شباهتی بین آنها پیدا کنیم. اما در هندسه تشابه معنای خاصی دارد. تشابه، یکسانی اشکال در عین متفاوت بودن اندازه هاست. به زبان ساده تر اگر بتوانید با بزرگ یا کوچک کردن دو تصویر آنها را درست مثل هم کنید، آن دو متشابه‌اند. اما تصویرهای خود متشابه کدام‌ها هستند؟ اشکال زیادی وجود دارند که فراکتالی نیستند اما خود متشابه‌اند .

ابعاد کسری همانطور که می‌دانید، یک نقطه بعد ندارد. یک خط، تصویری یک بعدی است. یک صفحه، دو بعد دارد و در آخر تصویرهای حجیم، سه بعد دارند.اما فرکتال‌ها می‌توانند بعد کسری داشته باشند ! مثلاً ۶/۱ یا ۲/۲. اگر یک پاره خط را نصف کنیم چه پیش می‌آید؟ حالا دو خط داریم که درست مثل هم هستند.اگر هر دو بعد یک مربع را نصف کنیم چطور؟ حالا چهار مربع هم اندازه داریم. با نصف کردن هر سه بعد یک مکعب به هشت مکعب کوچکتر می‌رسیم. چه الگویی وجود دارد؟ به نظر می‌رسد که بعد، همان «توان» است. یعنی برای پیدا کردن تعداد اشکال حاصله باید ۲ را به توان بعد آن تصویر برسانیم. اگر هر ضلع را نصف کنیم چند مثلث درست می‌شود؟

تشکیل از راه تکرار (Iterative formation)

فرکتال ها به وسیله ی “تکرار” توسعه می یابند به این معنی که تغییر شکل مکرراً ایجاد شده و وابسته به موقعیت شروع میباشد. یعنی برای درست کردن یک فراکتال می‌توانیم یک تصویر معمولی هندسی (مثلاً یک خط) را برداریم و با آن یک تصویر پیچیده تر بسازیم. بعد با آن تصویر به دست آمده تصویر پیچیده تری بسازیم، و همین طور به این کار ادامه دهیم اشکال فراکتالی به این طریق به وجود می‌آیند و برنامه‌های کامپیوتری متعددی بر ایجاد آن‌ها نوشته شده‌است.هر کدام از آنها هم اسم و رسمی برای خود دارند مثلاً مثلث سرپینسکی .

در این وبلاگ سعی شده تا مسائلی درباره دانش کامپیوتر در زمینه های برنامه نویسی، گرافیک، هک و امنیت، شبکه، هوش مصنوعی، طراحی وب، سیستم های عامل، معماری کامپیوتر و . نوشته شود. لینک دانلود نرم افزارها یا مقالات در سروهای معتبر آپلود شده و این وبلاگ جنبه آموزشی خواهد داشت.
همچنین کاربرانی که در زمینه کامپیوتر بخصوص نرم افزار فعالیت دارند در رشته های درسی خود نیازمند پروژه هایی هستند که بسیاری از پروژه های مورد نیاز آنها که در هیچ جای دیگر پیدا نخواهد شد و یا در وب سایت های متعدد به مراتب دانلود شده اند و برای همه تکراری خواهد بود، در اینجا قرار میگیرد. اگر پروژه مورد نظر در پست های ما نبود، از صفحه فراکتال کم چیست و چه معنایی دارد؟ سفارش پروژه، پروژه درخواستی خود را سفارش دهید.
از تمامی بازدید کنندگان گرامی تقاضا دارم این وبلاگ را بین همه معرفی نمایند تا این وب گاه، یک مکان تخصصی برای آموزش، مقاله، دانلود و . باشد.
تیم N & N4E - نامیرا

شباهت عجیب حرکات قیمت بیت کوین با طلا

افرادی که در بازارهای مالی فعالیت می‌کنند احتمالا با واژه‌ی فراکتال (Fractal) آشنایی دارند و این کلمه به گوش آنها خورده است.

فراکتال‌ها (Fractal) در معنای کلمه یعنی اشکالی که هر جزء در آن شبیه به کل شکل است و به عبارتی اشکال پیچیده از طریق تکرار اشکال ساده بدست می‌آیند. در بازارهای مالی نیز چنین است یعنی فراکتال‌ها الگو ھای مشابھی ھستند که خودشان را تکرار می کنند.

به مقایسه‌ی دو نمودار طلا و بیت کوین که توسط یکی از تحلیلگران ارزهای دیجیتال در تردینگ ویو منتشر شده است توجه کنید:

بررسی شباهت دو نمودار طلا و بیت کوین

نمودار بالا مربوط به قیمت بیت کوین به دلار از تقریبا اویل سال ۲۰۱۸ تا به قیمت فعلی و نمودار پایین مربوط به قیمت طلا از سال ۱۹۸۰ تا هم اکنون است. با مقایسه‌ی فراکتالی یا جزء به جزء بین نمودار این دو متوجه شباهت عجیب و بسیار نزدیک حرکات قیمت می‌شویم.

البته که نمودار طلا برخلاف بیت کوین در تایم فریم ماهانه آورده شده است چرا که ارزش بازار (Market cap) طلا بیشتر از بیت کوین است و همین امر باعث کاهش سرعت حرکات آن شده است. گرچه که خود زمان نیز خاصیت فراکتالی دارد و تایم فریم های بزرگ تر از کنار هم قرارگرفتن واحدهای تایم فریم های پایین‌تر شکل می‌گیرند.

