انواع نوسانگرها (اوسیلاتورها)

میانگین متحرک ساده (SMA)

آشنایی با اندیکاتور میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال

در تحلیل تکنیکال و یا تحلیل‌های مالی دیگر آنچه که حائز اهمیت است، تعیین اعتبار تحلیل می‌باشد. از جمله ابزارهای تکنیکال که در این زمینه به کمک تحلیل‌گران و معامله‌گران می‌آیند، اندیکاتورها و اسیلاتورها هستند. با استفاده از این ابزارهای کاربردی می‌توان زمان طلایی برای ورود و خروج از سهم را تشخیص داد. تحلیل‌گران با به‌کارگیری اندیکاتورها و اسیلاتورها در کنار یکدیگر می‌توانند تاییدیه‌های بسیار قوی نسبت به ورود و خروج از سهام مختلف دریافت نمایند. اما این‌که ترکیب کدام اندیکاتورها و اسیلاتورها با یکدیگر سیگنال قوی‌تری ارائه می‌دهد، نیازمند آشنایی بیش‌تر با این ابزارهای تکنیکی می‌باشد. در تحلیل تکنیکال، تعداد بی‌شماری اندیکاتور وجود دارد. تا به اینجا برخی از پرکاربردترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال را معرفی کرده‌ایم. در این مقاله از سری مقالات آموزش بورس در چراغ به سراغ یکی دیگر از این اندیکاتورها به نام اندیکاتور میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال رفته‌ایم و به بررسی آن خواهیم پرداخت.

اندیکاتور میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال چیست؟

اندیکاتور میانگین متحرک (MA) که مخفف عبارت Moving Average می‌باشد، از محبوب‌ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال به شمار می‌آید و توسط بسیاری از تحلیل‌گران مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اندیکاتورها بر خلاف اندیکاتورهایی همچون RSI و MFI از نوع leading یا اصطلاحاً پیشرو (اندیکاتورهایی که قیمت یک دارایی را در آینده پیش‌بینی می‌کنند) نیستند. در واقع، یک اندیکاتور میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال برای تشخیص روند سهم مورد استفاده قرار می‌گیرد و رفتار یک دارایی را در حال و گذشته تحلیل می‌نماید. بنابراین این اندیکاتور را می‌توان یک اندیکاتور پیرو یا تاخیری (Lagging Or Trend) دانست که نوسانات بازار را به یک خط صاف و ملایم تبدیل می‌‌کند. از طرفی، MAها در یک بازه‌ی زمانی مشخص از اعداد نوسان نمی‌کنند. به همین دلیل جزء دسته‌ی اسیلاتورها یا نوسان‌گرها نیز به شمار نمی‌آیند. این اندیکاتور به‌عنوان یکی از پرکاربردترین اندیکاتورها، مبنای کار بسیاری از اندیکاتورهای دیگر مانند MACD می‌باشد.

انواع مختلف اندیکاتور میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال

انواع مختلفی از اندیکاتور میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال وجود دارد که تریدرها نه تنها در معاملات روزانه و معاملات نوسانی، بلکه در مجموعه معاملات طولانی مدت خود نیز از آن‌ها استفاده می‌نمایند. در ادامه‌ی این بخش راجع به انواع مختلف میانگین‌های متحرک و نحوه‌ی محاسبه‌ی هر یک از آن‌ها صحبت خواهیم کرد.

۱. میانگین متحرک ساده (SMA)

میانگین متحرک ساده (SMA)

میانگین متحرک ساده (SMA) که به آن میانگین متحرک حسابی نیز گفته می‌شود، یکی از انواع اندیکاتور میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال می‌باشد که اساس آن محاسبه‌ی میانگین معمولی ریاضی می‌باشد. در واقع این دسته از میانگین‌های متحرک، قیمت‌ها را در یک بازه‌ی زمانی خاص، دریافت کرده و میانگین آن‌ها را ارائه می‌دهند. اندیکاتور SMA، پس از محاسبه‌ی میانگین‌ها، آن‌ها را به یک نقطه تبدیل می‌کند. سپس از اتصال این نقاط به هم یک خط روند در اندیکاتور تشکیل خواهد شد. به این ترتیب، اندیکاتور میانگین متحرک ساده، به تحلیل‌گران کمک می‌کند تا درک درستی از روندهای قیمتی داشته باشند و بتوانند تشخیص دهند که بازار حرکت رو به بالا یا صعودی دارد و یا حرکت رو به پایین و نزولی. دقت داشته باشید که برخی از تریدرها معتقدند که در SMA، تغییرات اخیر قیمت از اهمیت بیشتری برخوردار است و این اهمیت باید در محاسبات اندیکاتور لحاظ شود.

نحوه‌ محاسبه میانگین متحرک ساده:

برای محاسبه این نوع از اندیکاتور میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال کافی است تا مجموع قیمت‌ها در طول دوره‌ی مورد نظر را تقسیم بر تعداد دوره‌ها نمایید. برای مثال فرض کنید که شما یک دوره‌ی ۹ روزه را انتخاب کردید. برای محاسبه‌ی SMA تنها باید ۹ کندل به عقب بروید و قیمت‌های پایانی ۹ روز اخیر را با هم جمع کنید و حاصل را بر ۹ تقسیم نمایید. فرمول محاسبه‌ی میانگین متحرک ساده به صورت زیر می‌باشد:

A = n میانگین دوره‌ی ‌

n = تعداد دوره‌های زمانی

نکته: بازه‌های زمانی مرسوم در این نوع اندیکاتور میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال ۱۲، ۲۶ و ۵۲ روز است که نماد کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت هستند.

