ترید با کندل های روزانه
سال ها پیش در یک سایت و تالار گفتگو در زمینه فارکس می نوشتم که با توجه به محدودیت هایی که برای فارکس ایجاد شد آن وب سایت تعطیل شد. برای مدت طولانی بصورت زنده روی جفت ارز GBP/USD با روشی بسیار ساده ترید می کردم و همزمان روی آن سایت بصورت آموزشی مطالب مربوطه را می نوشتم.
چند روز پیش در فایلهای آرشیوی خود بکاپی از مطالب آن تاپیک پیدا کردم که از آنجا که می تواند آموزنده باشد مناسب دیدم آن را در این وب سایت جاودانه کنم. مطالبی که در ادامه مطالعه خواهید کرد یک کپی از تاپیکی با همین نام در وب سایت parsfx از سال های 2013 و 2014 می باشد.
نکات مهم:
- این سیستم در تایم فریم روزانه یعنی D1 دنبال می شود.
- سیستم بر اساس الگوهای کندل استیک و پترن های کلاسیک چارت و همچنین سطوح حمایت و مقاومت می باشد.
- چون سیستم در تایم بالا می باشد، نیاز به سرمایه متناسب دارد که به عنوان مثلا بتواند حد ضرر هایی در حد 150 پیپ را هم تحمل کند.
- طبق این سیستم روی یک جفت ارز در طول یک ماه تعداد پوزیشن ها انگشت شمار می باشند. پس نیاز به صبر زیادی دارد.
- حد سود پوزیشن ها در این سیستم نیز می تواند در هر پوزیشن از 50 پیپ تا بیش از 300 پیپ باشد.
- هر پوزیشن ممکن است برای 3 روز یا حتی بیشتر باز باشد تا به حد سود یا ضرر برسد.
- مدیریت سرمایه پیشنهادی حداکثر ریسک 3% در هر پوزیشن است.
کمی در مورد مدیریت سرمایه:
همانطور که گفته شد در این سیستم به علت کار در تایم فریم Daily اعداد از نظر پیپ کمی بزرگ هستند. یعنی حد ضرر 150 پیپ یا بیشتر و حد سود 300 پیپ یا حتی بیشتر! بنابراین نیاز به یک برنامه مدیریت سرمایه دقیق دارید! پیشنهاد ما ریسک 3% سرمایه در هر پوزیشن است. یعنی اگر سرمایه شما 1000 دلار می باشد در هر پوزیشن نهایتا باید 30 دلار ضرر بدهید!
حالا اگر یک موقعیت با حد استاپ لاس 150 پیپ داشته باشید آن را می توانید با حجم 0.02 لات انجام دهید که نهایت ضرر آن می شود 30 دلار!
و اگر یک موقعیت با حد ضرر 50 پیپ داشته باشید می توانید آن پوزیشن را با 0.06 لات وارد شوید که در این صورت نیز حداکثر ضرر شما 30 دلار خواهد بود.
و باز اگر 60 پیپ حد ضرر بود، حجم پوزیشن شما می شود 0.05 لات!
حالا اگر سرمایه شما 5000 دلار باشد 3% آن که مجاز برای ضرر است می شود 150 دلار. در این حالت موقعیت اول که 150 پیپ استاپ لاس آن هست را با 0.1 لات می توانید معامله کنید و موقعیت دوم با 50 پیپ ضرر را با 0.3 لات و موقعیت سوم که 60 پیپ ضرر دارد را با 0.25 لات!
بازدهی این سیستم روی GBP/USD در ماه می تواند بیش از 300 پیپ باشد و با سیستم مدیریت سرمایه پیشنهادی سود ماهانه این روش بیش از 5% خواهد شد. که اگر بر آن مسلط شوید روی جفت ارزهای دیگری هم آن را دنبال کنید می توانید این مقدار را به 10 تا 15 درصد سود ماهانه برسانید.
تایم فریم های پرکاربرد در تحلیل تکنیکال
تایم فریم، یکی از پایه‌ای‌ترین مفاهیم بازارهای مالی محسوب می‌شود که تحلیل گران و معامله گران تکنیکالیست، باید به خوبی با این مفهوم آشنایی داشته باشند تا بتوانند به بهترین شکل ممکن از آن برای تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی مختلف، استفاده کنند. به طور کلی می‌توان این طور گفت که تایم فریم در تحلیل تکنیکال، بر روی سوگیری‌های ذهنی فرد، زاویه ی دید و نیز نتیجه‌ای که می‌تواند از هر نمودار بگیرد، تأثیر بسیار زیادی می‌گذارد و در نهایت بر روی عملکرد و بازدهی وی تأثیر مستقیم می‌گذارد.
برای آن که تایم فریم های پرکاربرد در تحلیل تکنیکال را معرفی و تحلیل در این تایم فریم ها را شرح دهیم، ابتدا باید به مبحث معرفی دقیق تایم فریم بپردازیم و پس از آن، کاربرد آن را بررسی کنیم تا بتوانیم پس از آن به موضوع تایم فریم های پرکاربرد در تحلیل تکنیکال برسیم. در ادامه مقاله امروز از بلاگ فردا نامه همراه ما باشید تا در این خصوص بتوانید اطلاعات کاربردی و مفیدی را به دست آورید.
تایم فریم در تحلیل تکنیکال چیست؟
در تحلیل تکنیکال، مهم‌ترین ابزاری که معامله گران و تحلیلگران در اختیار دارند، اطلاعات نوسانات قیمت در طول بازه‌های زمانی مشخص است. به بیانی دیگر، نمودارها و چارت‌های تکنیکال، دو محور اصلی دارند؛ محور قیمت، و محور زمان.
در طول نمودارهای تکنیکال، ما می‌توانیم تغییرات قیمت را در طول زمان مشاهده کنیم و طبق این نوسانات و تغییرات قیمتی، الگوهای خاصی را به دست آوریم و بر طبق این الگوها، پیش بینی کنیم که قیمت، در آینده چه رفتاری را از خود نشان میدهد. بر اساس پیش بینی‌هایی که از رفتار قیمت در بازه‌های مشخص زمان در آینده به دست می‌آوریم، می‌توانیم رفتار خود را در بازار مالی جهت دهیم و بر اساس سودگیری از بازار، آن را تنظیم کنیم.
تایم فریم یا همان بازه زمانی (Time Frame)، دوره‌های زمانی مشخصی هستند که طی آنها، مشخصات نوسانات قیمتی به نمایش درمی آیند. داده‌های تشکیل دهنده نمودار و یا همان پارامترهای سنجش ابعاد مختلف قیمت، مثل قیمت اولیه، آخرین قیمت، بیشینه قیمت، کمینه قیمت و بسیاری دیگر از موارد از این دست، در بازه‌های زمانی مشخصی همچون یک دقیقه، پنج دقیقه، پانزده دقیقه، نیم ساعت، یک ساعت و غیره، در نمودارهای تکنیکال ثبت می‌شوند و بر اساس این داده‌ها، نمودارها و چارت‌ها در تایم فریم های مختلف شکل میگیرند.
برای درک این موضوع، مثالی را در نظر بگیرید:
وارد اتاقی می‌شوید و به اشیای داخل اتاق، نگاه میکنید، در این جا، نگاه شما به اجسام و اشیای داخل اتاق، بسیار کلی است و کل هر جسم داخل اتاق را مشاهده میکنید. حال به یکی از اشیای این اتاق، مثلاً یک میز، نزدیکتر می‌شوید. زمانی که در یک قدمی میز ایستاده‌اید، ممکن است تمامی ابعاد میز را نتوانید مشاهده کنید ولی در بازه دید شما، جزئیات بیشتری از میز، مثلاً رنگ میز و یا خطوطی که بر روی آن است، قابل مشاهده است. در این جا، بازه دید شما کوچک‌تر شده است ولی جزئیات بیشتری را میتوانید مشاهده کنید.
حال باز هم به میز نزدیکتر می‌شوید به گونه‌ای که چشمان شما در فاصله 10 سانتی متری سطح میز قرار می‌گیرد. حال میتوانید جزئیات بسیار بیشتری از سطح میز را مشاهده کنید، در صورتی که گستره دید شما کم‌تر شده است و شاید حتی کل سطح میز را نتوانید به طور کامل ببینید. هر چقدر که چشمان خود را به میز نزدیکتر میکنید، جزئیات بیشتری را میتوانید مشاهده کنید و گستره دید شما نیز کاهش پیدا میکند. این مثال عیناً در مورد تایم فریم های مختلف در بازارهای مالی و در تحلیل تکنیکال، کاربرد دارد.
