آموزش میانگین حرکت جهت‌دار

آموزش اندیکاتور ADX

انجام معامله در جهت یک روند مطمئن، خطر کمتر و سود بیشتری دارد. ADX اندیکاتوری است که برای تشخیص مطمئن‌بودن یک روند استفاده می‌شود. در بسیاری از موارد، ADX یک اندیکاتور روند نهایی است. درنهایت، روند ممکن است با شما دوستانه رفتار کند ولی این اندیکاتور به شما کمک می‌کند تا تشخیص دهید کدام روند‌ها دوستان واقعی شما هستند . در این مقاله از اینوست یار، ADX را به‌عنوان یک اندیکاتور تعیین‌کننده توان موردارزیابی و سنجش قرار می‌دهیم. با ما همراه باشید.

اندیکاتور ADX چیست؟

اندیکاتور ADX ابزاری کاربردی در تحلیل تکنیکال است که بعضی از معامله‌گران برای تعیین توان یک روند از آن استفاده می‌کنند. توان می‌تواند صعودی یا نزولی باشد که دو اندیکاتور همراه با هم آن را نشان می‌دهند: یکی از آنها اندیکاتور جهت‌دار منفی (DI-) و دیگری اندیکاتور جهت‌دار مثبت (DI+) است. ADX معمولا از سه خط مجزا تشکیل می‌شود. از این سه خط برای ارزیابی انجام معامله و یا کم و زیادکردن حجم یک سهم استفاده می‌شود.

مقدمه‌ای بر اندیکاتور ADX

ADX برای تعیین کیفیت و توان یک روند استفاده می‌شود. محاسبات ADX براساس میانگین متحرک محدوده‌ٔ قیمتی سهم در یک دوره‌ زمانی مشخص است. باوجوداینکه می‌توان از دوره‌های زمانی مختلفی استفاده کرد، ولی استفاده از دوره‌های ۱۴روزه به‌عنوان حالت استاندارد در نظر‌گرفته می‌شود. برای هرگونه اوراق بهاداری مانند سهام، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، صندوق‌های ETF و قرار‌داد آتی می‌توان از ADX استفاده کرد.

ADX با یک خط رسم می‌شود که مقادیری بین ۰ تا ۱۰۰ را در‌ بر می‌گیرد. ADX جهت‌دار نیست؛ به همین خاطر چه روند صعودی باشد و چه نزولی، توان روند را ثبت می‌کند. این اندیکاتور معمولا در همان پنجره‌ای رسم می‌شود که خطوط DMI در آن رسم شده‌اند. همچنین ADX از همین دو خطی که در نمودار پایین مشاهده می‌کنید، آموزش میانگین حرکت جهت‌دار به دست می‌آید.

در ادامه‌ٔ مقاله به‌دلیل اهداف آموزشی ما، ADX روی نمودار‌ها به‌شکل جداگانه نمایش داده می‌شود.

هنگامی که DMI+ بالای DMI- قرار داشته باشد، قیمت‌ها در حال افزایش‌ هستند. در این موقعیت، ADX توان یک روند صعودی را اندازه‌‌گیری می‌کند. وقتی که DMI- بالای DMI+ قرار بگیرد، قیمت‌ها در حال سقوط هستند و ADX توان یک روند نزولی را محاسبه می‌کند.

نمودار بالا نمونه‌ای از بازگشت روند صعودی به روندی نزولی است. دقت کنید که وقتی DMI+ بالای DMI- قرار دارد، ADX چگونه در روند صعودی موجود بالا رفته است. هنگامی که روند بر‌عکس شده و DMI- به بالای DMI+ حرکت کرده است، ADX دوباره بالا رفته است تا توان روند نزولی را معین کند.

اندازه‌گیری توان یک روند با ADX

مقادیر ADX برای شناسایی مطمئن‌ترین و سودمند‌ترین روند‌ها به معامله‌گران کمک می‌کند. همچنین برای تشخیص اینکه سهم در یک روند مشخص قرار دارد یا خیر، این مقادیر اهمیت زیادی دارند. بسیاری از معامله‌گران برای استراتژی‌های معاملاتی خود، از مقادیر بالای ۲۵ استفاده می‌کنند تا نشان دهند روند موردنظر دارای توان کافی‌ است. از طرف دیگر، هنگامی که ADX زیر ۲۵ قرار داشته باشد، معامله‌گران از عمل به استراتژی‌های معاملاتی خود اجتناب می‌کنند.