۲. میانگین متحرک وزنی (WMA)

میانگین متحرک وزنی (WMA)

اندیکاتور WMA یک نوع دیگر از اندیکاتور میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال به شمار می‌آید که از سوی تحلیل‌گران کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. تفاوت میانگین متحرک وزنی با SMA در این است که این اندیکاتور، حساسیت بیشتری نسبت به تغییرات اخیر قیمت نشان می‌دهد. برای مثال فرض کنید که یک بازه‌ی زمانی ۲۶ روزه را برای محاسبه‌ی میانگین انتخاب کرده‌اید. در WMA قیمت‌هایی که در روز ۲۶ام ثبت می‌شوند، نسبت به قیمت‌های روز اول از وزن بیشتری برخوردار هستند. مانند MA ساده، در WMA نیز با پایان روز ۲۶ام و شروع روز ۲۷ام، اطلاعات روز اول حذف شده و داده‌های مربوط به روز جدید اضافه می‌شوند.

نحوه‌ محاسبه میانگین متحرک وزنی:

فرمول محاسبه‌ی اندیکاتور میانگین متحرک وزنی به صورت زیر است:

• P1 = قیمت روز آخر (جدیدترین قیمت که تاثیر آن در جواب بیش از همه می‌باشد).
• P2 = قیمت روز ماقبل آخر (تاثیر این قیمت در جواب نهایی از P1 کمتر و از بقیه بیشتر است).
• P3 = قیمت روز قبل از P2 (تاثیر این قیمت در جواب از P1 و P2 کمتر و از بقیه بیشتر است).
• n = بازه‌ی ‌زمانی (Time Period)

۳. میانگین متحرک نمایی (EMA)

میانگین متحرک نمایی (EMA)

میانگین متحرک نمایی (EMA)، نوع دیگری از اندیکاتور میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال می‌باشد که بسیار شبیه به WMA است. در واقع، این اندیکاتور نوعی از WMA‌ها محسوب می‌شود. تنها با این تفاوت که در EMA داده‌های قدیمی حذف نمی‌شوند. بلکه به مرور زمان از ارزش آن‌ها کاسته خواهد شد. تا جایی که به نزدیک صفر تمایل پیدا کند. میانگین‌های متحرک نمایی و وزنی نسبت به SMA‌ها با مشکل تاخیر کمتری مواجه هستند. در حقیقت، میانگین‌های متحرک نمایی در قیمت و موقعیت‌های برگشتی، خیلی بهتر و سریع‌تر از میانگین‌های متحرک ساده عمل می‌کنند. لذا سهامدارانی که تمرکزشان روی سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت می‌باشد، ترجیح می‌دهند تا از این میانگین استفاده کنند. اما از آن‌جایی که میانگین‌های متحرک ساده، همه‌ی قیمت‌ها را در بر می‌گیرند، برای تشخیص سطوح مقاومت و حمایت مناسب‌تر هستند.

نحوه‌ محاسبه میانگین متحرک نمایی:

محاسبه‌ی این اندیکاتور میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال از سه مرحله تشکیل می‌شود:

• گام اول: محاسبه‌ی SMA
• گام دوم: محاسبه‌ی ضریب هموارسازی؛ ۲÷ (۱ + بازه زمانی انتخاب شده)
• گام سوم: محاسبه EMA از طریق فرمول زیر:

EMA (روز گذشته) + (ضریب × (EMA (روز گذشته) – قیمت بسته شدن))

۴. میانگین متحرک هال (HMA)

میانگین متحرک هال (HMA)

میانگین متحرک هال نوعی از اندیکاتور میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال است که نامگذاری آن از روی نام توسعه دهنده‌ی آن یعنی (Alan Hall) در سال ۲۰۰۵ انجام شده است. هدف اصلی این اندیکاتور به حداقل رساندن تاخیری می‌باشد که اندیکاتورهای MA در نمایش تغییرات قیمت از آن رنج می‌برند. میانگین متحرک هال، در فرمول خود از میانگین متحرک وزنی استفاده می‌کند. همچنین این اندیکاتور مانند WMA، EMA نیز تمرکز بیشتری برروی قیمت‌های جدیدتر دارد.

نحوه‌ محاسبه میانگین متحرک هال:

برای محاسبه‌ی اندیکاتور میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال ابتدا باید دو MA وزنی مختلف را محاسبه کنید. یکی از این WMAها با یک بازه زمانی مشخص (بازه فرضی انواع نوسانگرها (اوسیلاتورها) n) و دیگری با نصف این بازه زمانی (بازه n/2) محاسبه می‌شوند. برای درک بهتر این موضوع، بازه‌ زمانی ۳۶ روزه را در نظر بگیرید:

گام اول: محاسبه‌ی (WMA (n/2؛ WMA بازه ۸ روزه را محاسبه کنید.

گام دوم: WMA بازه‌ی زمانی کامل را محاسبه و آن را از نتیجه مرحله‌ی ۱ کسر کنیم.

گام سوم: در این مرحله باید از مربع بازه‌ی زمانی مورد نظر استفاده کرد. بنابراین در مثال فعلی عدد مورد ما برابر با ۶ است؛ ۶ = ۳۶ √

گام چهارم: در مرحله‌ی نهایی باید WMA شش روزه را برای نتیجه‌ای که در مرحله ۲ به‌دست آوردید محاسبه نمایید. این نتیجه، همان HMA نهایی شماست.