هر چقدر دوره زمانی و تایم فریمی که در آن نمودار قیمتی را تحت نظر می‌گیرید، کوتاه‌تر و کوچک‌تر باشد، جزئیات بیشتری از تغییرات و نوسانات قیمت را میتوانید مشاهده کنید. در حالی که اگر از تایم فریم های بزرگ‌تر به نمودار نگاه کنید، دیدی کلی‌تر از حرکت قیمت به دست می‌آورید و جزئیات و نوسانات قیمت برای شما کم‌تر قابل مشاهده است و بیشتر، حرکت قیمت در بلند مدت را میتوانید مشاهده میکنید.
در ادامه، انواع تایم فریم در تحلیل تکنیکال که متداول هستند را میتوانید مشاهده کنید.
| تایم فریم | مدت دوره زمانی |
| M1 | یک دقیقه |
| M5 | پنج دقیقه |
| M15 | پانزده دقیقه |
| M30 | سی دقیقه |
| H1 | یک ساعت |
| H4 | چهار ساعت |
| D | یک روز |
| W | یک هفته |
| Mn | یک ماه |
| Q | یک فصل |
| Y | یک سال |
در هر تایم فریم، اجزای تشکیل دهنده نمودار (کندل، میله، بار و غیره)، هر کدام به اندازه عدد تایم فریم است.
برای مثال، در تایم فریم M1، هر کندلی که تشکیل می‌شود، بر اساس ساعت بازار مالی، نشان دهنده جزئیات قیمت در یک دقیقه گذشته است. یعنی طی یک دقیقه گذشته، مشخصات قیمت آغازین، آخرین قیمت، بیشینه قیمت و کمینه قیمت، مشخص می‌شود. حال اگر تایم فریم خود را به یک ساعت یا یک روز تغییر دهید، این مشخصات و جزئیات قیمت را طی یک ساعت و یا یک روز گذشته میتوانید مشاهده کنید.
تاثیرات عمق بازار در تایم فریم ها
باید بدانید که بورس تهران (TSE)، نسبت به بازارهای مالی جهانی، مارکت کپ یا عمق بازار (Market Cap) کم‌تری دارد که این امر سبب می‌شود در برخی نمادها و نمودارها در بورس ایران، شاهد خطی شدن نمودار در تایم فریم های کوچک، نظیر تایم فریم های زیر یک روز یا D، هستیم.
دلیل این مسئله این است که در بسیاری از موارد، ممکن است یک سهم طی دقایقی هیچ معامله‌ای نداشته باشد که سبب می‌شود قیمت‌های اولیه و آخرین قیمت و همچنین بیشینه و کمینه قیمت، همگی در یک عدد قرار گیرند که این امر موجب می‌شود که کندل یا بارلاین مربوط به آن بازه زمانی، به صورت خطی نمایش داده شود.
به طور معمول، در چارت‌های تکنیکال، در تایم فریم های کوچک وقتی این اتفاق رخ میدهد، بهتر است که تحلیلی بر روی آن تایم فریم صورت نگیرد چرا که به دلیل بروز شرایط غیر عادی، نمودار یا چارت، الگوی درستی را شکل نمی‌دهد و نمی‌توان بر اساس آن رفتار قیمت را پیش بینی و بر طبق نتایج آن در بازار مالی عمل کرد.
در این وقت‌ها، پیشنهاد می‌شود که تایم فریم خود را بزرگ‌تر کنید تا جایی که الگوهای درستی از نمودار قیمتی را بتوانید مشاهده کنید که بر اساس آنها، بتوان چارت را تحلیل تکنیکال کرد.
در بورس ایران یا همان بورس تهران (TSE)حرکت از تایم فریم بالا به پایین ، در نمادهایی که مارکت کپ یا همان عمق بازار بیشتری دارند، این اتفاق کم‌تر رخ میدهد و بنابراین، تایم فریم های کوتاه مدت در این گونه سهم‌ها، تحلیل‌پذیرتر هستند.
تاثیرات ساعت فعالیت بورس ایران در تایم فریم ها
مدت زمان فعالیت بورس ایران، 3 ساعت و نیم میباشد. در حقیقت، از ساعت 9 صبح بورس ایران شروع به فعالیت میکند و معاملات در این بازار، امکان پذیر است و تا ساعت 12 و نیم ظهر، معاملات و فعالیت‌های بورس تهران، ادامه دارد. از ساعت 12 و نیم ظهر بورس ایران تعطیل می‌شود و دیگر نمی‌توان در آن به معامله پرداخت.
این مدت زمان 3.5 ساعته باعث می‌شود که نمایش نمودار در تایم فریم 1 ساعته (H1) با کمی مشکل روبه رو شود. برای مثال، برای تایم فریم یک ساعته، در این 3.5 ساعت 4 کندل تشکیل می‌شود که 3 کندل اول نماینده نوسانات یک ساعته هستند ولی کندل چهارم در 30 دقیقه تشکیل شده است. این مشکل در تایم فریمهای کوچک‌تری که بر 3.5 ساعت بخش‌پذیر نیستند نیز به وجود خواهد آمد.
همچنین مشکلات دیگری که این نوع ساعت کاری بازار مالی ایران برای تایم فریم ها ایجاد میکند، در کندل‌های تایم فریم 4 ساعته (H4) نیز قابل مشاهده است. در نظر داشته باشید که کندل 4 ساعته، از ساعت 9 صبح شروع می‌شود ولی ساعت بسته شدن این کندل، 12 و 30 دقیقه میباشد که باعث می‌شود این کندل از حالت استاندارد خارج شود.
همچنین باقی کندل‌های چهار ساعته در طول روز نیز به دلیل این که معاملاتی در ساعات دیگر، در بازار انجام نمی‌شود (چون بازار تعطیل است)، به شکل خطی در میایند و دوباره در این جا نیز کندل‌هایی غیر استاندارد خواهیم داشت.
تاثیرات تقویم خورشیدی در تایم فریم ها
در نظر داشته باشید که ابتدای هفته در ایران و تقویم خورشیدی (شمسی)، شنبه میباشد. این در صورتی است که ابتدای هفته در تقویم میلادی، دوشنبه میباشد و این اختلاف در باز و بسته شدن کندل‌های هفتگی و ماهیانه، در سیستم‌های تحلیل تکنیکال می‌تواند مشکلات بسیاری را ایجاد کند.
اگر نسخه‌های بومی نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال و نمایش چارت نمادهای بورس ایران را با نسخه‌های غیر بومی مقایسه کنید، متوجه می‌شوید که کندل‌ها و یا بارلاین ها، در تایم فریم های هفتگی و ماهیانه، شکل‌های متفاوتی به خود گرفته‌اند که در سیستم‌های غیر بومی، شکل کندل به نوعی غیر استاندارد است.
برای تحلیل تکنیکال نمادها و سهام بورس ایران، بهتر است از نسخه‌های بومی نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال و نمایش چارت استفاده کنید تا در تایم فریم های هفتگی و ماهیانه، دچار اشکال نشوید.
تایم فریم های پرکاربرد در تحلیل تکنیکال بورس ایران
برای آن که در بورس ایران فعالیت داشته باشید، بهتر است تایم فریم های پرکاربرد در تحلیل تکنیکال این بازار مالی را بشناسید و بر اساس روحیات خود، مناسب‌ترین تایم فریم را از بین تایم فریم های پرکاربرد بورس ایران انتخاب کنید.
نوع معامله گری در بازارهای مالی، ارتباط مستقیم با توانایی‌ها، روحیات و طرز تفکر افراد دارد. بسیاری از افراد تمایل دارند که در مدت زمان بسیار کوتاه، سود کسب کنند و معاملات کوتاه مدت داشته باشند؛ از طرفی دیگر، برخی دیگر تمایل دارند که کم‌تر درگیر نوسانات بازار شوند و صبر میکنند تا در میان مدت و یا بلند مدت، سود خود را کسب کنند.
به طور کلی، هر چه در تایم فریم های کوچک‌تر بخواهید معامله کنید، مدت زمان معاملات شما کوتاه‌تر می‌شود و ریسک معاملات آن نیز افزایش پیدا میکند. برای معامله در تایم فریم های کوچک باید در نظر داشته باشید که بر اساس این مسئله که دید شما نسبت به بازار، کوتاه مدت است، باید دقیق و هشیار باشید و نسبت به کوچک‌ترین تغییرات در بازار، واکنش نشان دهید.
به طور کلی، افرادی که در تایم فریم های کوتاه مدت تر معامله میکنند، موقعیت‌های بیشتری برای کسب سود پیدا میکنند ولی باید در نظر داشته باشید که این افراد، ریسک بیشتری را نیز در معاملات خود می‌پذیرند.