مقادیر پایین ADX معمولا نشانه‌ای از انباشتگی یا پراکندگی است. هنگامی که ADX به تعداد بیشتر از ۳۰ میله مقادیر زیر ۲۵ را نشان دهد، قیمت شروع به رِنج‌زدن می‌کند و الگوهای قیمتی اغلب ساده‌تر قابل شناسایی خواهند بود. سپس قیمت برای ایجاد انگیزه خریدوفروش، بین خطوط حمایت و مقاومت نوسان می‌کند. سرانجام، قیمت از مقادیر کف ADX خارج می‌شود و یک روند جدید را آغاز می‌کند. در نمودار زیر، قیمت از کانال‌های کف ADX به‌سمت یک روند صعودی با ADX مطمئن حرکت می‌کند.

جهت حرکت خط ADX برای شناسایی توان یک روند اهمیت دارد. وقتی خط ADX در حال بالا‌رفتن باشد، توان روند در حال افزایش است و قیمت در جهت روند موجود حرکت می‌کند. هنگامی که خط در حال سقوط باشد، توان روند در حال کاهش است و قیمت یک دوره‌‌ٔ اصلاحی را آغاز می‌کند.

این موضوع که سقوط خط ADX به‌معنای شروع روند بازگشتی است، یک سوء‌برداشت و بد‌فهمی متداول بین معامله‌گران است. وجود خط ADX در حال سقوط، فقط به‌معنای تضعیف توان روند است و معمولا به‌معنای تغییر‌جهت روند نخواهد بود؛ مگر اینکه به قله‌ قیمتی رسیده باشیم. تا زمانی که ADX پایین‌تر از ۲۵ باشد، بهتر است به خط ADX به‌عنوان نشانه‌ای از تضعیف توان توجه کنیم (در نمودار زیر آن را مشاهده کنید).

زمانی که ADX زیر ۲۵ باشد، قیمت وارد رنج می‌شود. زمانی که بالای ۲۵ باشد، روند خود را شروع می‌کند. همچنین وقتی ADX زیر ۲۵ باشد، روند ضعیف است و وقتی بالای ۲۵ و در حال افزایش باشد، روند مطمئن خواهد بود. هنگامی که ADX بالای ۲۵ و در حال کاهش باشد، روند در حال تضعیف است.

مومنتوم روند

مجموعه‌ٔ رأس‌های ADX نمایانگر نمای کلی مومنتوم یک روند است. ADX افزایش و کاهش مومنتوم یک روند را به وضوح نشان می‌دهد. مومنتوم سرعت حرکت قیمت است. مجموعه‌ای از سقف‌های صعودی به‌معنای افزایش مومنتوم روند و آموزش میانگین حرکت جهت‌دار مجموعه‌ای از سقف‌های نزولی به‌معنای کاهش مومنتوم روند است.

هر سقف ADX که بالای ۲۵ باشد (حتی اگر سقف‌ها نزولی باشند)، به‌عنوان سقفی مطمئن در نظر گرفته می‌شود. در یک روند صعودی حتی با کاهش مومنتوم ADX، ممکن است قیمت همچنان به صعود خود ادامه دهد ؛ زیرا هرچه روند به پیش می‌رود، از میزان عرضه کاسته می‌شود (به نمودار زیر توجه کنید).

سقف‌های ADX بالای ۲۵ قرار دارند، ولی در ‌حال کوچک‌شدن هستند. روند در حال ازدست‌دادن مومنتوم است، ولی روند صعودی بدون اشکال باقی می‌ماند.

دانستن اینکه مومنتوم در حال افزایش است، به معامله‌گر اعتمادبه‌نفس می‌دهد تا قبل از پایان روند از آن خارج نشود و به کسب سود ادامه دهد. مجموعه‌ای از سقف‌های ADX نزولی هشداری برای توجه به قیمت و مدیریت ریسک است. بهترین تصمیم‌ها برای انجام معامله با سیگنال‌های عقلانی گرفته می‌شوند نه با سیگنال‌های احساسی!

