مدیریت سرمایه در معاملهگری رمزارزها: محاسبه نسبت ریسک
مدیریت سرمایه در معاملهگری رمزارزها: محاسبه نسبت ریسک
هرگز این نکته کلیدی را فراموش نکنید که کلید موفقیت در معامله، مدیریت سرمایه و ریسک است. در این مقاله میخواهیم نکات کلیدی مرتبط با مدیریت سود و ریسک در تراکنشهای معاملاتی را تقدیمتان کنیم.
اگر با روشهای مدیریت سرمایه آشنا باشید ولی دانش خود را هنگام انجام معاملات واقعی به کار نگیرید، شانس شما برای کسب درآمد، بسیار اندک خواهد بود.
نکته مهم این است که اگر دقیقاً ندانید که چه طور باید در معاملات خود سود کنید، موفقیت شما فقط به شانس بستگی دارد. به علاوه، کنترلی روی خطرات پیش رو نخواهید داشت. این یعنی، اگر اشتباه کنید یا ترس و طمع بر شما غلبه کند، ممکن است کل سرمایه خود را از دست بدهید. اگر فاقد یک استراتژی مدیریت ریسک مؤثر باشید، در واقع معامله خود را به یک قمار تبدیل کردهاید.
امروز میخواهیم نحوه محاسبه عوامل زیر را به شما آموزش دهیم:
- محاسبه نسبت ریوارد به ریسک (نسبت سود به زیان)
- سایز پوزیشن
- نرخ ریسک در هر معامله
پیشنهاد مقاله: کسب درآمد از رمزارزها: چه طور در بازار رمزارزها کسب سود کنیم؟
محاسبه ریسک و ریوارد (خطر و سود)
بسیار مهم است که بدانید، محاسبه سطوح سود و ضرر بالقوه (احتمالی) بسیار حائز اهمیت است. ریسک (خطر ضرر) را به وسیله اوردر استاپ- لاس مشخص میکنند، در واقع، تفاوت قیمت بین نقطه ورود به معامله و اوردر استاپ- لاس، میزان ریسک شما را مشخص میکند.
حد سود نیز در صورت حرکت قیمت در جهت مورد انتظار برای تعیین نقطه خروج مشخص میشود.
سود بالقوه معامله، تفاوت قیمت بین نقطه هدف (حد سود) و نقطه ورود به معامله است.
به عنوان مثال، اگر سهمی به قیمت 25 دلار را خریداری کرده باشید و حدضرر (استاپ لاس) خود را روی 20 دلار و حد سود (تارگت) خود را روی 30 دلار قرار داده باشید، در آن صورت سود بالقوه شما در این معامله، برابر است با:
در ادامه، میزان ریسک با میزان سود، مقایسه شده و نرخ ریسک به ریوارد را مشخص میکند:
در این نسبت، A همان ضرریست که با اوردر Stop-loss (SL) مشخص کردهاید، B میزان سودیست که با اوردر Take-profit (TP) مشخص کردهاید و C، نسبت ریسک به ریوراد (ضرر به سود) است.
اگر C ، عددی کوچکتر از 1 باشد، در آن صورت، پتانسیل یا احتمال ضرر یا ریسک، بزرگتر از احتمال سود است.
اما اگر این نرخ، بزرگتر از عدد 1 باشد، این یعنی میزان سود معامله بیشتر از خطر یا ضرر احتمالی آن است.
پیشنهاد میکنیم در استراتژیهای معاملاتی خود نقاط ورودی را انتخاب کنید که نرخ زیان به سود آنها بین عدد 2 تا 3 باشد. این یعنی پتانسیل سود شما باید چندین برابر ضرر احتمالی باشد.
بعضی معاملهگرها استاپ لاس تعیین نمیکنند تا از کاهش سرمایه خود جلوگیری کنند. اما متأسفانه، این استراتژی باعث پیچیده شدن فرایند مدیریت ریسک شده و ممکن است کاهش سرمایه را عمیقتر کند. علاوه بر این، نباید از این استراتژی در معاملات اهرمی استفاده کنید. تمام افراد تازه کار باید در معاملات اهرمی از دستور توقف ضرر استفاده کنند.
جدول زیر، درصد سود موردنیاز برای جبران یک ضرر را نشان میدهد:
همانطور که ملاحظه میکنید، این جدول، میزان جبران سرمایه مورد نیاز برای پوشش سرمایه از دست رفته را نشان میدهد.