از طرف دیگر، افرادی که صبور هستند و منتظر یک موقعیت مناسب با ریسک پایین برای کسب سود می‌گردند و همچنین تمایل ندارند که دائماً پای چارت و تحلیل باشند، معاملات و تایم فریم های بلند مدت تری را انتخاب می‌نمایند.
به طور کلی، در بورس ایران تایم فریم زیر یک روز، تایم فریم مناسبی برای معامله نیست چرا که کندل‌ها و نمودار از حالت استاندارد خود خارج می‌شوند. برای معامله در بورس تهران بهتر است از تایم فریم های یک روز به بالا استفاده کنید.
تایم فریم های پرکاربرد در تحلیل تکنیکال برای افراد صبور و آرام
اگر فردی صبور هستید که میتوانید برای موقعیت‌های خوب منتظر بمانید و دید شما به بازار مالی، میان مدت و یا بلند مدت است، میتوانید در بورس ایران از تایم فریم یک هفته‌ای استفاده کنید و در بازارهای مالی دیگر نظیر فارکس، کریپتوکارنسی و یا فیوچرز، میتوانید از تایم فریم های هفتگی و یا یک روزه برای معاملات خود استفاده کنید. معمولاً برای افراد صبور، معاملات در بازارهای فارکس و کریپتوکارنسی، به مدت چند روز و یا یک هفته است و در بورس ایران نیز، این مدت زمان بین چند هفته تا چند ماه می‌تواند متغیر باشد.
تایم فریم های پرکاربرد در تحلیل تکنیکال برای افراد ماجراجو و هیجان طلب
فعالان بازارهای مالی که حرکت از تایم فریم بالا به پایین تمایل دارند معاملات کوتاه مدت با بازدهی و سودهای مقطعی انجام دهند، می‌توانند در بورس ایران، از تایم فریم های یک روزه و یا کم‌تر (در صورتی که مارکت کپ نماد به آنها این اجازه را بدهد) استفاده کنند. اصطلاحاً در بورس ایران به این افراد، دی تریدر (Day Trader) می‌گویند. همچنین این افراد می‌توانند در بازارهای مالی جهانی نظیر فارکس و یا کریپتوکارنسی، از تایم فریم های یک دقیقه تا یک روزه را تجربه کنند و ارزیابی نمایند که کدام تایم فریم با روحیات و هیجانات آنها سازگارتر است و در آن تایم فریم شروع به معامله کنند
پرکاربردترین تایم فریم در بورس ایران
پرکاربردترین تایم فریم در بورس ایران، تایم فریم روزانه است چرا که در این تایم فریم، ایرادات کم‌تری نسبت به تایم فریم های دیگر در نمودار وجود دارد و با توجه به ساعت کاری بازار ایران، بهترین تایم فریم برای معاملات در بازار نیز، همین تایم فریم روزانه (D) است. بیشتر تحلیل‌هایی که در بورس ایران مشاهده میکنید در این تایم فریم صورت گرفته است و شما نیز بهتر است که در صورت تمایل به فعالیت در بورس ایران، از همین تایم فریم روزانه برای تحلیل تکنیکال استفاده کنید.
در بیشتر موارد در این تایم فریم، کندل‌ها استاندارد مشاهده می‌شوند و عمق بازار و معاملات و خلأهای زمانی معاملاتی در ساعات فعالیت بازار، بر روی این تایم فریم اثر نگذاشته است. در تایم فریم روزانه در بورس ایران، کندل‌ها در فرصت‌های زمانی برابر تشکیل شده‌اند (برخلاف تایم فریم های دیگر در این بازار مالی).
از لحاظ سازگاری نرم افزارها به تقویم شمسی نیز مشکلی پیش نخواهد آمد و با خیال راحت میتوانید در هر نرم افزار تحلیلی به مشاهده آن بپردازید. این ویژگی‌ها سبب شده است تایم فریم روزانه (D) به متداول‌ترین تایم فریم در تحلیل تکنیکال و معاملات بازار ایران تبدیل شود.
سخن پایانی
در این مقاله از مجموعه مقالات بلاگ فردا نامه، به موضوع تایم فریم های پرکاربرد در تحلیل تکنیکال در بورس ایران و در بازارهای مالی دیگر نظیر فارکس و کریپتوکارنسی پرداختیم.
یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌ها برای تعیین تایم فریم مورد استفاده برای معامله و تحلیل تکنیکال، نوع بازار مالی مورد نظر شما است. همان طور که در این مقاله خواندید، متوجه شدید که جنس بازار مالی بورس ایران،چگونه بر انتخاب تایم فریم برای معامله و تحلیل در این بازار، اثر گذاشت؛ در بازارهای مالی دیگر نیز باید درک درستی از جنس بازار داشته باشید که بتوانید تایم فریم درست و مناسب را برای معاملات و تحلیل‌های تکنیکال خود انتخاب نمایید. همچنین بهتر است که برای تحلیل تکنیکال در بازاری مالی، تنها بر یک تایم فریم بسنده نکنید.
به طور کلی، بهتر است که یک تایم فریم اصلی برای معامله و تحلیل تکنیکال داشته باشید و هر از چند گاهی نیز یک تایم فریم پایین‌تر و یک تایم فریم بالاتر از تایم فریم مرجع خود را نیز برای به دست آوردن درک بهتر از حرکت قیمت، چک کنید. برای مثال، اگر از تایم فریم روزانه استفاده میکنید، بهتر است که هر از چند گاهی نیز نگاهی به تایم فریم 4 ساعته و نیز تایم فریم یک هفته‌ای بیندازید که بتوانید بهتر حرکت قیمت در طول زمان را درک کنید و عملکرد و بازدهی بهتری داشته باشید.
تایم فریم چیست؟ بهترین تایم فریم برای معامله در فارکس
بازه زمانی در کندل معاملاتی یا تایم فریم در معاملات فارکس همان دوره زمانی است که کندل‌ها تغییرات رمانی را در آن پک به ما نشان میدهند، در آن معامله‌گران پوزیشن‌های معاملاتی خرید یا فروش مد نظرشان را با محور آن دوره زمانی میگیرند.در ابندای آموزش های فارکس به صورت خلاصه بر اساس چارچوب زمانی کلی، معاملات می تواند بلند مدت، میان حرکت از تایم فریم بالا به پایین حرکت از تایم فریم بالا به پایین مدت و کوتاه مدت باشد.
بازه های زمانی نمودار در پلت فرم معاملاتی می تواند یک دقیقه‌ای، پانزده دقیقه‌ای، یک ساعته، چهار ساعته، روزانه، هفتگی، ماهانه و غیره باشد. بازه زمانی نمودار یک دقیقه ای حرکت قیمت را به صورت کندل‌های شصت ثانبه‌ای به شما نشان میدهد؛ بازه زمانی نمودار ساعتی هم حرکت قیمت را به صورت ساعتی و غیره دنبال میکند.
از میان انواع مختلف تایم فریمهایی که توسط معامله گران فارکس جهت پیش بینی وضع بازار و ترید به کار برده می شود، نمودار یکساعته است و به همین دلیل تایم فریم یکساعته تقریبا از همه متداول تر است. هرچند با استفاده از این قاب زمانی، دوره زمانی مراجعه به چارت کوتاه تر می شود، اما به دلیل اینکه اغلب معامله گران تمایل به معاملات کوتاه مدت دارند، نمودارهای کندل استیکی یکساعته بسیار رواج دارد. اما شاید شما تازه وارد کارزار فارکس یا به طور کلی بازارهای مالی شده باشید و هنوز دقیقا ندانید تایم فریم چیست و چگونه می توان بهترین تایم فریم معاملاتی را با توجه به روش تحلیل خود پیدا کرد. پس اجازه دهید کمی در این مورد با شما صحبت کنیم.
تایم فریم (Timeframe) یا همان دوره زمانی، یکی از روش های نشان دادن نمودار قیمت بر حسب زمان است. همانطور که می دانید این نمودار دارای دو محور اصلی قیمت-زمان می باشد که حرکت های قیمت را بر اساس پیشرفت زمان به ما نشان می دهد.
مقیاس نمایش دهنده قیمت برروی این چارت بسته به نوع بازار دارد، مثلا در بازار سهام ایران قیمت را براساس ریال نمایش می دهند، در بازار سهام نیویورک بر اساس دلار و در بازار فارکس هم بر اساس نسبت تغییرات قیمت دو ارز (مثلا نسبت یورو به دلار).