ADX همچنین می‌تواند دایورجنس مومنتوم را نمایش دهد. وقتی قیمت، سقف‌های بالاتر و ADX سقف‌های کوتاه‌تری تشکیل می‌دهند، دایورجنس منفی (یا عدم تأیید) ایجاد می‌شود. به‌طورکلی، دایورجنس سیگنالی برای بازگشت روند نیست، ولی هشداری برای ایجاد تغییر در مومنتوم است. در این شرایط، شاید بهتر باشد که از ضرر جلوگیری کنید (به‌اصطلاح stop-loss انجام دهید) یا به‌دنبال کسب سود‌های جزئی و مقطعی باشید.

هر وقت که روند تغییر می‌کند، زمان ارزیابی و مدیریت ریسک فرا می‌رسد. دایورجنس می‌تواند منجر به ادامه‌ روند، تقویت روند، اصلاح و یا بازگشت روند شود (مانند نمودار زیر).

قیمت، سقف بالاتری تشکیل می‌دهد، در‌حالی‌که ADX سقف کوتاه‌تری ایجاد کرده است. در این آموزش میانگین حرکت جهت‌دار وضعیت، دایورجنس منفی منجر به بازگشت روند شده است.

استفاده‌ٔ استراتژیک از ADX

قیمت مهم‌ترین سیگنال موجود روی نمودار است. ابتدا قیمت را بخوانید و سپس مطابق با شرایط قیمت، ADX را بررسی کنید. ا ز اندیکاتور برای تایید الگوهای قیمتی یا تعیین جایگاه مناسب قیمت در نمودار استفاده کنید . برای مثال، بهترین روند‌های صعودی پس از دوره‌های تثبیت محدوده‌ٔ قیمت به وجود می‌آیند. خروج از این محدوده زمانی اتفاق می‌افتد که بین خریداران و فروشندگان بر سر قیمت توافقی صورت نمی‌گیرد که باعث آموزش میانگین حرکت جهت‌دار برهم‌ریختن توازن بین عرضه و تقاضا می‌شود. چه عرضه بیشتر باشد و چه تقاضا، این اختلاف بین آنهاست که مومنتوم را ایجاد میکند.

شناسایی این مناطقِ خروج کار دشواری نخواهد بود، اما این خروج‌ها اغلب در فرایند خود شکست می‌خورند و یا ما را به دام می‌اندازند. زمانی که این خروج‌ها معتبر باشند، ADX هر‌ زمان که توان کافی قیمت برای ادامه‌ٔ روند را مشاهده کند، به شما اطلاع خواهد داد. هنگامی که ADX از زیر ۲۵ به بالای آن جابه‌جا شود، قیمت برای ادامه‌ٔ روند در‌پیش‌گرفته‌ٔ خود پس از خروج توان کافی خواهد داشت.

اندیکاتور ADX به‌عنوان یابنده‌ٔ وضعیت رنج

از طرف دیگر، بیشتر اوقات پی‌بردن به زمانی که یک سهم از روند خود خارج شده و در شرایط رنج‌زدن قرار گرفته است، دشوار است. ADX به ما نشان می‌دهد که یک روند چه زمانی ضعیف شده است و به دوره‌أ تثبیت رنج وارد می‌شود. رنج زدن زمانی آغاز می‌شود که ADX از بالای 25 به زیر این مقدار سقوط کند. در یک رنج، روند ما ساید‌ترند است و بین خریداران و فروشندگان بر سر قیمت یک توافق کلی وجود دارد. ADX مسیر خود را به زیر 25 تغییر می‌دهد و تا زمانی سایدترند باقی می‌ماند که توازن عرضه و تقاضا به‌طورمجدد بر‌ هم بخورد.

زمانی که ADX با قیمت سهم ترکیب شود، سیگنال‌های مطمئنی به ما خواهد داد. ابتدا برای تعیین اینکه سهم در روند مشخصی قرار دارد یا خیر، از ADX استفاده کنید و سپس استراتژی مناسب با شرایط را انتخاب کنید. در شرایطی که سهم در روند مشخصی قرار دارد، نقاط ورود بر روی پولبک‌ها و در جهت روند خواهند بود. در شرایط ساید‌ترند، استراتژی‌های معاملاتی مناسب نخواهند بود؛ هرچند می‌توان در نقاط بازگشتی حمایت و مقاومت معامله کرد (در حمایت‌ها سهم را بخرید و در مقاومت‌ها بفروشید).