به عنوان مثال، فرض کنید معاملهگری 1000 دلار سرمایه دارد. در نتیجه ضرر در یک معامله، اگر تنها 100 دلار برای او باقی مانده باشد، باید 900 درصد در معاملات بعدی خود سود کند تا بتواند ضرر وارده را جبران نماید.
دانش و فناوری بامداد ارائه میدهد: بوتکمپ معاملهگری در بازار رمزارزها
محاسبه اندازه پوزیشن
دو انتخاب به این منظور پیش روی شماست:
اولی، قانون دو درصد
الکساندر الدر، معاملهگر و استاد برجسته اقتصاد از این الگوریتم استفاده میکند:
بنابر استراتژی مدیریت سرمایه مبتنی بر قانون دو درصد، سرمایهگذار، در هر معامله خود بیش از دو درصد از سرمایه خود را وارد نمیکند.
این استراتژی شما را از خطر “خورده شدن توسط کوسهها” محفوظ نگه میدارد. یعنی خطر از بین رفتن کل سرمایه شما در اثر چند ضرر بزرگ را از شما دور میکند.
دومی، شرط کِلی (Kelly) نام دارد
این استراتژی برای به حداکثر رساندن موجودی سرمایه از یک شرط استفاده میکند. شرط کلی از این قرار است:
x ارزش معامله است
K سرمایه موجود است
فرمول کِلی، حد مقدار f را به طریق زیر، تعیین میکند:
A، سود حاصل از اوردر Take-Profit (TP) است.
B، ضرر حاصل از اوردر Stop-Loss (SL) است.
g، اهرم معامله است (اگر از اهرم استفاده نکنیم، این مقدار برابر 1 درنظر گرفته میشود).
اما p را فراموش نکنیم
p، احتمال موفقیت است.
توجه داشته باشید که لزوما نباید از f max استفاده کنید.
برای پایین آوردن ریسک، کافیست محدوده زیر را مورد استفاده قرار دهید:
حال زمان آن است که ریسک اتخاذ تصمیم اشتباه را مدنظر قرار دهیم.
چگونه میتوان این احتمال را محاسبه کرد؟
اگر بخواهید احتمال موفقیت خود را تخمین بزنید (p در فرمول قبل)، همه چیز به منبع اطلاعات شما بستگی دارد:
- منابع خارج. بعضی معاملهگرها از متوسط سیگنالهای موفق استفاده میکنند. بسیار مهم است که بدانید گروهها، کانالها و صفحات اجتماعی ممکن است آمارها و اطلاعات گمراهکننده منتشر کنند.
- استراتژی معاملاتی خودتان. اگر آمارهای معاملاتی را جمع کلید اصلی موفقیت در معامله گری آوری کرده و دادههای خود را محاسبه و تحلیل کرده و برای آزمایش استراتژی خود آماده باشید، باید به فرمول زیر توجه کنید.
p : احتمال موفقیت معامله یا نرخ تبدیل تراکنشهای مثبت است.
M : تعداد تراکنشهای منتهی به سود است.
N : کل تعداد معاملات انجام شده تحت یک استراتژی مشخص است.
خلاصه
- تراکنشهای مالی، پرخطر هستند و بسیار مهم است که محدودیتهای ریسک خود را شناسایی کنید.
- باید پیشاپیش، سود و زیان را محاسبه کنید.
- نرخ ریوارد به ریسک (سود به ضرر) میزان سود مشخص شده توسط اوردر TP به ضرر مشخص شده توسط اوردر SL است و باید عددی بین 2 و 3 باشد.
- SL یا Stop-Loss بسیار مهم است. اگر معاملات شما با ضررهای بزرگ همراه باشند، بازیابی کل سرمایه اولیه امری بسیار دشوار خواهد شد.
- از قانون دو درصد برای محاسبه اندازه پوزیشن خود استفاده کنید: اندازه تراکنشهای شما نباید بیش از 2 درصد کل سرمایه شما باشد. اگر به قاعده جدیدی علاقه دارید، میتوانید از شرط Kelly استفاده کنید.
- باید جمعآوری آمارهای معاملاتی را کلید اصلی موفقیت در معامله گری شروع کنید. اما فراموش نکنید که این دادهها همیشه با انحراف و خطا همراه هستند.
- یک سیستم معاملاتی، فراتر از رعایت یک قانون یا مجموعهای از قواعد است. باید بتوانید تمام پوزیشنهای خود را محاسبه و تجزیه و تحلیل کنید.