👈🎞 این دوره آموزشی می‌تواند برای شما مفید باشد:
دوره آموزشی تحلیل تکنیکال مقدماتی شامل آشنایی با اندیکاتورها، خطوط روند، حمایت و مقاومت و …

نحوه استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال

برای استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال ابتدا باید وارد نرم افزار معاملاتی خود شده و سپس از قسمت جستجوی نماد در بالای صفحه، نام نماد مورد نظرتان را جست و جو کنید. سپس در قسمت اندیکاتورها، نام اندیکاتور MA را وارد کرده و با کلیک بر روی آن، این اندیکاتور را به پایین صفحه اضافه نمایید. از قسمت Input می‌توانید دوره‌ی زمانی اندیکاتور را تغییر دهید و در قسمت Style هم می‌توانید رنگ و ضخامت خطوط اندیکاتور را تغییر دهید.

سیگنال‌گیری با استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک (MA)

سیگنال‌گیری با استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک (MA)

همان‌طور که گفتیم اندیکاتور میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال نمایانگر یک خط روند می‌باشد. چنانچه خط بزرگ در این اندیکاتور منفی باشد، یک روند نزولی را نشان می‌دهد. اما اگر این خط با شیب مثبت رو به بالا در حرکت باشد، یک روند صعودی را نشان می‌دهد. اما نحوه‌ی سیگنال‌گیری در این اندیکاتور به چه صورت است؟ به‌صورت کلی تقاطع کندل‌ها با خطوط نمایان‌گر یک سیگنال خرید یا فروش می‌باشد. برای مثال کندل بزرگ سبزرنگ اگر با قدرت خط اندیکاتور MA را بشکند، نشان از یک سیگنال خرید قدرتمند می‌باشد. همچنین اگر کندل بزرگ قرمز رنگ با قدرت خط اندیکاتور را بشکند، به‌عنوان یک سیگنال فروش قوی می‌باشد.

اما یک روش بهتر هم هست…

روش محبوب‌تر سیگنال‌گیری در اندیکاتور میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال را Cross یا قطع اندیکاتور می‌نامند. در این روش چند اندیکاتور MAبا بازه‌ی زمانی مختلف (۱۲، ۲۶ و ۵۲) را وارد چارت می‌نمایند. زمانی که خط اندیکاتور در کوتاه‌مدت (۱۲)، خطوط میان‌مدت (۲۶) و بلندمدت (۵۲) را رو به بالا بشکند، یک سیگنال خرید قوی خواهیم داشت. برعکس این قضیه نیز صادق است یعنی زمانی که خط اندیکاتور در کوتاه‌مدت، خطوط میان‌مدتو بلندمدت را رو به پایین بشکند، یک سیگنال فروش قوی خواهیم داشت.

سخن آخر

در این مقاله از سایت آموزش چراغ راجع به اندیکاتور میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال (MA) صحبت کردیم و انواع آن را نیز معرفی کردیم. به یاد داشته باشید که شما می‌توانید از این اندیکاتور محبوب در کنار دیگر اندیکاتورهای تکنیکال استفاده نمایید و سیگنال‌های خوبی را برای خرید و فروش به موقع سهم دریافت نمایید. چراغ ، به عنوان پلتفرم آموزش و کاریابی در تلاش است تا با ارائه‌ی نکات و دوره‌های کاربردی در زمینه‌ی آموزش بورس، از شما یک سرمایه‌گذار موفق و حرفه‌ای بسازد.

اندیکاتورها

اندیکاتورها ابزارهای کمکی در تحلیل تکنیکال هستند که با استفاده از پارامترهایی همچون قیمت، زمان و حجم و ترکیب آن با توابع ریاضی برای تشخیص جهت حرکت بازار به تحلیل­گران کمک می­ کنند.

ذکر این نکته بسیارمهم است که اندیکاتور فقط جهت حرکت را نشان می ­دهد و نشان­دهنده­ ی میزان حرکت صعودی یا نزولی نیست.

انواع اندیکاتورها از نظر سیگنال زمانی

اندیکاتورها از نظر سیگنال زمانی به دو دسته­­ ی زیر تقسیم می­ شوند:

1. اندیکاتورهای پیشرو(Leading Or Oscillator): این اندیکاتورها قابلیت پیش ­بینی تغییر روند را دارند و گاهی سطوح بازگشتی و سیگنال شکست را زودتر از نمودار قیمت نشان می‌دهند.
2. اندیکاتورهای پیرو یا تاخیری (Lagging Or Trend): این اندیکاتورها از نوع تاخیری هستند و معمولا روی نمودار قیمت قرار می‌گیرند و با کمی تاخیر نواحی برگشتی را تایید می‌کنند.

چهار نوع اصلی از اندیکاتورها

اندیکاتورها به چهار دسته­ ی اصلی تقسیم ­بندی می‌شوند که هر کدام ویژگی­ های منحصر به فرد خود را دارند.
سه دسته از آن­ها در قالب اندیکاتورهای عمومی هستند و یک دسته نیز اندیکاتورهایی می‌باشند که توسط آقای بیل ویلیامز (اسطوره­ی بازارهای سرمایه­ گذاری) ایجاد شده‌ است.

1. اندیکاتورهای روندی (Trend): این اندیکاتورها از نوع پیرو هستند و معمولا بر روی نمودار قیمت ایجاد می‌شوند و معمولا با میانگین‌گیری از نمودار قیمت اطلاعاتی را در اختیار تحلیل­گر برای تصمیم ­گیری قرار می انواع نوسانگرها (اوسیلاتورها) ­دهند.
2. نوسانگرها یا اسیلاتورها (Oscillator) اسیلاتور نوعی اندیکاتور است که با نام‌های نوسان ساز یا نوسانگر نیز شناخته می‌شود.. نوسانگرها توانایی بررسی قدرت روند را دارند و در صورتی که ضعفی در روند ایجاد شود تا حدودی در نوسانگرها قابل مشاهده است. از دیگر ویژگی نوسانگرها بررسی هیجانات بازار است و زمانی که خرد جمعی واکنشی به قیمت­ ها نشان دهد، نوسانگرها نیز به این موضوع واکنش نشان می‌دهند و تا حد زیادی به تحلیلگر کمک می‌کنند تا کیفیت تحلیل خود را افزایش دهد.