به شباهت بین قسمت های مختلف دو نمودار و فراکتال های اخیر قیمت بیت کوین (دایره های رنگی) و طلا توجه کنید، حتما این شباهت ها به چشمتان خواهد خورد. از این بررسی فرکتالی بازار و شباهت بسیار زیاد با نمودار طلا در سال های اخیر می‌توان پامپ شدن دوباره‌ی بیت کوین در بلند مدت را انتظار داشت. نمودار نارنجی رنگی که در انتهای نمودار بیت کوین و چسبیده به قیمت فعلی مشاهده می‌کنید، مشابه حرکت عینی طلا پس از فراکتال آخر خود بوده است که احتمال صعود بیت کوین در بلند مدت را پیش‌بینی می‌کند.

برای پیدا کردن دید بیشتر نسبت به حرکات آینده در بلند مدت به تحلیل های گذشته‌ی بیت کوین مانند تحلیل ۲۷ ژوئن (۶ تیر) یا تحلیل ۱۸ ژوئن (۲۸ خرداد) می‌توانید رجوع کنید.

فراکتال کم چیست و چه معنایی دارد؟

تحلیل طلا

تحلیل طلا

تحلیل یورودلار

تحلیل یورودلار

تحلیل دلار

اخبار روز 26/07/2021

Trading the Forex Fractal

معامله با فراکتال ها

Fractal Forex نه تنها یک استراتژی نیست، بلکه مفهوم اصول بازار است که شما واقعا نیاز به دانستن آن دارید تا بفهمید چه قیمتی در بازار موجود است، چرا این حرکت را انجام می دهد و چه کسی این کار را انجام می دهد. این نوعی اطلاعات درونی است که برای یادگیری آن، سال ها و هزاران دلار اختصاص داده شده است. این اطلاعات مورد نیاز شماست، پس از آن استفاده کنید. همچنین چندین سایت در اینترنت وجود دارد که استراتژی های رایگان ارائه می دهند. مشکل اکثر این سایت ها، همانطور که در بالا ذکر شد، آن ها فقط یک توصیف کوتاه ارایه می دهند .

مفهوم Forex Fractal بیش از یک ایده استراتژیک می باشد. این راهی برای درک عملکرد قیمت و جریان های معاملاتی در بنیادی ترین سطح آن ها است. Forex Fractal که در اینجا مورد استفاده قرار می گیرد، به مناطقی از کانال سازی و تثبیت قیمت ( channeling and consolidation price ) اشاره دارد که توسط تعداد زیادی از تریدرهای forex تحت نظر گرفته می شوند. مهم تر از آن، مرزهای آن کانال ها است که تحت مراقبت تاثیرگذاران اصلی بزرگ (big gun) در بازار قرار دارند در نتیجه سطح حمایت و مقاومت را شکل می دهند.
تعریف لغوی Forex Fractal به معنای یک الگوی هندسی است که در هر یک از مقیاس های کوچک تر تکرار می شود تا اشکال و سطوح نامرتب و غیر عادی که نمی توانند با هندسه کلاسیک نشان داده شوند را تولید کنند .

همانند دنباله فیبوناچی، این یک واقعیت در طبیعت، هنر و نیز تجارت است که این الگوها بار دیگر تکرار می شوند. یک الگو در یک نمودار پنج دقیقه ای انتخاب کنید و همان الگویی را پیدا خواهید کرد که در timeframe بالاتر تکرار می شود، و اغلب لانه گزینی در همان بازه زمانی ولی در سطح بالاتر است .
در این مرحله شما ممکن است بپرسید که تفاوت بین Fractal و یک کانال قیمت ساده چیست؟
دو ویژگی متمایز که من می بینم عبارتند از :

1. این که شما بتوانید کانال یک قیمت را در یک نمودار شناسایی کنید خیلی ساده است ، اما زمانی که شروع به روی هم چیدن سطوح پر چین و شکن (fractals) بر روی یک نمودار کردید، متوجه خواهید شد که قیمت در واقع نوعی شکست یا fractalling در طول یک خط سیر صعودی یا نزولی است. این اطلاعات بسیار قدرتمندتر است چرا که موارد ذیل را مشخص میکند:

الف) روند
ب) این که قیمت زمانی که Fractal را میشکند، چقدر ممکن است قبل از اینکه به بدنه Fractal بازگردد، می تواندافزایش یابد. به عنوان مثال، اگر حرکت این Fractal ها به طور متوسط در حدود 50 پیپ از لبه پایین تر تا لبه بالا باشند، آنگاه اگر قیمت در هر جهت افزایش یابد، ما می توانیم انتظار داشته باشیم که این Fractal ها نباید بیشتر از 50 پیپ از نقطه شروع حرکت کنند. این به ما این امکان را می دهد که stop loss خود را تنظیم کنیم و با کمی اطمینان بیشتر سود ببریم .

2. وقتی جنبه های بنیادین مربوط به ساختار Fractal های قیمت را مورد مطالعه قرار دهید، بازار و پویایی price action آن را با وضوح بیشتری خواهید دید. اصول Fractal های قیمت در جریان سفارش قرار می گیرند که از مراکز مالی اصلی , بانک ها و خانه های تجاری و دیگر بازیکنان مهم صادر میشود. بنابراین چگونه می توانیم از این اطلاعات استفاده کنیم و چگونه آن در نمودارهای forex ظاهر می شود؟ این دو نمودار در زیر تلاش می کنند تا آن را توضیح دهد.اولین مثال، قیمت را در روند نزولی نشان می دهد. من سه Fractal را در این چارت مشخص کرده ام که با خطوط افقی افقی نشان داده شده است . پس از آن که قیمت ها به سمت چپ نقشه کشیده شد طرح یک holding pattern را تشکیل داد و یک بازار رنج را پیدا کرد.

