ریسک معاملاتی (Trade risk)


شروع معاملات فارکس با حداقل سرمایه چه مزایایی دارد؟

بررسی شیوه‌های کاهش هزینه‌های معاملاتی در روش‌های بهینه‌سازی سبد سهام در بورس اوراق بهادار تهران

1 دانشجوی دکترا رشته مالی گرایش مهندسی مالی دانشگاه تهران. (نویسنده مسئول).

2 دانشجوی دکترا رشته مالی گرایش مهندسی مالی دانشگاه تهران.

چکیده

در استراتژی‌های معاملاتی با فرکانس معاملات بالا، هزینه‌های معاملاتی، اعم از هزینه‌های کارگزاری و مالیات، تاثیر بسیار زیادی روی ثروت نهایی حاصل از سرمایه‌گذاری داشته و قسمت بزرگی از آن را از بین می‌برند. در پژوهشی که توسط چا در سال 2007 انجام گرفت، 37 روش برای کاهش هزینه‌های معاملاتی در این استراتژی‌ها معرفی گردید. در این مقاله تلاش می‌شود، تا این 37 روش کاهش هزینه‌های معاملاتی، برای سه روش تشکیل سبد سهام، به‌صورت عملی پیاده‌سازی شده و نتایج بررسی و مقایسه گردند. در این پژوهش علی‌رغم معرفی روش‌های بهتر در کاهش هزینه‌های معاملاتی، ریسک معاملاتی (Trade risk) چارچوبی مناسب نیز برای چگونگی مقایسه این روش‌ها معرفی می‌گردد.
داده های مورد استفاده در این پژوهش، قیمت‌های تعدیل شده 10 شرکت فعال‌تر بورس اوراق بهادار تهران، طی سال‌های 1390 تا 1394 می‌باشد. با استفاده از سه روش بهینه سازی سبد سهام میانگین-واریانس، میانگین-ارزش در معرض ریسک مشروط و پرتفوی مشابه بازار، سه سبد فرضی تشکیل شده و روش‌های کاهش هزینه‌های معاملات، روی هر یک از سبدها پیاده‌سازی می‌گردند. سپس با توجه به نتایج به‌دست آمده، بهترین روش‌های کاهش هزینه‌های معاملاتی معرفی می‌گردند.

کلیدواژه‌ها

  • هزینه‌های معاملاتی
  • عملکرد سبد سهام
  • بهینه‌سازی
  • ارزش در معرض ریسک مشروط
  • فاصله بدون معامله

عنوان مقاله [English]

An Investigation of methods to reduce transaction costs in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Romina Atrchi 1
  • Shahin Ramtinnia 2

Among 37 methods to reduce transaction costs introduced by Cha (2007), we recursively choose the best method for next period's investment ریسک معاملاتی (Trade risk) in each of three portfolio strategies: Mean-Variance Optimization, Mean-CVaR Optimization, and the equally-weighted market. We identify a few of the best methods and offer a framework by which additional methods can be considered. Within our framework, the best methods recapture a substantial amount of wealth and significantly improve risk-adjusted performance, both economically and statistically. We used prices and returns of the 10 most active firms of Tehran Stock Exchange market, from 1391 to 1394 on a monthly basis in this research. The transactions costs reduction methods will be applied on them and the best methods will be identified. Also, a framework will be offered for comparison and investigation of new methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • transaction costs
  • Portfolio performance
  • Optimization
  • Conditional Value at Risk
  • No-trade region

مراجع

* اهری، دیار(1388)، پرتفوی بهینه از طریق معیار ارزش در معرض ریسک: بکارگیری الگوریتم بهینه‌سازی اجتماع ذرات، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

* بدری احمد، عزآبادی بهاره، 1394. بررسی رفتار معاملاتی و عملکرد معاملاتی انواع سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه تحقیقات مالی، دوره 17، شماره 1، 21-38

* هاگن ، رابرت (2004) ، ترجمه غلامرضا اسلامی بیدگلی و سایرین ، "نظریه‌های مالی نوین" ، انتشارات دانشگاه تهران.

* Balduzzi, Pierluigi, Lynch, Anthony W., 1999. Transaction costs and predictability: some ریسک معاملاتی (Trade risk) utility cost calculations. J. Financ. Econ. 52, 47–78.

* Brandt, Michael W., Santa-Clara, Pedro, Valkanov, Rossen, 2009. Parametric portfolio policies: exploiting characteristics in the cross-section of equity returns. Rev.Finance. Stud. 22, 3411–3447.

* Cha, Sung-hyuk, 2007. Comprehensive survey on distance/similarity measures between probability density functions. Int. J. Math. Model. Methods Appl. Sci. 1,300-307.

* Constantinides, George M., 1986. Capital market equilibrium with transaction costs. J. Polit. Econ. 94, 842–862.

* DeMiguel, Victor, Garlappi, Lorenzo, Uppal, Raman, 2009. Optimal versus naive diversification: how inefficient is the 1/N portfolio strategy? Rev. Financ. Stud. 22, 1953-1915.

* Garleanu, Nicolae, Pedersen, Lasse Heje, 2013. Dynamic trading with predictable returns and transaction costs. J. Financ. 68, 2309–2340.

* Jegadeesh, Narasimhan, Titman, Sheridan, 2001. Profitability of momentum strategies: an evaluation of alternative explanations. J. Financ. 56, 699–720.

* Korajczyk, Robert A., Sadka, Ronnie, 2004. Are momentum profits robus to trading costs? J. Financ. 59, 1039–1082.

* Ledoit, Oliver, Wolf, Michael, 2008. Robust performance hypothesis testing with the Sharpe ratio. J. Empir. Financ. 15, 850–859.

* Liu, Hong, Loewenstein, Mark, 2002. Optimal portfolio selection with transaction costs and finite horizons. Rev. Financ. Stud. 15, 805–835

تعیین حداقل سرمایه برای فارکس و شروع معاملات روزانه

تجارت فارکس در حال تبدیل شدن به یک روش محبوب برای کسب درآمد است، اما برای کسانی که تازه شروع به کار کرده اند می تواند دلهره آور باشد. یکی از رایج ترین سوالاتی که تازه واردان در بازار فارکس می پرسند این است که حداقل سرمایه برای فارکس چقدر است و برای شروع معامله به چه مقدار پول نیاز دارند.

پاسخ به این سوال متأسفانه ساده نیست. مقدار پولی که برای معامله در فارکس نیاز دارید به عوامل مختلفی از جمله سطح تجربه، تحمل ریسک، نرخ بازده مورد انتظار، نوع حسابی که باز می کنید، استراتژی معاملاتی و… بستگی دارد. با این حال، چند دستورالعمل کلی وجود دارد که می تواند به شما در تعیین مقدار پولی که برای شروع تجارت فارکس نیاز دارید، کمک کند. در این مقاله، ما توضیح می دهیم که حداقل مقدار پولی که برای شروع تجارت فارکس نیاز دارید، چقدر است.