اسیلاتورها معمولاً به دو شیوه تقاطع با خط مرکزی یا نوسان بین سطوح مرزی (نواحی اشباع خرید و فروش) مورد استفاده قرار می‌گیرند. در نظر داشته باشید؛ که این ابزار برای معامله‌گران با افق زمانی سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و در مواقع بازار خنثی (فاقد روند مشخص)، عملکرد مناسب‌تری دارد.

بعضی از تحلیل­گران اندیکاتور و اسیلاتور را دقیقا مشابه هم می­ دانند در صورتی که چنین نیست و همانطور که گفتیم اسیلاتور نوعی اندیکاتور است و نسبت به آن متفاوت است. اسیلاتور دارای ویژگی­ های خاص خودش است.

مکدی، استوکستیک و RSI، تقریباً پرکاربردترین اسیلاتورهای تکنیکال هستند. در ادامه به صورت مختصر توضیحی از هرکدام ارائه خواهیم داد.

• حجم (Volume): نوعی از اندیکاتورها هستند که حجم معاملات را در یک رنج قیمتی و در یک بازه زمانی مشخص نشان می ­دهد . اما اکثر تحلیل­گران به دلیل ساده بودن این اندیکاتور از آن استفاده نمی­ کنند . در صورتی ­که با استفاده از اندیکاتور volume سرمایه گذار می تواند سود خود را افزایش دهد و همچنین ریسک معاملات خود را به حداقل برساند.

1. بیل ویلیامز (Bill Wiliams): اندیکاتور ویلیامز بر پایه یک ارتعاش سنج بوده و نسبت به نوسانات قیمت واکنش نشان می‌دهد. از این اندیکاتور برای شناسایی شرایط خرید و فروش بیش از حد و تعیین نقاطی که احتمال بازگشت قیمتی در بازار بورس هست نیز استفاده می‌شود. لازم به ذکر است که در طراحی این اندیکاتور از فرمول ­های ریاضی، فیبوناچی و اعداد واکنش­گرا استفاده شده است.

همگرایی و واگرایی

همگرایی زمانی مشاهده می­ شود که قیمت و اندیکاتورها اتفاق نظر داشته باشند و واگرایی زمانی مشاهده می‌شود که قیمت و اندیکاتور در خلاف جهت یکدیگر حرکت می‌کنند. همچنین روند قیمت به پایان خود نزدیک شده و میل به چرخش دارد.

اکثر مواقع برگشت‌های بزرگ یک نمودار زمانی اتفاق می‌افتد که یک واگرایی مناسب داشته باشیم. از واگرایی‌ها می‌توان برای شناسایی قیمت و سطوح حساس استفاده کرد و روندهای ضعیف را که میل به برگشت دارند، تشخیص دهیم.

معرفی انواع اندیکاتورها (که شامل اسیلاتورها نیز هست)

1. .مک دی (MACD)

مکدی یا میانگین متحرک همگرایی واگرایی (Moving Average Convergence Divergence)، از خانواده اسیلاتورها و با قابلیت شناسایی مومنتوم و جهت روند بازار می‌باشد. این اندیکاتور شامل دو میانگین متحرک با نام­ های خط مکدی و خط سیگنال می‌باشد که تقاطع این دو خط در شرایطی خاص سیگنال­ هایی برای تحلیل­گران صادر می‌کند که می ­توانند بر اساس آن تصمیم­ گیری کنند.

2. شاخص قدرت نسبی (RSI):

شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) با استفاده از روابط پیچیده­ ی ریاضی محاسبه می­ گردد.. این اندیکاتور همواره یکی از قدرتمندترین اسیلاتورهای تکنیکالی است که در تشخیص جهت، قدرت روند و تعیین نقاط بازگشتی بازار کاربرد دارد.

3. استوکاستیک (Stochastic)

این اسیلاتور که توسط گئورگ لین که یکی از معروف­ ترین تحلیل‌گران تکنیکال قرن نوزدهم میلادی است طراحی شده است، بهترین عملکرد آن در بازار خنثی یا تشخیص نقاط بازگشت روند در جریان حرکات اصلاحی بازار است. این اسیلاتور ارتباط بین قیمت بسته شدن سهم و بازه قیمتی آن‌ را در انواع نوسانگرها (اوسیلاتورها) طی دوره­ ی زمانی در نظر می­ گیرد. این اسیلاتور برای ورود و خروج سریع از سهم مناسب است.

4. میانگین متحرک (Moving Average):

میانگین متحرک یکی از بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند (Trend)می‌باشد زیرا با میانگین‌گیری از قیمت ­های گذشته، متوسط قیمت را در دوره‌های مختلف مورد ارزیابی قرار می‌دهد. میانگین متحرک در نمودار قیمت، به صورت خطی منفرد و صاف است که تغییرات ناشی از نوسان قیمت از آن حذف شده است. معمولا میانگین متحرک به دو صورت ساده و نمایی محاسبه می‌شود که در روش محاسبه به صورت نمایی به قیمت­ های نزدیک‌تر به انتهای دوره وزن بیش­تری داده خواهد شد.