Forex Fractal Trading: Fractals is Downtrend

دلایل اصلی بسیاری برای این موضوع وجود دارد، اما اساسا آنچه اتفاق افتاده این است که فروشندگان از بازار خارج شده اند و قیمت در نتیجه تثبیت شده است . پس از این که اولین Fractal از انتهای بازار شکل گرفت، (خط نقطه چین عمودی نشان داده شده است). این رفتار قیمت بسیار رایج در طول زمان تغییر می کند: معامله گرانی که از بازار خارج می شوند موقعیت خود را
تثبیت می کنند، که در این مورد منجر به کناره گیری بیش از حد خریدارها و افت شدید قیمت شده است . یک شکاف کوچک در آغاز بازار جدید بوجود آمد و قیمت، سطح جدیدی از حمایت را در خط سوم سفید پیدا کرد . به مقاومت شکل داده شده در زیر Fractal قبلی توجه داشته باشید. حالا این قسمت قدیمی پشتیبانی منطقه ای است که فروشندگان در آن صف کشیده اند، و با نزدیک شدن به این ناحیه قیمت دو بار دفع میشود ، )دو دایره سفید در وسط نمودار را ببینید.( بسته به تمام عوامل معمول دیگر که شما باید در معاملات) زمان روز، تلاقی و غیره در نظر بگیرید، هیچ کدام از این موانع دفع کننده (rejections) یک ورودی sell ممکن را نشان می دهند.
آخرین دایره در سمت راست نشان می دهد که قیمت به کجا بازگشته و Fractal دوم را شکافته، اما موفق به ماندن در داخل آن نشده است. اکنون در زیر مقطع دوم، به محدوده مقاومت تبدیل می شود که در آن معامله گران برای ورود به سفارشات sell آماده می شوند. چرخه سفارش آن ها بر روی مرزهای این Fractal و نیز Fractal جدیدی که اکنون در حال شکل گیری است , متمرکز
خواهد شد . اساسا آنچه که به عنوان Fractal های هندسی در یک روند اتفاق می افتد این است که جریان های سفارش ایجاد شده توسط بازیگران اصلی بازار با پهنای باند یا میزان قیمت جدید تنظیم می شوند. بازرگانان بزرگ، به یک دلیل و یا دلیل دیگر، وارد مبادله ارز بین آن دو سطح که در بالا و پایین Fractal نشان داده ,می شوند، تا زمانی که عوامل خارجی مانند شکستن اخبار قیمت را فراتر از محدوده Fractal فعلی برسانند، مبادله خواهند کرد.
نمودار دوم، شکل Fractal را در یک uptrend (روند صعودی) نشان می دهد . اکنون امیدوارم متوجه شوید که کشیدن در خطوط نشان دهنده مرزهای بالا و پایین یک Fractal چقدر آسان است . شما مجبور نیستید این کار را به صورت فیزیکی روی نمودارهای خود انجام دهید؛ به مرور زمان برای شما عادت می شود که این سطوح را ببینید و به آن ها توجه کنید.

Forex Fractal Trading: Fractals in Uptrend

اولین دایره ای که در آن قیمت بعد از شکستن اولین Fractal شکل می گیرد و جالب توجه است، که تقریبا برابر با پهنای باند Fractal قبلی است، به علاوه کمی بیشتر(و از سطح بالایی Fractal که به تازگی شکسته شده است، دفع می شود .
دو دایره آخر مشابه با حرکت قیمت به یک روند صعودی , چند بار سعی در شکست میکند(retest) وبه طور فزاینده ای صعودی را نشان می دهد. وقتی حرکت به سمت بالا می رود، پهنای باند هر Fractal بعدی کمی افزایش می یابد .
دو روش اصلی برای معامله با Fractal وجود دارد Slip Through the و Retest the به طور خلاصه، جزییات این دو رویکرد عبارتند از :
1- برای لغزش موقت، Slip Through the صبر کنید تا یک کندل نهایی ترجیحا کند به پایان برسد که به مرز فراتر از مرز Fractal فعلی برسد. یک limit order را فقط در جلوی قیمت، با stop loss درست پشت خط دیگر Fractal ، قرار دهید. این loss stop به شما مقدار زیادی از عرض Fractal می دهد، و این معمولا مکان مناسبی برای stop شما می باشد . 2- برای retest ، صبر کنید تا قیمت فراتر از مرز Fractal (به عبارت دیگر، یک ریزش موقت) برسد و بازگشت کند تا یک (لمس مجدد) retest به بالای مرز Fractal که فراتر از آن رفته است، برسد.
اطمینان حاصل کنید که از این سطح در همان جهتی بازگشت کند یعنی هنگامی که از Fractal فراتر می رود، رخ می دهد. یک بار دیگر، stop loss خود را در طرف دیگر Fractal ، یعنی خارج از دورترین مرز Fractal ، قرار دهید .