اما مقیاسی که در محور زمان بر آن اساس به نمایش اطلاعات پرداخته می شود، بسته به انتخاب تریدر دارد. مثلا اگر شخصی همانند تصویر زیر، تایم فریم روزانه (Daily Timeframe) را انتخاب نماید، هر کدام از کندل استیکها (اگر معنی کندل استیک را نمیدانید اینجا کلیک کنید.) نمایانگر تغییرات قیمت در بازه زمانی یک روز کامل هستند.
بنابراین high، low، open و close یک کندل استیک در تایم فریم روزانه، به ترتیب نمایانگر قیمت آغازین، پایین ترین قیمت، بالاترین قیمت و قیمت بسته شدن بازار در آن روز به خصوص است. اگر تایم فریم را به حالت M15 تغییر دهیم، این مقادیر نشانگر تغییرات در آن بازه 15 دقیقه به خصوص خواهند بود.
انواع تایم فریم های معاملاتی
یکی از متداول ترین پلتفرم های معاملاتی در بازارهای مالی از جمله فارکس و بورس، نرم افزار متاتریدر 4 می باشد که در آن تایم فریم های زیر به صورت پیش فرض آماده سازی شده اند و تریدر بنابر ترجیح معاملاتی خویش می تواند یکی از آن ها را انتخاب نماید:
- M1 (یک دقیقه ای)
- M5 (پنج دقیقه ای)
- M15 (پانزده دقیقه ای)
- M30 (سی دقیقه ای)
- H1 (یکساعته)
- H4 (چهارساعته)
- D (روزانه)
- W (هفتگی)
- M (ماهیانه)
البته در متاترید 5 و سایر پلتفرم های تحلیلی، قابلیت اضافه کردن تایم فریمهای دلخواه از قبیل 10 دقیقه ای، 2 ساعته، 8 ساعته، دو روزه، دو هفته ای و … وجود دارد.
اهمیت تایم فریم های بلند مدت
نمودارهای بلند مدت بازار چشم اندازی از روند بازار را ارائه می کند که به دست آوردن آن با استفاده از نمودارهای کوتاه مدت به تنهایی ممکن نیست. برجسته‌ترین مشخصه نمودارهای با تایم فریمهای بلند مدت این است که نه تنها روندها را به وضوح آشکار می کنند بلکه آن روندهای بلند مدت تا هفته ها و ماهها بعد به طول می‌انجامند.
تصور کنید براساس یکی از این روندهای بلند مدت بتوانید بازار را پیش بینی کنید و نیازی پیدا نکنید تا مدتی طولانی پیش‌بینی خود را تغییر دهید. از طرفی الگوهای قیمت در نمودارهای بلند مدت نیز ظاهر می شوند و به همان روشی تفسیر می‌شوند که در نمودارهای روزانه انجام میشد.
طبقه‌بندی انواع تایم فریمهای معاملاتی
بازه های زمانی که در معاملات فارکس استفاده می‌شوند به طور کلی کوتاه مدت، میان‌مدت یا حتی بلند مدت هستند و بر این اساس طبقه بندی می‌شوند. معامله‌گران می‌توانند استفاده از تمام این بازه‌های زمانی معاملاتی را پیاده سازی کنند. و یا هنگامی که به تجزیه و تحلیل معاملات غیر قطعی و احتمالی می‌رسند، می‌توانند چارت قیمتی را در یک بازه بلندتر و یک بازه کوتاه تر مشاهده کنند. اگرچه میتوانید بازه‌های زمانی طولانی تری (هفتگی و …) را برای انخاذ استراتژی و شروع یک ترید انتخاب کرد، اما تجربه ثابت کرده که بازه‌های زمانی کوتاه‌تر برای زمان‌بندی کندل‌های قیمتی مفیدتر است.
- بازه زمانی بلند مدت برای کسانی است که سبک معاملات موقعیتی دارند. روند بازه زمانی بلند مدت به صورت هفتگی است. محرک محدوده زمانی در بازه روزانه تغییرات اصلی را ایجاد میکند.
- بازه زمانی میان مدت برای کسانی است که سبک معاملات نوسان‌محور یا سوئینگ تریدینگ (سوئینگ تریدینگ یا معاملات نوسانی، سیکی از معامله میباشد که در آن فرد تلاش داردکه سودهای کوتاه مدت تا میان مدت از بازار را طی چند روز تا چند هفته کسب کند) دارند.
- روند کوتاه مدت هم روزانه است و محرک بازه زمانی در یک دوره چهار ساعته یا یک ساعته تغییرات قیمت را نشان میدهد. بازه زمانی کوتاه مدت برای کسانی است که در معاملات روزانه مشغول هستند؛ یا به عبارت دیگر به صورت تمام وقت معاملات و اثرات آن در بازار را دنبال میکنند.
بهترین تایم فریم کدام است؟
پاسخ این سوال همانند پاسخ این پرسش است که “بهترین غذا کدام است؟” قطعا جواب هرکس براساس روشهای تحلیلی و تجربه وی متفاوت خواهد بود. اما چیزی که مثل روز مشخص است، این است که بهترین روش برای استفاده از تایم فریم ها، کار به صورت مولتی تایم فریم است. به عبارت دیگر تحلیل در نمودارهای بلند مدت و معامله در تایم فریم های کوتاه مدت.
به این ترتیب شما در نمودار بلند مدت بهترین تحلیل را خواهید داشت، و در نمودار کوتاه مدت براساس آن تحلیل، در بهترین نقطه وارد معامله می شوید و بنابراین بهترین معامله را تجربه خواهید کرد. این چیزی است که پیروان مکتب های تحلیلی و معامله گری مختلف از قبیل پرایس اکشن، الیوت، معامله گران اندیکاتوری و … به کرات توصیه می کنند.
در انتها ممنون که با ما همراها بودید اگر علاقه مندید و احساس میکنید نیاز است مطالب بیشتری در این خصوص بدانید میتوانید در اینجا بیشتر در این زمینه بخوانید، حال به نظر شما بهترین تایم فریم با توجه به روش معاملاتی شما کدام هاست؟
هفت تا از بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای نوسان گیری
معامله‌گران از اندیکاتورهای تکنیکال برای بررسی عرضه و تقاضا و درک ماهیت روانشناسی بازار استفاده میکنند. اندیکاتورها سرنخ‌هایی در مورد روند آتی قیمت ارائه میدهند و از آنها سیگنال‌های خرید و فروش استخراج می‌شود. در این مطلب هفت مورد از بهترین اندیکاتورهای حرکت از تایم فریم بالا به پایین تکنیکال را معرفی می‌کنیم. این اندیکاتورها برای نوسان‌گیری کوتاه‌مدت کارآمد هستند.
نیازی به استفاده از هر هفت اندیکاتور نیست. با توجه به نوع معاملاتتان یکی از آنها را انتخاب کنید یا از ترکیب اندیکاتورها برای نوسان‌گیری استفاده کنید. این اندیکاتورها برای تشخیص روند و نوسان‌گیری در بازار بورس، فارکس، ارز دیجیتال و… بسیار مفید هستند.
بهترین اندیکاتورهای تکنیکال
نوسان‌گیری چیست؟
بازارهای مالی پرتلاطم هستند. نمودارهای قیمت روندهای صعودی یا نزولی را به صورت خط صاف طی نمی‌کنند. مثلا صعودهای بلندمدت همراه با ریزش‌های کوتاه‌مدت اتفاق می‌افتد و اصطلاحا قیمت نوسان میکند. برخی از معامله‌گران نگاه بلندمدت به چارت قیمت دارند و به نوسان‌های کوتاه‌مدت اهمیت نمی‌دهند. در نقطه‌ی مقابل برخی دیگر با استراتژی‌های کوتاه‌مدت، به دنبال استفاده از نوسانات کوتاه‌مدت بازار هستند. به این کار نوسان‌گیری و به این معامله‌گران اصطلاحا نوسان‌گیر می‌گویند.
بازار بورس ما دامنه‌ی نوسان روزانه دارد و نوسان‌گیری به صورت روزانه چندان منطقی نیست. اما در بازارهای جهانی همچون فارکس یا بازار ارز دیجیتال، با استفاده از اهرم‌ها نوسان‌گیری با سودهای بالا بسیار جذاب است. مثلا معاملات تعداد بالا روی تایم‌فریم‌ها کوچک در حد دقیقه که اصطلاحا به آن اسکالپ می‌گویند. تحلیل تکنیکال اصلی‌ترین ابزار نوسان گیری است.