5. پارابولیک سار (Parabolic SAR)

این اندیکاتور توسط فردی به نام Welles Wilder به وجود آمده است تا تغییرات ناگهانی روند را شناسایی کند و نواحی برگشتی را تشخیص دهد. پارابولیک سار نیز یکی از اندیکاتورهای پرکاربرد بازارهای مالی است. این اندیکاتور در مجموعه اندیکاتورهای تشخیص روند قرار می‌گیرد. این اندیکاتور نسبت به میانگین متحرک از لحاظ سیگنال­ های زمانی بهینه­ تر عمل می­ کند. نمای کلی این اندیکاتور به صورت نقطه‌چین‌هایی است که در بالا یا پایین نمودار قیمتی قرار دارند. از این اندیکاتور بیشتر برای تأیید صعودی یا نزولی بودن روند استفاده می‌شود.

6. شاخص جریان نقدینگی (MFI)

اسیلاتور MFI یا شاخص جریان نقدینگی مثل RSI است با این تفاوت­ که در فرمول محاسبه­ ی آن از حجم هم استفاده می­ شود و تفاوت دیگر این است که در RSI دو سطح 30 و 70 معمولا در نظر گرفته می­ شود اما در MFI به ترتیب سطوح 20 و 80 در نظر گرفته می ­شود. در واقع زمانی که مقدار MFI به بالای 80 می­ رسد اشباع خرید و زمانی که به زیر 20 می ­رسد اشباع فروش رخ می­ دهد.

از MFI برای کشیدن خط روند و همچنین برای تشخیص واگرایی مثبت و منفی در سهم می ­توان استفاده کرد.

7. CCI (Commodity Channel Index)

اندیکاتور CCI یا شاخص کانال کالا (انواع نوسانگرها (اوسیلاتورها) Commodity Channel Index) توسط فردی به نام دونالد لمبرت که یک تحلیل­گر تکنیکال است توسعه داده شده است.. این اندیکاتور از گروه اندیکاتور های اسیلاتور می باشد.

8. Envelope

اندیکاتور Envelope توسط دو میانگین متحرک که رنج قیمتی بالا و پایین را مشخص کرده اند، تشکیل شده است.
این اندیکاتور می تواند به تشخیص نقاط ورود و خروج از بازار و همچنین زمان بسته شدن زیر سطح مقاومت کمک می کند.

9. حجم متوازن (On-Balance Volume)

حجم معاملات شاخصی مهم در تحلیل تکنیکال است و اندیکاتور حجم متوازن نیز شامل مقدار قابل توجهی از اطلاعات حجمی است و آن را در یک اندیکاتور تک‌خطی واحد جمع‌آوری می‌کند. روش کار این اندیکاتور به این صورت است فشار تجمعی خرید و فروش را با جمع کردن حجم معاملات در روزهای صعودی بازار و کم کردن حجم معاملات در روزهای نزولی، اندازه‌گیری می‌کند.

حجم معاملات در بهترین حالت باید بتواند روندها را تأیید کند. افزایش قیمت باید با افزایش OBV و کاهش قیمت با کاهش OBV همراه شود، به این علت است که این شاخص از جمله بهترین شاخص ­های تشخیص روند محسوب می­ شود.

هر آنچه باید در مورد اندیکاتور استوکاستیک بدانید!

در مبحث تحلیل تکنیکال، برای اینکه پیش بینی درست و قابل قبولی از نوسان قیمت‌ها در آینده پیش رو داشته باشیم، به ابزارهایی تحت عنوان اندیکاتور احتیاج پیدا خواهیم کرد. اندیکاتورها یا نوسانگرها انواع مختلفی دارند. شما برای اینکه بتوانید خود را یک تحلیل‌گر بازار مالی فارکس بدانید، بایستی همه این اندیکاتورها را بشناسید و کارایی آنها را درک کنید.

یکی از مهمترین اندیکاتورها که در تحلیل تکنیکال زیاد با آن سروکار خواهید داشت، نوسانگر یا اندیکاتور استوکاستیک است. این نوسانگر در اواخر دهه 1950 توسط دکتر لین به عنوان یکی از تحلیل‌گران مشهور و ریاست دانشگاه واتسکا طراحی شد و از آن زمان تاکنون به جزئی جداناپذیر از تحلیل تکنیکال بازار مبدل شده است. با ما همراه باشید تا یکی از معروف‌ترین شاخص‌های مومنتوم یا نیروی حرکت قیمت را بررسی کنیم.

مروری کلی بر اندیکاتور استوکاستیک

همانطور که در مقدمه به آن اشاره کردیم، استوکاستیک یک نوسانگر مومنتوم است و وضعیت آخرین قیمت یعنی قیمت بسته شده را نسبت به بالاترین و پایین‌ترین قیمت مشخص می‌کند. درواقع استوکاستیک به هیچ وجه از قیمت سهم و حجم معاملات تبعیت نمی‌کند و عملکردی مثل اندیکاتورهای RSI و MACD ندارد؛ نوسانات این اندیکاتور درواقع بر اساس سرعت حرکت قیمت و همچنین جهت حرکتی آن است.

استوکاستیک یک نوسانگر یا اسیلاتور است و در دسته اندیکاتورهای پیشرو قرار می‌گیرد. این نوسانگر یکی از بهترین گزینه‌ها در تشخیص انتهای روند است و پیش از برگشت قدرتمند قیمت، سیگنال برگشتی را صادر می‌کند.

دکتر جورج لین به عنوان طراح این اندیکاتور، نظریه استوکاستیک را این طور تعریف می‌کند: هنگامی که قیمت در روند صعودی قرار دارد در قیمت‌های بسته یا آخرین قیمت، تمایل قیمت برای رسیدن به قیمت High را شاهد خواهیم بود و برعکس.

حال زمانی که قیمت در روندی نزولی قرار می‌گیرد، این قیمت‌ها تلاش می‌کنند تا خود را به قیمت Low نزدیک کنند. بنابراین می‌توان گفت این اندیکاتور قابلیت بررسی میزان خرید و فروش را دارد. به علاوه برای شناسایی نقاط برگشتی ریزموج های درون یک موج بزرگ گزینه مناسبی می‌باشد.

