آموزش مووینگ اوریج ها

«قیمت بالای میانگین متحرک، گرفتن موقعیت معاملاتی خرید قیمت پایین میانگین متحرک، گرفتن موقعیت معاملاتی فروش»

مووینگ اوریج و تقاطع مرگ در تحلیل تکنیکال

ابزارهای مختلفی در تحلیل تکنیکال وجود دارند که قبل از انجام معاملاتتان می توانید از آن ها استفاده نمایید و در نتیجه میزان سودآوریتان را بالا و ضررهایتان را کاهش دهید. اندیکاتورها از جمله ابزارهای پر کاربردی هستند که در بیش تر بازارهای مالی کاربرد دارند. لذا این مقاله اندیکاتور مووینگ اوریج و تفاوت آن را با مکدی بیان می کند.

ضمن این که الگوی تقاطع مرگ را نیز به طور مفصل برایتان شرح می دهد. پس با آن همراه باشید.

فهرست محتوای مقاله

• مووینگ اوریج چگونه اندیکاتوری است؟
• شباهت مووینگ اوریج با مکدی
• تفاوت مووینگ اوریج با مکدی
• تقاطع مرگ در تحلیل تکنیکال به چه معنایی است؟
• نکات کلیدی در رابطه باDeath Cross
• جمع بندی تقاطع مرگ در تحلیل تکنیکال به چه معنایی است؟

مووینگ اوریج چگونه اندیکاتوری است؟

اندیکاتور میانگین متحرک (MA) در بازه های زمانی گوناگون، همگی در بسترهای معاملاتی همراه با استاندارد هستند؛ یعنی امکان تنظیم کردن بازه ی زمانی آن طبق سبک معاملاتی تان وجود دارد.

برای صورت گرفتن معامله با استفاده از آن، معمولا باز کردن سه میانگین متحرک کافی است.

این سه MA معمولا با بازه های زمانی 20 روزه (کوتاه مدت)، 60 روزه (میان مدت) و 100 روزه (بلند مدت) انتخاب می شوند.

در حقیقت بازه های زمانی فوق در تحلیل آینده ی بازارهای مالی بهتر جواب می دهند.

طریقه ی معامله کردن با آن ها به شکل زیر است:

هر گاه MA کوتاه مدت، نوع میان مدتش را قطع نماید و در قسمت بالای آن حرکت کند معمولا سیگنال خرید است.

زمانی هم که مووینگ اوریج کوتاه مدت، شکل میان مدتش را قطع نماید و در قسمت پایین آن حرکت کند احتمالا سیگنال فروش است.

لذا دقت داشته باشید معمولا زمانی شما می توانید خود را برای معامله (خرید یا فروش) آماده کنید که میانگین های متحرک در یک سمت حرکت می نمایند.

بالعکس وقتی هم که بر خلاف هم حرکتشان را آغاز کنند احتمالا نشانه ی بستن معاملات (خرید یا فروش) است.

شباهت مووینگ اوریج با مکدی

مکدی همچون مووینگ اوریج نوعی میانگین متحرک است که هر دوی این اندیکاتورها، نوسان های اضافی چارت دارایی تان را حذف و داده های بازار را برایتان یک دست می کنند.

این موضوع شما را در تشخیص روند اصلی راهنمایی می کند و می توانید تحلیل دقیق تری از آینده ی دارایی تان را به دست آورید.

از هر دوی این اندیکاتورها می توان به عنوان سطوح حمایت و مقاومتی استفاده کرد. سطوح حمایتی، سطح هایی هستند که قیمت در این محل ها بازی می کند و احتمال شکست قیمت وجود دارد.

ولی اگر این سطوح حمایتی قوی باشند قیمت نمی تواند آن ها را بشکند. با برخورد قیمت در محدوده ی سطوح مقاومتی هم اگر آن سطوح قوی باشند قیمت نوسان هایی می بیند ولی شکسته نمی شود.

اما در صورتی که آن سطوح مقاومتی قوی نباشند و قدرت خریداران بیش تر از فروشندگان باشد سطوح مقاومتی نیز شکسته می شوند.

حتی بیش تر اصلاحات و پولبک ها در محدوده ی این سطوح اتفاق می افتند و ممکن است باعث اشتباه شما شوند.

لذا با استفاده از داده های مووینگ اوریج و مکدی در کنار این سطوح می توانید بهتر آینده ی دارایی تان را تخمین بزنید و زودتر سرمایه تان را افزایش دهید.

تفاوت مووینگ اوریج با مکدی

اما تفاوت آن ها در این است که شما به هر تعداد که بخواهید، می توانید MA را با بازه های زمانی گوناگون بر روی چارت دارایی تان بیندازید. البته تعداد زیاد آن هم باعث گیج شدن شما می شود.

ولی مکدی یک میانگین متحرک همگرایی واگرایی است که از تفریق میانگین متحرک نمایی 26 دوره بر میانگین متحرک نمایی 12 دوره به دست می آید.

آن میانگین متحرکی که تندتر حرکت می کند را خط مکدی گویند که بسیار پر نوسان هم است. اما آن خط دیگر که کندتر حرکت می کند را خط سیگنال می گویند.

البته کسانی که با کدنویسی آشنایی دارند، می توانند مکدی را مطابق با میل خود بسازند. آن به دو شکل هیستوگرام و کلاسیک وجود دارد.

شکل کلاسیک آن بدون نمودار میله ای است ولی شکل با هیستوگرام آن دارای نمودار میله ای است.

در حقیقت این هیستوگرام، اختلاف بین خط سیگنال و مکدی را نشان می دهد.

البته اگر بر روی اندیکاتور مکدی فقط یک خط دیدید آن را خط سیگنال به حساب آورید؛ چون هیستوگرام در این وضعیت به شکل خط مکدی عمل می نماید.

از طریق مکدی می توانید واگرایی ها و همگرایی ها را نیز مشخص نمایید.

واگرایی به دو شکل مثبت و منفی وجود دارد. اگر در چارت دارایی تان، قیمت کفی پایین تر از کف قبلی بزند ولی در مکدی کفی بالاتر از قبلی زده شود این واگرایی مثبت است.

واگرایی مثبت به این معنا است که ادامه ی روند دارایی تان، صعودی خواهد شد. واگرایی منفی هم برعکس واگرایی مثبت است.

تقاطع مرگ در تحلیل تکنیکال به چه معنایی است؟

شاید اصطلاح Death Cross را در تحلیل تکنیکال شنیده باشید. آن یک الگویی است که در نمودار دارایی های مختلف دیده می شود.

در حقیقت با استفاده از این الگو می توانید احتمال بالا رفتن عرضه و پایین آمدن نرخ ها را پیش بینی نمایید. اما تقاطع مرگ در حالت زیر بر روی چارت دارایی مورد نظرتان مشاهده می شود:

وقتی که میانگین متحرک با بازه ی زمانی کوتاه مدت، میانگین متحرک با بازه ی زمانی بلند مدت را قطع نموده باشد و از آن پایین تر هم رفته برود.

میانگین های متحرکی که معمولا خوب جواب می دهند، 50 و 200 روزه یا 30 و 100 روزه هستند.

البته بهتر است شما باید با توجه به استراتژی تان و آزمون و خطا، مووینگ اوریج های مناسب کارتان را پیدا کنید.

این الگوی Death Cross در پیش بینی بازارهای خرسی خیلی خوب و موفق عمل کرده است. پس در این مواقع بیش تر می توانید به آن اعتماد کنید.

بنابراین با دیدن تقاطع مرگ در شرایط خرسی بازار می توانید به موقع از بازار خارج شوید و جلوی زیان های سنگینتان را بگیرید.