مطمئناً افرادی که بدون دانش و کسب مهارت های لازم وارد بازار فارکس می شوند، به زودی سرمایه خود را از دست داده و یا ضرر های بزرگی متحمل می شوند. توصیه می کنیم حداقل با آموزش رایگان فارکس مهارت های تجاری خود را تقویت کنید.

در ادامه مطلب با وبسایت ایتسکا همراه باشید تا اطلاعات مفصل تری در مورد تجارت فارکس برای مبتدیان، عوامل مؤثر بر حداقل سرمایه برای فارکس، مزایا و معایب شروع معاملات فارکس با حداقل سرمایه، انواع لات ها و تأثیر آنها بر حداقل سرمایه برای فارکس و… کسب نمایید.

ایتسکا یک وبسایت آموزشی است که نهایت تلاش خود را می کند تا به کاربران خود اطلاعات دقیقی در خصوص فارکس و بازار های مالی بدهد. کارشناسان این مرکز همیشه سعی بر این دارند تا با کسب اطلاعات و آموزش های به روز در این زمینه، بهترین مشاوره ها و راهنمایی لازم را در اختیار کاربران عزیز این سایت قرار دهند. خوشحال خواهیم شد هر گونه سوالی در مورد بازارهای مالی فارکس دارید، با کارشناسان ایتسکا در میان بگذارید و مطمئن باشید که در اسرع وقت پاسخ سوالات خودتان را دریافت خواهید کرد.

تجارت فارکس برای مبتدیان

معامله در فارکس می تواند یک چشم انداز دلهره آور برای مبتدیان باشد، اما با رویکرد صحیح، می تواند یک فعالیت سودآور و هیجان انگیز باشد. یکی از نکات کلیدی که باید به عنوان یک مبتدی به خاطر بسپارید این است که تجارت فارکس تماماً در مورد مدیریت ریسک است. این بدان معنی است که بدانید حداقل سرمایه برای فارکس چقدر است و چقدر می توانید در یک معامله ضرر کنید تا به آن مقدار پایبند باشید.

هنگام شروع تجارت فارکس، داشتن انتظارات واقع بینانه نیز مهم است. انتظار نداشته باشید که فوراً سود زیادی کسب کنید. سپس روی ایجاد حساب کاربری خود به تدریج تمرکز کنید.

معامله گران مبتدی فارکس باید بدانند بر خلاف یک حساب استاندارد که بر حسب دلار آمریکا است، یک حساب سِنتی بر حسب سِنت است. این بدان معناست که ارزش هر پیپ، تنها کسری از سنت است و این امر، مدیریت ریسک را بسیار آسان تر می‌کند. علاوه بر این، بسیاری از کارگزاران حساب های سِنتی را با حداقل سپرده های کمتر از حساب های استاندارد ارائه می کنند که باعث می‌شود معامله گران مبتدی به آنها دسترسی بیشتری داشته باشند.

همیشه مفید است که از کوچک شروع کنید و به تدریج مقدار سرمایه گذاری خود را افزایش دهید، زیرا تجربه کسب می کنید و با خطرات موجود در معاملات فارکس آشنا می شوید. با پیروی از این دستورالعمل های ساده، می توانید اطمینان حاصل کنید که حداقل سرمایه برای فارکس و سرمایه لازم برای شروع موفقیت آمیز تجارت فارکس را دارید.

ما در ادامه مطلب به سوال مهم مربوط به حداقل سرمایه برای فارکس می پردازیم و به شما نشان می دهیم که هیچ پاسخ جهانی وجود ندارد که برای همه معامله گران صدق کند.

چقدر در فارکس سرمایه گذاری کنیم؟ عوامل مؤثر بر حداقل سرمایه برای فارکس

بنابراین، چه مقدار پول برای تجارت در فارکس نیاز دارید؟ حداقل سرمایه برای فارکس و مقدار مورد نیاز برای معامله در فارکس به عوامل مختلفی از جمله سبک معاملاتی، وجوه موجود، میانگین سطح توقف ضرر، حداقل سپرده لازم برای کارگزار شما، سطح تجربه و غیره بستگی دارد.

در هر صورت، هرگز نباید بیشتر از آن چیزی که از دست دادن راحت هستید، سرمایه گذاری کنید. معامله در بازارهای مالی مستلزم ریسک بالای از دست دادن وجوه ریسک معاملاتی (Trade risk) شماست و شما نمی خواهید تمام پس انداز خود را در تجارت سرمایه گذاری کنید.

سبک معاملاتی شما نیز نقش مهمی در تعیین حداقل سرمایه برای فارکس دارد. در اصل، اسکالپینگ (scalping) نیاز به هزینه نقدی اولیه بسیار کمتری نسبت به معاملات نوسانی (swing trading) یا معاملات موقعیتی (position trading) دارد.

دلیل این امر، اندازه نسبتاً کوچک سطوح توقف ضرر (Stop Loss) در اسکالپینگ است که به شما امکان می دهد حاشیه آزاد کافی را حتی زمانی که معامله علیه شما انجام می شود، حفظ کنید. از سوی دیگر، معاملات روزانه، معاملات نوسانی و معاملات موقعیتی به سطوح توقف ضرر بسیار بزرگتری نیاز دارند که حفظ آن با یک حساب معاملاتی کوچک دشوار است. اجتناب از مارجین کال (تماس مارجین) و حفظ حاشیه آزاد کافی همیشه با اندازه حساب بزرگتر آسان تر است.

توجه:

  • معاملات نوسانی یا سوئینگ: نوعی استراتژی برای کسب سود از حرکات قیمت در بازه های زمانی کوتاه مدت تا میان مدت است.
  • معاملات موقعیتی: معاملات بلندمدت با روند در نمودارهایی با مقیاس زمانی بزرگ است که اغلب از تحلیل بنیادی و روش فنی پیش بینی در آنها استفاده می شود.
  • سطوح توقف ضرر: توقف ضرر، قیمت از پیش تعیین شده یک دارایی است که زیر قیمت فعلی آن دارایی تنظیم می شود. وقتی قیمت دارایی به آن پوزیشن تنظیم شده برسد، به منظور محدود کردن ضرر سرمایه گذار در این موقعیت بسته می شود.
  • مارجین کال: با رسیدن مارجین لِول (margin level) به آستانه مشخص شده توسط بروکر، حساب معاملاتی اصطلاحاٌ مارجین کال می شو. در کال مارجین مالک نمی تواند حسابی را برای معاملات جدید باز کند و احتمال اینکه تمام حساب های او از بین بروند، بسیار زیاد است. مارجین لول یک عددی به صورت درصد است که توسط بروکرها برای حساب های معاملاتی مشخص می شود.