اندیکاتور استوکاستیک یک نوسانگر بین محدوده ۰ تا ۱۰۰ است و ناحیه تعادلی آن انواع نوسانگرها (اوسیلاتورها) میان سطوح ۲۰ تا ۸۰ در نظر گرفته شده است؛ از این جهت شبیه به اندیکاتور MFI است. لازم به ذکر است که ناحیه زیر سطح ۲۰ را ناحیه اشباع یا تخلیه هیجان فروش می‌نامند و ناحیه بالای سطح ۸۰ را ناحیه اشباع خرید یا تخلیه هیجان خرید می‌نامند.

در اندیکاتور استوکاستیک از دو خط با نامهای K% و D% استفاده می‌شود که در ادامه به بررسی دقیق آنها خواهیم پرداخت. در ابتدا بهتر است بدانید که خط D% اهمیت به مراتب بیشتری نسبت به خط K% دارد و سیگنال خرید یا فروش را این خط ارائه می‌کند.

خط K% در اندیکاتور استوکاستیک

خط K% درصدی از تغییرات است که نسبت آن بین سطوح ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌نماید. این خط سریع درواقع یک مقیاس برای بررسی اندازه نیروی حرکتی در نوسانگر است. برای محاسبه K% می‌توان از فرمول زیر استفاده کرد:

K% = (Current Close – Lowest Low)/(Highest High – Lowest Low) * 100

در این فرمول حرف C به معنای آخرین قیمت یا قیمت حال حاضر است همچنین L به معنای کمترین قیمت و H به عنوان بالاترین قیمت است که مربوط به برای ۱۴ روز گذشته می‌باشد.

خط D% در اندیکاتور استوکاستیک

خط دوم که نسبت به خط K% کندتر می‌باشد، از میانگین متحرک ۳ دوره‌ای از خط K% محاسبه می‌شود؛ طبق این فرمول:

با استفاده از روابط فوق، استوکاستیکی محاسبه می‌شود که به آنها استوکاستیک‌های سریع گفته می‌شود. البته بسیاری از تحلیلگران با استوکاستیک‌های سریع میانه خوبی ندارند و با ایجاد تغییراتی در میانگین متحرک D% حالت آرام استوکاستیک را ایجاد می‌کنند.

اندیکاتورهای استوکاستیک چه انواعی دارند؟

این اندیکاتور انواع مختلفی دارد که دست تحلیل‌گران را برای انتخاب مناسب‌ترین گزینه باز می‌گذارند. تحلیل گران بر اساس شرایط خود می‌توانند یکی از این سه گزینه زیر را انتخاب کنند:

استوکاستیک سریع

همانطور که در قسمت قبلی به آن اشاره کردیم، با استفاده از فرمول‌های محاسبه خطوط اندیکاتور استوکاستیک، نوع خاصی تحت عنوان استوکاستیک سریع طراحی می‌شود. استوکاستیک سریع متداول ترین نوع از این اندیکاتورها است اما با این حال عده خاصی از تحلیلگران از آن استفاده می کنند.

استوکاستیک کند

بسیاری از تحلیل‌گران با اعمال تغییراتی در مدل قبلی، اندیکاتور استوکاستیک کند را طراحی می‌کنند. استوکاستیک کند نسبت به نوع قبلی طرفداران بیشتری دارد. این نوسانگر از K% سریع با میانگین متحرک ساده و ۳ دوره‌ای ایجاد شده است. به علاوه D% آن از میانگین متحرک ساده K% کند سه دوره‌ای محاسبه می‌گردد.

استوکاستیک کامل

استوکاستیک کامل ورژنی سفارشی شده از استوکاستیک کند است. در این نوع از نوسانگر استوکاستیک K% سریع با میانگین متحرک ساده دوره هموار می‌شود.

تشخیص سیگنال استوکاستیک

با توجه به توضیحاتی که بالاتر درخصوص اندیکاتور استوکاستیک و اجزای تشکیل دهنده آن ارائه کردیم، می‌توان این طور نتیجه گرفت که اندیکاتور استوکاستیک متشکل از دو خط است که بین سطوح 0 و 100 نوسان می‌کنند. در نمودارهای استوکاستیکی خط آبی رنگ K% نام دارد و بصورت سریع نوسان می‌کند؛ در مقابل خط قرمز D% است و کمی‌کندتر از خط دیگر است.

هنگامی که هر دو خط زیر سطح 20 قرار بگیرند و K% از پایین به بالا خط D% را قطع نماید به معنای سیگنال خرید است که نشان دهنده افزایش شتاب خرید در میان فعالان بازار است. در مقابل هنگامی که هر دو خط بالای سطح ۸۰ قرار داشته باشند و خط K% از بالا به پایین خط D% را قطع کند به معنای سیگنال فروش است.

مهمترین کارایی اندیکاتور استوکاستیک

مهمترین کارایی این اندیکاتور امکان بررسی ضعف در روند است که در اصطلاح به آن واگرایی اطلاق می‌شود. درست است که واگرایی در این اندیکاتور بسیار کم اتفاق می‌افتد، اما واگرایی استوکاستیک قدرت زیادی دارد و برای تحلیلگران اهمیت فوق العاده‌ای دارد.

هنگامی که واگرایی در نمودار اندیکاتور استوکاستیک مشاهده شود، احتمال تغییر روند بسیار زیاد است و نقش به سزایی در تصمیم‌گیری تحلیل‌گران خواهد داشت.