اندیکاتور تکنیکال
اندیکاتورهای تکنیکال در اصل محاسبات ریاضی روی قیمت و حجم هستند که به صورت نمودارهای گرافیکی رسم می‌شوند. از این نمودارها اطلاعات مفیدی در مورد گذشته و آینده‌ی روند به دست می‌آید. برای آشنایی بیشتر با اندیکاتورها و اوسیلاتورها میتوانید مقاله اندیکاتورهای تکنیکال را مطالعه کنید.
بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای نوسان‌گیری
تحلیلگران تکنیکال معمولا چند اندیکاتور را به صورت همزمان استفاده میکنند. از میان ده‌ها اندیکاتور باید آنهایی را انتخاب کنید که برای شما بهتر عمل میکنند. در ادامه هفت مورد از بهترین اندیکاتورهای برای نوسان‌گیری برای معاملات کوتاه‌مدت را بررسی خواهیم کرد.
1. اندیکاتور حجم تعادلی یا OBV
ابتدا از اندیکاتور حجم تعادلی (On-Balance Volume) برای اندازه‌گیری جریان مثبت و منفی حجم در دوره‌ی زمانی استفاده کنید. حجم تعادلی به این صورت محاسبه می‌شود:
- اگر قیمت نسبت به روز قبل افزایش یابد، حجم امروز به حجم روز قبل اضافه می‌شود.
- اگر قیمت نسبت به روز قبل کاهش یابد، حجم امروز از حجم روز قبل کسر می‌شود.
به جای روز می‌توان از هر تایم فریم دیگر (ساعتی، هفتگی و…) استفاده کرد. واضح است که در یک روند صعودی OBV افزایش می‌یابد و در روند نزولی مقدار رو به کاهش است.
اندیکاتور تکنیکال OBV یا حجم تعادلی
هنگامی که حجم تعادلی افزایش می‌یابد به معنای ورود خریداران و افزایش قدرت آنهاست. روند نزولی حجم تعادلی نیز به معنای کاهش قدرت خریداران است. اندیکاتور OBV یکی از بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای تایید روند است. اگر قیمت و OBV همزمان افزایش یابند به معنای ادامه‌ی روند صعودی است. کاهش همزمان قیمت و OBV به معنای ادامه‌ی روند نزولی است.
از حجم تعادلی برای تشخیص واگرایی‌ها نیز استفاده می‌شود. واگرایی هنگامی رخ میدهد که قیمت و اندیکاتور در جهت عکس هم حرکت کنند. با استفاده از واگرایی می‌توان معکوس شدن روند را تشخیص داد. به عنوان مثال افزایش قیمت و کاهش OBV، به این معناست که روند صعودی توسط خریداران قوی پشتیبانی نمی‌شود و احتمال بازگشت روند وجود دارد.
2. اندیکاتور خط تراکم/توزیع یا خط A/D
خط تراکم/توزیع (Accumulation/Distribution Line) از بهترین اندیکاتورهایی نوسان‌گیری است که برای تشخیص جریان ورود و خروج پول در اوراق بهادار استفاده می‌شود.
اندیکاتور A/D بسیار شبیه به OBV است، با این تفاوت که علاوه بر قیمت بسته شدن در یک دوره‌ی معاملاتی، قیمت باز شدن و کل محدوده‌ی قیمتی را نیز در محاسبات لحاظ میکند. هر چقدر قیمت بسته شدن از میانه‌ی دامنه‌ی قیمت فاصله بگیرد و به سقف قیمت نزدیکتر شود، اندیکاتور به حجم ارزش بیشتری است.
اندیکاتور خط A/D تراکم و توزیع
محاسبات A/D پیچیده‌تر از OBV است اما نمی‌توان گفت که اندیکاتور دقیق‌تری است. گاهی اوقات حجم تعادلی بهتر از تراکم/توزیع بهتر عمل میکند و بالعکس.
تفسیر A/D کاملا شبیه به OBV است، اگر قیمت و اندیکاتور هر دو صعودی باشند، نشان از ادامه‌دار بودن روند صعودی است. همچنین برای تشخیص واگرایی‌ها نیز می‌توان از اندیکاتور A/D استفاده کرد. اگر نمودار قیمت و اندیکاتور همسو نباشند احتمال تغییر روند وجود دارد.
3. شاخص جهت‌دار میانگین یا ADX
شاخص جهت‌دار میانگین (Average Directional Index) یک اندیکاتور تشخیص روند است که برای اندازه‌گیری قدرت و حرکت یک روند استفاده می‌شود.
هر گاه نمودار اندیکاتور ADX بالای عدد 20 باشد سهم دارای روند (صعودی یا نزولی) است. هر گاه ADX زیر عدد 20 قرار گیرد، قیمت روندی بسیار ضعیف دارد یا بدون روند است. در محدوده‌های بالای عدد 40 روند بسیار پرقدرت است.
اندیکاتور شاخص جهت‌دار میانگین ADX
خط اصلی اندیکاتور ADX نام دارد و معمولا با رنگ تیره نمایش داده می‌شود. دو خط دیگر نیز به نام‌های DI+ و DI- نیز وجود دارند.
- هر گاه DI+ بالای DI- باشد و ADX بالای 20: روند صعودی (خط سبز رنگ)
- هر گاه DI+ زیر DI- باشد و ADX بالای 20: روند نزولی (خط قرمز رنگ)
اگر ADX زیر 20 باشد، DI+ و DI- به هم نزدیک هستند و مرتب همدیگر را قطع میکنند.
4. اندیکاتور آرون (Aroon)
اوسیلاتور آرون (Aroon) یک اوسیلاتور جدید برای نوسان‌گیری است و با یک دوره‌ی زمانی معمولا 25 روزه ترسیم می‌شود. از آرون تشخیص جهت و قدرت روند استفاده می‌شود. اندیکاتور آرون دارای دو خط است: آرون صعودی (خط آبی) و آرون نزولی (خط قرمز).
اندیکاتور آرون Aroon
هنگامی که خط آبی از پایین به بالا خط قرمز را قطع کند، اولین نشانه‌ی تغییر روند به صعودی است. در ادامه اگر خط آبی در نزدیکی عدد 100 باقی بماند، روند صعودی تایید می‌شود.
عکس حالت قبل نیز روند نزولی را تایید میکند. هنگامی که خط آرون نزولی، خط آرون صعودی را رو به بالا قطع کند و در نزدیکی عدد 100 قرار گیرد، تغییر روند از صعودی به نزولی تایید می‌شود. مجموع آرون صعودی و نزولی 100 است. هر گاه هر کدام از خطوط به 100 نزدیک شود، خط دیگر به صفر نزدیک خواهد شد.
5. اندیکاتور مکدی (MACD)
واگرایی همگرایی میانگین متحرک (Moving Average Convergence Divergence) یا مکدی، از اندیکاتورهای برتر نوسان‌گیری برای تشخیص جهت و مومنتوم (قدرت حرکت) روند است. مکدی از سه جزء تشکیل شده است:
- خط مکدی: از تفاضل میانگین‌های 26 و 12 روزه‌ی نمودار قیمت به دست می‌آید (خط آبی).
- خط سیگنال: میانگین نمایی 9 روزه از خط مکدی است (خط قرمز).
- نمودار میله‌ای (هیستوگرام): اختلاف خط مکدی و خط سیگنال را نمایش میدهد.
اندیکاتور مکدی MACD
اگر خط مکدی بالای صفر باشد، قیمت در روند صعودی است و چنانچه زیر صفر بیاید قیمت وارد یک روند نزولی شده است.
هر گاه خط مکدی از پایین به بالا خط سیگنال را قطع کند، روند صعودی تایید می‌شود و بالعکس اگر خط مکدی از بالا به پایین خط سیگنال را قطع کند نشانه‌ی روند نزولی است. از هیستوگرام مکدی نیز برای تشخیص واگرایی‌ها استفاده می‌شود.
6. شاخص قدرت نسبی یا RSI
شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) از محبوب‌ترین اوسیلاتورها برای نوسان‌گیری است. این اندیکاتور سه کاربرد عمده دارد: تشخیص نواحی اشباع خرید و اشباع فروش، واگرایی‌ها و سطوح مقاومت و حمایت.
اوسیلاتور RSI بین صفر تا 100 در نوسان است. دو سطح 30 و 70 سطوح مهم این اندیکاتور هستند. هنگامی که RSI بالای 70 باشد، اشباع خرید (خریدهای افراطی) را نشان میدهد و هر گاه زیر 30 قرار گیرد نشان‌دهنده‌ی اشباع فروش (فروش‌های افراطی) است. اما این می‌تواند تفسیر حرکت از تایم فریم بالا به پایین گمراه‌کننده باشد.