نکات کلیدی در رابطه با Death Cross

دلیلش هم این است که آن یک الگوی بلند مدت به شمار می آید و معمولا برای بازه ی زمانی کوتاه مدت استفاده نمی شود.

معمولا تقاطع طلایی بیانگر تغییر روند بازار به حالت صعودی است؛ یعنی بیش تر در پایان روندهای نزولی پدیدار می شود.

این کار برای جلوگیری از اشتباهات بسیاری است که در رابطه با این الگوها صورت می گیرد.

البته استفاده از ابزارهای دیگر تحلیلی و تأییدیه گرفتن از آن ها نیز می تواند جلوی بسیاری از اشتباهات را بگیرد.

در کل Death Cross نشانه ی معکوس شدن روند پیش از خود است.

• الگوی تقاطع مرگ شکلی شبیهX را دارد؛ این موضوع نشان دهنده ی این است که دو میانگینمتحرک کوتاه و طولانی مدت همدیگر را قطع نموده اند.

هم چنین شکل X بیانگر این موضوع است که مووینگ اوریج کوتاه مدت پایین تر از بلند مدت قرار دارد.

جمع بندی تقاطع مرگ در تحلیل تکنیکال به چه معنایی است؟

دانستید که مکدی هم نوعی میانگین متحرک است که می تواند هیستوگرام هم داشته باشد و با وجود خط مکدی و خط سیگنال آن می توانید به خوبی آینده ی بازار را پیش بینی نمایید.

البته اندیکاتور مووینگ اوریج هم طرفداران زیادی در بازارهای مالی دارد. افراد بسیاری از طریق این اندیکاتور دنبال نشانه ی X هستند.

X، نماد الگوی تقاطع مرگ است که دو میانگین متحرک با بازه های زمانی گوناگون به این شکل همدیگر را قطع کرده اند.

تقاطع مرگ نشانه ی معکوس شدن روند بازار است. البته در اکثر مواقع آن نشانه ی پایان یافتن روند صعودی و آغاز یک روند نزولی قدرتمند است.

ولی فراموش نکنید پیدا کردن Death Cross بر روی چارت دارایی های مختلف کار آسانی نیست و تریدرهای زیادی در این جا دچار اشتباه می شوند.

یا بعضی مواقع این الگو عمل نمی کند. البته درصد عدم موفقیت آن بسیار پایین است.

ولی به هر حال برای این که جلوی ضررهایتان را بگیرید حتما با مشاهده کردن این الگو از اندیکاتورهای دیگر نظیر باند بولینگر، مکدی، آر اس آی و … هم تأییدیه بگیرید.

پس از گرفتن تأییدیه می توانید با خیال راحت تری وارد معامله شوید و معاملات سودآورتر و کم ضررتری را انجام دهید.

اگر به شکل عملی و با شرکت در کلاس های آموزشی هم می خواهید بر روی چارت دارایی های مختلف با اندیکاتورهای کاربردی و مهم آشنا شوید، می توانید به سایت آکادمی طهرانی مراجعه نمایید.

استراتژی معامله با اندیکاتور میانگین متحرک (MA) در بازار روند دار

برای اینکه بتوانید با میانگین متحرک در بازار روند دار معامله کنید، ابتدا باید نحوه سیگنال یابی در بازار را یاد بگیرید. پیشنهاد ما استفاده از سیگنال‌های پرایس اکشن برای معامله است. ما هم در مثال‌های این بخش از سیگنال‌های پرایس اکشن استفاده می‌کنیم. در این بخش از مثال های بازار روند نزولی استفاده شده است.

آموزش اندیکاتور مووینگ اوریج: سیگنال یابی پرایس اکشن و اندیکاتور میانگین متحرک EURUSD

در نمودار بالا به سیگنال‌های پرایس اکشن توجه کنید. در این نمودار تنها به سیگنال‌های پین بار اشاره شده است. اگر با دقت به نمودار نگاه کنید چند سیگنال پین بار دیگر هم پیدا خواهید کرد. کدام سیگنال‌های پین بار عملکرد موفقی داشته‌اند؟ وقتی‌که قیمت به زیر میانگین متحرک بلندمدت ۲۰۰ کندلی سقوط می‌کند، یعنی روند بازار به نزولی تغییر کرده است. با این حال برای اینکه روند نزولی تائید شود، باید میانگین متحرک هم سیر نزولی به خود بگیرد. در نمودار بالا این اتفاق افتاده است. بعد از اینکه قیمت به زیر میانگین متحرک سقوط کرده، دوباره در قالب مقاومت به آن برخورد کرده است. بعد از آن روند بازار به نزولی تغییر کرده است.
سیگنال‌هایی که در بازار صادر شده‌اند و عملکرد موفقی داشته‌اند، سیگنال‌هایی بودند که یکی از دو ویژگی زیر را داشته‌اند: یا با روند همسو بوده‌اند و یا با اصلاح بازار در یک‌جهت بوده‌اند! یعنی زمانی که بازار در قالب مقاومت به میانگین متحرک برخورد کرده و پین باری هم تشکیل شده، سیگنال فروش صادر شده است. در مقابل وقتی‌که بازار در فاز اصلاحی قرار داشت و به سمت میانگین متحرک خیز برداشته بود، سیگنال‌های خرید عمل کرده‌اند.
آیا نمودار بالایی برای تعیین حد ضرر و حد سود اطلاعات لازم را در اختیار شما قرار می‌دهد؟ یعنی شما می‌توانید دامنه نوسانات بازار را محدود کنید؟ هر چه فاصله بازار از میانگین متحرک بیشتر بوده، سرعت بازگشت بازار به سمت میانگین متحرک هم بیشتر بوده است. سقف بازار هم خود میانگین متحرک بوده است. شما به راحتی می‌توانید از این استراتژی برای نوسان گیری استفاده کنید.

استفاده از دو میانگین متحرک برای تحلیل و معامله

در این بخش سعی می‌کنیم از دو میانگین متحرک برای تعیین روند و سطوح محتمل بازگشتی برای معامله استفاده کنیم. هر دو میانگین متحرک نمایی هستند. میانگین متحرک بلند با رنگ قرمز نشان داده شده که دوره کندلی آن ۲۰۰ واحد است. میانگین متحرک نارنجی رنگ هم دوره کندلی ۱۰۰ واحدی دارد.

آموزش اندیکاتور مووینگ اوریج: به نظر شما بهترین محل برای ورود به معامله فروش کدام سطوح بوده است؟

در نمودار بالا چه زمانی روند به نزولی تغییر کرده است؟ زمانی که قیمت به زیر میانگین‌های متحرک سقوط کرد، روند بازار هم به نزولی تغییر کرد. اما برای تائید تغییر روند باید میانگین کوتاه به زیر میانگین بلند سقوط کند. درست همان اتفاقی که در بالا هم افتاده است. میانگین کوتاه با رنگ نارنجی به زیر میانگین بلند سقوط کرده است. توجه داشته باشید که پرایس اکشن سقوط بازار را با پین بار نزولی و از محدوده ۱٫۱۷۵۰ دلاری پیش‌بینی کرده بود. جفت ارز در محدوده ۱٫۱۶۵۰ دلاری به زیر میانگین متحرک بلند سقوط کرده و میانگین کوتاه (نارنجی) هم بعد از ۲۷ کندل و در محدوده ۱٫۱۵۲۵ دلاری به زیر میانگین متحرک بلند سقوط کرده است.
به واکنش EURUSD در برخورد به میانگین‌های متحرک دقت کنید. هر بار که EURUSD به محدوده بین میانگین‌های متحرک عبور کرده، بعد از آن شاهد سقوط بازار بوده‌ایم. آیا می‌توان فاصله میان میانگین‌های متحرک را محدوده مقاومتی در نظر گرفت؟ بله. شما می‌توانید در روندهای نزولی میانگین‌های متحرک را مقاومت در نظر بگیرید و محدوده بین دو مقاومت را محتمل‌ترین محدوده بازگشت نزولی در نظر بگیرید. یعنی اگر به دنبال سیگنال فروش هستید، بین دو میانگین متحرک بهترین محل برای ظهور سیگنال فروش است. قدرت فروشندگان در مقاومت‌ها متغیر است. قدرت مقاومتی میانگین متحرک بلند بیشتر از میانگین متحرک کوتاه است. یعنی اگر به دنبال سیگنال فروش با ریسک کمتر هستید، بهتر است که تنها از میانگین متحرک بلند وارد معامله فروش شوید.

به کمک میانگین متحرک زمان شروع فاز اصلاحی را پیدا کنید!

در مثال‌های قبل به نحوه ورود به معامله فروش از میانگین‌های متحرک پرداختیم. به چنین معاملاتی، معاملات پیرو روند یا همسو با روند می‌گویند. اما چگونه می‌توان در روند نزولی زمان شروع فاز اصلاحی را پیدا کرد و با آن وارد معامله خرید شد؟ یعنی در روند نزولی برخلاف روند معامله کرد! هر چند معامله در خلاف جهت روند توصیه نمی‌شود، اما در هر صورت ما به دنبال نوسان گیری در بازار هستیم. و وقتی‌که فاصله قیمت با میانگین متحرک بلند افزایش پیدا می‌کند، شرایط برای بازگشت بازار هم فراهم می‌شود. برای این کار باید از یک میانگین متحرک کوتاه استفاده کرد. به نمودار زیر توجه کنید. در این نمودار علاوه بر میانگین متحرک نمایی ۲۰۰، میانگین متحرک نمایی کوتاهی با دوره ۲۰ هم به نمودار اضافه شده است (میانگین متحرک آبی‌رنگ).

آموزش اندیکاتور مووینگ اوریج: در روند نزولی شکست میانگین متحرک کوتاه می تواند اولین نشانه از بازگشت صعودی بازار باشد.

میانگین متحرک کوتاه به دلیل اینکه نشانگر روند کوتاه‌مدت بازار است، نوسانات بیشتری نسبت به میانگین متحرک بلند دارد. همچنین فاصله میانگین متحرک کوتاه با قیمت هم خیلی کم است. در نمودار بالایی به نحوه تغییرات قیمتی و نوسانات میانگین متحرک کوتاه توجه کنید. قیمت بعد از تشکیل سیگنال پین بار نزولی پرایس اکشن در محدوده ۱٫۱۷۵۰ دلاری به زیر میانگین متحرک آبی‌رنگ سقوط کرده است. یعنی فاصله سیگنال پرایس اکشن با سقوط قیمت به زیر میانگین کوتاه خیلی کم است. همچنین میانگین متحرک کوتاه بعد از ۱۰ کندل به زیر میانگین متحرک بلند سقوط کرده است. این فاصله از زمان سقوط بازار به زیر میانگین متحرک بلند محاسبه شده است. زمانی که میانگین متحرک کوتاه به زیر میانگین متحرک بلند سقوط کرده، EURUSD در محدوده ۱٫۱۶ دلاری قرار داشت.
مطالب بالا نشانگر تغییر سرعت سیگنال‌های میانگین متحرک است. با کاهش دوره کندلی میانگین متحرک شاهد کاهش تأخیر سیگنال‌های بازار هستیم. اما در این بخش هدف اصلی ما پیدا کردن زمان مناسب برای معامله اصلاح‌ها یا بازگشت‌های صعودی در روندهای نزولی است. کاملاً مشخص است که با عبور قیمت به بالای میانگین متحرک کوتاه، بازگشت اصلاحی EURUSD تا میانگین متحرک بلند هم شروع شده است. این بهترین زمان برای ورود به معامله خرید EURUSD بوده است. زمانی هم که بازار به میانگین متحرک بلند برخورد کرده و به سمت پایین بازگشته، با عبور به زیر میانگین متحرک کوتاه، فاز اصلاحی هم خاتمه یافته است! یعنی سیگنال فروش و خروج از معامله خرید صادر شده است.
به این نکته توجه کنید: میانگین متحرک کوتاه به فاصله کمی از قیمت‌ها در حرکت است. آیا می‌توان از میانگین متحرک کوتاه برای تعیین حد ضرر استفاده کرد؟ میانگین متحرک کوتاه نقش مقاومت جزئی و یا اول بازار را دارد. با شکست این مقاومت، به احتمال زیاد بازار تا مقاومت بعدی (میانگین متحرک بلند) حرکت خواهد کرد. پس اگر وارد معامله فروش شده‌اید و قیمت در زیر میانگین متحرک کوتاه قرار دارد، جای نگرانی نیست و می‌توانید به معامله فروش اجازه دهید که باز بماند. اما با عبور قیمت به بالای میانگین متحرک کوتاه، بهتر است که تثبیت سود کنید. در بازگشت‌های صعودی هم تا زمانی که قیمت در بالای میانگین متحرک کوتاه قرار دارد، می‌توانید معامله خرید را باز نگه دارید، اما با عبور قیمت به زیر میانگین متحرک باید از معامله خرید خارج شوید.

آموزش اندیکاتور تکنیکال میانگین متحرک و معرفی انواع آن

یکی از مشهورترین اندیکاتورهای تکنیکالی میانگین متحرک یا (Moving average) است که توسط تعداد زیادی از معامله‌گران مورد استفاده قرار می‌گیرد. این ابزار به قدری شناخته شده است که همواره در گزارش‌های خبری و تحلیلی رسانه‌های مالی نیز مشاهده می‌شود. در این قسمت از خانه سرمایه به سراغ میانگین‌های متحرک می‌رویم و باب آشنایی با آنها را بازتر می‌کنیم.

میانگین متحرک چگونه عمل می کنند؟ (Moving Avrage)

میانگین قیمت در بازه زمانی مشخصی را محاسبه می‌کند. مثلا یک میانگین با تنظیمات دوره‌ای ۱۴، میانگین نوسانات قیمت طی ۱۴ میله یا کندل استیک اخیر را نمایش می‌دهد. میانگین قیمت از اهمیت بالایی برخوردار است. زیرا با بررسی آن متوجه می‌شویم که قیمت فعلی از میانگین خود بالاتر یا پایین‌تر بوده است. گذشته از این، میانگین قیمت، ملاکی برای تشخیص گران یا ارزان بودن قیمت دارایی نسبت به گذشته به شمار می‌رود.

انواع مووینگ اوریج ها

1. میانگین متحرک ساده SMA
2. میانگین متحرک نمایی EMA
3. میانگین متحرک خطی-وزنی LWMA or WMA

میانگین متحرک ساده، میانگین واقعی قیمت‌ها را نشان می‌دهد به همین دلیل، برای تعیین سطوح مقاومت و حمایت کاربرد فراوانی دارد. اما میانگین متحرک نمایی، با دادن وزن بیش‌تر به داده‌های انتهایی، نوسان بیش‌تری نسبت به میانگین متحرک ساده را تجربه می‌کند و به همین دلیل، نسبت به قیمت یک سهم واکنش بیش‌تری نیز نشان می‌دهد.

میانگین متحرک خطی-وزنی، با دادن وزن بیش‌تر به داده‌های اخیر و کاهش وزن داده‌های گذشته به صورت خطی، نوسانات سهم مورد نظر را مورد بررسی قرار می‌دهد.