انواع نوسانگرها (اوسیلاتورها)

نتایج جستجو برای: نوسانگر موج میلیمتری

تعداد نتایج: 10498 فیلتر نتایج به سال:

طراحی و ساخت آنتن کاسگرین با بهره 37dBدر طیف موج میلیمتری

سیستمهای موج میلیمتری دارای باند فرکانسی گستردهای میباشند. آنتنهای بازتابنده، به دلیل پوشش فرکانسی وسیع و بهره و بازدهی بالا، گزینه مناسبی برای استفاده در این سیستمها هستند. در این مقاله، مشخصات آنتنهای بازتابنده سهموی و اصول طراحی آنها ارائه شده است. برای این منظور، ابتدا هندسه بازتابنده سهموی بررسی و سپس مراحل طراحی آنتن کاسگرین و تغذیه آن مورد بحث و بررسی قرار میگیرد. در ادامه، بر اساس طراحی.

آنتن بازتابنده‌ی کاسگرین موج میلیمتری تمرکز دهنده‌ی توان در ناحیه‌ی میدان نزدیک

عمده ترین کاربرد موج میلیمتری تصویر برداری از اشیای فلزی مدفون است. با توجه به منحنی های تضعیف سیگنال ، فرکانس 94 گیگاهرتز یکی از انتخابهای طیف موج میلیمتری می باشد. در این مقاله، طراحی و شبیه سازی آنتن یک سامانه تصویر بردار موج میلیمتری مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. هدف غایی از سامانه‌ی مذکور استخراج تصویر با دقت تفکیک 2 سانتی متر در 2 سانتی متر در فاصله چهارمتری (میدان نزدیک) است. بدین لحاظ .

آنالیز و طراحی اسیلاتورهای موج میلیمتری مبتنی بر موج

این پایان نامه به بررسی و طراحی اسیلاتورهای مبتنی بر موج می پردازد. اسیلاتورهای مبتنی بر موج، اسیلاتورهایی هستند که از تکنیک های مایکروویوی بهره می برند تا امکان استفاده از بیشینه ظرفیت یک تکنولوژی در فرکانس های بالا را فراهم نمایند. هدف اصلی این پایان نامه افزایش گستره ی فرکانس خروجی اسیلاتور در این نوع اسیلاتورها با ساختار خروجی چندفازه می باشد. ابتدا به کمک آنالیز اسیلاتور موج رونده ، تلفات .

مروری بر تکنولوژی سیستم نوسانگر موج ارشمیدس به عنوان مبدل انرژی امواج

امروزه به علت گرانی قیمت نفت و در دسترس نبودن آن برای همه جوامع و همچنین بحث گرمایش زمین و مسایل زیست محیطی، انرژی های تجدیدپذیر توجه روزافزون یافته‌اند. یکی از منابع انرژی های تجدیدپذیر، انرژی امواج دریا می‌باشد که می‌تواند نقش مهمی در آینده انرژی داشته باشد. جهت بهره برداری از انرژی امواج دریا نیاز به استفاده از تجهیزاتی مدرن تحت عنوان مبدل انرژی امواج وجود دارد تا بتوان انرژی موج را به انرژی.

تحلیل و طراحی نوسانگر موج میلی متری

نوسانگرها عناصر از اصلی سازنده مدارهای فرستنده-گیرنده رادیویی هستند. از فاکتورهای مهم برای یک نوسانگر فرکانس بالا می توان به فرکانس نوسان و توپولوژی مناسب برای کار در ماکزیمم فرکانس نوسان ترانزیستور ( fmax )، دامنه نوسان و نویز فاز را نام برد. از میان انواع مختلف نوسانگرها، انواع lc بخاطر داشتن رفتار نویز فاز بسیار خوب و عملکرد در فرکانس های بالا، معروف هستند. هدف اصلی این پایان نامه تحلیل و طر.

طراحی تقویت کننده کم نویز موج میلیمتری با حذف اعوجاج

در این پایان نامه یک تقویت کننده کم نویز در باند فرکانسی 22–29 ghz برای کاربردهای رادار خودرو ارائه می گردد. برای رسیدن به بهره توان کافی به همراه پایداری و ایزولاسیون معکوس مناسب، از دو طبقه ساختار آبشاری استفاده شده است. برای ایجاد تطبیق امپدانس پهن باند، از یک فیلتر نردبانی میان گذر در ورودی و دو شبکه تطبیق l در خروجی استفاده می شود. تطبیق امپدانس بین دو طبقه با استفاده از ترکیب شبکه های pea.

طراحی تقویت کننده کم نویز پهن باند موج میلیمتری

در این پروژه سه تقویت کننده کم نویز موج میلیمتری برای گستره فرکانسی ghz 35-25 طراحی شده است. کلیه تقویت کننده های ارائه شده در این پایان نامه از یک طبقه ورودی سورس مشترک و یک طبقه شبه کسکود تشکیل شده اند تا دستیابی هم زمان به عدد نویز پایین و گین بالا ممکن شود. در این تحقیق، اثر چگالی جریان بر روی طبقات تقویت مختلف بررسی شده و با کاهش چگالی جریان طبقه سورس مشترک ورودی از مقدار بهینه ma/?m 15/0.

بررسی موج میلیمتری تولید شده توسط اثر چرنکوف

طراحی lna های cmos در طول موج میلیمتری

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی سجاد مشهد - دانشکده برق و الکترونیک 1392

در این پایان¬نامه طراحی مدارهای cmos در فرکانس¬های با طول موج میلیمتری مورد بررسی قرار گرفت و عملکرد قطعات فعال و غیرفعال در این فرکانس¬ها بیان شد. به¬دلیل اثرات پارازیتی موجود در فرکانس¬های بسیار بالا، مدل قطعات شامل سلف، خازن و خط انتقال، باید با استفاده از آنالیز جریان¬های شارش یافته در زیرلایه و سایر قسمت¬های قطعه، در نرم¬افزارهای شبیه¬سازی سه بعدی الکترومغناطیسی به¬دست ¬آید. طراحی این قطعا.