اندیکاتور RSI
در روندهای پرقدرت ممکن است سهم مدت زیادی در محدوده‌های اشباع خرید و فروش باقی بماند. این امکان نیز وجود دارد که روند قیمت پیش از رسیدن به این محدوده‌ها معکوس شود. برای اینکه سیگنال‌های دقیق‌تری دریافت کنید، محدوده‌های اشباع را با واگرایی ترکیب کنید.
اندیکاتور RSI از بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای تشخیص واگرایی است. واگرایی هنگامی رخ میدهد که قیمت و اندیکاتور در دو جهت مختلف حرکت کنند. به عنوان مثال قیمت صعودی باشد و نمودار RSI نزولی. واگرایی نشان‌دهنده‌ی تضعیف روند و احتمال معکوس شدن آن است.
سومین کارکرد این اندیکاتور برای تشخیص سطوح حمایت و مقاومت است. میتوانید روی نمودار RSI خطوط روند را رسم کنید و معامله‌های خود را براساس آن انجام دهید.
7. اندیکاتور استوکستیک یا Stochastic
اندیکاتور استوکستیک قیمت بسته شدن را نسبت به محدوده‌ی قیمت در یک دروه‌ی معاملاتی (محدوده‌ی بالاترین و پایین‌ترین قیمت) نشان میدهد. استوکستیک بین صفر تا 100 در نوسان است. عددهای بالاتر از 80 بیانگیر اشباع خرید و عددهای زیر 20 اشباع فروش را نشان میدهد. قله‌های نمودار بیانگر پایان روند صعودی و دره‌ها پایان روند نزولی را نشان میدهد.
خطوط آبی (K) و قرمز (D) اندیکاتور استوکستیک
استوکستیک از دو خط K (آبی) و D (قرمز) تشکیل شده است. هر گاه K از پایین به بالا، D را قطع کند؛ اولین نشانه‌ی خرید است و بالعکس از بالا به پایین قطع کند اولین نشانه‌ی فروش.
خطوط استوکستیک بسیار سریع حرکت میکنند و از بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای نوسان‌گیری است. همچنین برای تشخیص واگرایی نیز کاربرد دارد.
بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای نوسان‌گیری دقیقه‌ای
معاملات اسکالپ در بازار فارکس طرفداران زیادی دارد. اسکالپرها در تایم فریم دقیقه‌ای معامله میکنند. هدف آنها سودهای کوچک روی تعداد معاملات بسیار بالاست. اندیکاتورها از ابزارهای مهم در معاملات دقیقه‌ای هستند. با توجه به استراتژی خود میتوانید از اندیکاتورهای مختلفی استفاده کنید، اما اندیکاتور RSI، میانگین‌های متحرک و باند بولینگر بهترین اندیکاتور برای نوسان‌گیری دقیقه‌ای هستند.
بهترین ترکیب اندیکاتور برای نوسان‌گیری
اندیکاتورهای را می‌توان به سه دسته‌ی مختلف تقسیم کرد.
- اندیکاتور دنبال کننده‌ی روند مانند میانگین متحرک که پیرو روند اصلی است. یا باند بولینگر که به صورت یک کانال روی نمودار قیمت رسم می‌شود.
- اندیکاتور مومنتوم که قدرت و سرعت حرکت را نشان میدهند. شاخص قدرت نسبی یا RSI یک اندیکاتور مومنتوم است.
- اندیکاتور حجمی که با محاسبات روی حجم بدست می‌آیند. حجم تعادلی یک اندیکاتور حجمی است که در این مطلب آن را بررسی کردیم.
برای رسیدن به بهترین ترکیب اندیکاتورها برای نوسان‌گیری کافی است که اندیکاتورهایی از دسته‌های مختلف انتخاب کنید. در این صورت سیگنال‌های مشابه دریافت نخواهید کرد. مثلا اگر از سه اندیکاتور مومنتوم استفاده کنید سیگنال‌های مشابهی دریافت میکنید. با سه نوع اندیکاتور دنبال‌کننده، مومنتوم و حجم یک استراتژی واحد می‌سازیم. این بهترین ترکیب اندیکاتور برای نوسان‌گیری است.
جمع بندی بهترین اندیکاتورهای تکنیکال
هدف هر معامله‌گر در کوتاه‌مدت، تعیین جهت روند یک دارایی و سودسازی است. در این مطلب از چشم بورس هفت مورد از بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای نوسان‌گیری را معرفی کردیم. از اندیکاتورها برای دریافت سیگنال خرید و فروش استفاده کنید و یک ابزار معاملاتی طراحی کنید یا ابزار فعلی خود را توسعه دهید.
اندیکاتورهای نوسان‌گیری به این هفت مورد محدود نیستند. ده‌ها اندیکاتور برای تشخیص روند موجود است و میتوانید برای انتخاب آنها از حساب‌های دمو (Demo) استفاده کنید. همچنین توصیه می‌کنیم اندیکاتورها را با ابزارهای دیگر مانند الگوهای قیمتی و خطوط روند ترکیب کنید. اگر قصد سرمایه‌گذاری در بازار بورس و ارز دیجیتال را دارید، کارشناسان چشم بورس شما را راهنمایی خواهند کرد:
سوالات متداول
تحلیل تکنیکال پیش‌بینی روند چارت قیمت با استفاده از اطلاعات نموداری همچون قیمت، حجم و زمان است.
اندیکاتورها نمودارهای کمکی برای درک بهتر روند هستند که با محاسبات ریاضی به دست می‌آیند.
اندیکاتورها به دو نوع همپوشان و اوسیلاتور تقسیم می‌شوند. اندیکاتورهای همپوشان یا Overlay روی نمودار قیمت رسم می‌شوند. در حالی که اوسیلاتورها در پایین چارت رسم می‌شوند و حول یک خط افقی نوسان میکنند.
هیچ روشی کامل نیست. اندیکاتورها ابزارهایی مفید هستند، در صورتی که در یک استراتژی مناسب آنها را استفاده کنید. علاوه بر این، تحلیل تکنیکال در کنار مدیریت سرمایه و روانشناسی سه ضلع موفقیت در بازارهای مالی هستند.
نمی‌توان جواب قطعی داد! به استراتژی شما، شیوه‌ی معاملات و بازاری که در آن ترید میکنید بستگی دارد. برای موفقیت راه‌های گوناگونی وجود دارد. همه‌ی معامله‌گران موفق روشهای مختص به خود را دارند
تایم فریم های پرکاربرد در تحلیل تکنیکال
تایم فریم، یکی از پایه‌ای‌ترین مفاهیم بازارهای مالی محسوب می‌شود که تحلیل گران و معامله گران تکنیکالیست، باید به خوبی با این مفهوم آشنایی داشته باشند تا بتوانند به بهترین شکل ممکن از آن برای تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی مختلف، استفاده کنند. به طور کلی می‌توان این طور گفت که تایم فریم در حرکت از تایم فریم بالا به پایین تحلیل تکنیکال، بر روی سوگیری‌های ذهنی فرد، زاویه ی دید و نیز نتیجه‌ای که می‌تواند از هر نمودار بگیرد، تأثیر بسیار زیادی می‌گذارد و در نهایت بر روی عملکرد و بازدهی وی تأثیر مستقیم می‌گذارد.
برای آن که تایم فریم های پرکاربرد در تحلیل تکنیکال را معرفی و تحلیل در این تایم فریم ها را شرح دهیم، ابتدا باید به مبحث معرفی دقیق تایم فریم بپردازیم و پس از آن، کاربرد آن را بررسی کنیم تا بتوانیم پس از آن به موضوع تایم فریم های پرکاربرد در تحلیل تکنیکال برسیم. در ادامه مقاله امروز از بلاگ فردا نامه همراه ما باشید تا در این خصوص بتوانید اطلاعات کاربردی و مفیدی را به دست آورید.
تایم فریم در تحلیل تکنیکال چیست؟
در تحلیل تکنیکال، مهم‌ترین ابزاری که معامله گران و تحلیلگران در اختیار دارند، اطلاعات نوسانات قیمت در طول بازه‌های زمانی مشخص است. به بیانی دیگر، نمودارها و چارت‌های تکنیکال، دو محور اصلی دارند؛ محور قیمت، و محور زمان.