در این مطلب، مروری بر اندیکاتور ADX، کاربردها و نمودارهای آن داشتیم. نظر شما درمورد این اندیکاتور و نکات پیرامون آن چیست؟ آیا شما تجربه به‌کارگیری آن را در تحلیل‌های خود داشته‌اید؟ لطفا نظرات خود را با ما و کابران دیگران در میان بگذارید. اگر این مطلب برای شما مفید بود، آن را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

آموزش اندیکاتور DMI (شاخص حرکت جهت دار) در تحلیل تکنیکال

DMI (شاخص حرکت جهت دار) ، اندیکاتوری است که توسط Welles Wilder ساخته شده است و به جهت توسعه و گسترش چندین اندیکاتور فنی دیگر مانند اندیکاتور RSI شناخته شده اند و در این بین بیش از ۵ دهه از اندیکاتور DMI بهره برداری شده است.

Wilder پس از سال ها تلاش و مشاهده ی روند بازار موفق به توسعه ی این اندیکاتور شد و هنوز هم به واسطه ی محبوبیت بسیار بالا، در برخی بازارها از قبیل ارز و سهام در حال استفاده هستند. همان طور که می دانید دنبال کردن روند یکی از معیارهای اساسی در معاملات محسوب می شوند که تریدرها با شناسایی روند های مطلوب میزان موفقیت خود را افزایش می دهند.

بزرگترین چالشی که در حوزه ی معاملات وجود دارد درواقع شناسایی روند های مطلوب در بازار است، تریدرها روش های متعددی را به کار گرفتند تا متوجه شوند چه زمان هایی روند معکوس در حال وقوع است. یکی از این روش ها استفاده از اندیکاتور DMI یا شاخص حرکت جهت دار است.

در این مقاله ما به مفاهیم بنیادین اندیکاتور DMI و همچنین نحوه ی استفاده از آن خواهیم پرداخت. لذا خلاصه و رویکردی که در ادامه دنبال خواهیم کرد به شکل زیر می باشد.

• نحوه ی محاسبات در DMI
• نحوه ی خواندن DMI
• نحوه ی استفاده از DMI
• نتیجه گیری

چگونگی انجام محاسبات در اندیکاتور DMI

روند محاسبه اندیکاتور DMI قدری طولانی است. با این وجود ، همانطور که قبلاً گفتیم ، به عنوان یک تریدر معاملاتی ، احتیاجی به دانستن مکانیزم این محسبات وجود ندارد. اما شما باید بدانید که چگونه این اندیکاتور را روی نمودار مربوطه اضافه و آن را تفسیر کنید.

ابتدا شما باید True Range و DM- و DM+ را برای هر دوره ای که در حال بررسی هستید، محاسبه کنید. مرحله ی دوم ، ۱۴ روزه smoothed DM (هموار شده ی DM+) را بر ۱۴ روزه smoothed TR تقسیم کنید تا بتوانید DI+ را پیدا کنید. سپس ، این رقم را در ۱۰۰ ضرب کنید تا نقاط اعشاری حذف شود.

در قسمت بعدی ، ۱۴ روزه smoothed یا هموار شده ی DM- را بر ۱۴ روزه هموار شده ی TR تقسیم کرده و ۱۴ روزه DI- را پیدا کنید. مانند قبل ، آن را در ۱۰۰ ضرب کنید تا نقاط اعشاری حذف شود. بنابراین ،اندیکاتور DMI برابر با D14+ و D14- است.

در آخر ، آموزش میانگین حرکت جهت‌دار شاخص حرکت جهت دار با اعمال ۱۴ روزه DX محاسبه می شود.

چگونه باید اندیکاتور DMI را بخوانیم؟

اندیکاتور DMI زمانی مثبت است که (قیمت کنونی منهای قله ی سابق) بزرگتر از (نقطه ی کف سابق منهای نقطه کف کنونی) باشد. در نتیجه ، این شاخص در صورت مثبت بودن معمولاً برابر با ( قله ی کنونی منهای قله ی سابق) است.

DMI منفی برعکس آن است و زمانی اتفاق می افتد که (نقطه ی کف قبلی منهای کف فعلی) بزرگتر از (قله ی فعلی منهای قله ی سابق) است.