- تقلید از روش دیگران را خجالت آور نپندارید ولی همزمان سعی کنید استراتژی خودتان را آزمایش کنید.
- باید یادتان باشد که اگر با معاملهگری مثل یک تجارت رفتار کنید، در مقایسه با کسانی که مثل یک قمار با آن رفتار میکنند، سود بیشتری کسب میکنید.
در پایان، ضمن آرزوی معاملاتی پرسود برای شما عزیزان خواننده، از شما میخواهیم ما را از نظرات و کامنتهای مشوقانه خود محروم ننمایید. زیر همین پست، پاسخگوی سؤالات شما خواننده عزیز خواهیم بود.
5 نکته قدیمی اما طلایی برای موفقیت در بازار فارکس
اگر میخواهید در معاملات فارکس کسب درآمد کنید و این روند به صورت مداوم ادامه داشته باشد، با مقاله “5 نکته قدیمی اما طلایی برای موفقیت در بازار فارکس” همراه ما باشید و روش ها و تکنیک های معاملاتی اثبات شده را به طور منظم مرور کنید.
یاد بگیرید که ضررهای خود را محدود کنید.
امروزه انجام معاملات موفق وابستگی زیادی به ضرر نکردن یا کمتر ضرر کردن و محدود کردن ضررها دارد. در هر نوع معامله که سرمایه تریدر در معرض ریسک قرار گیرد، محدود کردن ریسک از دست دادن سرمایه و جلوگیری از هدررفت مقدار قابل توجهی پول در معاملات اشتباه باید هدف اصلی تریدر باشد.
اکثر تریدرها ترجیح می دهند برای کاهش ضرر، از یک طرح خاص با خروجیهای از پیش تعیین شده استفاده کنند.
سفارش حد ضرر یا استاپ لاس (Stop loss) را میتوان برای جلوگیری از تصمیمات اشتباه در حین معامله استفاده کرد. همچنین از حد ضرر شناور (trailing) میتوان برای هدایت یک پوزیشن معاملاتی به سمت سود بیشتر استفاده کرد. همچنین با استفاده از حد ضرر شناور میتوان از برگشتهای غیر منتظره قیمت در امان ماند.
علاوه بر این، نه تنها باید ضررها محدود شود، بلکه همه پوزیشنهای معاملاتی باید به طور منظم بررسی شوند تا از به حداقل رسیدن کل ریسک سرمایه گذاری شما اطمینان حاصل شود.
قبل از باز کردن یک پوزیشن معاملاتی، محدودیتهای خود را بشناسید!
همانطور که قرار دادن سفارش حد ضرر در معامله فردی یک الزام مطلق است، هنگام مدیریت کل سرمایه تجاری خود باید «حداکثر ضرر مجاز» نیز در نظر گرفته شود.
قانون موجود در این مورد بسیار ساده است:
هرگز با پولی بیشتر از حدی که توانایی از دست دادن آن را دارید معامله نکنید و همیشه ذخایر نقدی کافی داشته باشید. هنگام ارزیابی اندازه پوزیشن معاملاتی و نیازهای نقدی، اطمینان حاصل کنید که وجوهی که برای معاملات تعیین کردهاید با سرمایه سایر فعالیتهای شما تداخل نداشته باشد.
همچنین تعیین «حد ضرر کل» در ابتدای هر ماه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. زمانی که به این سطح مشخص شده رسید، معاملات شما باید برای مدت مشخص شده در آن دوره محدود شود.
البته توجه داشته باشید که اگر به صورت مداوم میزان ضرر شما از سود شما بیشتر است، باید معامله کردن را متوقف کنید.
هنگامی که اشتباهات خود را بررسی کردید و آماده تلاش مجدد بودید، استراتژیهای معاملاتی فعلی خود را ارزیابی کنید و با بررسی آنها از اشتباهات خود درس بگیرید، سپس به انجام معاملات ادامه دهید. وقتی شروع به کسب درآمد کردید، مقداری از سود را در یک حساب ذخیره کوچک قرار دهید، تا در صورتی که در آینده با موانع غیر منتظره مواجه شوید از آن استفاده کنید.
استراتژی خود را بشناسید و فقط از تکنیکهایی استفاده کنید که متناسب با سبک معاملاتی شما باشد.
نمیتوان بدون دانستن مکانیزم یک تکنیک خاص تصمیمات خوبی گرفت. در واقع بهترین تریدرها کسانی هستند که از کاستیهای رویکرد خود اطلاعات کاملی داشته باشند.