کارگزار انتخابی شما همچنین می تواند برای باز کردن حساب، حداقل سرمایه برای فارکس و حداقل اندازه حساب معاملاتی فارکس را درخواست کند. به خاطر داشته باشید که در حالی که بسیاری از کارگزاران حداقل سپرده های کمتر از 10 دلار را می پذیرند، برخی از کارگزاران می توانند صدها یا حتی هزاران دلار درخواست کنند. اگر با یک بودجه ای معامله می کنید، مطمئن شوید که کارگزار مورد علاقه شما محدودیت سرمایه اولیه شما را می پذیرد.

در نهایت، تجربه نیز عامل مهمی است که بر حداقل سرمایه برای فارکس و اندازه سرمایه اولیه شما تأثیر می گذارد. اگر شما در بازار فارکس، یک مبتدی هستید، می توانید با کمتر از 100 دلار شروع کنید. اما اگر سال ها تجربه تجارت دارید و فوت و فن این بازار را بلد هستید و به طور مداوم در آن سود می کنید، می توانید به اندازه ای که راحت هستید سرمایه گذاری کنید.

مزایا و معایب حداقل سرمایه برای ورود به فارکس

شروع معاملات فارکس با حداقل سرمایه چه مزایایی دارد؟

مزایا و معایب شروع معاملات فارکس با حداقل سرمایه

هنگامی که در مورد حداقل سرمایه برای فارکس و مقدار پولی که برای شروع معاملات فارکس نیاز دارید بحث می کنیم، نمی توانیم مزایا و معایب معامله با موجودی حساب تجاری کوچک را ذکر نکنیم. حقیقت این است که بسیاری از تریدرها و معامله گران به دلیل کمبود بودجه یا تجربه ناکافی معامله، قادر به پرداخت برای یک حساب بزرگ نیستند. اما شروع معاملات فارکس با سرمایه کم، مزایا و معایبی دارد که در این قسمت می خواهیم به این موضوع بپردازیم.

برخی از مزایا و معایب داشتن حساب اندازه کوچک عبارتند از:

  • شما باید حواستان به حاشیه آزاد خود باشد (You need to keep an eye on your free margin)

اگر با اهرم نسبتاً بالایی معامله می کنید، به احتمال زیاد به سرعت به انتهای حاشیه آزاد خود خواهید رسید. هنگامی که این اتفاق می افتد، شما یک مارجین کال از کارگزار خود دریافت خواهید کرد و تمام موقعیت های باز شما به طور خودکار با نرخ های فعلی بازار بسته می شوند. اطمینان حاصل کنید که همیشه حاشیه آزاد کافی برای مقاومت در برابر نوسانات منفی قیمت دارید.

جدول زیر حاشیه مورد نیاز را بسته به نسبت اهرم شما نشان می دهد. هر مقدار باقی مانده در حساب معاملاتی شما پس از کسر مارجین مورد نیاز، نشان دهنده مارجین آزاد شما است.

برای اینکه با حداقل سرمایه برای فارکس، سود قابل توجهی بدست آورید؛ باید ریسک هر معامله خود را افزایش دهید. این کار می تواند منجر به انباشت ضرر شود که می تواند بخش بزرگی از حساب معاملاتی شما را از بین ببرد. جدول زیر نشان می دهد که پس از از دست دادن درصد معینی از حساب خود، چه مقدار پول برای رسیدن به اندازه حساب تجاری اولیه خود نیاز دارید.

مقدار تعادل از دست رفتهمقدار لازم برای بازگشت به تعادل اولیه
10%11%
25%33%
50%100%
75%400%
90%1000%

همانطور که جدول نشان می دهد، از دست دادن 50٪ از اندازه حساب معاملاتی شما مستلزم بازگشت 100٪ برای بازگشت به موجودی اولیه است. این می تواند یک سفر سخت باشد!

نحوه محاسبه حجم معامله در فارکس چگونه است

نحوه محاسبه حجم معامله در فارکس

همانطور که می‌دانید محاسبه درصد ریسک در فارکس و حجم معامله از مهم‌ترین مواردی هستند که باید به آن‌ها توجه ویژه‌ای شود. از این رو در این مقاله از باینری آپشن به آموزش نحوه محاسبه حجم معامله در فارکس می‌پردازیم.

شما به عنوان یک معامله‌گر باید بدانید که فرمول محاسبه حجم معاملات در فارکس چیست و چطور با استفاده از حجم می‌توان به مدیریت ریسک پرداخت. لذا توصیه می‌کنیم اگر در زمینه بازارهای مالی جزء افراد تازه کار هستید تا پایان با ما همراه بمانید…

لات در معاملات فارکس به چه معنا است؟

به طور کلی لات «lot» را می‌توان یک واحد اندازه گیری برای حجم معامله یا پوزیشن معاملاتی باز شده توسط معامله‌گر دانست. حجم معاملات در واقع همان میزان پولی است که شما باید برای خرید یک ارز در بازار سرمایه‌گذاری نمایید. محاسبه حجم معامله در فارکس در واقع برای مدیریت ریسک مهم‌ترین مورد است؛ بنابراین همیشه جهت ایجاد یک سیستم معاملاتی متوازن دانستن این مسئله که هر لات چقدر است بسیار ضروری می‌باشد.

افزایش حجم معامله در فارکس

هر یک لات چقدر است؟

در بازار معاملاتی فارکس شما می‌توانید موقعیت‌های معاملاتی‌تان را با واحد‌های نشان دهنده حجم مشخص نمایید که این واحد‌ها در واقع همان «لات» می‌باشد. شما به طور واحد اگر بخواهید در نظر داشته باشید باید ۱ لات، ۲ لات، ۰.۰۱ لات و… از هر چیزی را خریداری نمایید. در فارکس حجم یک قرار داد برای سرمایه با «لات» تعیین می‌شود.

بنابراین باید بدانید، لات حجم سرمایه‌ای را مشخص می‌نماید که شخص معامله‌گر می‌تواند آن را خریداری کند و یا حتی بفروشد. (این معامله می‌تواند روی جفت ارزها، نماد، فلزات با ارزش و یا هرچیز دیگری باشد)

نحوه محاسبه حجم معامله در فارکس

جهت محاسبه صحیح لات در بازار فارکس بیش از هرچیزی باید در رابطه با آن اطلاعات کافی داشت، در ادامه در این زمینه تمامی مسائل لازم را ذکر خواهیم کرد:

یکی از موارد دیگری که در حساب معاملاتی‌تان مشاهده خواهید کرد بالانس «Balance» می‌باشد که در واقع نشان دهنده مقدار موجودی حساب شما می‌باشد.