در طول نمودارهای تکنیکال، ما می‌توانیم تغییرات قیمت را در طول زمان مشاهده کنیم و طبق این نوسانات و تغییرات قیمتی، الگوهای خاصی را به دست آوریم و بر طبق این الگوها، پیش بینی کنیم که قیمت، در آینده چه رفتاری را از خود نشان میدهد. بر اساس پیش بینی‌هایی که از رفتار قیمت در بازه‌های مشخص زمان در آینده به دست می‌آوریم، می‌توانیم رفتار خود را در بازار مالی جهت دهیم و بر اساس سودگیری از بازار، آن را تنظیم کنیم.
تایم فریم یا همان بازه زمانی (Time Frame)، دوره‌های زمانی مشخصی هستند که طی آنها، مشخصات نوسانات قیمتی به نمایش درمی آیند. داده‌های تشکیل دهنده نمودار و یا همان پارامترهای سنجش ابعاد مختلف قیمت، مثل قیمت اولیه، آخرین قیمت، بیشینه قیمت، کمینه قیمت و بسیاری دیگر از موارد از این دست، در بازه‌های زمانی مشخصی همچون یک دقیقه، پنج دقیقه، پانزده دقیقه، نیم ساعت، یک ساعت و غیره، در نمودارهای تکنیکال ثبت می‌شوند و بر اساس این داده‌ها، نمودارها و چارت‌ها در تایم فریم های مختلف شکل میگیرند.
برای درک این موضوع، مثالی را در نظر بگیرید:
وارد اتاقی می‌شوید و به اشیای داخل اتاق، نگاه میکنید، در این جا، نگاه شما به اجسام و اشیای داخل اتاق، بسیار کلی است و کل هر جسم داخل اتاق را مشاهده میکنید. حال به یکی از اشیای این اتاق، مثلاً یک میز، نزدیکتر می‌شوید. زمانی که در یک قدمی میز ایستاده‌اید، ممکن است تمامی ابعاد میز را نتوانید مشاهده کنید ولی در بازه دید شما، جزئیات بیشتری از میز، مثلاً رنگ میز و یا خطوطی که بر روی آن است، قابل مشاهده است. در این جا، بازه دید شما کوچک‌تر شده است ولی جزئیات بیشتری را میتوانید مشاهده کنید.
حال باز هم به میز نزدیکتر می‌شوید به گونه‌ای که چشمان شما در فاصله 10 سانتی متری سطح میز قرار می‌گیرد. حال میتوانید جزئیات بسیار بیشتری از سطح میز را مشاهده کنید، در صورتی که گستره دید شما کم‌تر شده است و شاید حتی کل سطح میز را نتوانید به طور کامل ببینید. هر چقدر که چشمان خود را به میز نزدیکتر میکنید، جزئیات بیشتری را میتوانید مشاهده کنید و گستره دید شما نیز کاهش پیدا میکند. این مثال عیناً در مورد تایم فریم های مختلف در بازارهای مالی و در تحلیل تکنیکال، کاربرد دارد.
هر چقدر دوره زمانی و تایم فریمی که در آن نمودار قیمتی را تحت نظر می‌گیرید، کوتاه‌تر و کوچک‌تر باشد، جزئیات بیشتری از تغییرات و نوسانات قیمت را میتوانید مشاهده کنید. در حالی که اگر از تایم فریم های بزرگ‌تر به نمودار نگاه کنید، دیدی کلی‌تر از حرکت قیمت به دست می‌آورید و جزئیات و نوسانات قیمت برای شما کم‌تر قابل مشاهده است حرکت از تایم فریم بالا به پایین و بیشتر، حرکت قیمت در بلند مدت را میتوانید مشاهده میکنید.
در ادامه، انواع تایم فریم در تحلیل تکنیکال که متداول هستند را میتوانید مشاهده کنید.
| تایم فریم | مدت دوره زمانی |
| M1 | یک دقیقه |
| M5 | پنج دقیقه |
| M15 | پانزده دقیقه |
| M30 | سی دقیقه |
| H1 | یک ساعت |
| H4 | چهار ساعت |
| D | یک روز |
| W | یک هفته |
| Mn | یک ماه |
| Q | یک فصل |
| Y | یک سال |
در هر تایم فریم، اجزای تشکیل دهنده نمودار (کندل، میله، بار و غیره)، هر کدام به اندازه عدد تایم فریم است.
برای مثال، در تایم فریم M1، هر کندلی که تشکیل می‌شود، بر اساس ساعت بازار مالی، نشان دهنده جزئیات قیمت در یک دقیقه گذشته است. یعنی طی یک دقیقه گذشته، مشخصات قیمت آغازین، آخرین قیمت، بیشینه قیمت و کمینه قیمت، مشخص می‌شود. حال اگر تایم فریم خود را به یک ساعت یا یک روز تغییر دهید، این مشخصات و جزئیات قیمت را طی یک ساعت و یا یک روز گذشته میتوانید مشاهده کنید.
تاثیرات عمق بازار در تایم فریم ها
باید بدانید که بورس تهران (TSE)، نسبت به بازارهای مالی جهانی، مارکت کپ یا عمق بازار (Market Cap) کم‌تری دارد که این امر سبب می‌شود در برخی نمادها و نمودارها در بورس ایران، شاهد خطی شدن نمودار در تایم فریم های کوچک، نظیر تایم فریم های زیر یک روز یا D، هستیم.
دلیل این مسئله این است که در بسیاری از موارد، ممکن است یک سهم طی دقایقی هیچ معامله‌ای نداشته باشد که سبب می‌شود قیمت‌های اولیه و آخرین قیمت و همچنین بیشینه و کمینه قیمت، همگی در یک عدد قرار گیرند که این امر موجب می‌شود که کندل یا بارلاین مربوط به آن بازه زمانی، به صورت خطی نمایش داده شود.
به طور معمول، در چارت‌های تکنیکال، در تایم فریم های کوچک وقتی این اتفاق رخ میدهد، بهتر است که تحلیلی بر روی آن تایم فریم صورت نگیرد چرا که به دلیل بروز شرایط غیر عادی، نمودار یا چارت، الگوی درستی را شکل نمی‌دهد و نمی‌توان بر اساس آن رفتار قیمت را پیش بینی و بر طبق نتایج آن در بازار مالی عمل کرد.
در این وقت‌ها، پیشنهاد می‌شود که تایم فریم خود را بزرگ‌تر کنید تا جایی که الگوهای درستی از نمودار قیمتی را بتوانید مشاهده کنید که بر اساس آنها، بتوان چارت را تحلیل تکنیکال کرد.
در بورس ایران یا همان بورس تهران (TSE)، در نمادهایی که مارکت کپ یا همان عمق بازار بیشتری دارند، این اتفاق کم‌تر رخ میدهد و بنابراین، تایم فریم های کوتاه مدت در این گونه سهم‌ها، تحلیل‌پذیرتر هستند.
تاثیرات ساعت فعالیت بورس ایران در تایم فریم ها
مدت زمان فعالیت بورس ایران، 3 ساعت و نیم میباشد. در حقیقت، از ساعت 9 صبح بورس ایران شروع به فعالیت میکند و معاملات در این بازار، امکان پذیر است و تا ساعت 12 و نیم ظهر، معاملات و فعالیت‌های بورس تهران، ادامه دارد. از ساعت 12 و نیم ظهر بورس ایران تعطیل می‌شود و دیگر نمی‌توان در آن به معامله پرداخت.
این مدت زمان 3.5 ساعته باعث می‌شود که نمایش نمودار در تایم فریم 1 ساعته (H1) با کمی مشکل روبه رو شود. برای مثال، برای تایم فریم یک ساعته، در این 3.5 ساعت 4 کندل تشکیل می‌شود که 3 کندل اول نماینده نوسانات یک ساعته هستند ولی کندل چهارم در 30 دقیقه تشکیل شده است. این مشکل در تایم فریمهای کوچک‌تری که بر 3.5 ساعت بخش‌پذیر نیستند نیز به وجود خواهد آمد.
همچنین مشکلات دیگری که این نوع ساعت کاری بازار مالی ایران برای تایم فریم ها ایجاد میکند، در کندل‌های تایم فریم 4 ساعته (H4) نیز قابل مشاهده است. در نظر داشته باشید که کندل 4 ساعته، از ساعت 9 صبح شروع می‌شود ولی ساعت بسته شدن این کندل، 12 و 30 دقیقه میباشد که باعث می‌شود این کندل از حالت استاندارد خارج شود.
همچنین باقی کندل‌های چهار ساعته در طول روز نیز به دلیل این که معاملاتی در ساعات دیگر، در بازار انجام نمی‌شود (چون بازار تعطیل است)، به شکل خطی در حرکت از تایم فریم بالا به پایین میایند و دوباره در این جا نیز کندل‌هایی غیر استاندارد خواهیم داشت.