داشتن یک درک خوب از مبانی و اصول اندیکاتور DMI می تواند در روند معاملاتی شما بسیار سودمند باشد . با این حال ، نیازی نیست که خیلی وارد جزئیات آن شوید. آنچه که شما باید بدانید نحوه استفاده از آن در بازار است.

نمودار زیر درواقع نمایانگر DMI اعمال شده در نمودار EUR / USD را نشان می دهد.

همانطور که مشاهده می کنید ، اندیکاتور DMI دارای سه خط است که رنگ های متفاوتی دارند. همواره می توانید این رنگ ها را متناسب با روند معاملاتی خود تغییر دهید. در نمودار بالا ، خط زرد بیانگر ADX است که بسیار با اهمیت می باشد و به شما می گوید که چه اتفاقی قرار است رخ دهد.

یک طرح ADX از ۲۵ به بالا بیانگر آن است که یک روند بسیار قوی وجود دارد از طرفی زمانی که زیر ۲۵ و در حال سقوط است یک نوع سیگنال را ارسال می کند که نشان می دهد هیچ گونه روند قدرتمندی وجود ندارد. خط آبی DM+ است و خط قرمز DM- را نشان می دهد.

نحوه ی استفاده از اندیکاتور DMI

اندیکاتور DMI در اکثر پلتفرم های معاملاتی از قبیل MetaTrader و PPRo8 قابل دسترسی هستند. زمانی که اعمال می شوند، نمایانگر سه خط هستند که عبارتند از: شاخص میانگین جهت دار ، DI+ و DI-.

رایج ترین متد استفاده از اندیکاتور ، درواقع اطلاع از قدرت روند در بازار است. البته این حالت زمانی قابل قبول است که روند های منحصر به فردی در بازار موجود باشد.

رایج ترین نوع تفسیر ، مشاهده شماره یا عدد ADX است. اگر این عدد بالاتر از ۲۵ باشد ، اکثراً قوی بودن یک روند را نشان می دهند. زمانی که عدد ADX برابر ۲۰ و یا پایین تر از آن باشد ، در این صورت باید بگوییم که روند شدیدی وجود ندارد.

شما به عنوان یک تریدر ، لازم نیست که خود را درگیر این اعداد کنید. بلکه می توانید این اعداد را در تناسب با روش و سبک خود هماهنگ کنید. بسیاری از تریدرها هستند که جهت نشان دادن روند های موجود، از ۳۰ به عنوان یک عدد پایه بهره برداری می کنند.در نمودار زیر یک مثال خوب در این باره نشان داده شده است.

قبل از استفاده از اندیکاتور DMI ، مطمئن شوید که نمودار، یکی از روندهای رو به بالا یا رو به پایین را دارد. اهمیت این موضوع بسیار بالا می باشد زیرا زمانی که دارایی های مالی در حال تغییر باشند مکانیزم عملکردی این اندیکاتورها به خوبی کار نخواهند کرد. .

به هر حال ، مانند بسیاری از اندیکاتور ها ، شاخص حرکت جهت دار (DMI) همواره روند دقیقی را در پیش نمی گیرد. لذا پیشنهاد می شود اندیکاتور DMI را با سایر اندیکاتور های حجم، اسیلاتورها و روندها ترکیب کنید.

از طرفی شما باید از برخی ابزارهای اضافی مانند Fibonacci Retracement و همچنین تحلیل الگوهای کندل استیک(candlestick) استفاده کنید.

نتیجه گیری

اندیکاتور DMI یک اندیکاتور فوق‌العاده مهم و محبوب در میان تریدرها محسوب می شود و به صورت پیش ساخته در MT5 و MT4 و سایر پلتفرم های معاملاتی می باشند. از طرفی استفاده از این نوع اندیکاتور نسبتاً سهل و آسان است.اما لازم است که قبل از استفاده از آن در بازارهای گوناگون ، مدتی با آن تمرین کنید. البته شما می توانید با مراجعه به برخی منابع مفید، روند حرکتی خود را ارتقاء دهید. لذا برخی از این منابع عبارتند از :

اندیکاتور adx ؛ آموزش تشخیص قدرت روند با شاخص میانگین جهت دار

اندیکاتور average directional index یا شاخص فنی ADX یا شاخص میانگین جهت دار در سال 1978 تسط آقای J.Welles wilder ایجاد شد. این اندیکاتور از نوع اسیلاتور می باشد و شامل دو نشانگر می شود که یکی جهت حرکت مثبت (+DI) و دیگری جهت حرکت منفی (-DI) را نشان می دهد. علاوه بر این دو نشانگر یک منحنی دیگری نیز در این اسیلاتور وجود دارد که خط اصلی اندیکاتور adx نام گذاری شده است.