دومین مورد مربوط به «Risk ratio» به معنای میزان ریسکی است که شما برای معاملات باید در نظر بگیرید. میزان ریسک معامله معمولا باید بین ۱ تا ۵ باشد. (در نظر داشته باشید که قرار دادن r به r در معامله کم‌تر از ۱ و یا بیشتر از ۵ اصلا توصیه نمی‌شود و بسیار خطرناک است و سرمایه شما را تا حد زیادی به خطر می‌اندازد.)

سومین مورد نیز استاپ لاس و یا همان حد ضرر است که با اختصار «SL» نیز نمایش داده می‌شود، قطعا شما به عنوان یک معامله‌گر با این مورد آشنایی دارید و می‌دانید که باید حد سود و ضرر را بر اساس استراتژی که دارید مشخص نمایید. در واقع همین استاپ لاس است که می‌تواند اصلی‌ترین عامل تعیین حجم در معامله باشد.

ماشین حساب محاسبه حجم معامله در فارکس

جهت درک بهتر موضوع: فرض کنید که حساب شما ۱۰۰۰ دلار موجودی دارد و شما می‌خواهید از این میزان تنها بر روی ۵ درصد از آن ریسک کنید، در این صورت حد ضرر معامله شما باید به گونه‌ای تنظیم شود که در صورت ضرر فقط ۵۰ دلار از موجودی شما کسر گردد.

مورد آخر نیز pip value نشان دهنده میزان ارزش هر پیپ در یک جفت ارزش می‌باشد. عدم توجه به این مورد در معامله گران تازه کار به مراتب بیشتر است که این یک اشتباه بزرگ محسوب می‌شود، چرا که محاسبه آن برای تعیین لات و یا همان حجم معامله بسیار مهم و ضروری است.

فرمول محاسبه حجم معامله

حجم معامله برابر است با= میزان ریسک (به واحد دلار)/ حد ضرر(pip) * pip value

به طور کلی فرمول محاسبه حجم معاملات در فارکس به صورت بالا می‌باشد و شما می‌توانید با قرار دادن مقادیر عنوان شده، میزان حجم را محاسبه کنید.

برای درک بهتر موضوع در این رابطه یک مثال می‌آوریم: فرض کنید شما یک حساب دارید که بالانس آن هزار دلار است و شما می‌خواهید بر اساس آن با ریسک ۳ درصد معاملا را انجام دهید، در چنین حالتی میزان ریسک شما برابر با ۳۰ دلار خواهد بود.

تصور کنید که ما قصد داریم بر روی جفت ارز GBP/JPY معامله‌ای داشته باشیم که در آن معامله میزان PIP VALUE برابر با ۷.۶ دلار می‌باشد و استاپ لاس نیز برابر ۵۰ پیپ است. حالا اگر بخواهیم مطابق با فرمول بالا به محاسبه حجم بپردازیم، اینگونه می‌شود:

حجم معامله برابر است با=۷.۵*۵۰.۳۰

در این مثال طبق محاسبات انجام شده، حجم ما برابر با ۰.۰۷۸ لات می‌باشد، یا به عبارت دیگر در این پوزیشن معاملاتی ما با ۰.۰۷ لات وارد به پوزیشن شده‌ایم بنابراین حتی اگر شرایط مطابق پیش بینی ما پیش نرود و ضرر کنیم ما نهایت ۳۰ دلار ضرر کرده ایم.

این موضوع دور انتظار نیست که محاسبه حجم معامله در فارکس برای معامله گران به خصوص افراد مبتدی سخت باشد، به همین دلیل در این راستا نرم‌افزار‌ها و سایت‌هایی ریسک معاملاتی (Trade risk) نیز وجود دارد که شما می‌توانید با استفاده از آن‌ها با قرار دادن داده‌های مشخص شده به محاسبه آنلاین حجم معامله در فارکس بپردازید.

اما پیشنهاد شخصی ما به شما این است که با تمرین سعی کنید با استفاده از فرمول این میزان را شخصا محاسبه و به دست آورید.

دانلود اندیکاتور حجم معاملات

حداقل حجم معامله در فارکس

به طور کلی بازار فارکس به گونه‌ای طراحی شده است که بر خلاف بازار سهام در آن هیچ قانون خاصی برای شروع معاملات وجود ندارد، بنابراین هر معامله‌گری می‌تواند به راحتی و با کم‌ترین میزان سرمایه به نسبت حداقل ورودی در بازار سهام آمریکا که نزدیک به بیست و پنج هزار دلار است، شروع به فعالیت کند.

در این رابطه توجه داشته باشید که هرچقدر میزان حجم معاملات شما کم‌تر باشد (برای جلوگیری از ریسک بیشتر و با توجه به سرمایه اولیه) با گذشت زمان نباید توقع سودهای زیاد را نیز داشت. اما در معاملات معمولا میزان حجم با توجه به نوع استراتژی معاملاتی که انتخاب می‌کنید و میزان سرمایه شما دارد، در کنار این موارد بهتر است تا هنگام ورود به بازار پارامترهای دیگری همچون نوسانات بازار را نیز مد نظر داشته باشید.

اهمیت محاسبه حجم معامله در فارکس چیست؟

یکی از نکات بسیار مهمی که در بازارهای مالی همچون فارکس بسیار مد نظر قرار می‌گیرد «مدیریت ریسک» می‌باشد. مدیریت ریسک در فارکس از جنبه‌های مختلفی مورد بررسی قرار می‌گیرد، اما مهم‌ترین عامل را برای جلوگیری از ریسک‌های بزرگ می‌توان حجم معامله دانست.

توصیه می‌کنیم اگر قصد دارید تا از این بازار سود کسب کنید و عملکرد خوبی داشته باشید، بهتر است تا از اهمیت حجم معامله غافل نشوید و با توجه به آموزش‌ها و میزان سرمایه‌ای که دارید همواره برای این موضوع سناریویی را مد نظر داشته باشید..