تمرکز خود را بر روی موقعیتهایی بگذارید که ویژگیهای معاملاتی آنها با توانایی و نسبت ریسک به ریوارد شما مطابقت دارد. بدون داشتن اطلاعات و تجربیات کافی از روشهای پیچیده یا پیشرفته صرفاً به این دلیل که پیچیده و جذاب هستند استفاده نکنید.
اگر استراتژی برای شرایط مالی شما مناسب نیست، صرف نظر از اینکه استراتژی خوب و مناسبی به نظر میرسد، از آن استفاده نکنید. ممکن است در این راه سرمایه خود را در معرض ریسک بالایی قرار دهید و بیشتر از آنچه توانایی از دست دادن آن را دارید، پول از دست دهید.
دقت کنید که تمامی استراتژیها دارایی ریسکهای مربوط به خود هستند، کلید موفقیت در این استراتژیها توسعه مهارتها و کسب تجربه است. فقط از استراتژیهایی استفاده کنید که با چشم انداز بازار مطابقت دارند و هر معامله را برای حداکثر پتانسیل مدیریت کنید.
هنر صبر کردن را بیاموزید.
مرحله باز کردن یک معامله از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این مرحله باید بهترین تحلیل و قضاوت را ارائه دهید و مهم است که پتانسیل همه معاملات را از قبل به خوبی ارزیابی کنید.
زمان بندی صحیح ورود به یک معامله در بازار فارکس نیاز به دانش کامل از تکنیکهای خواندن نمودار، تحلیل تکنیکال و فاندامنتال و درک روند بازار دارد. کل این فرآیند چیزی است که یک تریدر باید کاملاً متوجه آن باشد؛ زیرا خروج موفقیت آمیز از یک پوزیشن معاملاتی به طور کلی نتیجه ورود مناسب به معامله است.
کسانی که تعداد معاملات زیادی را انجام میدهند، باید هر زمان که وسوسه میشوند تا یک موقعیت معاملاتی جدید باز کنند، نتایج موجود این رویه بیدقت و اشتباهات خود را ارزیابی کنند.
در پایبند بودن به برنامه خود کوشا باشید!
موفقیت زمانی به دست خواهد آمد که تعادل مطلوبی بین سخت کوشی، قضاوت درست و صبر ایجاد شود. بسیاری از تریدرها پس از چند معامله اشتباه، مدتها قبل از اینکه زمان کلید اصلی موفقیت در معامله گری لازم برای یادگیری و جذب روشهای مختلف مورد نیاز برای تجارت سودآور را داشته باشند، تسلیم میشوند.
به یاد داشته باشید که راه موفقیت در بازارهای مالی کسب اطلاعات کافی درباره ابزارها و استراتژیها، صبر و تکرار و تمرین است. سعی کنید از اشتباهات خود درس بگیرید و در معاملات بعدی آنها را تکرار نکنید.
تحلیل حجم - قیمت در معاملات، کلید مخفی موفقیت در بورس
نویسنده: سیاوش قنبرنژادمغانلو انتشارات: میعاد اندیشه سال انتشار: ۱۳۹۹ تعداد صفحهها: ۱۱۸ صفحه دستهبندی:
معرفی کتاب تحلیل حجم - قیمت در معاملات، کلید مخفی موفقیت در بورس
تحلیل حجم- قیمت در معاملات کلید مخفی موفقیت در بورس یک کتاب کاربردی در زمینه معاملات بورس نوشته سیاوش قنبرنژاد مغانلو و بر اساس کتاب master the market اثر تام ویلیامز است.
درباره کتاب تحلیل حجم- قیمت در معاملات کلید مخفی موفقیت در بورس
توجه به حجم معاملات در بورس یکی از مهمترین نکاتی است که برای موفقیت هر معامله گری لازم است. حجم معاملات است که تعیین میکند میزان فعالیت صورت گرفته بر روی یک سهم به چه میزان بوده و در صورتی که قیمتها در کف باشند عموماً نشان از رشد قیمتی و در صورتیکه در سقف باشند نشان از ریزش عنقریب قیمت خواهد داشت.
در این کتاب در ابتدا اصول کلی بورس و عوامل تاثیر گذار بر آن بررسی میشود. سپس اشارهای به مباحث کلی تکنیکال از قبیل نمودارهای کندل میشود. در ادامه به روشهای مورد استفاده حقوقیها بازار از قبیل نفوذ در عرضه و یا با ترس بیرون انداختن سهامداران میشود. و در پایان به چند سهم از بورس ایران در این خصوص اشاره میشود.