برای آموزش فارکس و اصول بازار و کسب مهارت ترید در فارکس به لینک روبرو مراجعه کنید: آموزش فارکس

هدف از استفاده از اندیکاتور adx در تحلیل تکنیکال

ADX برای تشخیص قدرت و ضعف در روند به کار برده می شود. بنابراین در تحلیل بسیار می تواند مفید واقع شود. همه خطوط اندیکاتور adx در بازه صفر تا 100 تغییر می کنند. دو نکته مهم درباره تغییر مقدار ای دی ایکس (ADX) در محدوده صفر تا 100 وجود دارد.

• ای دی ایکس کمتر از 20 نشان دهنده وجود ضعف در روند است.
• ای دی ایکس بیشتر از 40 نشان دهنده وجود قدرت در روند است و ای دی ایکس بیشتر از 50 نشان دهنده وجود قدرت زیاد در روند می باشد.

از اینرو هدف اصلی در طراحی و ایجاد اسیلاتور ای دی ایکس ADX (شاخص میانگین جهت دار) تشخیص قدرت و ضعف روند است. در تصویر زیر سه خط اندیکاتور adx نشان داده شده است.

شاخص فنی ADX بالای 40 و زیر 20

وقتی خط اصلی ADX رو به بالا حرکت می کند، قدرت روند افزایش می یابد. مهم نیست که روند می تواند صعودی یا نزولی باشد. به طور کلی در زمانی که خط ADX صعودی باشد بازار جهت دار یا به عبارتی دیگر رونددار است (خواه صعودی خواه نزولی). در صورتیکه مقدار شاخص فنی ADX به بالای مقدار ۴۰ برسد قدرت روند زیاد است.

در حالتی که ADX صاف یا نزولی باشد یک بازار راکد یا بدون روند حاکم شده است. مخصوصا در زمانی که زیر ۲۰ قرار گیرد. شکستن سطح 20 از بالا احتمال بالای بازگشت روند را نشان می دهد. می توان سطح 25 را نیز با رسم یک خط مشخص کرد. اگر ای دی ایکس به بالای 25 رسید می توان به روند اعتماد کرد و در جهت روند در موقعیت صحیح طبق استراتژی وارد معامله شد.

روند صعودی و نزولی با اندیکاتور adx

اگرچه هدف اصلی در اندیکاتور adx تشخیص ضعف و قدرت روند است اما با موقعیت قرارگیری دو خط DI+ و DI- می توان روند صعودی و نزولی حاکم بر بازار را تشخیص داد.

هنگامی که +DI از -DI بیشتر باشد روند رو به بالا در حرکت است و قدرت خریداران بیشتر است. در روند صعودی وقتی DI+ خط DI- را از بالا به پایین بشکند هشدار اتمام روند را می دهد. با کمتر شدن عدد اصلی ADX از 20 ضعف در روند نیز ظاهر می شود. هنگامی که -DI از +DI بیشتر باشد روند رو به پایین در حرکت است و قدرت فروشندگان بیشتر است.

میانگین متحرک ۲۰۰ روزه: چیست و چگونه کار می‌کند؟ 

میانگین متحرک ۲۰۰ روزه یک شاخص تکنیکال است که برای تجزیه و تحلیل و شناسایی روندهای بلند مدت قیمت سهام، ارز، کالا یا هر ابزار معاملاتی دیگری استفاده می شود. در اصل، این خطی روی نمودار است که میانگین قیمت در ۲۰۰ روز گذشته را نشان می‌دهد.

میانگین متحرک ۲۰۰ روزه به طور گسترده‌ای توسط معامله‌گران فارکس مورد استفاده قرار می‌گیرد زیرا شاخص خوبی برای روند بلند مدت قیمت در بازار فارکس است. اگر قیمت به طور مداوم بالاتر از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه معامله شود، می‌توان آن را به عنوان یک بازار رو به رشد در نظر گرفت. و بازارهایی که به طور مداوم زیر میانگین متحرک ۲۰۰ روزه معامله می شوند، یعنی روند نزولی دارند.