فرمول محاسبه ریسک در فارکس

تاثیر حجم معامله در فارکس بر قیمت سهام و جفت ارزها

در حالت کلی حجم معاملات بر جریان قیمتی بازار تاثیری نخواهد داشت، اما گاهی معاملات بسیار بزرگ می‌تواند سبب ایجاد نوسانات و تغییر در قیمت‌ها اما در مدت زمان کوتاه شود. در واقع باید بدانید هیچ نهاد و یا سرمایه‌گذاری کلانی نمی‌تواند در روند بلند مدت بازار (با افزایش حجم معامله در فارکس) تاثیر بسزایی بگذارد، چرا که مهم‌ترین عواملی که در روند بازار اثر می‌گذارند مربوط به اتفاقات طبیعی، اخبار، میزان چاپ پول و سایر موارد این چنینی می‌باشد. بنابراین بهتر است برای پیش بینی و تحلیل‌های بهتر از اهمیت اخبار غافل نشوید.

سوالات متداول تریدرها در رابطه با محاسبه حجم معامله:

محاسبه درصد ریسک در فارکس

  • در بازار فارکس تحلیل گران تکنیکال، جهت تحلیل بازار چگونه عمل می‌نمایند؟

تحلیل گران اغلب، سعی می‌کنند تا با پیروی از دو عامل حجم معامله و قیمت همچنین استفاده از روش‌های چند بعدی بهترین تحلیل‌های خود را از بازار عرضه کنند.

  • حجم معامله و یا لات به چه معنا می‌باشد؟

«LOT» در فارکس به معنای میزان حجم معامله در دوره‌های زمانی متفاوت گفته می‌شود.

  • با افزایش میزان حجم معامله چه اتفاقی خواهد افتاد؟

بدون شک افزایش حجم در معاملات با افزایش ریسک همراه خواهد بود، اما اگر به تحلیل‌های انجام شده اطمینان دارید افزایش حجم می‌تواند سبب بیشتر شدن میزان سود معاملات شود.

در این مطلب تمامی نکات ضروری که در رابطه با نحوه محاسبه حجم معامله در فارکس باید بدانید را مورد بررسی قرار دادیم، در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر می‌توانید نظرات و سوالاتتان را با ما به اشتراک بگذارید..

دانلود ترجمه مقاله بررسی ارتباط بازگشت سرمایه، ریسک و نقدینگی در معاملات

رابطه بازده، ریسک و نقدینگی در معاملات مکرر: شواهدی از بازار سهام اسلو

The returns, risk and liquidity relationship in high frequency trading: Evidence from the Oslo stock market

CAPM؛ ریسک سیستماتیک؛ ریسک ویژه؛ بازده مقطعی؛ نمونه روزانه؛ تحلیل پانل

آیا این مقاله برای بیس پایان نامه مناسب است؟ : بله آیا این مقاله برای ارائه کلاسی مناسب است؟ : بله
وضعیت شکل ها و عنوان شکل ها: ترجمه نشده است. وضعیت جداول و عنوان جداول : ترجمه نشده است.
وضعیت تایپ فرمول ها : به صورت عکس درج شده است نام مجله مقاله : Research in International Business and Finance (تحقیق در امور مالی و تجارت بین المللی)
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش : 26 صفحه با فونت ۱۴ B Nazanin آیا در بسته تبلیغات سایت نیز قرار داده شده است؟: محتوی بسته این محصول فاقد هر گونه تبلیغات می باشد.
پاورپوینت : ندارد گزارشکار : ندارد شبیه سازی : ندارد
سطح کیفیت ترجمه و ضمانت فراپیپر برای این مقاله چگونه است؟

ترجمه دارای وضعیت طلایی بوده و تا 24 ساعت در صورت عدم رضایت مشتری مبلغ مورد نظر عودت داده خواهد شد.

بعد از خرید این محصول یک فایل برای شما قابل دانلود خواهد بود که دارای ورد (word) ترجمه مقاله است که قابل ویرایش است و همچنین pdf ترجمه مقاله به همراه pdf مقاله انگلیسی برای شما قابل مشاهده خواهد بود. در فایل های دانلود هیچگونه تبلیغاتی وجود ندارد و شما با خیال راحت میتوانید از ترجمه مقاله استفاده کنید.

1. مقدمه
2. بررسی مقالات
3. داده ها، متغیرها، آنالیز پانل و تشریح داده های پانل
4. مدل ها و نتایج تجربی
5. بحث و بررسی
6. نتیجه گیری

بحث و بررسی:
یافته های تجربی نشان می دهد که ریسک ویژه نقش برجسته تری نسبت به ریسک سیستماتیک در قیمت گذاری دارایی در مبادلات با بسامد بالا ایفا می کند زیرا اثر قابل توجهی بر بازده دارد و به شدت توسط متغیرهای نقدینگی تحت تاثیر قرار می گیرد، در حالی که ریسک سیستماتیک دارای اثر بی معنی بر بازده است و اثر کمی از متغیرهای نقدینگی می پذیرد. انتظار می رود مبادلات با بسامد بالا نقدینگی را بهبود بخشند، که می تواند به وضوح توسط افزایش چشمگیر در تعداد معاملات دیده شود و همچنین تایید شده است که "AT نقدینگی را بهبود می بخشد و ارزشمندی نقل ها را افزایش می دهد" (پروکسی AT برای مبادلات الگوریتمی)، که در مطالعات انجام شده توسط ترنس و همکاران [18] نشان داده شده است. یافته ها در این تحقیق نشان می دهد که تعداد معاملات به شکل مثبت بر هر دو ریسک ویژه و ریسک سیستماتیک تاثیر می گذارد. با این حال، ریسک ویژه به شدت بیش تری نسبت به ریسک سیستماتیک متأثر شده است. دلیل آن این است که ضریب nTrades وقفه ای (و یا تعداد معاملات) برآورد شده از رگرسیون بتا کمتر از ضریب برآوردی از رگرسیون ریسک ویژه، به ترتیب 0.10404 و 0.30366 است. علاوه بر این، α سطح معناداری ضریب nTrades با وقفه برای رگرسیون ریسک سیستماتیک بالاتر از سطح معناداری ضریب رگرسیون ریسک ویژه، در 10٪ و 1٪ بود (جدول 3 را ببینید). از این رو، این می تواند نشان دهد که افزایش در تعداد معاملات در مبادلات با بسامد بالا منجر به اثرات چشمگیری در هر دو ریسک می شود، و اثرات ریسک ویژه شاید بطور قابل توجهی بیشتر از ریسک سیستماتیک باشند. علاوه بر این، معاملات با بسامد بالا از دیدگاه زیست محیطی چالش بسیار مهمی است. با توجه به فارمر و اسکوراس (2013) [14]، چشم انداز زیست محیطی توضیح مناسبی برای این نوع از مبادله است زیرا بازار از بازارهای مالی سنتی، که در آنها مبادله عمدتا بر اساس قضاوت انسانی است، سیستماتیک تر و قابل اندازه گیری تر شده است. از دیدگاه زیست محیطی، که در آن شبکه غذایی مفهوم مرکزی است، معاملات الگوریتمی به روش مشابهی با این شبکه توضیح داده می شود. به عنوان مثال، "شبکه غذایی توصیف می کند چه کسی چه کسی را می خورد. به طور مشابه، در بازارهای مالی یک شبکه غذایی توصیف می کند چه کسی از چه کسی منتفع می شود" و، "در زیست شناسی شبکه های غذایی به گونه های پایه ای وابسته هستند که انرژی خود را از خورشید و یا . می گیرند به طور مشابه، شبکه های غذایی مالی به فعالیت های اقتصادی وابسته هستند که ایجاد ناکارآمدی می کنند" (فارمر و اسکوراس 2013) [14]. تحقیق انجام شده توسط گالاز و همکاران (2015) [16] همچنین ارتباط بین بازارهای مالی و تغییرات زیست محیطی را نشان می دهد. آنها دو نوع ارتباط بین بازارهای مالی و اکوسیستم را مورد بحث قرار می دهند: لینک های مستقیم (نسبت به رفتار شرکت ها، ابزارهای مالی) جذاب برای سیاست گذاران در سطوح ملی و بین المللی، و لینک های غیر مستقیم. آنها همچنین دو نمودار را که این اتصالات را نشان می دهند ارائه می کنند.