نکته جالبی که در مورد این کتاب وجود دارد تمرکز بر حجم معاملات به همراه روش های مورد استفاده حقوقیها و سهامداران اصلی سهم برای کنترل قیمتی آن است که در کتابهای بورسی به ندرت مورد اشاره قرار میگیرد و خواننده با مطالعه این کتاب دانش خوبی از معاملات بورسی بدست خواهد آورد.
خواندن کتاب تحلیل حجم-قیمت در معاملات کلید مخفی موفقیت در بورس را به چه کسانی پیشنهاد میکنیم
تمام معاملهگران در بازار بورس که تجربه ای متوسط از معاملات دارند و تلاش دارند دانش خود را برای پیش بینی نحوه تغییرات قیمت سهم افزایش دهند.
درباره تام ویلیامز
تام ویلیامز بنیانگذار نرم افزارمعاملهگری بر اساس تحلیل حجم است و کمک شایانی به پیشبرد علم تحلیل حجم در معاملات بورس نموده است.وی متولد سال ۱۹۲۶ و متوفی به سال ۲۰۱۶ است و کتابهای صریح و مشخص وی راهگشای بسیاری از معامله گران بوده است.
درباره سیاوش قنبرنژاد مغانلو
نویسنده کتاب، سیاوش قنبرنژاد مغانلو نیز دانش آموخته کارشناسی ارشد از دانشگاه تهران در زمینه کارآفرینی است و مطابق آنچه در کتاب اشاره کرده با خواندن کتاب تام ویلیامز دریچهای از دنیای پوشیده و پنهان معاملات بورسی به روی او باز شده و با دقت بیشتری معاملات خود را انجام داده است.
بخشهایی از کتاب
هر روزه در بازارهای بورس جهان میلیاردها واحد سهام خرید و فروش می شود. بازار بورس همواره بزرگترین بازار جهان بوده است. اگر از یک معامله گر متوسطی بپرسید چرا بازارها صعودی و یا نزولی هستند پاسخ های متعددی دریافت خواهید کرد.
معاملهگر عادی هیچ دیدی از علت تغییرات قیمتی در بازار ندارد.بیشتر معامله گران صرفاً بر اساس سیستمی مکانیکی نظیر فرمول ها قوانین تکنیکال و یا صرفاً بر اساس شایعات موجود و توصیه دیگران اقدام به خرید و فروش سهام می کنند.
بنابراین اگر چه بازار بورس بزرگترین بازار مالی جهان است در عین حال بازاری کمتر شناخته شده است. حرکات سریع قیمت مرموز هستند و زمانی اتفاق میفتند که هیچ انتظاری نمی رود و به نظر میرسد هیچ منطقی در ورای آن وجود ندارد. ولی در واقع چنین نیست!
مدیریت سرمایه در معاملهگری رمزارزها: محاسبه نسبت ریسک
مدیریت سرمایه در معاملهگری رمزارزها: محاسبه نسبت ریسک
هرگز این نکته کلید اصلی موفقیت در معامله گری کلیدی را فراموش نکنید که کلید موفقیت در معامله، مدیریت سرمایه و ریسک است. در این مقاله میخواهیم نکات کلیدی مرتبط با مدیریت سود و ریسک در تراکنشهای معاملاتی را تقدیمتان کنیم.
اگر با روشهای مدیریت سرمایه آشنا باشید ولی دانش خود را هنگام انجام معاملات واقعی به کار نگیرید، شانس شما برای کسب درآمد، بسیار اندک خواهد بود.
نکته مهم این است که اگر دقیقاً ندانید که چه طور باید در معاملات خود سود کنید، موفقیت شما فقط به شانس بستگی دارد. به علاوه، کنترلی روی خطرات پیش رو نخواهید داشت. این یعنی، اگر اشتباه کنید یا ترس و طمع بر شما غلبه کند، ممکن است کل سرمایه خود را از دست بدهید. اگر فاقد یک استراتژی مدیریت ریسک مؤثر باشید، در واقع معامله خود را به یک قمار تبدیل کردهاید.