چگونه میانگین متحرک ۲۰۰ روزه را محاسبه کنید؟

میانگین متحرک ۲۰۰ روزه را می‌توان با جمع قیمت‌های ۲۰۰ روز گذشته و سپس تقسیم آن بر ۲۰۰ محاسبه کرد.

فرمول میانگین متحرک ۲۰۰ روزه = [(روز ۱ + روز ۲…. + روز ۲۰۰ تقسیم بر ۲۰۰]

هر روز یک نقطه جدید در نمودار ایجاد می‌شود. اتصال همه نقاط ۲۰۰ روز منجر به ایجاد یک خط طولانی می‌شود که در نمودارها قابل مشاهده است.

چگونه از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه در استراتژی معاملاتی خود استفاده کنید

میانگین متحرک ۲۰۰ روزه محبوبیت زیادی دارد زیرا در روش‌های مختلف به معامله‌گران کمک می‌کند.

استفاده از میانگین متحرک ۲۰۰روزه به عنوان سطح حمایت و مقاومت

از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه می توان برای سطوح کلیدی در بازار ارز استفاده کرد. اغلب در بازار فارکس، قیمت نزدیک به میانگین متحرک ۲۰۰ روزه حرکت می‌کند و در جهت روند فعلی ادامه می‌یابد. بنابراین، میانگین متحرک ۲۰۰ روزه را می‌توان به عنوان سطح حمایت یا مقاومت پویا (داینامیک) در نظر گرفت.

در زیر مثالی از نحوه نزدیک شدن و بازگشت قیمت به میانگین متحرک ۲۰۰ روزه در نمودار EUR/USD آمده است:

کراس اور میانگین متحرک (MA)

معامله‌گران اغلب قدرت روند میانگین متحرک را ارزیابی می‌کنند، زیرا زمان ایده‌آل برای بستن معامله را به آن‌ها نشان می‌دهد، همچنین روند نزولی می‌تواند نشان دهنده وارونه شدن بازار باشد.

میانگین‌های متحرک کوتاه مدت مانند میانگین متحرک ۲۱ ، ۵۵ و ۱۰۰ روزه حرکت‌های قیمت را در یک دوره زمانی کوتاه‌تر نشان می‌دهد. نمودار GBP/USD زیر نشان می‌دهد که چگونه میانگین‌های متحرک کوتاه مدت روند نزولی را سریع تر از میانگین محرک ۲۰۰ روزه نشان می‌دهند. میانگین متحرک ۲۱ روزه (سبز) از میانگین متحرک ۵۵ روزه (سیاه) عبور می‌کند و از میانگین‌های متحرک ۱۰۰ (آبی) و ۲۰۰ (قرمز) روزه کاهشی می‌شوند. همه سیگنال‌ها روند نزولی را قبل از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه نشان می‌دهند.

استفاده از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه برای تشخیص روند قیمت

یکی از ساده‌ترین راه‌های استفاده از میانگین ۲۰۰ روزه مقایسه آن با روند فعلی بازار است. معامله‌گران معمولا این کار را برای تجزیه و تحلیل روند کلی بازار انجام می‌دهند و معاملات را طبق جهت بلند مدت پیش‌بینی می‌کنند.

در نمودار NZD/USD زیر، بازار براي مدت زمان طولانی بالاتر از میانگین متحرك 200 روزه معامله میشود. این بدان معناست که بازار روند صعودي دارد و بنابراین،

معامله‌گران فقط باید از روند کلی میانگین متحرك 200 روزه استفاده کنند. در مثال زیر از اسیلاتور استوکاستیک یا نواسنگر تصادفی(Stochastic Oscillator) استفاده شده است، با این حال، معامله‌گران باید از شاخص یا اندیکاتوري که راحت‌تر هستند استفاده کنند.

آموزش بورسی تکنیکال اندیکاتورها و شاخص ها (میانگین جهت یاب)

به گزارش اکوبورس،اندیکاتور ADX عددي بین صفر تا صد است که هر چه بالاتر باشد قدرت سهم را براي تداوم روند فعلی(صعودي یا نزولی) نشان می دهد.