معرفی مهم ترین اندیکاتور مووینگ اوریج ها

میانگین های ساده و نمایی چه تفاوتی با هم دارند؟

تنها تفاوت این دو نوع میانگین متحرک، در نحوه محاسبه میانگین قیمت است. در محاسبات میانگین متحرک نمایی، وزن بیشتری به داده‌های قیمتی اخیر اختصاص داده شده است. به همین دلیل، نسبت به میانگین ساده حرکات سریع‌تری دارد. در نقطه مقابل، فرمول میانگین متحرک ساده، اطلاعات قیمتی تمام کندل‌استیک‌های آن دوره را یکسان (دارای وزن مشابه) در نظر می‌گیرد. مقایسه انجام شده در تصویر زیر، به روشنی مشخص می‌کند که میانگین نمایی با سرعت بیشتری خود را با قیمت جاری بازار وفق می‌دهد. حالا به نظر شما این خوب است یا بد؟ جواب پرسش بالا، هیچ‌کدام است! در واقع مزیت هر کدام از این میانگین‌ها عیب دیگری به شمار می‌رود.

در تصویر زیر مشاهده می‌کنیم که میانگین متحرک نمایی، هنگام تغییر جهت قیمت واکنش‌های سریع‌تری از خود نشان می‌دهد. این بدان معنی است که میانگین نمایی، مستعد ارائه سیگنال‌های زودهنگام و کاذب بیشتری است. از طرف دیگر، میانگین متحرک ساده با سرعت کمتری خود را با نوسانات جاری قیمت انطباق می‌دهد. در نتیجه با استفاده از آن می‌توانیم به شیوه‌ بهتری سیگنال‌های کاذب را فیلتر کنیم. با این حال افرادی که در معاملات خود از میانگین متحرک ساده استفاده می‌کنند تغییرات جهت روند را کمی دیرتر متوجه خواهند شد. چون سیگنال‌های آن با سرعت کمتری صادر می‌شوند. بنابراین در فرآیند معامله‌گری بر اساس میانگین‌های متحرک، درست یا غلطی وجود ندارد. بلکه این موضوع به تجربیات معامله‌گر و نحوه به‌کارگیری این ابزار در جریان معاملات بستگی پیدا می‌کند.

سرعت واکنش میانگین متحرک نمایی در برابر نوسانات صعودی و نزولی قیمت به طور قابل ملاحظه‌ای نسبت به میانگین ساده بیشتر است.

بهترین تنظیمات برای میانگین متحرک کدام است؟

در مرحله بعدی با این پرسش رو‌به‌رو می‌شویم که بهترین تایم‌فریم و تنظیمات دوره‌ای کدام است؟ برای پاسخ به این سؤال باید نکاتی را در نظر بگیریم:

معامله گر روزانه هستید یا نوسانی؟

افق زمانی سرمایه‌گذاری و روش معامله‌گری شما عامل اصلی در انتخاب بهترین نوع میانگین متحرک است. افرادی که می‌خواهند موقعیت‌های معاملاتی بلندمدتی داشته باشند و علاقه‌ای به خروج از بازار در جریان حرکات اصلاحی کوچک ندارند باید دوره‌های زمانی بالاتری برای میانگین‌های خود انتخاب کنند. با این حال، معامله‌گرانی که استراتژی آن‌ها مبتنی بر واکنش سریع در برابر نوسانات قیمتی است و به طور مداوم در حال ورود و خروج از بازار هستند باید میانگین‌ متحرک‌های با دوره کوچک‌تر را برگزینند. در واقع، این موضوع وجه تمایز اصلی بین معامله‌گران روزانه‌ای که موقعیت‌های معاملاتی آن‌ها حداکثر نیم‌ساعت باز مانده و معامله‌گران تایم‌فریم‌های بالاتر شامل یک یا چهار ساعته و روزانه که – در اصطلاح به آنها نوسانی گفته می‌شود – است. دسته اول معمولا واکنش سریعی در برابر نوسانات قیمت دارند و تعداد معاملات زیادی را در طول روز انجام می‌دهند. از طرفی، تفکر استراتژیک و بلندمدت برای معامله‌گران نوسانی بسیار مهم است. زیرا آن‌ها بیشتر موقعیت‌های معاملاتی خود را برای چندین روز باز نگه می‌دارند. نکته‌های زیر، نقش مهمی در انتخاب دوره زمانی میانگین متحرک دارند:

1. دوره عددی ۹ یا ۱۰: تنظیمات دوره‌ای ۹ یا ۱۰ میانگین‌ متحرک بسیار مرسوم هستند. زیرا در مقابل تغییرات قیمت، واکنش سریعی دارد. این اعداد به ویژه برای معاملات روزانه در تایم‌فریم‌های کوچک مناسب هستند.
2. دوره عددی ۲۰ یا ۲۱: این یک بازه عددی میان‌مدت برای تنظیمات میانگین متحرک است که به طور یکسان در تایم‌فریم‌های کوچک و بزرگ استفاده می‌شود. میانگین متحرک ۲۱ روزه یک ابزار رایج در تحلیل تکنیکال است.
3. دوره عددی ۵۰: عدد ۵۰ در میان معامله‌گران مبتنی بر میانگین متحرک بسیار محبوب است. در بیشتر موارد این میانگین به عنوان یک ابزار حمایت و مقاومت به کار برده می‌شود. زیرا در این شرایط با یکی از مفاهیم کلیدی تحلیل تکنیکال یعنی «اصل پیشگویی خود تحقق‌پذیر» نیز سازگار خواهد شد. هم‌چنین میانگین متحرک با تنظیمات ۵۰ به عنوان یک «ابزار روندیاب» نیز کاربرد دارد. زیرا بازه طولانی مدتی از نوسانات قیمت را تجزیه و تحلیل می‌کند.
4. دوره عددی ۱۰۰ و ۲۰۰: این میانگین‌ها همیشه توسط معامله‌گران نوسانی در تایم‌فریم‌های بزرگ استفاده می‌شوند. حتی تحلیل بازار سهام بر اساس میانگین ۱۰۰ یا ۲۰۰ روزه در تلویزیون یا سایر رسانه‌های مالی نیز بسیار رایج است. در تصویر زیر، این میانگین‌ها بارها به عنوان حمایت و مقاومت در نمودار قیمت ایفای نقش کرده‌اند.

میانگین‌های ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه به شیوه موثری فازهای روندی و جهت آن‌ها را مشخص می‌کنند. هم‌چنین در نقاطی که با علامت ضربدر قرمز مشخص شده‌اند، این خطوط به عنوان حمایت و مقاومت عملکرد مناسبی داشته‌اند.

نگاهی به اصل پیشگویی خود تحقق‌‌پذیر

پیشنهاد ما این است که همواره از میانگین‌ متحرک‌های محبوب با تنظیمات رایجی که دارد استفاده کنید و هرگز از تاثیر اصل پیشگویی خود تحقق‌پذیر غافل نشوید. در واقع، زمانی که میلیون‌ها نفر از فعالان بازار، آموزش مووینگ اوریج ها رسانه‌های مالی و حتی ربات‌های معاملاتی – نرم‌افزارهای خرید و فروش خودکار دارایی‌های مالی – از یک میانگین مشابه استفاده کنند، قدرت تاثیرگذاری این ابزار بسیار بیشتر می‌شود.