امروز میخواهیم نحوه محاسبه عوامل زیر را به شما آموزش دهیم:
- محاسبه نسبت ریوارد به ریسک (نسبت سود به زیان)
- سایز پوزیشن
- نرخ ریسک در هر معامله
پیشنهاد مقاله: کسب درآمد از رمزارزها: چه طور در بازار رمزارزها کسب سود کنیم؟
محاسبه ریسک و ریوارد (خطر و سود)
بسیار مهم است که بدانید، محاسبه سطوح سود و ضرر بالقوه (احتمالی) بسیار حائز اهمیت است. ریسک (خطر ضرر) را به وسیله اوردر استاپ- لاس مشخص میکنند، در واقع، تفاوت قیمت بین نقطه ورود به معامله و اوردر استاپ- لاس، میزان ریسک شما را مشخص میکند.
حد سود نیز در صورت حرکت قیمت در جهت مورد انتظار برای تعیین نقطه خروج مشخص میشود.
سود بالقوه معامله، تفاوت قیمت بین نقطه هدف (حد سود) و نقطه ورود به معامله است.
به عنوان مثال، اگر سهمی به قیمت 25 دلار را خریداری کرده باشید و حدضرر (استاپ لاس) خود را روی 20 دلار و حد سود (تارگت) خود را روی 30 دلار قرار داده باشید، در آن صورت سود بالقوه شما در این معامله، برابر است با:
در ادامه، میزان ریسک با میزان سود، مقایسه شده و نرخ ریسک به ریوارد را مشخص میکند:
در این نسبت، A همان ضرریست که با اوردر Stop-loss (SL) مشخص کردهاید، B میزان سودیست که با اوردر Take-profit (TP) مشخص کردهاید و C، نسبت ریسک به ریوراد (ضرر به سود) است.
اگر C ، عددی کوچکتر از 1 باشد، در آن صورت، پتانسیل یا احتمال ضرر یا ریسک، بزرگتر از احتمال سود است.
اما اگر این نرخ، بزرگتر از عدد 1 باشد، این یعنی میزان سود معامله بیشتر از خطر یا ضرر احتمالی آن است.
پیشنهاد میکنیم در استراتژیهای معاملاتی خود نقاط ورودی را انتخاب کنید که نرخ زیان به سود آنها بین عدد 2 تا 3 باشد. این یعنی پتانسیل سود شما باید چندین برابر ضرر احتمالی باشد.
بعضی معاملهگرها استاپ لاس تعیین نمیکنند تا از کاهش سرمایه خود جلوگیری کنند. اما متأسفانه، این استراتژی باعث پیچیده شدن فرایند مدیریت ریسک شده و ممکن است کاهش سرمایه را عمیقتر کند. علاوه بر این، نباید از این استراتژی در معاملات اهرمی استفاده کنید. تمام افراد تازه کار باید در معاملات اهرمی از دستور توقف ضرر استفاده کنند.
جدول زیر، درصد سود موردنیاز برای جبران یک ضرر را نشان میدهد:
همانطور که ملاحظه میکنید، این جدول، میزان جبران سرمایه مورد نیاز برای پوشش سرمایه از دست رفته را نشان میدهد.
به عنوان مثال، فرض کنید معاملهگری 1000 دلار سرمایه دارد. در نتیجه ضرر در یک معامله، اگر تنها 100 دلار برای او باقی مانده باشد، باید 900 درصد در معاملات بعدی خود سود کند تا بتواند ضرر وارده را جبران نماید.
دانش و فناوری بامداد ارائه میدهد: بوتکمپ معاملهگری در بازار رمزارزها
محاسبه اندازه پوزیشن
دو انتخاب به این منظور پیش روی شماست:
اولی، قانون دو درصد
الکساندر الدر، معاملهگر و استاد برجسته اقتصاد از این الگوریتم استفاده میکند:
بنابر استراتژی مدیریت سرمایه مبتنی بر قانون دو درصد، سرمایهگذار، در هر معامله خود بیش از دو درصد از سرمایه خود را وارد نمیکند.
این استراتژی شما را از خطر “خورده شدن توسط کوسهها” محفوظ نگه میدارد. یعنی خطر از بین رفتن کل سرمایه شما در اثر چند ضرر بزرگ را از شما دور میکند.
دومی، شرط کِلی (Kelly) نام دارد
این استراتژی برای به حداکثر رساندن موجودی سرمایه از یک شرط استفاده میکند. شرط کلی از این قرار است:
x ارزش معامله است
K سرمایه موجود است
فرمول کِلی، حد مقدار f را به طریق زیر، تعیین میکند:
A، سود حاصل از اوردر Take-Profit (TP) است.