Discussion:
The empirical findings suggest that idiosyncratic risk plays a more pronounced role than systematic risk in asset pricing in high frequency trading because it has a significant effect on returns and is highly affected by liquidity variables, while systematic risk has an insignificant effect on returns and a low effect from liquidity variables. High frequency trading is expected to improve liquidity, which can be clearly seen by the dramatic increase in the number of trades and it is also confirmed that "AT improves liquidity and enhances the informativeness of quotes" (AT proxy for algorithmic trading), as found in studies by Terrence et al [18]. The findings in this research suggest that the number of trades positively affects both idiosyncratic risk and systematic risk. However, idiosyncratic risk is impacted more heavily than systematic risk. The reason is that the coefficient of Lag nTrades (or the number of trades) estimated from the beta regression is lower than that estimated from the idiosyncratic risk regression, at 0.10404 and 0.30366 respectively. In addition, the significance level a of the coefficient of Lag nTrades for systematic risk regression is higher than that for idiosyncratic risk regression, at 10% and 1% respectively (see Table [3]). Hence, this could suggest that increases in the number of trades in high frequency trading lead to dramatic effects on both risks, with the idiosyncratic risk effects are perhaps considerably greater than those of systematic risk. In addition, high frequency trading from an ecological perspective poses a crucial challenge. According to Farmer and Skouras (2013) [14], the ecological perspective is an appropriate description for this type of trading because the market has become more systematic and measurable than traditional financial markets, where trading is mainly based on human judgements. In the ecological view, in which a food web is a central notion, algorithmic trading is explained in a similar way to this web. For example, "the food web describes who eats whom. Similarly, in markets a financial food web describes who makes profits from whom" and, " in biology food webs depend on basal species that gather energy either from the sun or. Similarly, financial food webs depend on economic activities that create inefficiencies" (Farmer and Skouras, 2013) [14]. Research by Galaz et al. (2015) [16] also shows the connection between financial markets and ecological changes. They discuss two types of connections between financial markets and ecosystems: direct links (relative to corporate behaviour, financial instruments) attractive to policy makers at the national and international levels, and indirect links. They also provide two diagrams presenting these connections.

انواع استراتژی در بورس

برای تعیین استراتژی مناسب حتما باید روحیات خود، زمانی که میخواهید برای سرمایه گذاری صرف کنید ، ریسک پذیری خود، میزان سرمایه خود را بسنجید و سپس تصمیم گیری کنید زیرا هر یک از انواع استراتژی ها در بورس سود آور بوده و هریک طرفدارانی در بازار بورس دارد

انواع استراتژی در بورس

یکی مهم از مهم ترین فاکتور های هر معامله گرِ حرفه ای داشتنِ یکی از انواع استراتژی در بورس میباشد. فردی که دارای یک استراتژی و برنامه مشخص برای معاملات خود باشد کم تر دچار ضرر و زیان خواهد شد و همیشه از اشتباهات خود درس میگیرد و هر سری استراتژی خود را بهبود میبخشد

استراتژی صبر (بلند مدت)

یکی از مهم ترین انواع استراتژی ها در بورس استراتژی بلند مدت یا صبر است در این دیدگاه معامله گر ابتدا باید سهم مهم و مناسب برای این نمونه از استراتژی را انتخاب کرده و با توجه به بودجه خود سهم را بخرد.

پیدا کردن سهم در این دیدگاه به شدت مهم است برای انتخاب سهم مناسب با این استراتژی معامله گر باید ابتدا شرکت مورد نظر را کاملا شناسایی کرده و گزارش های مالی آن شرکت را در بازه های ۳ ماهه و یک ساله مطالعه کند و اگر شرکت از لحاظ بنیاد و قدرت مالی مناسب تشخیص داده شد باید خرید خود را انجام دهد. حداقل زمان برای این استراتژی در بورس ۱ سال است.

یعنی سهامدار بعد از حداقل یک سال به سهم باز میگردد و بازدهی سهم را مشاهده میکند و سپس دوباره شروع به بررسی هایی از قبیل ارزندگی، صورت های مالیاتی و مالی، سود دهی شرکت در فروش و دارایی های شرکت میکند. اگر سهامدار به این نتیجه رسید که همچنان این سهم برای نگهداری مناسب است میتواند آن را در سبد نگه دارد و اگر نتیجه خلاف این بود میتواند سهم خود را فروخته و آن را با سهم ارزنده دیگری جایگزین کند.

استراتژی میان مدت ( تکنیکال)

دیدگاه میان مدت یکی دیگر از انواع استراتژی در بورس است که در این روش، معامله گر یا سهامدار با توچه به چارت و نمودار و سابقه معاملاتی آن سهم را انتخاب میکند در این استراتژی باید حتما به علم تکنیکال ( علمی که در آن به مطالعه نمودار ها و سابقه معاملاتی نمودار سهم ها توجه میشود و بر پایه آن تصمیم گیری میشود )

مسلط باشد تا بتواند نقطه ورود و خروج به سهم را تعیین کند( در مقاله مجزا به تعیین نقاط ورود و خروج سهم خواهیم پرداخت) معامله گر قبل از ورود به سهم هدف قیمتی خود را مشخص میکند این هدف قسمتی است که احتمال میرود سهم در این ناحیه روندش از صعودی به نزولی تغیییر کند او پس از تعیین هدف حوالی همین رنج بعد از رسیدن به این ناحیه با سود از این معامله خارج میشود و به دنبال سهم هایی با پتانسیل رشد بالا میگردد.