به آکادمی آموزشی فارکس (Persian FX Academy) خوش آمدید. بازار فارکس به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان، امروزه علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران زیادی را به خود جذب کرده است اما شرایط این بازار به آن سادگی که اغلب افراد تصور می‌کنند نیست. حجم بالای سرمایه، پیچیدگی بازار و سهولت دسترسی به این بازار از عواملی است که به ضرر بسیاری از افرادی که در این بازار فعالیت می‌کنند، منجر می‌شود. در این میان جای خالی آموزش و دانش‌اندوزی به وضوح احساس می‌شود. شرایط خاص آموزش در ایران به همراه عدم وجود منابع جامع و کامل (به خصوص به زبان فارسی)، عدم امکان برگزاری کلاس حضوری در داخل ایران و شرکت در کلاس‌های خارج از ایران، ما را بر آن داشت تا اقدام به ایجاد یک آکادمی آموزشی نماییم. هدف بلندمدت از ایجاد این آکادمی، تبدیل شدن آن به یک مرجع اطلاعات و دانش مربوط به فارکس است. برای رسیدن به این هدف، آکادمی سعی نموده با کمک اساتید مجرب شرایطی ایجاد کند تا افراد به هر آنچه در مورد بازار نیاز دارند دسترسی داشته باشند. از کلاس‌های مالتی مدیا گرفته، تا دوره‌های عمومی و تخصصی منسجم و پیوسته که دانشجویان پا به پای اساتید شرایط تحلیل و معامله را فرا بگیرند. ابزارهای معاملاتی، کتابخانه و تحلیل‌های روزانه و هفتگی از دیگر ابزارهای ارائه شده در این آکادمی است.

سیستم و تفکر سیستمی چیست

کلمه سیستم از گفتگوهای روزمره گرفته تا سخنرانی های سیاستمداران و صاحبان صنایع در گردش است اما کمتر کسی پیدا می‌شود که وقتی از او بپرسید سیستم چیست بتواند معنای دقیق و واضح آن را به شما بگوید. اصلاً بیایید چند لحظه به سؤال ساده سیستم چیست فکر کنیم و بعد خواندن این متن را ادامه دهیم؛ متوجه می‌شوید که این سؤال به ظاهر ساده و این مفهوم پرتکرار در میان گردوخاکی که در همهمۀ همه محافل برپا کرده است، خودش را پنهان می‌کند. به‌همین‌دلیل ما در ادامه علاوه بر پاسخ به سؤال سیستم چیست، می‌خواهیم به سؤال تفکر سیستمی چیست هم فکر کنیم و همین‌طور به شما بگوییم سیستم در نسبت با تعریف سازمان چه معنا و تعریفی دارد.

تاریخچه مفهوم سیستم چیست؟

اصطلاح سیستم از کلمه لاتین systēma و به‌نوبه خود از کلمه یونانی σύστημα آمده است. این کلمه چنین معنایی در این دو زبان داشته‌ است: «یک کل ساخته‌شده از چندین بخش» یا اصطلاحاً «یک ترکیب». به‌گفته مارشال مک لوهان، به‌لحاظ واژه‌شناسی تاریخی سیستم به‌معنای «چیزی برای نگاه‌کردن» است. در جهان فلسفه اما قبل از دکارت مفهومی به نام «سیستم» آن‌طور که ما امروز آن را می‌شناسیم وجود نداشت. برای مثال افلاطون و ارسطو فلسفه خود را یک سیستم فلسفی نمی‌دانستند. بعد از دکارت و فلسفه‌اش که عملاً یک انقلاب در دانش علمی و فلسفی بود، دانشمندان علوم طبیعی به استفاده از واژه سیستم روی آوردند تا بتوانند یافته‌های خود را در قالب یک مجموعه منظم صورت‌بندی کنند.

برای مثال در قرن نوزدهم، فیزیکدان فرانسوی، نیکولا لئونارد سادی کارنو، که روی ترمودینامیک مطالعه کرد، پیشگام توسعه مفهوم «سیستم» در علوم طبیعی بود. او در سال 1824 سیستمی را مطالعه کرد که آن را کارماده یا working substance نامید. کارماده می‌تواند با یک دیگ بخار، یک مخزن سرد (جریان آب سرد) یا یک پیستون در تماس قرار گیرد. در سال 1850، رودولف کلازیوس، فیزیکدان آلمانی، این تصویر را به مفهوم محیط تعمیم داد و از اصطلاح working body در هنگام اشاره به سیستم، استفاده کرد.

لودویگ فون برتالانفیِ زیست‌شناس یکی از پیشگامان نظریه سیستم‌های عمومی شد. او در سال 1945 مدل‌ها، اصول و قوانینی را معرفی کرد که برای سیستم‌های تعمیم‌ یافته یا زیرشاخه‌های آن‌ها اعمال می‌شوند. نوربرت وینر و راس اشبی، که پیشگام استفاده از ریاضیات برای مطالعه سیستم‌ها بودند، توسعه چشم‌گیری در مفهوم سیستم انجام دادند. در دهه 1980 جان هنری هالند، موری گل-مان و دیگران اصطلاح «سیستم سازگار پیچیده» را در مؤسسه بین رشته‌ای سانتافه ابداع کردند.

پاسخ به سؤال سیستم چیست به زبان ساده

به زبان ساده، یک سیستم مجموعه‌ای سازمان‌یافته از قطعات (یا زیرسیستم‌ها) است که یکپارچه شده‌اند. یک سیستم دارای ورودی‌های مختلفی است که فرآیندهای خاصی را طی می‌کنند. همچنین سیستم‌ها خروجی‌های خاصی را تولید می‌کنند که در همکاری با همدیگر، هدف کلی مورد نظر سیستم را مدنظر دارند. بنابراین یک سیستم معمولاً از بسیاری از سیستم‌ها یا زیر سیستم‌های کوچکتر تشکیل شده است. به عنوان مثال، یک سازمان از بسیاری از وظایف اداری و مدیریتی، محصولات، خدمات، گروه‌ها و افراد تشکیل شده است و اگر بخشی از سیستم تغییر کند، ماهیت کلی سیستم تغییر خواهد کرد.