B، ضرر حاصل از اوردر Stop-Loss (SL) است.
g، اهرم معامله است (اگر از اهرم استفاده نکنیم، این مقدار برابر 1 درنظر گرفته میشود).
اما p را فراموش نکنیم
p، احتمال موفقیت است.
توجه داشته باشید که لزوما نباید از f max استفاده کنید.
برای پایین آوردن ریسک، کافیست محدوده زیر را مورد استفاده قرار دهید:
حال زمان آن است که ریسک اتخاذ تصمیم اشتباه را مدنظر قرار دهیم.
چگونه میتوان این احتمال را محاسبه کرد؟
اگر بخواهید احتمال موفقیت خود را تخمین بزنید (p در فرمول قبل)، همه چیز به منبع اطلاعات شما بستگی دارد:
- منابع خارج. بعضی معاملهگرها از متوسط سیگنالهای موفق استفاده میکنند. بسیار مهم است که بدانید گروهها، کانالها و صفحات اجتماعی ممکن است آمارها و اطلاعات گمراهکننده منتشر کنند.
- استراتژی معاملاتی خودتان. اگر آمارهای معاملاتی را جمع آوری کرده و دادههای خود را محاسبه و تحلیل کرده و برای آزمایش استراتژی خود آماده باشید، باید به فرمول زیر توجه کنید.
p : احتمال موفقیت معامله یا نرخ تبدیل تراکنشهای مثبت است.
M : تعداد تراکنشهای منتهی به سود است.
N : کل تعداد معاملات انجام شده تحت یک استراتژی مشخص است.
خلاصه
- تراکنشهای مالی، پرخطر هستند و بسیار مهم است که محدودیتهای ریسک خود را شناسایی کنید.
- باید پیشاپیش، سود و زیان را محاسبه کنید.
- نرخ ریوارد به ریسک (سود به ضرر) میزان سود مشخص شده توسط اوردر TP به ضرر مشخص شده توسط اوردر SL است و باید عددی بین 2 و 3 باشد.
- SL یا Stop-Loss بسیار مهم است. اگر معاملات شما با ضررهای بزرگ همراه باشند، بازیابی کل سرمایه اولیه امری بسیار دشوار خواهد شد.
- از قانون دو درصد برای محاسبه اندازه پوزیشن خود استفاده کنید: اندازه تراکنشهای شما نباید بیش از 2 درصد کل سرمایه شما باشد. اگر به قاعده جدیدی علاقه دارید، میتوانید از شرط Kelly استفاده کنید.
- باید جمعآوری آمارهای معاملاتی را شروع کنید. اما فراموش نکنید که این دادهها همیشه با انحراف و خطا همراه هستند.
- یک سیستم معاملاتی، فراتر از رعایت یک قانون یا مجموعهای از قواعد است. باید بتوانید تمام پوزیشنهای خود را محاسبه و تجزیه و تحلیل کنید.
- تقلید از روش دیگران را خجالت آور نپندارید ولی همزمان سعی کنید استراتژی خودتان را آزمایش کنید.
- باید یادتان باشد که اگر با معاملهگری مثل یک تجارت رفتار کنید، در مقایسه با کسانی که مثل یک قمار با آن رفتار میکنند، سود بیشتری کسب میکنید.
در پایان، ضمن آرزوی معاملاتی پرسود برای شما عزیزان خواننده، از شما میخواهیم ما را از نظرات و کامنتهای مشوقانه خود محروم ننمایید. زیر همین پست، پاسخگوی سؤالات شما خواننده عزیز خواهیم بود.
سرمایهگذاری و معاملهگری
چهار تیپ شخصیتی سرمایه گذاران در بورس: شما جزو کدام دسته از سهامدارانید؟
شما جزو کدام دسته از سهامدارانید؟ بعد از موج ورود سنگین سرمایه گذاران به بورس و دیدن تلاطمات و بالا و پایینهای بازار، معاملهگران باید به کلید اصلی موفقیت در معامله گری سبک معاملات خود پی برده باشند. اگر شخصی هستید که هنوز به درک درستی از خود و سبک معاملاتتان نرسیدهاید و نمیتوانید خود را در دسته خاصی از معامله …
سفارش های خرید و فروش خود را هوشمندانه ثبت کنید!