تاثیرات تقویم خورشیدی در تایم فریم ها
در نظر داشته باشید که ابتدای هفته در ایران و تقویم خورشیدی (شمسی)، شنبه میباشد. این در صورتی است که ابتدای هفته در تقویم میلادی، دوشنبه میباشد و این اختلاف در باز و بسته شدن کندل‌های هفتگی و ماهیانه، در سیستم‌های تحلیل تکنیکال می‌تواند مشکلات بسیاری را ایجاد کند.
اگر نسخه‌های بومی نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال و نمایش چارت نمادهای بورس ایران را با نسخه‌های غیر بومی مقایسه کنید، متوجه می‌شوید که کندل‌ها و یا بارلاین ها، در تایم فریم های هفتگی و ماهیانه، شکل‌های متفاوتی به خود گرفته‌اند که در سیستم‌های غیر بومی، شکل کندل به نوعی غیر استاندارد است.
برای تحلیل تکنیکال نمادها و سهام بورس ایران، بهتر است از نسخه‌های بومی نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال و نمایش چارت استفاده کنید تا در تایم فریم های هفتگی و ماهیانه، دچار اشکال نشوید.
تایم فریم های پرکاربرد در تحلیل تکنیکال بورس ایران
برای آن که در بورس ایران فعالیت داشته باشید، بهتر است تایم فریم های پرکاربرد در تحلیل تکنیکال این بازار مالی را بشناسید و بر اساس روحیات خود، مناسب‌ترین تایم فریم را از بین تایم فریم های پرکاربرد بورس ایران انتخاب کنید.
نوع معامله گری در بازارهای مالی، ارتباط مستقیم با توانایی‌ها، روحیات و طرز تفکر افراد دارد. بسیاری از افراد تمایل دارند که در مدت زمان بسیار کوتاه، سود کسب کنند و معاملات کوتاه مدت داشته باشند؛ از طرفی دیگر، برخی دیگر تمایل دارند که کم‌تر درگیر نوسانات بازار شوند و صبر میکنند تا در میان مدت و یا بلند مدت، سود خود را کسب کنند.
به طور کلی، هر چه در تایم فریم های کوچک‌تر بخواهید معامله کنید، مدت زمان معاملات شما کوتاه‌تر می‌شود و ریسک معاملات آن نیز افزایش پیدا میکند. برای معامله در تایم فریم های کوچک باید در نظر داشته باشید که بر اساس این مسئله که دید شما نسبت به بازار، کوتاه مدت است، باید دقیق و هشیار باشید و نسبت به کوچک‌ترین تغییرات در بازار، واکنش نشان دهید.
به طور کلی، افرادی که در تایم فریم های کوتاه مدت تر معامله میکنند، موقعیت‌های بیشتری برای کسب سود پیدا میکنند ولی باید در نظر داشته باشید که این افراد، ریسک بیشتری را نیز در معاملات خود می‌پذیرند.
از طرف دیگر، افرادی که صبور هستند و منتظر یک موقعیت مناسب با ریسک پایین برای کسب سود می‌گردند و همچنین تمایل ندارند که دائماً پای چارت و تحلیل باشند، معاملات و تایم فریم های بلند مدت تری را انتخاب می‌نمایند.
به طور کلی، در بورس ایران تایم فریم زیر یک روز، تایم فریم مناسبی برای معامله نیست چرا که کندل‌ها و نمودار از حالت استاندارد خود خارج می‌شوند. برای معامله در بورس تهران بهتر است از تایم فریم های یک روز به بالا استفاده کنید.
تایم فریم های پرکاربرد در تحلیل تکنیکال برای افراد صبور و آرام
اگر فردی صبور هستید که میتوانید برای موقعیت‌های خوب منتظر بمانید و دید شما به بازار مالی، میان مدت و یا بلند مدت است، میتوانید در بورس ایران از تایم فریم یک هفته‌ای استفاده کنید و در بازارهای مالی دیگر نظیر فارکس، کریپتوکارنسی و یا فیوچرز، میتوانید از تایم فریم های هفتگی و یا یک روزه برای معاملات خود استفاده کنید. معمولاً برای افراد صبور، معاملات در بازارهای فارکس و کریپتوکارنسی، به مدت چند روز و یا یک هفته است و در بورس ایران نیز، این مدت زمان بین چند هفته تا چند ماه می‌تواند متغیر باشد.
تایم فریم های پرکاربرد در تحلیل تکنیکال برای افراد ماجراجو و هیجان طلب
فعالان بازارهای مالی که تمایل دارند معاملات کوتاه مدت با بازدهی و سودهای مقطعی انجام دهند، می‌توانند در بورس ایران، از تایم فریم های یک روزه و یا کم‌تر (در صورتی که مارکت کپ نماد به آنها این اجازه را بدهد) استفاده کنند. اصطلاحاً در بورس ایران به این افراد، دی تریدر (Day Trader) می‌گویند. همچنین این افراد می‌توانند در بازارهای مالی جهانی نظیر فارکس و یا کریپتوکارنسی، از تایم فریم های یک دقیقه تا یک روزه را تجربه کنند و ارزیابی نمایند که کدام تایم فریم با روحیات و هیجانات آنها سازگارتر است و در آن تایم فریم شروع به معامله کنند
پرکاربردترین تایم فریم در بورس ایران
پرکاربردترین تایم فریم در بورس ایران، تایم فریم روزانه است چرا که در این تایم فریم، ایرادات کم‌تری نسبت به تایم فریم های دیگر در نمودار وجود دارد و با توجه به ساعت کاری بازار ایران، بهترین تایم فریم برای معاملات در بازار نیز، همین تایم فریم روزانه (D) است. بیشتر تحلیل‌هایی که در بورس ایران مشاهده میکنید در این تایم فریم صورت گرفته است و شما نیز بهتر است که در صورت تمایل به فعالیت در بورس ایران، از همین تایم فریم روزانه برای تحلیل تکنیکال استفاده کنید.
در بیشتر موارد در این تایم فریم، کندل‌ها استاندارد مشاهده می‌شوند و عمق بازار و معاملات و خلأهای زمانی معاملاتی در ساعات فعالیت بازار، بر روی این تایم فریم اثر نگذاشته است. در تایم فریم روزانه در بورس ایران، کندل‌ها در فرصت‌های زمانی برابر تشکیل شده‌اند (برخلاف تایم فریم های دیگر در این بازار مالی).
از لحاظ سازگاری نرم افزارها به تقویم شمسی نیز مشکلی پیش نخواهد آمد و با خیال راحت میتوانید در هر نرم حرکت از تایم فریم بالا به پایین حرکت از تایم فریم بالا به پایین افزار تحلیلی به مشاهده آن بپردازید. این ویژگی‌ها سبب شده است تایم فریم روزانه (D) به متداول‌ترین تایم فریم در تحلیل تکنیکال و معاملات بازار ایران تبدیل شود.
سخن پایانی
در این مقاله از مجموعه مقالات بلاگ فردا نامه، به موضوع تایم فریم های پرکاربرد در تحلیل تکنیکال در بورس ایران و در بازارهای مالی دیگر نظیر فارکس و کریپتوکارنسی پرداختیم.
یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌ها برای تعیین تایم فریم مورد استفاده برای معامله و تحلیل تکنیکال، نوع بازار مالی مورد نظر شما است. همان طور که در این مقاله خواندید، متوجه شدید که جنس بازار مالی بورس ایران،چگونه بر انتخاب تایم فریم برای معامله و تحلیل در این بازار، اثر گذاشت؛ در بازارهای مالی دیگر نیز باید درک درستی از جنس بازار داشته باشید که بتوانید تایم فریم درست و مناسب را برای معاملات و تحلیل‌های تکنیکال خود انتخاب نمایید. همچنین بهتر است که برای تحلیل تکنیکال در بازاری مالی، تنها بر یک تایم فریم بسنده نکنید.
به طور کلی، بهتر است که یک تایم فریم اصلی برای معامله و تحلیل تکنیکال داشته باشید و هر از چند گاهی نیز یک تایم فریم پایین‌تر و یک تایم فریم بالاتر از تایم فریم مرجع خود را نیز برای به دست آوردن درک بهتر از حرکت قیمت، چک کنید. برای مثال، اگر از تایم فریم روزانه استفاده میکنید، بهتر است که هر از چند گاهی نیز نگاهی به تایم فریم 4 ساعته و نیز تایم فریم یک هفته‌ای بیندازید که بتوانید بهتر حرکت قیمت در طول زمان را درک کنید و عملکرد و بازدهی بهتری داشته باشید.
دیدگاه شما