ساز و کار استفاده از میانگین‌ها بر اساس پنج نشانه نموداری

اگر معامله‌گری با استفاده از میانگین‌ها را به دقت بررسی کنیم به پنج نوع کلی از نشانه‌های نموداری می‌رسیم:

جهت روند و فیلتر کردن آن

در کتاب «جادوگران بازار» یک معامله‌گر موفق و افسانه‌ای به نام «مارتی شوارتز» معرفی شده است. او که طرفدار سرسخت میانگین‌های متحرک بود در کتاب خود با عنوان «پیت بول؛ درس‌هایی از یک قهرمان معامله‌گری روزانه در وال استریت» در مورد استفاده از میانگین‌های متحرک می‌نویسد:

«اندیکاتور مورد علاقه من برای تعیین روند بازار، میانگین متحرک نمایی ۱۰ روزه است که آن را «چراغ قرمز و سبز» می‌نامم. اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۱۰ روزه قرار گیرد، شما در وضعیت چراغ سبز یعنی بازار صعودی قرار دارید. در این شرایط باید به دنبال فرصت‌های خرید باشید. در طرف مقابل، اگر قیمت، پایین‌تر از میانگین خود باشد به معنی وجود روند نزولی و روشن بودن چراغ قرمز است. در این شرایط، راهکار هوشمندانه گرفتن موقعیت‌های معاملاتی فروش در زمان مناسب است. به زبان ساده، معامله‌گری موفق با استفاده از این ابزار، نیازمند آن است که از سیگنال‌های درست میانگین‌ متحرک در راستای افزایش احتمال سودآوری معاملات خود بهره ببریم.» مارتی شوارتز از میانگین‌‌های متحرک برای تعیین جهت روند و تمایز دادن سیگنال‌های خرید و فروش استفاده می‌کند. این نکته بسیار ارزشمندی است. زیرا هرگز نباید در جریان یک روند نزولی موقعیت خرید بگیرید یا برعکس، در جریان یک روند صعودی، موقعیت فروش را دنبال کنید. در این زمینه، میانگین‌ها همانند یک فیلتر عمل می‌کنند. نکته‌ای که در ادامه خواهیم گفت می‌تواند به تنهایی یک استراتژی معاملاتی باشد:

«قیمت بالای میانگین متحرک، گرفتن موقعیت معاملاتی خرید

قیمت پایین میانگین متحرک، گرفتن موقعیت معاملاتی فروش»

معامله‌گرانی که از این قانون پیروی کنند با روند غالب بازار همراه می‌شوند و معمولا در طول روند، فرصت‌های معاملاتی مناسبی نیز نصیب آن‌ها می‌شود. هم‌چنین تشخیص دقیق روند با استفاده از میانگین متحرک در تایم‌فریم بالا و برنامه‌ریزی برای ورود به معاملات هم‌جهت روند در تایم‌فریم پایین، یک رویکرد معاملاتی بسیار مؤثر است. تصویر زیر میانگین متحرک ۱۰۰ روزه‌ای را نمایش می‌دهد که با درجه اطمینان بالایی فرصت‌های معاملاتی در جهت روند بلندمدت بازار را تشخیص داده است.

اگر قیمت در فاز روندی باشد میانگین متحرک ۱۰۰ روزه به عنوان یک فیلتر تعیین جهت روند عمل می‌کند. اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک باشد روند بازار صعودی است و بالعکس. هم‌چنین شکست خط میانگین متحرک یک سیگنال مهم به شمار می‌رود.

استراتژی معاملاتی تقاطع طلایی

«تقاطع طلایی» یکی از متداول‌ترین استراتژی‌های پیروی از روند است. سیگنال معاملاتی استراتژی تقاطع طلایی زمانی صادر می‌شود که میانگین ۵۰ و ۲۰۰ روزه یکدیگر را قطع کنند. منطق اصلی تقاطع میانگین‌های متحرک این است که با قرار گرفتن میانگین متحرک کوتاه‌مدت پایین‌تر از میانگین بلندمدت یک چرخش مهم در بازار روی می‌دهد. زیرا قیمت به کمتر از میانگین بلندمدت خود کاهش یافته است. همان‌طور که در تقاطع طلایی موجود در تصویر زیر می‌بینیم این سیگنال بیشتر برای تعیین روند بلندمدت و شناسایی فرصت‌های معاملاتی در جهت روند مناسب است. خطوط عمودی محل‌های تقاطع میانگین‌ها را نمایش داده‌اند. البته در این تصویر فقط استفاده از دوره‌های ۵۰ و ۲۰۰ مورد نظر نبوده است و سایر ترکیب‌های عددی مناسب و متداول همچون ۱۲ و ۲۶ نیز در این زمینه عملکرد بسیار مناسبی دارند. این ترکیب دوره میانگین‌ها به دلیل کوچک بودن اعداد، واکنش سریعی دارند و در بیشتر موارد برای معامله‌گران کوتاه‌مدتی بهتر هستند.

سیگنال مربوط به تقاطع طلایی معمولا شروع یک فاز روندی جدید را نشان می‌دهد. در این مورد میانگین‌های ۵۰ و ۱۰۰ روزه در نمودار چهارساعته به کار رفته‌اند. میانگین‌های متحرک در انواع نمودارها و تایم‌فریم‌ها کاربرد دارند.

حمایت و مقاومت

میانگین‌های متحرک یک ابزار عمومی و پرکاربرد برای بسیاری از معامله‌گران هستند و حتی ممکن است برخی آن‌ها را به عنوان یک ابزار حمایت و مقاومت نیز در نظر بگیرند. استفاده از متداول‌ترین تنظیمات دوره‌ای میانگین‌ها برای بهره‌مندی از تأثیرات مثبت استفاده جمعی معامله‌گران از یک ابزار مشخص بسیار مفید است. در جریان یک فاز روندی، بسیاری از معامله‌گران میانگین‌ها را با هدف یافتن فرصت‌های ورود مجدد در جهت روند غالب بازار به هنگام بازگشت قیمت به محدوده میانگین متحرک در جریان حرکات اصلاحی به کار می‌برند. این استراتژی به عنوان ورود حین بازگشت قیمت (پولبک) یا «بوسه خداحافظی» شناخته می‌شود. اگر قیمت توسط میانگین متحرک حمایت شود، این یک سیگنال خرید برای بسیاری از معامله‌گران است. به ویژه میانگین‌های بلندمدت شامل ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه در این زمینه ابزار مهمی به شمار می‌روند، زیرا معامله‌گران بسیاری از آن‌ها استفاده کرده‌اند. این مورد در افزایش کارایی معاملاتی میانگین‌های متحرک تأثیر بسیاری دارد. در تصویر زیر، نقاط برخورد دارای ماهیت حمایت و مقاومت را با علامت ضربدر قرمز نشان داده‌ایم. همانند خطوط روند، معامله‌گران از این نقاط برخورد قیمت با میانگین برای یافتن فرصت‌های معاملاتی در جهت روند غالب بازار استفاده می‌کنند.

این تحلیل نموداری با استفاده از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه انجام شده است. تقریبا در تمام نقاط تماس، خط مربوط به میانگین به عنوان یک حمایت یا مقاومت نسبت به قیمت واکنش می‌دهد. اگر سایر ابزار تحلیل همچون سطوح حمایت و مقاومت افقی را نیز به این نمودار اضافه کنید تحولات قیمتی را با جزئیات کامل‌تری تفسیر خواهید کرد.

فاصله از میانگین متحرک

فاصله بین قیمت و میانگین متحرک، قدرت روند را نشان می‌دهد. هرچه قیمت، توانایی بیشتری در دور شدن از میانگین متحرک داشته باشد، حرکت قدرتمندتری خواهیم داشت. اگر قیمت به میانگین نزدیک شده یا آن را بشکند، این یک سیگنال مهم بازگشت روند است. اما اگر فاصله قیمت و میانگین متحرک افزایش یابد، این نشانه ادامه روند جاری خواهد بود. دور شدن قیمت با یک حرکت شارپی و سریع از میانگین متحرک، همیشه باید به عنوان یک هشدار در نظر گرفته شود تا آمادگی وقوع یک سیگنال بازگشت روند، نظیر الگوی کلاسیک صعود و سقوط شدید (Bump and run) را داشته باشید. تصویر زیر، دور شدن قیمت از میانگین متحرک در جریان فازهای قوی روندی را به تصویر می‌کشد. نواحی مشخص شده با خطوط عمودی در نمودار را به دقت مشاهده کنید. شکست میانگین متحرک توسط قیمت در بیشتر موارد منجر به تغییر روند جاری بازار می‌شود.