همچنین سیستم‌ها از ساده تا پیچیده را شامل می‌شوند و انواع مختلفی از سیستم‌ها وجود دارد. مثلاً سیستم‌های بیولوژیکی (به‌عنوان‌مثال، قلب)، سیستم‌های مکانیکی (به‌عنوان‌مثال، ترموستات)، سیستم‌های انسانی/مکانیکی (دوچرخه)، سیستم‌های زیست محیطی (درنده/شکار) و سیستم‌های اجتماعی (به‌عنوان‌مثال، گروه‌ها، عرضه و تقاضا و همچنین دوستی). سیستم‌های پیچیده، مانند سیستم‌های اجتماعی، از زیرسیستم‌های متعددی نیز تشکیل شده‌اند. این زیرسیستم‌ها در یک سلسله‌مراتب مرتب و برای دستیابی به یک هدف کلی یکپارچه شده‌اند. هر زیرسیستم دارای انواع مرزهای خاص خود است و شامل ورودی‌ها و فرآیندهای مختلف و خروجی‌های متعدد است. سیستم‌های پیچیده هم معمولاً با محیط آنها تعامل دارند و بنابراین به‌عنوان سیستم‌های باز شناخته می‌شوند.

یک سیستم با عملکرد بالا به‌طور مستمر بین بخش‌های مختلف خود فیدبک یا همان بازخورد فراکتال کم چیست و چه معنایی دارد؟ را تبادل می‌کند تا اطمینان حاصل شود که بخش‌های مختلف کاملاً همسو هستند و بر دستیابی به هدف سیستم متمرکزند. اگر هر یک از قطعات یا فعالیت‌های سیستم ضعیف یا ناهمسو شوند، سیستم تنظیمات لازم را در آن انجام می‌دهد؛ در نتیجه و اصطلاحاً می‌توان گفت «یک سیستم سیستماتیک است»؛ به‌همین‌دلیل یک توده شن یک سیستم نیست. اگر یک ذره شن و ماسه را حذف کنید، هنوز یک توده شن دارید. با این حال، یک ماشین کارآمد یک سیستم است چون اگر کاربراتور را بردارید، دیگر یک ماشین نخواهید داشت.

تفاوت سازمان با سیستم چیست؟

وقتی می‌پرسیم سیستم چیست، ناخودآگاه جواب‌هایی می‌دهیم که به تعریف سازمان هم ربط پیدا می‌کند. البته این شکل پاسخ‌دادن به پرسش سیستم چیست، بی‌راه هم نیست چون به‌لحاظ معناییْ سازمان، مترادف سیستم است. به‌لحاظ اسمی، تفاوت بین سازمان و سیستم در این است که سازمان بر کیفیت سازماندهی تاکید می‌کند و این کیفیت غیرقابل شمارش است در‌حالی‌که سیستم مجموعه‌ای از چیزهای سازمان‌یافته است، مانند یک منظومه شمسی. البته اگر بخواهیم سیستم و سازمان را در نسبت با مثلاً یک شرکت در نظر بگیریم باید بگوییم که یک سازمان، ترکیبی از عملکردها و افراد است که برای ارائه یک تجربه ثابت به مشتریان شکل گرفته است و یک سیستم شکلی از فرآیندها و ابزارهایی است که از طریق آنها تولید و توزیع باید انجام شود.

همچنین برای ارائه تفاوت بین این دو می‌توان گفت که یک سیستم همه چیز را در مورد سفارش، تجویز، تنظیم، چارچوب‌بندی، رتبه‌بندی، اندازه‌گیری، محدود‌کردن و شکل‌دادن، دربرمی‌گیرد اما، سازمان به‌سادگی راهی برای برنامه‌ریزی، آماده‌سازی و تنظیم امور است؛ بنابراین، سیستم در مورد چیزهاست (سازماندهی یا سیستماتیک‌کردن چیزها) و سازمان درباره افراد است (برای مثال ما همواره خودمان را فراکتال کم چیست و چه معنایی دارد؟ سازماندهی یا اصطلاحا سیستماتیک می‌کنیم).

تفکر سیستمی چیست؟

تفکر سیستمی یا Systemic Thinking که در محافل غیردانشگاهی به‌عنوان تفکر الگومحور شناخته می‌شود، یک تکنیک ساده برای درک موقعیت‌های چالش‌برانگیز و ایجاد مداخلات ساده برای تغییر آنهاست. منشأ این مفهوم در نظریه محدودیت‌ها یا همان (TOC)، نظریه تفکر مبتکر (TRIZ)، تفکر سیستمی و برنامه‌نویسی عصبی زبانی (NLP) است، اما حضور این مفهوم در بیشتر عرصه‌های علوم شناختی و علم سیستم‌ها مشهود است. کشف اساسی تفکر سیستمی، پدیده فراکتال است که در آن موقعیت‌های چالش‌برانگیز توسط یک الگوی تکرارشونده هدایت می‌شوند. این کشف اولین بار توسط گری و لین بارتلت در سال 2000 انجام شد.