این اندیکاتور از سه جزء تشکیل شده است :

خط ADX شاخص جهت دار میانگین (average directional index)
خط DI+ اندیکاتور جهت دار مثبت (positive directional indicator)
خط DI- اندیکاتور جهت دار منفی (negative directional indicator)

خط ADX تنها قدرت روند را ارزیابی میکند و در تعیین جهت روند بی تاثیر است (نزولی یا صعودی )
خطوط DI+ و DI- جهت روند را مشخص میکنند

شاخص ADX بین 0 تا 100 متغیر است (100 ~ +0 ) تقسیم بندي آن بین 0 و 20 و 40 و 60 و 100 میباشد.

مقادیر پایین تر از 20 روندهاي ضعیف و مقادیر بالاتر از 40 روندهاي قوي (صعودي و نزولی ) آموزش میانگین حرکت جهت‌دار محسوب می گردد.

هنگامی که ADX از 40 به سمت پایین حرکت می کند نشان دهنده آنست که روند قدرت خود را از دست داده است و احتمال تغییراتی در روند قیمت وجود دارد.

هرگاه شاخص ADX به سمت بالا حرکت کند (شکست خط 20 از پایین به بالا) نتیجه میگیریم که قدرت بازار در حال افزایش میباشد (شروع یا تقویت روند جاري )

ولس ویلدر تدوین کننده این شاخص پیشنهاد داده است که وقتی DI +بالاتر از DI -بود امکان رشد قیمت سهم وجود دارد و برعکس وقتی که DI +پایین تر از DI -بود احتمال کاهش قیمت سهم وجود دارد.

در مثال نمودار سرمایه گذاری ساختمان ایران اندیکاتور ADX به نمودار اضافه شده و تحرکات آن به نسبت قیمت بررسی شده است

در مثال نمودار کحافظ مشاهده میکنیم هر کجا که خط ADX از پایین به سمت بالا خط 20 را شکسته و DI+ بالاتر از DI- قرار گرفته (شکل A ) یک گرایش صعودی قوی در نمودار قیمت داشته ایم .

اما در ( شکل B ) با وجود اینکه ADX از پایین خط 20 را به بالا شکسته اما مقدار DI+ از DI- کمتر است و شاهد روندی نزولی یا خنثی در نمودار قیمت هستیم.

درواقع خط ADX قدرت روند را نشان میدهد نه جهت آنرا و این DI+ و DI- هستند که جهت روند (صعودی یا نزولی) بودن را نشان می دهند. مجتبی ترکمان

آموزش بورسی تکنیکال اندیکاتورها و شاخص ها (واگرایی مثبت و منفی)

اکوبورس: دایورجنس یا واگرائی به حالتی اطلاق می شود که حرکت قیمت و حرکت اندیکاتور در دو جهت مختلف است (یعنی قیمت و اندیکاتور با یکدیگر هم جهت یا همگرا نیستند ) و این دو منحنی از یکدیگر دور می شوند که این سیگنال یا همان نشانه اي است که بر تضعیف روند بازار دلالت می کند.

آموزش بورسی تکنیکال اندیکاتورها و شاخص ها (اسیلاتور RSI)

اکوبورس: از محبوبترین اندیکاتورهاي تکنیکی در بین اکثر تحلیلگران است و از این رو شاخص قدرت نسبی نام گرفته که قدرت تغییرات قیمتهاي اخیر بسته شدن را با مقادیر پیشینی از دوره هاي قبلی اندازه گرفته و آن را تبدیل به عددي میکند که همواره بین 0 و 100 است.

آموزش بورسی تکنیکال اندیکاتورها و شاخص ها (میانگین جهت یاب)

اکوبورس: اندیکاتوري است که براي تشخیص قدرت بازار به کار میرود.

آموزش بورسی تکنیکال اندیکاتورها (میانگین متحرك نمایی)

اکوبورس: تحلیلگران تکنیکال براي کاستن تاخیر نمودار میانگین متحرك ساده ، اغلب از میانگین هاي متحرك نمایی استفاده می کنند.این میانگین ها با تاکید بیشتر بر قیمت هاي اخیر، این تاخیر را کاهش می دهند.

آموزش بورسی تشخیص نواحی مقاومت و حمایت میانگین متحرك

اکوبورس: یکی دیگر از کاربرد هاي میانگین متحرك ، شناسایی ترازهاي مقاومت و حمایت است. شما میتوانید از میانگین متحرك ها بعنوان حمایت ها و مقاومت های داینامیک (پویا) استفاده کنید