در این تحلیل تکنیکی از میانگین متحرک با دوره ۵۰ استفاده شده و تأثیرگذاری آن را به روش قابل درکی نمایش می‌دهد. در جریان فاز روندی، قیمت از میانگین متحرک دور می‌شود. زمانی که روند به پایان می‌رسد قیمت در ابتدا به میانگین متحرک نزدیک شده و سپس به طور کامل آن را می‌شکند. خطوط عمودی این نقاط شکست را نشان می‌دهند که در بیشتر موارد ناحیه شروع یک فاز روندی بلندمدت هستند.

مومنتوم

• معامله‌گر تا زمان تقاطع و جدا شدن میانگین‌ها از یکدیگر منتظر می‌ماند تا از امکان وقوع یک روند جدید اطمینان حاصل کند و سپس وارد معامله (خرید یا فروش) شود.
• تا زمانی که این میانگین‌ها تقاطع یا همگرایی نداشته باشند روند غالب همچنان پابرجا است و معامله‌گر در فرصت‌های ناشی از حرکات اصلاحی وارد بازار می‌شود. این فرآیند تا زمانی ادامه پیدا می‌کند که میانگین‌ها همگرا شده و در نهایت متقاطع شوند.

خطوط عمودی تصویر زیر، نقاط تقاطع دو میانگین متحرک را نشان می‌دهند. تقاطع قیمت و میانگین متحرک در بیشتر موارد، تغییر جهت روند را به صورت کاملا ملموس نشان می‌دهد.

اگر دو میانگین متحرک با یکدیگر تلاقی داشته باشند روند قیمتی جدیدی آغاز می‌شود. فاصله بین دو میانگین متحرک در جریان فازهای روندی، قدرت روند غالب را نشان می‌دهد. تقاطع میانگین‌ها در ناحیه‌ عمودی آبی‌رنگ سیگنال‌های کاذبی را صادر کرده است. زیرا قیمت در یک محدوده خنثی نوسان می‌کند. در این نمودار میانگین‌های متحرک با دوره‌های ۱۲ و ۲۶ مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

مووینگ اوریج و تقاطع مرگ در تحلیل تکنیکال

ابزارهای مختلفی در تحلیل تکنیکال وجود دارند که قبل از انجام معاملاتتان می توانید از آن ها استفاده نمایید و در نتیجه میزان سودآوریتان را بالا و ضررهایتان را کاهش دهید. اندیکاتورها از جمله ابزارهای پر کاربردی هستند که در بیش تر بازارهای مالی کاربرد دارند. لذا این مقاله اندیکاتور مووینگ اوریج و تفاوت آن را با مکدی بیان می کند.

ضمن این که الگوی تقاطع مرگ را نیز به طور مفصل برایتان شرح می دهد. پس با آن همراه باشید.

فهرست محتوای مقاله

• مووینگ اوریج چگونه اندیکاتوری است؟
• شباهت مووینگ اوریج با مکدی
• تفاوت مووینگ اوریج با مکدی
• تقاطع مرگ در تحلیل تکنیکال به چه معنایی است؟
• نکات کلیدی در رابطه باDeath Cross
• جمع بندی تقاطع مرگ در تحلیل تکنیکال به چه معنایی است؟

مووینگ اوریج چگونه اندیکاتوری است؟

اندیکاتور میانگین متحرک (MA) در بازه های زمانی گوناگون، همگی در بسترهای معاملاتی همراه با استاندارد هستند؛ یعنی امکان تنظیم کردن بازه ی زمانی آن طبق سبک معاملاتی تان وجود دارد.

برای صورت گرفتن معامله با استفاده از آن، معمولا باز کردن سه میانگین متحرک کافی است.

این سه MA معمولا با بازه های زمانی 20 روزه (کوتاه مدت)، 60 روزه (میان مدت) و 100 روزه (بلند مدت) انتخاب می شوند.

در حقیقت بازه های زمانی فوق در تحلیل آینده ی بازارهای مالی بهتر جواب می دهند.

طریقه ی معامله کردن با آن ها به شکل زیر است:

هر گاه MA کوتاه مدت، نوع میان مدتش را قطع نماید و در قسمت بالای آن حرکت کند معمولا سیگنال خرید است.

زمانی هم که مووینگ اوریج کوتاه مدت، شکل میان مدتش را قطع نماید و در قسمت پایین آن حرکت کند احتمالا سیگنال فروش است.

لذا دقت داشته باشید معمولا زمانی شما می توانید خود را برای معامله (خرید یا فروش) آماده کنید که میانگین های متحرک در یک سمت حرکت می نمایند.

بالعکس وقتی هم که بر خلاف هم حرکتشان را آغاز کنند احتمالا نشانه ی بستن معاملات (خرید یا فروش) است.

شباهت مووینگ اوریج با مکدی

مکدی همچون مووینگ اوریج نوعی میانگین متحرک است که هر دوی این اندیکاتورها، نوسان های اضافی چارت دارایی تان را حذف و داده های بازار را برایتان یک دست می کنند.

این موضوع شما را در تشخیص روند اصلی راهنمایی می کند و می توانید تحلیل دقیق تری از آینده ی دارایی تان را به دست آورید.

از هر دوی این اندیکاتورها می توان به عنوان سطوح حمایت و مقاومتی استفاده کرد. سطوح حمایتی، سطح هایی هستند که قیمت در این محل ها بازی می کند و احتمال شکست قیمت وجود دارد.

ولی اگر این سطوح حمایتی قوی باشند قیمت نمی تواند آن ها را بشکند. با برخورد قیمت در محدوده ی سطوح مقاومتی هم اگر آن سطوح قوی باشند قیمت نوسان هایی می بیند ولی شکسته نمی شود.

اما در صورتی که آن سطوح مقاومتی قوی نباشند و قدرت خریداران بیش تر از فروشندگان باشد سطوح مقاومتی نیز شکسته می شوند.

حتی بیش تر اصلاحات و پولبک ها در محدوده ی این سطوح اتفاق می افتند و ممکن است باعث اشتباه شما شوند.

لذا با استفاده از داده های مووینگ اوریج و مکدی در کنار این سطوح می توانید بهتر آینده ی دارایی تان را تخمین بزنید و زودتر سرمایه تان را افزایش دهید.

تفاوت مووینگ اوریج با مکدی

اما تفاوت آن ها در این است که شما به هر تعداد که بخواهید، می توانید MA را با بازه های زمانی گوناگون بر روی چارت دارایی تان بیندازید. البته تعداد زیاد آن هم باعث گیج شدن شما می شود.

ولی مکدی یک میانگین متحرک همگرایی واگرایی است که از تفریق میانگین متحرک نمایی 26 دوره بر میانگین متحرک نمایی 12 دوره به دست می آید.

آن میانگین متحرکی که تندتر حرکت می کند را خط مکدی گویند که بسیار پر نوسان هم است. اما آن خط دیگر که کندتر حرکت می کند را خط سیگنال می گویند.

البته کسانی که با کدنویسی آشنایی دارند، می توانند مکدی را مطابق با میل خود بسازند. آن به دو شکل هیستوگرام و کلاسیک وجود دارد.