تفکر سیستمی افراد را قادر می‌سازد تا به‌طور قصدی و منظم به بینش عمیق‌تری نسبت به موقعیت‌های چالش‌برانگیز و حوزه‌های پیچیده دست یابند و از طریق آشکار ساختن الگوهای تعاملی که زیربنا، هدایت‌کننده و حاکم بر آن‌ها هستند، آن‌ها را به چنگ آورند. مغز انسان یک موتور تشخیص و به‌کاربردن الگو است. تفکر سیستمی صرفاً یک چارچوب و فرآیند ساده برای شارژ توربو توانایی طبیعی مغز برای دیدن الگوها و استفاده از آنها برای مداخله مؤثر در سطح الگو فراهم می‌کند. اینجاست که می‌توانیم بگوییم پرسش سیستم چیست هر جوابی که داشته باشد روی فهم ما از تفکر سیستمی هم اثرگذار خواهد بود.

سه توصیف درباره تفکر سیستمی

استیو براون، معاون مدیر یادگیری مشارکتی و بینش استراتژیک در دانشگاه نیوهمپشایر جنوبی (SNHU) خیلی خلاصه تفکر سیستمی را به این شکل تعریف می‌کند: «تفکر سیستمی در مورد بررسی مجموعه‌ای از عوامل و تعاملات است که به یک نتیجه احتمالی کمک می‌کند». درواقع با این تعریف ما متوجه می‌شویم که تفکر سیستمی سعی می‌کند سیستم‌های تعاملی و اغلب پیچیده را که تصور ما این است نمی‌توان نتایجشان را پیش‌بینی یا جهت‌دهی کرد را درک کند.

همچنین براون در ارتباط با کار تیمی هم تفکر سیستمی را تعریف می‌کند: «تفکر سیستمی برای کمک به تیم‌ها برای آگاهی بیشتر از نحوه تعاملشان با یکدیگر و درون تیم مفید است و به آنها کمک می‌کند تا نتایجی را که تولید می‌کنند، درک کنند». این توصیف نشان می‌دهد که امروزه وقتی از خودمان می‌پرسیم سیستم چیست یا کار تیمی در درون سیستم چگونه عمل می‌کند، نمی‌توانیم نقش و تأثیر تفکر سیستمی در پاسخ به این سؤالات را نادیده بگیریم. بر این اساس با این نگاه کل‌نگرانه، باید کاربرد گسترده‌ای برای تفکر سیستمی در نظر بگیریم. کریستینا دومنگ در همین راستا می‌گوید: «فکر‌کردن در مورد هر سیستمی که به تصمیم‌گیری مربوط می‌شود، برای درک دامنه وسیع‌تر نحوه اتصال همه بخش‌های سازمان شما مهم است»؛ پس اگر بار دیگر خواستید به جواب سؤال سیستم چیست فکر کنید، توجه به مختصات تفکر سیستمی نباید از یادتان برود.

مثال درباره تفکر سیستمی

بیایید یک مثال بزنیم: هر تیم در محل کار یا در یک بازی یک سیستم را می‌سازد اما شاید بزرگترین سیستمی که ما می‌شناسیم و در پاسخ به سؤال سیستم چیست به‌عنوان اولین مثال به ذهنمان می‌رسد همان محیط طبیعی است. کافی است در مورد تعاملات مختلف اکوسیستم و چگونگی تغییر آنها فکر کنید، موقعی که یکی از جنبه‌های اکوسیستم تغییر می‌کند، یک اثر دومینویی روی بقیه سیستم ایجاد می‌شود حتی گاهی اوقات این تغییر به روش‌هایی که نمی‌توانستیم پیش‌بینی کنیم، رخ می‌دهد.

حالا همین شکل تفکر را در محل کار در نظر بگیرید. به‌عنوان‌مثال یک بیمارستان را فرض کنید که در آن افراد گوناگونی ازجمله پرستاران مشغول به کارند. در آنجا شما متخصصانی دارید که برای انجام کار خود نیاز به درک جامعی از بسیاری از سیستم‌های مختلف دارند. آن‌ها نه‌تنها باید در مورد بدن انسان بدانند بلکه باید دربارۀ جامعه، جمعیت و مدیریت اطلاعات هم اطلاعات داشته باشند. متخصصان پرستاری باید بتوانند نقاط گوناگون را در سراسر این سیستم‌های مختلف به هم وصل کنند تا بهترین نتیجه را برای درمان بیمار ارائه دهند. همین افراد شاید نتوانند به سوال سیستم چیست پاسخ دهند اما اگر تفکری کل‌نگر داشته باشند بدون نیاز به دانستن جواب‌های انتزاعی درباره سوال سیستم چیست می‌توانند، سیستماتیزه عمل کنند.

تفکر سیستمی ابزاری عالی برای یادآوری این نکته است که همیشه باید تصویر بزرگتر و جامع‌تر یک پدیده را در نظر بگیریم. در‌حالی‌که دیدن نحوه جداکردن چیزها آسان است، درک اینکه چگونه بخش‌های جداگانه با هم تعامل دارند تا یک پدیده بزرگ را بسازند، می‌تواند بسیار چالش‌برانگیز باشد. درواقع به‌کارگیری یک طرز فکر سیستمی می‌تواند به شفافیت همه عوامل مختلف مؤثر بر نتایج کمک کند.

ویژگی اصلی تفکر سیستمی

تفکر کل نگر یک ویژگی کلیدی تفکر سیستمی است. در این طرز تفکر شما باید کل را بر اساس اجزا در نظر بگیرید. الگوهای رفتاری را مطالعه کنید و به‌طور‌کلی در مورد پروژه خود فکر کنید تا مطمئن شوید که بهترین تصمیم را می‌گیرید. همچنین شما باید همه ذینفعان احتمالی را که ممکن است نظری مخالف شما داشته باشند فراکتال کم چیست و چه معنایی دارد؟ یا بر اساس تغییر پیشنهادی شما تحت تأثیر قرار گیرند، در نظر بگیرید.