سفارش های خرید و فروش خود را هوشمندانه ثبت کنید! موفقیت شما در بازار بورس تنها به انتخاب و خرید سهام ارزشمند بستگی ندارد، بلکه به نحوه خرید و ثبت سفارش شما نیز وابسته است. معمولاً سرمایهگذاران تصور میکنند سرمایهگذاری با انتخاب سهم و خرید آن به پایان میرسد حالآنکه مراقبت از سهم خریداریشده برای …
حرفهای خرید و فروش کنید نه کج دار و مریز!
حرفهای خرید و فروش کنید نه کج دار و مریز! احتمالاً شنیدهاید که در بورس به برخی افراد، معاملهگر بازار بورس گفته میشود که کارشان خرید و فروش سهام است و شاید سؤال برایتان پیش آمده باشد که چه تفاوتی میان سرمایهگذاران و معامله گران وجود دارد؟ بله. این دو با یکدیگر تفاوت دارند و …
آموزش بورس | آموزش سرمایه گذاری برای ورود به بازار بورس
آموزش سرمایه گذاری در بورس را از کجا شروع کنم؟ نخستین گام برای آموزش سرمایه گذاری در بورس شناخت بازار بورس است. شما برای آموزش بورس و روشهای سرمایه گذاری در این بازار نخست باید با ساز و کار و قوانین آن آشنا شوید. درست مانند زمانی که بخواهید یک بازی گروهی مثل اسم-فامیل، مافیا …
آیا میدانید چگونه وارن بافت ثروتمند شد؟
با بهکارگیری چند نکته ساده، سهامی را بخرید که برای مدت طولانی سودده باشد و همچون وارن بافت ثروتمند شوید. دلیل اصلی افراد برای سرمایهگذاری در سهام چیست؟ مسلماً به دست آوردن سود و افزایش ثروت. این هدف از دو راه قابلدستیابی است: یکی افزایش قیمت سهم و دیگری سود سالانه سهام که بهصورت نقدی …
کارگزاری بورس چیست و کارگزارتان چه کمکی به شما میکند؟
معیارهایی که برای انتخاب یک کارگزاری بورس باید در نظر بگیرید. وقتی شما آماده ورود به بازار سرمایه شدید، ملزم به انتخاب یک کارگزاری بورسی هستید. درست شبیه به مواقعی که میخواهید خانه یا ماشین بخرید. شما خانه موردنظر خود را یافتهاید و با فروشنده هم به توافق رسیدهاید. لازم است به دفتر مشاوره املاک …
سرمایه گذاران حرفه ای اطلاعات خود را از کجا به دست میآورند؟
وب سایت های بورسی که سرمایه گذاران حرفه ای باید به آنها مراجعه کند. دانش و اطلاعات دو عامل حیاتی موفقیت در بازار بورس است و دو مزیت سرمایه گذاران حرفه ای است. سرمایه گذارانی که بدون دانش کافی و اطلاعات بهروز وارد بازار بورس میشوند و خود را در سهام غرق میکنند، بهزودی خواهند …
چرا باید در صندوق های سرمایه گذاری مشترک سرمایه گذاری کنید؟
اگر هنوز آمادگی خریدوفروش سهام را ندارید، در صندوق های سرمایه گذاری مشترک کنید هر موقع صحبت از سرمایه گذاری در بورس میشود، لازم است بدانید که سرمایه گذاری در بورس فقط از یکراه و آنهم سرمایه گذاری در سهام انجام نمیشود، بلکه شما میتوانید در صندوق های سرمایه گذاری مشترک نیز سرمایه گذاری کنید. سرمایه …
تنوع بخشی سبد سهام، از حرف تا عمل
رعایت سه نکته ساده می تواند به شدت به تنوع بخشی پرتفوی سهامتان کمک کند. وقتی کتابها و مقالات مرتبط با ریسک را میخوانید، میبینید که چنان از ریسک سرمایه گذاری سخن گفتهاند که گویی نویسنده نیز از تصور آن مو به اندامش سیخ شده است، چه برسد به خواننده! درست است… سرمایه گذاری ریسک زیادی …
هفت نوع ریسک که سرمایهگذاران در بورس باید از آن دوری کنند
انواع ریسک در بازار بورس کدامند؟ سرمایهگذاران همواره با انواع ریسک در بازار بورس مواجه هستند که در این مقاله به آن خواهیم پرداخت. سادهترین تعریفی که از ریسک میتوان ارائه داد این است که: «یک سرمایه گذار احتمال دارد بخشی یا همه سرمایه خود را از دست بدهد». نترسید، اگر انواع ریسک در بازار …
دیدگاه شما