شکل کلاسیک آن بدون نمودار میله ای است ولی شکل با هیستوگرام آن دارای نمودار میله ای است.

در حقیقت این هیستوگرام، اختلاف بین خط سیگنال و مکدی را نشان می دهد.

البته اگر بر روی اندیکاتور مکدی فقط یک خط دیدید آن را خط سیگنال به حساب آورید؛ چون هیستوگرام در این وضعیت به شکل خط مکدی عمل می نماید.

از طریق مکدی می توانید واگرایی ها و همگرایی ها را نیز مشخص نمایید.

واگرایی به دو شکل مثبت و منفی وجود دارد. اگر در چارت دارایی تان، قیمت کفی پایین تر از کف قبلی بزند ولی در مکدی کفی بالاتر از قبلی زده شود این واگرایی مثبت است.

واگرایی مثبت به این معنا است که ادامه ی روند دارایی تان، صعودی خواهد شد. واگرایی منفی هم برعکس واگرایی مثبت است.

تقاطع مرگ در تحلیل تکنیکال به چه معنایی است؟

شاید اصطلاح Death Cross را در تحلیل تکنیکال شنیده باشید. آن یک الگویی است که در نمودار دارایی های مختلف دیده می شود.

در حقیقت با استفاده از این الگو می توانید احتمال بالا رفتن عرضه و پایین آمدن نرخ ها را پیش بینی نمایید. اما تقاطع مرگ در حالت زیر بر روی چارت دارایی مورد نظرتان مشاهده می شود:

وقتی که میانگین متحرک با بازه ی زمانی کوتاه مدت، میانگین متحرک با بازه ی زمانی بلند مدت را قطع نموده باشد و از آن پایین تر هم رفته برود.

میانگین های متحرکی که معمولا خوب جواب می دهند، 50 و 200 روزه یا 30 و 100 روزه هستند.

البته بهتر است شما باید با توجه به استراتژی تان و آزمون و خطا، مووینگ اوریج های مناسب کارتان را پیدا کنید.

این الگوی Death Cross در پیش بینی بازارهای خرسی خیلی خوب و موفق عمل کرده است. پس در این مواقع بیش تر می توانید به آن اعتماد کنید.

بنابراین با دیدن تقاطع مرگ در شرایط خرسی بازار می توانید به موقع از بازار خارج شوید و جلوی زیان های سنگینتان را بگیرید.

نکات کلیدی در رابطه با Death Cross

دلیلش هم این است که آن یک الگوی بلند مدت به شمار می آید و معمولا برای بازه ی زمانی کوتاه مدت استفاده نمی شود.

معمولا تقاطع طلایی بیانگر تغییر روند بازار به حالت صعودی است؛ یعنی بیش تر در پایان روندهای نزولی پدیدار می شود.

این کار برای جلوگیری از اشتباهات بسیاری است که در رابطه با این الگوها صورت می گیرد.

البته استفاده از ابزارهای دیگر تحلیلی و تأییدیه گرفتن از آن ها نیز می تواند جلوی بسیاری از اشتباهات را بگیرد.

در کل Death Cross نشانه ی معکوس شدن روند پیش از خود است.

• الگوی تقاطع مرگ شکلی شبیهX را دارد؛ این موضوع نشان دهنده ی این است که دو میانگینمتحرک کوتاه و طولانی مدت همدیگر را قطع نموده اند.

هم چنین شکل X بیانگر این موضوع است که مووینگ اوریج کوتاه مدت پایین تر از بلند مدت قرار دارد.

جمع بندی تقاطع مرگ در تحلیل تکنیکال به چه معنایی است؟

دانستید که مکدی هم نوعی میانگین متحرک است که می تواند هیستوگرام هم داشته باشد و با وجود خط مکدی و خط سیگنال آن می توانید به خوبی آینده ی بازار را پیش بینی نمایید.

البته اندیکاتور مووینگ اوریج هم طرفداران زیادی در بازارهای مالی دارد. افراد بسیاری از طریق این اندیکاتور دنبال نشانه ی X هستند.

X، نماد الگوی تقاطع مرگ است که دو میانگین متحرک با بازه های زمانی گوناگون به این شکل همدیگر را قطع کرده اند.

تقاطع مرگ نشانه ی معکوس شدن روند بازار است. البته در اکثر مواقع آن نشانه ی پایان یافتن روند صعودی و آغاز یک روند نزولی قدرتمند است.

ولی فراموش نکنید پیدا کردن Death Cross بر روی چارت دارایی های مختلف کار آسانی نیست و تریدرهای زیادی در این جا دچار اشتباه می شوند.

یا بعضی مواقع این الگو عمل نمی کند. البته درصد عدم موفقیت آن بسیار پایین است.

ولی به هر حال برای این که جلوی ضررهایتان را بگیرید حتما با مشاهده کردن این الگو از اندیکاتورهای دیگر نظیر باند بولینگر، مکدی، آر اس آی و … هم تأییدیه بگیرید.

پس از گرفتن تأییدیه می توانید با خیال راحت تری وارد معامله شوید و معاملات سودآورتر و کم ضررتری را انجام دهید.

اگر به شکل عملی و با شرکت در کلاس های آموزشی هم می خواهید بر روی چارت دارایی های مختلف با اندیکاتورهای کاربردی و مهم آشنا شوید، می توانید به سایت آکادمی طهرانی مراجعه نمایید.

اندیکاتور مووینگ ‌اوریج چیست ؟

میانگین متحرک که با نماد اختصاری MA (Moving Average) در دسته‌ی اندیکاتورهای تعقیب کننده قیمت هستند انواع مختلف این اندیکاتور بر اساس میانگین گیری و معدل گیری روی قیمت در یک بازه زمانی طراحی میشوند.

اندیکاتور مووینگ ‌اوریج چیست ؟

در تحلیل تکنیکال معمولا مووینگ اوریج‌ها به مادر اندیکاتورها معروف هستند و به نوعی بسیاری از اندیکاتورها را زاده‌ی مویینگ اوریج‌ها می‌دانند

اندیکاتور مووینگ ‌اوریج یا میانگین متحرک چیست؟

میانگین متحرک یا مووینگ اوریج که با نماد اختصاری MA (Moving Average ) نشان داده می‌شود در دسته‌ی اندیکاتورهای تعقیب کننده قیمت هستند که انواع زیادی دارند. البته همگی بر یک اساس طراحی میشوند:

میانگین گیری و معدل گیری روی قیمت در یک بازه زمانی،به علت اینکه به نوعی در فرمول داخلی اکثر اندیکاتورها این میانگین گیری استفاده شده است، به مووینگ اوریج‌ها مادر اندیکاتورها نیز گفته می‌شود.

شکل ظاهری مووینگ اوریج‌ها:

شکل ظاهری اندیکاتور مووینگ ‌اوریج به این صورت است که اگر یک مووینگ اوریج را بر روی چارت قیمت یک سهم (یا دارایی) بیاندازید، یک گراف یا یک نمودار در کنار قیمت مشاهده می‌کنید که تا حد زیادی نوسانات قیمت را فیلتر کرده و به دنبال قیمت حرکت می‌کند.

شکل زیر را مشاهده کنید:

در تصویر بالا دو مووینگ اوریج ۲۵ و ۱۰۰ روزه را بر روی نمودار دلار مشاهده می‌کنید . مووینگ اوریج ۲۵ روزه (منحنی قرمز) بسیار آموزش مووینگ اوریج ها سریع تر از مووینگ اوریج ۱۰۰ روزه (منحنی آبی) حرکت می‌کند. همان طور که متوجه میشوید این مووینگ‌ها به نوعی روند یک چارت را مشخص و حرکت قیمت را اصلاح و نرم میکند. برای مثال روند بلند مدت (میانگین متحرکت ۱۰۰ روزه) و روند میان مدت (میانگین متحرک ۲۵ روزه) در نمودار بالا هر دو صعودی هستند.