سوال : اگر بعد از خرید، سهم دچار روند نزولی شد آیا باید برای رسیدن به سود صبوری کرد؟

با توجه به استراتژی میان مدتی سهم نباید از یک حد بیشتر نزول کند پس این استراتژی در بورس نیازمند تعیین حد ضرر (مقداری که سهامدار نباید بیش از آن در معامله ضرر کند ) است و پس از فعال شدن حد ضرر باید از آن خارج شود.

استراتژی کوتاه مدت (نوسان گیری)

این استراتژی در بورس نیازمند مهارت بالایی علاوه بر علم تکنیکال است، منظور ما علم تابلو خوانی است در این دیدگاه و استراتژی در بورس معامله گر حد سود های خود را بسیار کم در نظر خواهد گرفت (بین ۲ الی ۲۰ درصد) و مدت زمان تقریبی ۱ الی ۵ روز.

در حین این استراتژی معامله گر پس از مطالعه دقیق تابلو سهم و مشاهده ورود پول هوشمند (زمانی که قدرت خریدار نسبت به فروشنده بسیار زیاد باشد ) یا وجود قدرت خریداران به صورت قوی، متوجه می‌شود زمان خرید فرا رسیده است؛ او خرید را انجام می‌دهد و زمانی که به سود مد نظر خود که از پیش تعیین کرده برسد با سود اندک از معامله خارج میشود.

در این روش، معامله گر باید هر روز معاملاتی برای کسب سود دست به معامله بزند که بتواند سود قابل توجهی در پایان دوره مالی خود بدست آورد. این استراتژی در بورس نیازمند وقت بیشتر نسبت به دو استراتژی قبل خواهد بود و قطعا ریسک بالاتر نیز دارد؛ با این استراتژی میتوانید به سود در زمان خیلی کم (حتی ۱ ساعت ) برسید، اما نیازمند دانش بالاتر و همچنین تجربه بالاتری نسبت به دو روش قبل خواهید بود.

در انواع استراتژی در بورس، کدام نوع بهتر است؟

برای تعیین استراتژی مناسب حتما باید روحیات خود، زمانی که میخواهید برای سرمایه گذاری صرف کنید ، ریسک پذیری خود، میزان سرمایه خود را بسنجید و سپس تصمیم گیری کنید زیرا هر یک از انواع استراتژی ها در بورس سود آور بوده و هریک طرفدارانی در بازار بورس دارد؛ اما پیشنهاد ما این است که با توجه به سطح دانش خود از بازار، هرچه دانش کمتری دارید، استراتژی‌های بلند‌مدت‌تر را انتخاب کنید.

یک نکته بسیار مهم در مورد معامله‌گری این است که هر شخص باید استراتژی خودش را داشته باشد، این یک حقیقت است که روش هیچ شخصی برای شخص دیگر مناسب نیست، برای پیدا کردن استراتژی مناسب خودتان باید کمی با تجربه‌تر نیز بشوید.

شاید برای شما هم مثل خیلی‌ها این سوال پیش بیاید که از کجا می‌توانم از انبوه انواع استراتژی در بورس ، یک استراتژی بخرم؟

اجازه دهید خیلی رک پاسخ شما را بدهیم: اولاً ‌‌انواع استراتژی در بورس که در بانک‌ها و موسسات و یا کارگزاری‌ها استفاده می‌شوند، اگر به صورت معاملات الگریتمی باشند، اصلاً قابل پیاده‌سازی با امکانات ما نیستند؛ اگر هم این استراتژی‌ها به شکل یک سری دستورالعمل باشند، مطمئن باشید با این قیمت‌‌های موجود همچین چیزی محال است و آن چیزی که موسوم به استراتژی فروخته می‌شود، منسوخ شده است و یا برای بازار امروز کارایی ندارد.

شما باید استراتژی معاملاتی خودتان را بسازید.

نحوه ساخت استراتژی می‌پردازیم:

۱. تایم فریم معاملاتی خودتان را تعیین کنید

همانطور که در ابتدای مقاله نیز گفتیم، شما باید بدانید یک تریدر بلند‌مدت، میان‌مدت یا کوتاه‌مدت هستید و سپس برای باقی مراحل تصمیم بگیرید. در پلتفرم‌های معاملاتی از تایم فریم ۱ دقیقه تا ۱ ماهه وجود دارد، اما عرف در بازار ایران به این شکل است که معمولاً کسانی که تصمیم گرفته‌اند به صورت کوتاه‌مدت در بازار فعالیت کنند، تایم‌فریم ۱ ساعته تا ۱ روزه را انتخاب می کنند،

افرادی که برای میان‌مدت برنامه ریخته‌اند، ۱ روزه و ۱ هفته و طبیعتاً اشخاص بلند‌مدتی تایم ۱ هفته یا ۱ ماهه را انتخاب می‌کنند. پس شما بعد از فهمیدن این موضوع که روانشناسی ذهنی شما با کدام بازه زمانی راحت‌تر است، باید بدانید در پلتفرم معاملاتی نیز در کدام فریم زمانی فعالیت کنید.

۲. انتخاب میزان ریسک مناسب برای شما

بعد از آن‌که شما متوجه شدید چه بازه زمانی برای شما مناسب است، حالا نوبت به انتخاب میزان ریسکی است که می‌توانید متحمل شوید. در بازار جهانی معمولاً ریسک نهایتاً ۲ درصد در هر معامله وجود دارد.

در بازار داخلی به دلیل ماهیت آن، می‌توان تا ۱۰ درصد در هر معامله ریسک کرد. این بدین معنی است که اگر شما برای مثال ۱۰۰ میلیون تومان سرمایه دارید، در هر معامله نهایتاً ۱۰ میلیون می‌توانید ریسک کنید. دوستان من صحبت از ماکزیمم ریسک می‌کنم نه صحبت از درست بودن آن.

حقیقت این است که به صورت علمی، شما در بازار داخلی نیز به همان شکل نهایتاً ۲ الی ۳ درصد ریسک انجام دهید، اما به دلیل نبود مفهوم لوریج در بازار، برای بدست آوردن سود بهتر، باید بیشتر ریسک کرد.

۳. تشخیص روند کلی

شاید بتوان به جد گفت، تشخیص روند، مهمترین بخش از معامله‌گری باشد. اگر شما با هر شیوه تکنیکالی، قادر به تشخیص روند معاملاتی یک نماد خاص شوید، شک نکنید با همراه شدن به آن روند، سود خوبی بدست می‌آورید. پس به نظر من کسی که بتواند روند‌ها را به درستی تشخیص دهد، برنده است. پس به همین دلیل این بخش را جزئی از استراتژی معاملاتی قرار داده‌ایم.