یکی دیگر از ویژگی‌های کلیدی تفکر سیستمی، تمایل به پرسیدن سؤالات درست است. بر این اساس باید با طرح مسئله یا مشکل شروع کنید و سپس عواملی که ممکن است بر مشکل تأثیر بگذارند را در نظر بگیرید. در طول پرس‌و‌جو سعی کنید در تعیین پاسخ‌ها نظم و انضباط داشته باشید. تمایل به پرسیدن سؤالات درست و در نظر گرفتن همه پاسخ‌های ممکن و همچنین صرف زمان برای آزمودن پاسخ‌ها به جای حدس‌زدن پاسخ‌ها، نکته کلیدی و مهم این فرآیند است. با این وجود اگر از شما بپرسند سیستم چیست چه پاسخی دارید؟ اصولا آیا بعد از این حرف‌ها هنوز تصور می‌کنید پاسخ به سوال سیستم چیست، کم اهمیت است یا یک سوال بنیادی است؟

حرف آخر؛ چرا پاسخ به سؤال سیستم چیست، مهم است؟

اگر فقط سعی می‌کنید که مشکلی را با تمرکز بر روی قطعه‌ای که نیاز به تعمیر دارد حل کنید و به‌عنوان‌مثال به نحوه شکسته‌شدن آن قطعه و تعمیر آن توجه نمی‌کنید، یا در معرض خطر ایجاد یک مشکل جدید هستید یا بعداً دوباره با همان مشکل مواجه می‌شوید. دنیا پیچیده است، پس تفکر ما نیز باید پیچیده باشد؛ برهمین اساس تفکر کل‌نگر سیستمی با کمک به بازنگری در نحوه ارتباط نقش خودمان با دیگران، می‌تواند تأثیرات سوء را کاهش دهد و برای ایجاد راه‌حل‌های بهتر به ما کمک کند.

پس برای مثال وقتی بدانید سیستم چیست و تفکر سیستمی چه معنایی دارد وقتی بحث دریافت گواهینامه ایزو برای کسب‌وکار شما مطرح باشد، می‌توانید از اهمیت ارتقای بهره‌وری سیستم خودتان با بهره‌گیری اثربخش از الزامات سیستم‌های مدیریتی، آگاهی پیدا کنید. این فقط مثالی است که نشان می‌دهد یک نگاه کل‌نگر چگونه می‌تواند روی اساسی‌ترین و جزئی‌ترین بخش‌های کار شما هم اثرگذار باشد.

امواج الیوت (Elliot wave) چیست؟ آموزش رایگان امواج الیوت

دانستن این مطلب که تمامی حرکات در بازار و حتی رفتار معامله گران از الگویی خاص تبعیت می کند، باعث شناخت بیشتر تمامی جوانب بازار فارکس میگردد. این موضوع در بازارهای مالی تحت عنوان نظریه امواج الیوت ( Elliott wave principle ) مشهور است. این نظریه از آن حیث دارای اهمیت است که فاکتور الگوهای موجود در بازار را به همراه زمان و قیمت همه را باهم بررسی می کند. با به کارگیری این نظریه در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال قادر خواهیم بود بهترین فرصت های معاملاتی را بیابیم و به این نکته نیز پی ببریم که در کدام نقاط بازار دستخوش تغییرات است.

پدید آورنده نظریه امواج الیوت کیست؟

نظریه پرداز امواج الیوت

اصطلاح نظریه امواج الیوت به نظریه ای در تجزیه و تحلیل تکنیکال اشاره دارد که برای توصیف حرکت قیمت ها در بازارهای مالی به کار گرفته می شود. رالف نلسون الیوت به عنوان پدر این نظریه، آن را در سال 1930 و پس از مشاهده و شناسایی الگوهای فرکتال مکرر معرفی کرد.

او که تحقیقات خود را بر اساس بازار سهام پیش میبرد پس از بررسی و مشاهدات بسیار متوجه شد که حرکات بازار به صورت اتفاقی و مجموعه ای از فعالیت های بدون نظم نیست. بلکه این بازار بر اساس یک الگوی تکراری عمل می کند. بدین ترتیب او دریافت که با بررسی درست این حرکات و الگوها می توان آینده قیمت را پیش بینی کرد.

وی همچنین بر این باور بود قیمت سهام در امواج حرکت میکند، نظریه اش بسیار نزدیک به نظریه داو بود. تنها تفاوت او با نظریه چارلز در این بود که الیوت برخلاف نظریه داو رفتار فراکتال (فراکتال این حقیقت را بیان می دارد که هر اتفاقی که در سطوح بزرگ روی میدهد، به صورت کوچکتر در سایر سطوح نیز اتفاق می افتد.) یا سلسله ای را در بازار سرمایه بررسی کرد.

الیوت تمامی آنچه را که به شناسایی، پیش بینی حرکات بازار بر اساس رفتار این الگوهای موجی منتهی می شود توضیح داد. مجموع این تالیفات در سال 1994 و در کتابی تحت عنوان شاهکارهای آر.ان.الیوت منتشر گردید.