فرمول محاسبه‌ی مووینگ اوریج‌ها:

برای درک این نمودار باید توجه کنید که هر نقطه روی اندیکاتور مووینگ ‌اوریج چگونه تشکیل میشود. برای مثال یک نقطه روی نمودار قیمت را در نظر بگیرید. نقطه متناظر آن بر روی مووینگ اوریج در واقع از فرمول زیر مشخص میشود:

میانگین قیمت سهم در N روز گذشته یا به عبارتی از فرمول ریاضی زیر میتواند برای این اندیکاتور استفاده کرد:

SUM(CLOSE, N)/N

یعنی جمع قیمت پایانی (یک سهم) در N روز تقسیم بر N. این ساده‌ترین فرمول میانگین متحرک است که SUM به معمی جمع آموزش مووینگ اوریج ها و CLOSE به معنی قیمت پایانی است. توجه کنید الزاما N به معنی تعداد روز نیست بلکه نشانگر تعداد کندل یا دوره است که بستگی به تایم فریم چارت مورد نظر دارد. به عبارتی مووینگ اوریجی که در یک چارت مورد استفاده قرار میگیرد با تایم فریم آن چارت نسبتی مستقیم نیز دارد.

دوره‌ی (Period) زمانی و تایم فریم اندیکاتور مووینگ اوریج به سبک تحلیل تحلیلگر بستگی دارد و می‌تواند متغیر باشد. اما به‌ طور کلی برای روندهای کوتاه‌ مدت معمولا از میانگین‌های متحرک با دوره‌های زمانی بین ۵ تا ۲۰ استفاده می‌شود. همچنین اگر به دنبال بررسی روند میان‌ مدت بازار هستید، باید از دوره زمانی ۲۰ تا ۶۰ کندل استفاده کنید. برای تحلیل‌های بلندمدت هم باید از دوره زمانی بالای ۱۰۰ کندل استفاده شود.

برخی از دوره‌های زمانی محبوب‌تر از سایر دوره‌های زمانی هستند. به‌طور مثال اکثر معامله گران از میانگین متحرک ۲۰۰ برای ارزیابی روند بلندمدت استفاده می‌کنند. برای ارزیابی روندهای میان‌مدت دوره‌ی ۵۰ این اندیکاتور محبوبیت بیشتری دارد و برای روندهای کوتاه‌مدت هم از دوره ۱۰ کندلی بیشتر استفاده می‌شود.

انواع مووینگ اوریج‌ها در تحلیل تکنیکال:

فرمول بالا در واقع ساده‌ترین فرمول برای مووینگ اوریج بود. اما مووینگ اوریج‌ها انواع دیگری دارند (با کمی تغییر) که در زیر آنها را مشاهده می‌کنید.

انواع مووینگ اوریج‌ها بر اساس فرمول داخلی آنها :

شماره

نام کامل

مووینگ اوریج نمایی:

مووینگ اوریج نمایی (EMA) به تغییرات اخیر قیمت حساسیت بیشتری دارد. یعنی اگر مووینگ ۱۰ روزه را در نظر بگیرید، تغییرات قیمت در روز ۱۰ اهمیت بیشتر از روز ۹ دارد. هر چند که تفاوت زیادی بین میانگین‌های متحرک نمایی و ساده وجود دارد، اما هر کدام کاربرد خاص خودشان را دارند. میانگین متحرک نمایی پیش از میانگین متحرک ساده نوسان میکند و عکس العمل آن نسبت به قیمت بیشتر است. در عوض میانگین متحرک ساده نشانگر میانگین واقعی قیمت‌ها است، به همین خاطر می‌تواند در تعیین سطوح حمایت و مقاومتی کارایی بیشتری داشته باشد.

کاربردهای اندیکاتور مووینگ ‌اوریج:

اصولا اندیکاتور مووینگ ‌اوریج یا همان میانگین‌های متحرک سه کاربرد اصلی دارند:

۱-مشخص کردن روند

۳-تعیین سطوح حمایت و مقاوت

تعیین روند سهم به کمک اندیکاتور میانگین متحرک (مووینگ اوریج):

به ‌طور کلی اگر روند میانگین متحرک صعودی باشد، یعنی قیمت‌ها به تدریج افزایش می‌یابند. اگر روند میانگین متحرک نزولی باشد، به این معنی است که قیمت‌ها به تدریج کاهش می‌یابند. اگر روند میانگین متحرک دوره‌های بالا (۱۰۰ روز به بالا) صعودی باشد، یعنی روند بلند مدت بازار صعودی است.

سیگنال یابی به کمک اندیکاتور مووینگ اوریج (MA):

یکی از کاربردهای اندیکاتور مووینگ اوریج‌، استفاده همزمان از دو مووینگ کوتاه مدت و بلند مدت است. دریافت سیگنال در این روش به این صورت است که هرگاه مووینگ سریع تر مووینگ کند‌تر را از پایین به بالا قطع کرد یک سیگنال خرید و هرگاه از بالا به پایین قطع کرد یک سیگنال فروش شکل گرفته است. این کاربرد برای میانگین‌های متحرک چندان توصیه نمیشود.

تعیین سطوح حمایت و مقاوت به کمک اندیکاتور مووینگ ‌اوریج:

از مووینگ اوریج‌ها میتوان برای مشخص کردن سطوح حمایت و مقاومت دینامیکی استفاده کرد. این کاربرد به عقیده‌ی نگارنده این مقاله بهترین نوع استفاده از مووینگ اوریج‌ها است.

این داستان به این صورت است که تحلیلگر چندین مووینگ اوریج با پریود زمانی مختلف را روی چارت می‌اندازد و گذشته‌ی چارت را بررسی میکند و به واکنش قیمت در زمان برخورد به مووینگ اوریج‌ها توجه میکند.

بعد از این بررسی، او متوجه میشود که برای مثال فلان سهم به موونیگ ۲۵ روزه در تایم فریم روزانه حساس هست. هر سهمی یک مووینگ اوریج خاص دارد که به آن حساس است و نقش حمایت یا مقاومت را برای ان سهم بازی میکند. به تصویر زیر مراجعه کنید.

در تحلیل تکنیکال سطوح حمایت و مقاومت اهمیت بسیار زیادی دارد. در تصویر بالا می‌بینید که چگونه اندیکاتور مووینگ اوریج میتواند سطح حمایت دینامیکی یک نمودار را نمایش دهد. به واکنش نمودار در هنگام نزدیک شدن به این مووینگ اوریج دقت کنید.توجه کنید این کارکرد (استراتژی معامله) مووینگ اوریج‌ها باید حتما با نشانه‌های برگشتی دیگر تکمیل شود. در غیر این صورت یک معامله‌گر نمی‌تواند تنها با اتکا بر یک مووینگ اوریج به آموزش مووینگ اوریج ها انجام معامله دست بزند.

رسم مووینگ اوریج‌ها:

برای رسم مووینگ اوریج برای نمودار سهام مختلف باید از یک نرم افزار تحلیلی استفاده کنید.

بعد از اضافه شدن اندیکاتور میانگین متحرک یا همان اندیکاتور Moving Average به چارت سهم، میتوانید تنظیمات دلخواه خود را به اندیکاتور اضافه کنید. بر روی آیکون تنظیمات اندیکاتور کلیک کنید. در پنجره ای که باز میشود میتوانید متغییرهای مختلف اندیکاتور از جمله دوره زمانی length اندیکاتور را تغییر دهید (تصویر زیر).