تشخیص روند می‌تواند با استفاده از ابزار‌های ساده تکنیکالی مثل اندیکاتورها باشد یا به شکلی کاراتر با استفاده از ابزار پرایس اکشن، این امر صورت بگیرد. پس اگر هنوز نمی‌توانید به درستی روند کلی قیمت برای بازه مرحله قبل، مثلاً میان مدت را تشخیص دهید، نیاز به آموزش و تمرین بیشتری دارید. بعد از یادگیری اصولی این موضوع، بعد از دو مرحله قبل، روند را تعیین می‌کنیم.

۴. تعیین نقاط ورود و خروج

این مرحله یکی از مهم‌ترین مراحل در ساخت استراتژی است. می‌توان گفت مشکل اصلی در شکست یک معامله بعد از مدیریت سرمایه و روانشناسی، این مرحله است. شما برای آنکه بتوانید سودی در معامله بدست آورید، قبل از هرچیز باید با هر علمی که بلدید، بتوانید نقاطی برای ورود خود پیدا کنید. شما می‌توانید از علم تکنیکال، سنتیمنتال یا در موارد نادر از فاندامنتال برای این منظور استفاده کنید.

نکته بسیار مهم این است که باید یک روش ثابت برای نقاط ورود و خروج خود تعیین کنید تا در قالب یک استراتژی بگنجد. برای مثال، یک شخص ممکن است بگوید من با شکسته شدن خط روند، وارد معامله می شوم. به شکل سنتی ممکن است شخصی بگوید هروقت افراد زیادی صحبت از یک سهم می‌کنند، من از آن خارج می‌شوم.

به هر حال شما بعد از تکمیل علم خود باید قادر باشید این نقاطی دقیق و بهینه برای ورود و خروج را با هر روشی که بلدید مشخص کنید.

۵. تعیین حد محافظ و حد سود در هر معامله

دوستان عزیز شاید گفتن این جمله از نگاه خیلی از افراد مبتدی درست نباشد اما این نکته را در نظر بگیرید که شما برای موفقیت در بازار باید برای خود یک سود تعیین شده و همچنین ضررتعیین‌شده در نظر بگیرید و بدون توجه به حرکات بعدی بازار، با بستن معامله خود، چه در ضرر و چه در سود در نقطه تعیین شده، از معامله خارج شوید. این موضوع می‌تواند به ۲ شکل صورت بگیرد:

۱. استفاده از ریسک به ریوارد (Risk/reward ratio)

استفاده از ریسک به ریوارد یک روش رایج برای تعیین مقدار ریسک است. شما می‌توانید با توجه به نمودار تکنیکال، یک نقطه را به عنوان ضرر برای خود تعیین کنید و به خود قول دهید اگر معامله به آن قسمت رسید، معاملات را می‌بندم (به دلیل نبود سفارش اتوماتیک در بورس ایران این امکان وجود ندارد پس باید به صورت دستی این ریسک معاملاتی (Trade risk) کار را انجام دهید) و همچنین در قسمتی مشخص سود خود را ببندید، حالا شاید سوال شما این باشد که ریسک به ریوارد چیست؟

ریسک به ریوارد یک نسبت است، برای مثال ۱:۲ یا ۱:۳ و الی آخر، معنای آن این است که به ازای ۱ واحد ریسک در معامله (احتمال ضرر)، چند واحد احتمال سود در همان معامله وجود دارد؟ این نسبت را به صورت معمول، برای معاملات معمولی ۱:۲ به بالا در نظر می‌گیرندگ معنای آن این است که به ازای ۱ واحد ریسک شما باید ۲ برابر آن سود کنید. اجازه دهید یک مثال ملموس در بازار ایران بزنیم:

ریسک به ریوارد مقدار ضرر مقدار سود
۱ به ۲ ۱ واحد انتظار ریسک یا ضرر ۲ برابر مقداری که انتظار ضرر داریم

شما مقداری سهم فملی خریداری کرده اید، به نمودار نگاه می‌کنید و متوجه می‌شوید تا کف قبلی حدود ۵ درصد اختلاف وجود دارد، پس شما حد ضرر خود را زیر آن فرض می‌کنید.

تا اینجای کار شما ۱۰ درصد ضرر یا ریسک در این معامله دارید، معنی آن این است که اگر به هر دلیلی شما تشخیص درستی از روند نداشته‌ باشید و قیمت برگردد، شما باید در -۱۰ درصد معامله خود را به هر قیمتی شده ببندید(البته اگر صف فروش نباشد) حالا ما گفتیم این معامله ۱۰ درصد ریسک دارد، اما چند درصد را برای سود مد نظر قرار دهیم؟ ما فرض می‌کنیم ریسک به ریوارد ما ۱:۲ است، پس انتظار ۲۰ درصد مثبت در این سهم داریم. پس این یک روش برای تعیین ضرر یا سود بود.

۲.مدیریت پویا

روش دوم که کمی تخصصی تر است، روش مدیریت پویا در معاملات است. در این شیوه شما باید در هر مرحله، معاملات خود را تحت کنترل خود داشته باشید و به صورت کندل به کندل، معامله خود را کنترل کنید.

شما ممکن است برای خود تعیین کنید اگر قیمت از دو کندل قبلی پایین‌تر رفت، معامله خود را نقد می‌کنم و برعکس، تا وقتی در سود هستم و شرط قبلی رخ نداده، معامله را نگه می‌دارم. این روش نیز یک ریسک معاملاتی (Trade risk) روش برای تعیین سود و ضرر به صورت پویا است اما به تجربه بیشتری نیاز دارد.

۶. گرفتن خطای استراتژی و مکتوب ساختن آن

باور کنید من اشخاص زیادی را دیده‌ام که بعد از سال‌ها تجربه در بازار و گزیدن پیاپی از یک سوراخ، هنوز به فکر رفع آن خطا یا ایراد نیستند. این دسته از معامله‌گران بار‌ها و بارها اشتباه خود را در ترید‌ها تکرار می‌کنند اما اصلاً از خود نمی‌پرسند ایراد کار کجاست.

شما این کار را نکنید. شما در ابتدا باید و تاکید می‌کنم باید استراتزی خود را مکتوب کنید. علت مکتوب ساختن آن این است که بتوان بعد‌ها روی ایرادات آن کار کرد. بعد از رسیدن به یک نقطه ثبات در معاملات خود، تازه زمان آن می‌رسد که این استراتژی خود را که مکتوب کرده‌اید، اصلاح کرده و هر هفته یا هر ماه آن را بهبود دهید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.