امواج الیوت چگونه کار می کنند؟

برخی از تحلیل گران بازار تلاش می کنند از الگوهای موجی در بازار سهام و با استفاده از نظریه الیوت سود ببرند. این نظریه بیان می دارد که حرکات قیمت در بازار سهام قابل پیش بینی است. زیرا آنها بر اساس یک الگوی موجی تکرارشونده صعودی ونزولی که حاصل احساسات و برپایه روانشناسی سرمایه گذار است عمل می کنند.

این نظریه چندین نوع مختلف از امواج را مشخص می کند که شامل: امواج پیشرو و امواج اصلاحی می گردد. البته این امر با توجه به طرز تفکرهای مختلف، متفاوت است. بدین معنی که تمامی معامله گران به یک شیوه این حرکات را تفسیر نمی کنند.

از سوی دیگر بر خلاف بسیاری از اشکال قیمتی، کل این تجزیه و تحلیل ها به خودی خود دارای یک نظم کلی نیستند. بدین ترتیب فرد به راحتی و با پیگیری کردن دستور العمل ها نمی تواند موفق به درک آن شود. بلکه تجزیه وتحلیل امواج بینشی را در مورد پویایی روند ارائه میدهد و به شما کمک می کند تا درک عمیق تری از پرایس اکشن داشته باشید.

الگوی امواج الیوت

بازار در حالت کلی در دو فاز قرار دارد:

فاز پیشرو یا انگیزشی (impulsive wave)

به معنای وجود انگیزه برای تغییر قیمت است. این فاز که زمان کمتری را به خود اختصاص می دهد دارای تغییر قیمت های مناسب است. فاز انگیزشی دارای 5 موج است. این 5 موج اصلی همیشه هم جهت درجه بزرگتر بازار خواهد بود. همانند تمامی امواج محرک این فاز نیز شامل5 موج فرعی است که سه مورد از آنها همان امواج محرک است و دومورد دیگر امواج اصلاحی هستند.

اما در صورتی که یکی از سه قانون زیر نقض شود، ساختار موج پیشرو نیز از بین میرود:

موج دوم هیچ گاه پایین تر از ابتدای موج اول قرار نخواهد گرفت.
موج سوم هرگز نمی تواند کوتاه ترین موج در بین امواج یک، سه و پنج باشد.
موج چهارم هیچ گاه نمی تواند از موج سوم فراتر رود.

امواج الیوت چیست؟

فاز اصلاحی(corrective)

این امواج که آن را امواج خلاف روند نیز نام گذاری می کنند، گاهی اوقات با نام امواج مورب نیز شناخته می شوند. همچنین این امواج که شامل امواج فرعی و یا ترکیبی از فرعی و اصلی است، حرکت اساسی را در جهت مخالف روند درجه بزرگتر بازار انجام می دهند.

امواج ضربه ای و اصلاحی در یک فراکتال مشابه قرار گرفته اند تا الگوهای بزرگتری را ایجاد کنند. به عنوان مثال یک نمودار یک ساله ممکن است در میان موجی اصلاحی قرار بگیرد. این در حالیست که یک نمودار 30 روزه ممکن است یک موج پیشرو در حال توسعه را نشان دهد. بنابراین یک معامله گر با تفسیر این موج الیوت ممکن است به چشم انداز بلند مدت نزولی همراه با چشم انداز کوتاه مدت صعودی برسد.

همانند قواعدی که برای امواج پیشرو برشمردیم، اصولی نیز برای امواج اصلاحی وجود دارد که در زیر به آن ها اشاره خواهیم کرد:

بر اساس قاعده در صورتی که موج اصلاحی در موج دوم به صورت عمودی باشد، موج چهارم به صورت کشیده خواهد بود. در صورتی که موج دو به صورت دنباله دار اصلاح شود، موج چهارم اصلاح می شود.

همچنین بر اساس قواعد و رفتارهای مشابه، موج اصلاحی A,B دارای طول کم و بیش مشابهی هستند.

نمودار الیوت در فارکس

رابطه فیبوناچی با امواج الیوت

الیوت متوجه شد که اندیکاتور فیبوناچی تعداد امواج را در موج اصلاحی و پیشرو نشان می دهد. روابط موج در قیمت و زمان نیز بیان گر نسبت های فیبوناچی است مانند 50، 62.به عنوان مثال یک موج اصلاحی ممکن است 50 درصد موج پیشرو قبلی را داشته باشد. سایر تحلیل گران نیز اندیکاتورهایی را با استفاده از اصول امواج الیوت و تحت عنوان نوسان گر امواج الیوت به وجود آوردند.

نوسان گر یک روش کامپیوتری برای پیش بینی جهت قیمت های آینده بر اساس اندازه گیری تفاوت بین میانگین متحرک پنج روزه و سی و چهار روزه است.

نسبت های فیبوناچی در امواج الیوت برای تحلیل در فارکس

نتیجه گیری

به کارگیری ابزارهای تحلیلی در بازار مالی می تواند تصویر نسبتا درستی را از آینده دارایی خاص ترسیم کند. امواج الیوت نیز به عنوان یکی از این ابزارها و با توجه به گسترش روز افزون محبوبیت آن در میان تحلیلگران تبدیل به سبک تجاری شده است. هر چند که در ابتدا ممکن است استفاده از آن پیچیده به نظر برسد. با این وجود باید این نکته را به خاطر داشت که ابزارهایی مانند الیوت به دلیل جامع و پیچیده بودن، نیازمند مطالعه بیشتر هستند. همچنین این نظریه به دلیل دربرداشتن نسبت های فیبوناچی که از دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال به شمار میرود، دقیق تر بوده و قابلیت اتکا بیشتری نیز دارد.