اموزش اندیکاتور ها PDF - دانلود کتاب به زبان فارسی

همانطور که می دانید اندیکاتورهای تکنیکال مباحث بسیار مهم در فارکس به حساب می آیند، طوری که اغلب آنها را بهترین اندیکاتور های فارکس می دانند و همواره بر تحلیل تکنیکال اشاره دارند. اندیکاتورهای فارکس جهت حرکت بازار را پیش بینی می کنند و به معامله گران کمک می کنند تا راحت تر در بازار تصمیم بگیرند. اندیکاتورهای زیادی در بازار فارکس وجود دارند و ما در اینجا مهمترین و کاربردی ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال را آورده ایم. در راستای آموزش اندیکاتورهای فارکس می توانید کتاب های الکترونیکی زیر را که به طور اختصاصی به آموزش انواع اندیکاتور های فارکس پرداخته، به صورت رایگان دانلود کنید.

معرفی 4 کتاب درباره آموزش اندیکاتور فارکس PDF + دانلود رایگان

چهار کتاب الکترونیکی که در ادامه به معرفی آنها می پردازیم، درباره ویژگی های اساسی اندیکاتورهای تکنیکال بوده و می توانند کمک بزرگی برای معامله گران باشند. شما با دانلود اموزش اندیکاتور ها PDF فارکس به زبان فارسی به اهداف و خصوصیات اندیکاتورها پی می برید و در عین حال بهترین کاربرد و محاسبه آنها را یاد می گیرید. تا جای ممکن درباره نحوه کار اندیکاتورهای فارکس یا شاخص های فارکس تحقیق کنید. هر بار که یکی از این کتاب انواع نوسانگرها (اوسیلاتورها) ها را مطالعه کنید، نکات جدیدی برای رسیدن به هدف معاملاتی تان پیدا خواهید کرد. در PDF کتاب اموزش اندیکاتورها یاد می گیرید که:

• اندیکاتورهای تکنیکال چه چیزی را نشان می دهند
• این اندیکاتورها چقدر برای شما مفید هستند
• اصولی که باید درباره این شاخص های تکنیکال بدانید چیست
• چطور از اندیکاتور انواع نوسانگرها (اوسیلاتورها) های فارکس استفاده کنید
• چگونه بهترین روش محاسبه اندیکاتورهای فارکس را پیاده کنید

کتاب آموزش اندیکاتورهای بیل ویلیامز

بنابر اعتقاد بیل ویلیامز (Bill Williams)، یک معامله گر برای دستیابی به موفقیت در معاملات فارکس باید ساختار بازار را بطور کامل و دقیق بشناسد. این امر می تواند با تحلیل بازار در پنج بُعد محقق گردد و ضمناً برای درک و تحلیل باید به اندیکاتورهای تکنیکال مشخصی توجه شود. برای دانلود رایگان PDF کتاب آموزش اندیکاتور بیل ویلیامز و همچنین مطالعه بیشتر درباره انواع اندیکاتورهای بیل ویلیامز، روی گزینه های زیر کلیک کنید:

کتاب آموزش اسیلاتورهای فارکس

یک نوسانگر (Oscillator) چیست و چرا به نوسانگرها نیاز داریم؟ فرق اندیکاتور با اسیلاتور در چیست؟ اسیلاتور زیر مجموعه اندیکاتور (indicator) است و نمی توان این دو اصطلاح را به جای یکدیگر به کار برد. اسیلاتور یا نوسانگر فارکس یک نسبت تحلیل تکنیکال است که برای پیش بینی بازار فارکس استفاده می شود. نوسانگرها توسط شاخص ها محاسبه می شوند و از میانگین حرکتی استفاده می کنند. ضمن اینکه از قیمت و برخی از شاخص های حجم برای محاسبه نوسانگرهای فارکس استفاده می شود. برای مشاهده و اطلاعات بیشتر درباره انواع اسیلاتورهای فارکس و همچنین دانلود رایگان PDF اسیلاتورهای فارکس به گزینه های زیر مراجعه کنید:

کتاب آموزش شاخص های روند فارکس

شاخص روند در تحلیل تکنیکال جزء جدانشدنی تحلیل تکنیکال در بازار فارکس به شمار می رود. اندیکاتور روند (trend indicator) به تفسیر حرکت قیمت یک ارز کمک می کند و مشخص می کند که آیا حرکت قیمت ظاهر می شود یا خیر. تحلیل حرکت قیمت با مطالعه چگونگی روند میانگین های حرکتی اش از طریق شاخص های روند میسر می شود. برای مشاهده اطلاعات بیشتر درباره انواع شاخص های روند در فارکس و همچنین دانلود رایگان کتاب آموزشی اندیکاتورهای روند روی آیکون های زیر کلیک کنید:

کتاب آموزش شاخص های حجم

اندیکاتورهای حجم یکی از شاخص های اصلی تراکنش های بازار هستند که بازتاب دهنده فعالان بازار، قدرت و شدت هستند. شاخص حجمی فارکس مجموع تعداد سهام/قراردادهای معامله شده در یک چهارچوب زمانی خاص را نشان می دهد. هرچه حجم بالاتر باشد، نقدینگی بالاتر می رود و نقدینگی بالاتر یعنی نوسان کمتر! برای کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع شاخص های حجمی در فارکس و یا دانلود رایگان PDF آموزش شاخص های حجم به گزینه های زیر مراجعه نمایید: