آموزش گام به گام Moving Average


  1. ما نقطه ورود را در اسلات “Opening Point of the Position” تنظیم می کنیم. در این مورد ما ، نقطه ورودی را ۱۵ پیپ بالاتر (برای ورود در معامله خرید) و ۱۵ پیپ پایین تر (برای ورود در معامله فروش)، که با یک میانگین متحرک ساده (Close, 21) است. برای این کار از اندیکاتور“Steady Bands ” استفاده خواهیم کرد که از دو باند در اطراف میانگین متحرک مرکزی تشکیل شده است. هر باند باید فاصله از قبل تعیین شده با پیپ از MA مرکزی قرار دارد. از آنجا که ما از قیمت پایه “Close” استفاده می کنیم ، بورس اس بی پارامتر “Use previous bar value” که همان استفاده از مقدار میله قبلی می باشد را به طور خودکار روی “Yes” تنظیم می کند.
  2. برای دستیابی به موفقیت قیمت از زیر MA به بالاتر از آن ، از فیلتر ورودی Moving Average استفاده خواهیم کرد “The bar opens below the MA value” (میله زیر مقدار MA باز می شود). این دو شاخص تضمین می کنند که برای ورود به معامله خرید در بازار ، باید به ۱۵ پیپ بالاتر MA برسد.
  3. ما از “Generator” استراتژی ، برای بهبود استراتژی های خود استفاده خواهیم کرد. برای این منظور Generator را باز کنید. اسلات هایی که ما تازه تنظیم کرده ایم در سمت چپ این پنجره قرار دارند. اگر ما اکنون Generator را راه اندازی کنیم آموزش گام به گام Moving Average آموزش گام به گام Moving Average ، این عمل استراتژی های ما را حذف خواهد کرد و سعی می کند یک استراتژی کاملا جدید ایجاد کند. همانطور که می خواهیم از منطق ورود خود محافظت کنیم ، با کلیک بر روی اسلات آن ، آنها قفل می کنیم. یک تصویر قفل در گوشه بالا سمت چپ صفحه اسلات ظاهر خواهد شد. اکنون می توانیم Generator را راه اندازی کنیم در نظر داشته باشید که مقادیر اسلات های قفل شده را نمی تواند به هیچ عنوان تغییر دهد. Generator سعی می کند قوانین اضافی ورود و خروج را تعیین کند تا یک استراتژی سودآور پیدا کند.
  4. اکنون تولید استراتژی ها را با فشار دادن دکمه “Generate” شروع می کنیم. اگر خوش شانس باشیم ، در کوتاه ترین زمان پس از گذشت یک دقیقه استراتژی سودآوری خواهیم داشت
  5. . اگر الگوی خط تعادل در استراتژی تولید شده به خوبی به نظر می رسد ، برای تأیید استراتژی و بستن تولید استراتژی “Accept” را فشار می دهیم.
  6. . نرم افزار بورس اس بی به طور خودکار یک بازبینی و یک توصیف برای استراتژی ساخته شده ایجاد می کند.برای دیدن آن دکمه ” Overview ” را فشار دهید. این دکمه در وسط نوار ابزار ، بالاتر از اسلات اندیکاتورها قرار دارد. مرور کلی استراتژی ، نقاط ورود / خروج و سایر شرایط منطقی را توضیح می دهد. همچنین شامل تمام اطلاعات آماری backtest می باشد.
    ما می توانیم همان تمرین را با استفاده از MA بر اساس قیمت open میله های قیمتی انجام دهیم. در این حالت پارامتر “Use previous bar value” در نرم افزار بورس اس بی پشتیبانی نمی شود.

آموزش اندیکاتور میانگین متحرک‌ نمایی (ema) در تحلیل تکنیکال

امروزه تحلیل تکنیکال در میان معامله‌گران و تحلیلگران از محبوبیت بالایی برخوردار است. به همین منظور، آموزش ابزارهای تحلیل تکنیکال بسیار مهم و کاربردی است. یکی از ابزارهای کاربردی در این حوزه، اندیکاتورها هستند. در این مقاله از سری مقاله‌های آموزشی کارگزاری اقتصاد بیدار، به آموزش اندیکاتور ema و روش‌های معاملاتی آن می‌پردازیم.

اندیکاتور میانگین متحرک‌ نمایی

برای درک بهتر مفاهیم اندیکاتور میانگین متحرک‌ نمایی، ابتدا باید اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average) که یکی از پر کاربردترین اندیکاتورهای تحلیل‌ تکنیکال در بازارهای مالی می‌باشد را بررسی کنیم. اندیکاتور میانگین متحرک تاثیر غیر قابل انکاری در شکل‌گیری دیگر ابزارهای معاملاتی مانند مکدی یا اندیکاتور استوکستیک دارد. در اندیکاتور میانگین متحرک، قیمت‌ها به عنوان داده مورد استفاده قرار می‌گیرند و بر پایه‌ بازه‌ زمانی تعریف شده، میانگینی از قیمت محاسبه می‌شود و آن را در قالب چارت تحلیلی نمایش می‌دهد؛ بنابراین اندیکاتور میانگین متحرک یک اندیکاتور دنباله‌رو روند محسوب می‌شود که حرکتی مانند نمودار قیمتی را نشان ‌می‌دهد.

ema1.jpg

میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک‌ نمایی دو بخش کاربردی میانگین متحرک‌ می‌باشند. همان‌گونه که از نام میانگین متحرک ساده مشخص است ساده‌ترین شکل محاسبه میانگین می‌باشد که در آن قیمتها در بازه زمانی مشخصی با یکدیگر جمع می‌شوند و بر تعداد دوره در بازه زمانی تقسیم می‌گردند.

میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average) که به ema نیز شهرت دارد، نسبت به میانگین متحرک ساده تفاوت‌هایی در نحوه انجام محاسبات دارد. به این صورت که هنگام محاسبه‌ میانگین دوره، قیمت‌هایی که سهم در دوره‌های انتهایی داشته است، از اهمیت بیشتری برخوردار است (به قیمت‌های انتها دوره وزن بیشتری را اضافه کنید).

با توجه به تفاوت محاسباتی، میانگین متحرک نمایی، نسبت به نوسانات قیمتی حساس‌تر باشد و بر عکس میانگین متحرک ساده، واکنش کندتری را از خود نشان دهد که این موضوع از تفاوت‌های کلیدی میان این دو میانگین به شمار می‌رود. البته باید دانست که هیچکدام از این دو روش نسبت به دیگری برتری ندارد و انتخاب یکی از آن‌ها فقط به نوع استراتژی شما بستگی دارد.

فرمول محاسبه‌ی میانگین متحرک‌ نمایی

برای به‌دست آوردن میانگین متحرک نمایی، به طور فرضی یک بازه ۱۰ روزه در نظر گرفته و مطابق فرمول زیر عمل کنید:

ema2.jpg

در این فرمول smoothing یک ضریب برای فاکتور هموارسازی است که معمولا با فرمول 2/(1 + بازه زمانی انتخاب شده) بدست می‌آید.

خوشبختانه با پیشرفت‌های نرم افزاری در دنیای تحلیل تکنیکال، دیگر نیازی به انجام این محاسبات نیست و چارت‌های تحلیل کارگزاری اقتصاد بیدار به صورت تمام خودکار این محاسبات را انجام داده است. با انتخاب اندیکاتور ema در چارت تحلیل تکنیکال نتیجه‌ این محاسبات به صورت نموداری برای شما نمایش داده خواهد شد.

انتخاب دوره در اندیکاتور میانگین متحرک نمایی

  • ابتدا سهم مورد نظر را انتخاب کنید.
  • از قسمت اندیکاتورها، Exponential Moving Average را انتخاب کنید.
  • سپس روی خط ظاهر شده کلیک راست کرده تا گزینه‌ format را مشاهده کنید.
  • در این قسمت متناسب با دید معملاتی خود (کوتاه مدتی , میان مدتی و بلند مدتی) اعداد 12 , 26 و 52 را در قسمت ورودی‌ها به مانند شکل زیر انتخاب می‌کنید.

ema3.jpg

تحلیل تکنیکال اندیکاتور میانگین متحرک نمایی

نکته‌ای که بعد از انتخاب دوره در تحلیل اندیکاتور میانگین متحرک نمایی باید به دقت مورد بررسی قرار داد، نحوه قطع خطوط کوتاه مدت و بلند مدت است. وقتی نمودار قیمت با نمودار اندیکاتور میانگین متحرک نمایی برخورد می‌کند، سیگنال های معاملاتی برای تحلیل تکنیکال ایجاد می‌شوند. اگر در قسمتی از نمودار، نمودار میانگین متحرک نمایی کوتاه‌مدت نمودار بلندمدت را از بالا قطع کرد، آن نقطه، تقاطع مرگ یا death cross نامیده می‌شود و زمان مناسبی برای اتخاذ پوزیشن فروش (سیگنال فروش) است.

ema4.jpg

و در مقابل اگر در قسمتی از نمودار، نمودار میانگین متحرک نمایی کوتاه‌مدت نمودار بلندمدت را از پایین قطع کرد، آن نقطه، تقاطع طلایی یا golden cross نامیده می‌شود و زمان مناسبی برای اتخاذ پوزیشن خرید ( سیگنال خرید) است. برای درک بهتر این مفهوم به شکل زیر دقت کنید. در این تصویر خط بنفش، میانگین متحرک کوتاه‌مدت و خط سبز تیره، میانگین متحرک بلندمدت است.

ema5.jpg

نقاط آموزش گام به گام Moving Average برخورد نمودار قیمت با نمودار اندیکاتور میانگین متحرک نمایی، استراتژی قابل اعتمادی برای تشخیص زمان مناسب برای ورود و یا خروج از بازار و سهم است، تحلیلگران می‌توانند خطوط حمایت یا مقاومت را با این استراتژی مشخص کنند.

کاربرد کلیدی میانگین متحرک نمایی

مهم‌ترین کاربرد میانگین متحرک نمایی (EMA) ، تشخیص جهت حرکت و پیش‌بینی خطوط مقاومت و حمایت است. زمانی که نمودار قیمتی و اندیکاتور میانگین متحرک نمایی یکدیگر را قطع می‌کنند، سیگنال معاملاتی برای تحلیل تکنیکال تولید می‌شود. میانگین متحرک نمایی پایه و اساسی جهت محاسبه سایر اندیکاتورهای تکنیکال مانند میانگین متحرک همگرایی و واگرایی یا Moving Average Convergence Divergence نیز است که اهمیت این اندیکاتور را دوچندان می‌کند.

میانگین‌های متحرک نمایی۱۲ ‌روزه و ۲۶ ‌روزه در تحلیل کوتاه‌مدت روند سهم از کاربردی‌ترین میانگین‌های متحرک محسوب می‌شود .

از اندیکاتورهای میانگین متحرک نمایی ۵۰ ‌روزه و ۲۰۰ ‌روزه جهت شناسایی روندهای بلند مدت استفاده می‌گردد .

معایب شاخص میانگین متحرک

بزرگترین مشکل اندیکاتور ema مثل دیگر میانگین‌ متحرک‌ها این است که براساس داده‌های پیشین ایجاد می‌شوند و این در حالی است که هیچ فاکتوری در بازارهای مالی، قابل پیش‌بینی نیست .

از دیگر معضلات اندیکاتور میانگین‌ متحرک نمایی می‌توان به تولید سیگنال‌های فراوان هنگام تلاطم روند و نوسان قیمت‌ها اشاره کرد. هنگام رخ دادن چنین مشکلی بهتر است از دیگر اندیکاتورها و ابزارهای تحلیل تکنیکال برای گرفتن تصمیم مناسب، کمک بگیرید. اگر چه تنظیم تایم فریم مناسب می‌تواند احتمال بروز این مشکل را کاهش دهد.

استراتژی ترکیبی اندیکاتور میانگین‌ متحرک نمایی با دیگر اندیکاتورها

در تحلیل تکنیکال هنگام استفاده از اندیکاتور‌ها بهتر است به سایر الگوها و اندیکاتور‌ها نیز توجه شود تا تحلیل صورت گرفته قابل اعتمادتر و کم ریسک‌تر باشد. به این منظور ۳ اندیکاتور EMA ، MACD و RSI را می‌توان در قالب استراتژی کم ریسک همزمان مورد استفاده قرار داد.

هنگام استفاده از این استراتژی معاملاتی ۲ سیگنال بسیار مهم را دریافت و بررسی می‌کنیم:

سیگنال خرید

سیگنال ورود به این استراتژی توسط اندیکاتور MACD و RSI ایجاد می‌شود. برای صدور سیگنال خرید و ورود به سهم در این استراتژی ترکیبی، ۲ شرط زیر باید برقرار باشد :

  1. باید مکدی زیر سطح صفر قرار گیرد و مکدی از پایین به سمت بالا خط سیگنال را قطع کند
  1. اندیکاتور RSI نیز باید زیر سطح ۶۰ قرار داشته باشد.

سیگنال فروش

سیگنال خروج این استراتژی توسط اندیکاتور میانگین متحرک و RSI صادر می‌گردد. برای صدور سیگنال فروش و خروج از سهم در این استراتژی ترکیبی، 2 شرط زیر باید برقرار باشد:

  1. خط اندیکاتور میانگین متحرک کوتاه مدت از بالا به سمت پایین میانگین متحرک بلند مدت را قطع کند.
  2. اندیکاتور RSI در سطح ۳۰ و بالاتر قرار داشته باشد.

جمع‌بندی

اندیکاتور میانگین‌ متحرک نمایی یکی از پر کاربردترین و ساده‌ترین ابزار ها در تحلیل تکنیکال است که تحلیلگران برای تشخیص روند سهم و بازار از آن استفاده می‌کنند. در این مقاله به بررسی مفهوم اندیکاتور ema و کاربرد آن پرداختیم. به طور کلی در تحلیل تکنیکال هنگام استفاده از اندیکاتور‌ها بهتر است به سایر الگوها و اندیکاتور‌ها نیز توجه شود تا تحلیل صورت گرفته قابل اعتمادتر و کم ریسک‌تر باشد. به منظور آشنایی بیشتر با سایر الگوها و اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال، می‌توانید مقالات موجود در سایت کارگزاری اقتصاد بیدار را مطالعه بفرمایید.

اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average)

اندیکاتور میانگین متحرک از دو کلمه «میانگین» و «متحرک» ساخته شده و همان طور که از نامش پیداست وظیفه آن محاسبه میانگین تعدادی از کندل‌ها و سپس حرکت به صورت گام به گام همراه با بازار است. این اندیکاتور همزمان با انتشار اطلاعات جدید در بازار، مرتبا را بروزرسانی نموده و مقادیر تازه‌ای را نمایش می‌دهد. محاسبه مقدار متوسط برای تعدادی از کندل‌ها دقیقا مشابه همان کاری است که به عنوان مثال یک دانشجو برای محاسبه معدل نمرات کارنامه خود انجام می‌دهد. بازار بورس سرشار از هیجانات زودگذر مثبت و منفی است که باعث می‌شود قیمت‌ها مرتبا تحت تاثیر خوش‌بینی و بدبینی مفرط اهالی بازار قرار گیرند. محاسبه مقدار میانگین قیمت، اگر در بازه زمانی مناسبی انجام بشود، می‌تواند تا حد زیادی اثر این هیجانات را خنثی نموده و صرفا بدنه اصلی روند را باقی بگذارد. یعنی دقیقا مشابه یک دانشجو، که معدل کارنامه او می‌تواند وضعیت تحصیلی‌اش را در حالت کلی، فارغ از یک یا دو درس خاص، به بهترین نحو به نمایش بگذارد.

بازه زمانی که محاسبات بر روی آن انجام می‌پذیرد را اصطلاحا پریود یا دوره تناوب می‌نامیم. با توجه به این که معتقدیم مهم‌ترین نقطه از هر کندل، نقطه بسته شدن آن است لذا محاسبات را اغلب بر روی نقطه بسته شدن کندل‌ها(Close) انجام می‎‌دهیم. اندیکاتور با اضافه شدن هر کلوز جدید، داده‌های مربوط به قدیمی ترین آموزش گام به گام Moving Average کندل را دور میاندازد و محاسبات را برمبنای اطلاعات جدید حاصل از آخرین کندل مجددا تکرار می‌کند. به عنوان مثال در تصویر زیر نحوه انجام محاسبات میانگین متحرک 5 روزه را مشاهده می‌کنید:

فرض کنید مربع‌های فوق، قیمت یک سهم دلخواه را طی روزهای متوالی نشان بدهند. اگر پس از گذشت یک‌هفته، بخواهیم میانگین قیمت طی یک‌هفته اخیر را بدانیم، کافیست از پنج عدد نخست یعنی از اعداد 99,98,100,102,101 میانگین بگیریم. (دقت کنید که یک‌هفته در بازار بورس معادل پنج روز معاملاتی است زیرا بازار در روزهای پنجشنبه و جمعه تعطیل می‌باشد) همان طور که در تصویر فوق ملاحظه می‌کنید نتیجه برابربا 100.0 تومان می‌شود. سپس روز ششم فرا می‌رسد و سهم با قیمت 103 تومان بر روی تابلو مورد معامله قرار می‌گیرد. این بار برای محاسبه میانگین یک‌هفته اخیر باید جدیدترین عدد یعنی 103 تومان را به محاسبات اضافه نموده، و درعوض قدیمی‌ترین عدد یعنی 99 تومان را کنار بگذاریم. به این ترتیب میانگین جدید برابربا 100.8 تومان بدست می‌آید. اگر محاسبات را به همین منوال ادامه دهیم، میانگین‌های بعدی برابربا 101.4 و 101.8 و غیره بدست خواهند آمد، که هر کدام به نوبه خود، میانگین یک‌هفته آخر را نمایش می‌دهند. این مجموعه اعداد را اصطلاحا «میانگین متحرک» یا Moving Average می‌نامند. در این مثال با یک «میانگین متحرک 5 روزه» مواجه هستیم زیرا محاسبات را مرتبا برمبنای یک بازه زمانی پنج روزه انجام داده‌ایم. اگر همین کار را به جای تایم‌فریم‌ روزانه در تایم‌فریم‌ دیگری مانند ماهیانه، هفتگی یا ساعتی انجام می‌دادیم، آنچه بدست می‌آمد به ترتیب میانگین پنج ماهه، پنج هفته، پنج ساعته و غیره می‌شد.

میانگین متحرک (بویژه اگر بر روی نمودار ترسیم گردد) کلیه نوسانات و هیجانات زودگذر را حذف می‌کند و بدنه اصلی حرکت قیمت را به بهترین نحو به نمایش می‌گذارد. در مثال فوق بدون اندیکاتور میانگین متحرک، به سختی می‌توانستیم روند غالب را از روی مجموعه اعداد پراکنده درون مربع‌ها به خوبی تشخیص بدهیم، در حالی که با مشاهده نمودار میانگین متحرک در تصویر زیر، به سادگی متوجه می‌شویم با یک روند صعودی مواجه هستیم که از قضا قدرت آن نیز مرتبا در حال شتاب گرفتن است:

آموزش رایگان اندیکاتور میانگین متحرک‌ نمایی

یکی از بهترین اندیکاتور‌هایی که در بازارهای مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد، اندیکاتور میانگین متحرک نمایی (EMA) می‌باشد. این اندیکاتور می‌تواند ادامه یک روند را در بازار مشخص کند و به تعیین قیمت آینده بازار بپردازد. اندیکاتور میانگین متحرک نمایی انواع مختلفی دارد و روش محاسبه و فرمول آن با سایر اندیکاتورها متفاوت است. در ادامه این مقاله از مجموعه جی تو او قصد داریم به طور کامل درباره این اندیکاتور و ویژگی‌های آن صحبت کنیم. بنابراین تا پایان این مقاله با ما همراه باشید.

فهرست عناوین مقاله :

معرفی اندیکاتور میانگین متحرک‌ نمایی

اندیکاتور میانگین متحرک نمایی یکی از انواع ابزارهای محاسبه و تحلیل تکنیکال بازار مالی است که خود زیر در شاخه‌ای از اندیکاتور میانگین متحرک قرار می‌گیرد. در واقع اندیکاتور میانگین متحرک می‌تواند از قیمت‌ها برای تعیین روند بازار استفاده کند. یعنی این اندیکاتور در ابتدا یک محدوده زمانی خاص روی نمودار مشخص می‌کند. سپس تمامی قیمت‌ها که در این محدودۀ زمانی دچار نوسان شده است را مورد بررسی قرار می‌دهد.

اندیکاتور میانگین نمایی در مرحلۀ بعد یک حدود قیمت بین تمامی قیمت‌هایی که در محدوده زمانی وجود داشت تعیین می‌کند و سپس این میانگین قیمت را تحلیل کرده و با استفاده از محاسبات روی نمودار مشخص می‌کند. شما در نتیجه می‌توانید متوجه شوید که در ادامه قیمت بازار چقدر نوسان خواهد داشت و تا چه قیمتی کاهش و افزایش پیدا خواهد کرد. نحوۀ کارکرد این اندیکاتور در سال‌های بعد باعث شد که اندیکاتور‌های دیگر نیز طراحی شوند. در واقع هدف اصلی آنها استفاده از تغییرات قیمت در نمودار بازارهای مالی و پیش بینی قیمت آینده بازار بوده است.

برای آشنایی کامل با اندیکاتور CMF این مقاله را مطالعه نمایید.

تفاوت آموزش گام به گام Moving Average اندیکاتور میانگین متحرک نمایی با میانگین متحرک ساده

قبل از اینکه به طور کامل دربارۀ اندیکاتور متحرک نمایی صحبت کنیم، در ابتدا باید برای شما بیان کنیم اندیکاتور میانگین متحرک به دو نوع ساده و نمایی تقسیم می‌شود.

· اندیکاتور میانگین متحرک ساده

اندیکاتور میانگین متحرک ساده SAM)) همانطور که از نام آن مشخص است، شکل ساده‌تری نسبت به اندیکاتور میانگین متحرک نمایی دارد. همچنین محاسبات آن راحت‌تر انجام شده و اطلاعات حاصل از آن نیز کاملا سطحی هستند. اگرچه اندیکاتور میانگین متحرک ساده کارکرد ساده‌تری نسبت به شکل نمایی آن دارد، اما همچنان توسط تحلیلگرها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در اندیکاتور میانگین متحرک ساده، یک بازۀ زمانی روی نمودار مشخص می‌شود. سپس داده‌ها که همان قیمت‌ها هستند، با یکدیگر جمع زده می‌شوند و به شکل میانگین محاسبه می‌شوند. یعنی ابتدا باید اندیکاتور مشخص کند که میانگین محاسبات را در چند دوره محاسبه می‌کند. سپس مجموع قیمت‌ها را بر تعداد دوره‌ها تقسیم می‌کند تا به نتیجه نهایی دست پیدا کند.

· اندیکاتور میانگین متحرک نمایی

در مقابل اندیکاتور میانگین متحرک نمایی وجود دارد که کارکرد و نحوۀ استفاده از آن تقریباً پیچیده‌تر از اندیکاتور میانگین متحرک ساده است. تفاوت اصلی اندیکاتور میانگین متحرک ساده با میانگین متحرک نمایی این است که میزان محاسبات در اندیکاتور نمایی بیشتر است. زیرا هنگامی که مجموع قیمت‌ها را در همۀ دوره‌ها محاسبه می‌کند، قیمت‌هایی که در آخرین دوره‌ها نقش بیشتری در نوسانات بازار داشتند را در اولویت قرار داده و محاسبات خود را بر اساس آنها انجام می‌دهد. در نتیجه نتایج حاصل از آن بسیار دقیق‌تر از اندیکاتور میانگین متحرک ساده است. این نحوۀ محاسبه در میانگین متحرک نمایی باعث می‌شود که حساسیت این ابزار نسبت به تغییرات قیمت در بازار افزایش پیدا کند.

برخی از افراد تصور می‌کنند اندیکاتور میانگین متحرک ساده کارکرد و کیفیت پایین‌تری نسبت به اندیکاتور میانگین متحرک نمایی دارد. در واقع باید گفت این دو اندیکاتور هیچ تفاوتی با یکدیگر از نظر مشخص کردن روند بازار و همینطور ارائه پیش بینی آینده قیمت‌ها ندارند. منتها تحلیلگران با توجه به فعالیت خود در بازارهای مالی و نوع استفاده از اندیکاتورها می‌توانند یکی از این دو ابزار را انتخاب آموزش گام به گام Moving Average کنند.

نحوه محاسبه اندیکاتور میانگین متحرک نمایی

با توجه به اینکه میانگین متحرک نمایی واکنش بیشتری نسبت به قیمت‌های دوره‌های اخیر در بازار مالی نشان می‌دهد، اولین چیزی که شما باید برای محاسبه اندیکاتور میانگین متحرک نمایی به یاد داشته باشید، این است که باید (SMA) را محاسبه کنید. فراموش نکنید که برای محاسبه آن حتماً محدوده زمانی مورد نظر را تعیین کنید. بنابراین نحوه محاسبات شما به شکل زیر خواهد بود:

EMA: ( بازه زمانی +۱)/۲

به این رابطه «ضریب هموارسازی» گفته می‌شود. رابطۀ اولی که شما برای محاسبه اندیکاتور میانگین متحرک نمایی به دست آوردید، در واقع وزن یکسانی برای همۀ داده‌ها در بازار مالی دارد. اما ضریب هموارسازی بیشترین توجه را به جدیدترین داده‌ها در بازار مالی خواهد داشت. شما برای محاسبات با استفاده از این اندیکاتور حتماً باید تعداد دوره‌ها را نیز مشخص کنید. اکنون روش‌های مختلفی برای محاسبات اندیکاتور میانگین متحرک نمایی به وجود آمده است.

در گذشته شاید بسیاری از محاسبات به شکل دستی انجام می‌شدند تا بتوانند پیش بینی دقیق از وضعیت بازار به دست آورند، اما امروزه نرم افزارهای مختلفی به وجود آمده است که خود این محاسبات را انجام می‌دهد و تنها کاری که تحلیلگر باید انجام دهد این است که بر اساس نتایج به دست آمده وضعیت بازار را آنالیز و ارزیابی کند.

انتخاب دوره در اندیکاتور میانگین متحرک نمایی

انتخاب دوره در اندیکاتور میانگین متحرک نمایی

برای انتخاب دوره شما ابتدا باید سهامی که قصد بررسی و آنالیز تغییرات قیمت آن در بازار را دارید مشخص کنید. سپس وارد بخش اندیکاتورها شوید و گزینه (Exponential Moving Average) را انتخاب کنید. در این حالت برای شما بخشی نمایش داده می‌شود که باید در آن گزینۀ (format) را پیدا کنید.

در ادامه شما باید در نظر بگیرید قصد دارید چه مدت در معاملات خود بمانید و عملکرد شما در انجام معاملات بازارهای مالی چگونه است. مثلاً برخی از تحلیلگران دید بلندمدتی برای انجام معاملات خود در بازار مالی دارند. در نتیجه با رسیدن به نقاط هدف اولیه، سریع به فروش سهام خود نمی‌پردازند یا سهام جدیدی خرید نمی‌کنند. بلکه تا نقاط هدف خود صبر می‌کنند تا نتیجه نهایی مشخص شود.

همچنین برخی از تحلیلگران وجود دارند که دید معاملاتی آنها کوتاه مدت است. یعنی صرفاً پس از رسیدن به نقطه هدف اولیه به فروش یا خرید سهام خود می‌پردازند. با توجه به نگاهی که به معاملۀ خود دارید، می‌توانید وارد قسمت ورودی‌ها شوید و مشاهده می‌کنید که چند عدد در مقابل شما ظاهر می‌شود. از میان این اعداد (۱۲,۲۶,۵۲) با توجه به عملکرد خود در بازار یکی را انتخاب کنید.

کاربرد اندیکاتور میانگین متحرک نمایی

این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال و بررسی بازار مالی کاربرد بسیار مختلف و متنوعی دارد.

  • همچنین می‌تواند در نهایت ناحیۀ خطوط مقاومت و حمایت را روی نمودار تعیین کرده و نقش مهمی در مشخص کردن نوسانات قیمتی در بازار داشته باشد. شما باید روی نمودار به این نکته توجه کنید که اندیکاتور، خطوط قیمت را در چه جهتی شکسته است. شکسته شدن خطوط قیمتی، در جهت بالا و پایین هر کدام می‌تواند سیگنال‌های مختلفی را از خود نشان دهد و به شما بگوید که باید در این نقطه از نمودار در معاملات خود بمانید یا از آن خارج شوید. این تنها کاربرد اندیکاتور میانگین متحرک نمایی نیست.
  • یکی از دیگر کاربردهای اندیکاتور میانگین نمایی این است که به عنوان اندیکاتور مکمل در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد. همانطور که می‌دانید، استفاده از یک اندیکاتور برای تحلیل و بررسی نمودارها به هیچ وجه به صرفه نخواهد بود.
  • یکی از بهترین ویژگی‌های این اندیکاتور این است که قابلیت محاسبات در دوره‌های زمانی بلند مدت و کوتاه مدت را دارد. مثلاً شما می‌توانید دوره‌های زمانی بیش از یک ماه یا حتی ۶ ماه را روی نمودار مورد بررسی قرار دهید.
  • همچنین با توجه به دید کوتاه مدت خود می‌توانید بازه‌های زمانی کمتر از دو هفته را نیز روی نمودار تحلیل کنید.

محدودیت‌های اندیکاتور میانگین متحرک نمایی

اندیکاتور میانگین متحرک نمایی با وجود اینکه یک ابزار کاربردی و مناسب در بازارهای مالی به شمار می‌آید، اما دارای یک محدودیت بزرگ می‌باشد. در واقع محدودیت این اندیکاتور این است که صرفاً هنگام محاسبات و بررسی بازه‌های زمانی اطلاعات مربوط به جدیدترین قیمت‌ها و دوره‌های نوسانی بازار مالی را مورد بررسی قرار می‌دهد. در واقع تاریخ و زمان وقوع داده‌ها و اطلاعات آن‌ها اهمیت بسیار زیادی برای اندیکاتور میانگین متحرک نمایی دارد.

این در حالی است که بسیاری از تحلیلگران معتقدند شما برای تحلیل دقیق و به دست آوردن یک دادۀ صحیح برای پیش بینی وضعیت بازار نیاز دارید حتی اطلاعات قبلی بازار را نیز مورد بررسی قرار دهید. هنگام استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک نمایی تحلیلگر به طور دقیق نمی‌داند که چه دورۀ زمانی برای مشخص کردن قیمت سهام آینده بازار مناسب‌تر است. گاهی اوقات تصور می‌شود که اطلاعات و قیمت‌های قدیمی نیز بتواند نقش مهمی در تشخیص روند بازار داشته باشد.

مزایا و معایب اندیکاتور میانگین متحرک نمایی

  • اندیکاتور میانگین متحرک نمایی یکی از بهترین ابزارها برای تحلیل تکنیکال می‌باشد.
  • همچنین برای افرادی که قصد دارند با سرعت بالاتری جهت روند بازار را شناسایی کنند مناسب است. زیرا قادر است تغییر مسیر روند بازار را به سرعت شناسایی کرده و حتی در بازۀ زمانی طولانی مدت پیش بینی کند.
  • این اندیکاتور یکی از بهترین ابزارها برای سازگاری با سایر اندیکاتورها بوده و قادر است در کنار تعداد زیادی از اندیکاتورهای مختلف اطلاعات دقیقی را در اختیار تحلیلگر قرار دهد.
  • همچنین هنگامی که کوچکترین تغییر قیمت یا نوسان در بازار رخ دهد، بی‌نهایت سیگنال از خود صادر می‌کند که ممکن است برای تحلیلگر بسیار گیج کننده باشد. بهترین راه حل این است که از چند اندیکاتور قوی دیگر در کنار این اندیکاتور استفاده کرد.

بهترین تنظیمات اندیکاتور میانگین متحرک نمایی

برای اینکه بتوانید بهترین تنظیمات اندیکاتور میانگین متحرک نمایی را داشته باشید، در ابتدا باید مشخص کنید که چه دیدگاهی نسبت به انجام فعالیت‌های خود در بازار مالی دارید. به عنوان مثال اگر علاقمند هستید که معاملات خود را در هر ۲۴ ساعت یا در آموزش گام به گام Moving Average بازه‌های زمانی کوتاه مدت انجام دهید و نتایج حاصل از آن را ببینید و همچنین با سرعت بالایی به سود برسید، بهتر است بازه‌های زمانی که برای تنظیمات اندیکاتور میانگین متحرک نمایی انتخاب می‌کنید نه روزه، ۲۱ روزه و ۵۰ روزه باشد. اگر علاقمند به سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت هستید که سود بسیار زیادی را به همراه داشته باشد و حاضر هستید ریسک خطا یا موفقیت در بلند مدت را بپذیرید، می‌توانید تنظیمات اندیکاتور را به شکل ۵۰ روزه، ۱۰۰ روزه و ۲۰۰ روزه انجام دهید.

کتاب میانگین متحرک

اگر علاقمند هستید اندیکاتور میانگین متحرک نمایی را به شکل دقیق و کاربردی آموزش ببینید، می‌توانید از کتاب‌های میانگین متحرک که در این زمینه مکتوب شده‌اند استفاده کنید. یکی از بهترین کتاب‌ها در این زمینه کتاب میانگین متحرک به زبان ساده می‌باشد که در واقع همان طور که از نام آن مشخص است به زبان کاملاً ساده و شیوا این اندیکاتور را به تحلیلگران آموزش خواهد داد. همچنین خلاصه و کاربردی، نحوۀ کار کردن و انجام معاملات با این اندیکاتور را نیز به تحلیلگران آموزش داده است. این کتاب اثر «کلیف دروک» می‌باشد.

فیلتر محاسبه میانگین متحرک نمایی

فیلتر محاسبه میانگین متحرک نمایی در واقع قدرت بررسی تغییر روند را هنگام ورود مستقیم داده‌ها داراست. هنگامی که یک سهم در بازار مالی مشخص می‌شود، این فیلتر قادر است در بازه زمانی مشخصی متوسط قیمت را تعیین کرده و ادامه مسیر را در بازار مالی مشخص کند. مهم‌ترین کاربرد این فیلتر در بازار بورس می‌باشد چرا که تغییرات قیمت و نوسانات بازار ممکن است بسیار شدید باشد. هنگامی که داده‌ها وارد بخش محاسباتی در نرم افزار اندیکاتور میانگین متحرک نمایی می‌شود، فیلتری که در این نرم‌افزار قرار دارد، می‌تواند تمامی داده‌ها را به روزرسانی کرده و آپدیتی از قیمت را در اختیار تحلیلگر قرار دهد.

سخن پایانی

در این مقاله از مجموعه جی تو او به طور کامل دربارۀ اندیکاتور میانگین متحرک نمایی صحبت شد. این اندیکاتور یکی از بهترین ابزارها برای کار کردن در کنار اندیکاتورهای بازار مالی می‌باشد. همچنین می‌تواند نتایج کاملاً دقیق دربارۀ ادامۀ روند مسیر صعودی یا نزولی در بازار و همچنین تغییرات و نوسانات قیمت‌ها را بررسی کرده و در اختیار تحلیلگر قرار دهد. این اندیکاتور بر اساس قیمت‌های جدید و دوره‌های اخیری که در بازار مالی وجود داشته است، میانگین قیمتی را محاسبه می‌کند.

آموزش بورس

آموزش اسیلاتور macd به همراه کاربرد و فیلترها

با سلام خدمت شما عزیزان که دنبال کنند مطالب سایت ایران بورس هستید، در این مقاله می خواهیم در رابطه…

آموزش انواع رگرسیون

امروز در این مقاله می خواهیم شما خوانندگان و دوستان ارجمند را با مفهوم رگرسیون آشنا کنیم. امیدواریم اطلاعات سودمندی…

آموزش نمودار میله ای بورس

در این قسمت از مقاله می خواهیم در مورد یکی از موضوعات مهم یعنی نمودار میله ای صحبت کنیم، برای…

پیش بینی بورس چگونه است؟ + راهنمای تخصصی و نرم افزار

با افزایش میزان افرادی که مشتاق به حضور در بازار بورس و اوراق بهادار ایران می باشند مسائلی دیگری چون…

تجدید ارزیابی دارایی چیست؟

تجدید ارزیابی دارایی به چه معنا می باشد؟ اگر در این زمینه اطلاعاتی دارید، خوش حال می شویم که تجربیات…

بهترین راه های کسب درآمد اینترنتی در سال 2022

امروزه با تحول دنیای فناوری و ارتباطات در کنار مشاغل و حرفه های سنتی، مشاغل اینترنتی از راه دور نیز…

آموزش انواع فیبوناچی در بورس به همراه ابزار تحلیل و کاربرد و شیوه رسم

فیبوناچی در بورس یکی از روش های تحلیل تکنیکال بازار سرمایه است که این روش به دو سری قیمتی و…

moving average چیست؟ آموزش فوق حرفه ای اندیکاتور moving average در بورس

با سلام خدمت شما عزیزان که دنبال کننده سایت ایران بورس هستید، امروز می خواهیم در مورد اندیکاتور moving average…

بهترین اندیکاتور برای تحلیل بورس ایران و خارج کدام است؟

با سلام خدمت شما عزیزان و دنبال کنندگان سایت ایران بورس و نیز کسانی که برای آموزش و یادگیری پیش…

پولبک بورس چیست؟ مهم ترین اطلاعات اصلاح قیمت در بورس

آیا تابحال اصطلاح پولبک بورس به گوشتان خورده است؟ عده آموزش گام به گام Moving Average ای که در در این بازار مشغول به داد و…

آموزش اندیکاتور RSI در ایزی تریدر و فارکس به همراه فرمول طلایی

با سلام خدمت شما عزیزان که دنبال کننده مطالب سایت ایران بورس هستید، در این مقاله می خواهیم در رابطه…

بهترین صندوق های قابل معامله در بورس کدامند؟ + برسی مزایا و سود ETF

یکی از روش های پر طرفدار سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری، صندوق های سرمایه گذاری مشترک نیز می باشد…

آموزش اندیکاتور استوکاستیک به صورت گام به گام و نکات حرفه ای کاملا رایگان

با سلام خدمت شما عزیزان و دنبال کنندگان سایت ایران بورس. ما در این مقاله می خواهیم در رابطه با…

آموزش ساختن یک استراتژی MA

آموزش ساختن یک استراتژی MA

در این آموزش ما به صورت گام به گام پیش خواهیم رفت و اول دو مورد زیر را بررسی خواهیم کرد .

  1. معنی پارامتر “استفاده از مقدار بار ها یا همان میله های قبلی”.
  2. تولید کردن استراتژی و اینکه چگونه می توان از آن برای بهبود استراتژی های خود استفاده کرد.

نکات کلیدی در مورد Moving Average

همانطوری که به احتمال زیاد می دانید ، Simple Moving Average میانگین متحرک ساده نمایی (MA یا SMA) مقدار متوسط قیمت را در طول یک دوره نشان می دهد. دو پارامتر اصلی MA قیمت پایه ((Base Price) و دوره زمانی Period) هستند. پارامتر “Base Price” نشان می دهد که قیمت دقیقی که در محاسبه استفاده خواهد شد ، چقدر است. ” Period” نشان می دهد که چند بار قیمتی یا میله محاسبه خواهد شد.

MA(Close, n)(t) = (Close(t) + Close(t – 1) + … + Close(t – n)) / n

Close(t) – closing price of bar “t”

n – period of MA

اندیکاتور Moving Averageh به صورت مستقیم در نمودار قیمت رسم شده است. این موضوع می تواند کمی گیج کننده باشد. در واقع ، MA دارای مقادیر گسسته است : یک مقدار در هر بار قیمتی یا میله قیمتی.

برای محاسبه MA برای تعداد میله ها “t” باید از قیمت پایه آن با خبر باشیم. اگر قیمت پایه آن روی” Close” تنظیم شده باشد ، ما این موضوع را می دانیم که قیمت در حال حاضر در نوار “t” بسته خواهد شد و نه زودتر.

استفاده از مقدار MA (Close) برای نوار فعلی که در حال پر شدن است در تجزیه و تحلیل تکنیکال به صورت زنده ، کاملا اشتباه بزرگی است. به طور معمول ، پلتفرم های معاملاتی ، MA را برای آخرین میله (فعلی) محاسبه و نمایش می دهند. آنها ، آن را با استفاده از قیمت close میله فعلی محاسبه می کنند. اما در حال حاضر آن میله هنوز بسته نشده است. به احتمال خیلی زیاد قیمت در هنگام close کندل در پایان دوره تغییر خواهد کرد که مقدار MA را نیز برای آن دوره تغییر خواهد داد. بنابراین ، برای این منطق استراتژی می تواند آن را در وسط میله در نظر گرفت. در هر صورت تعیین دقیق مقدار MA ، می تواند این منطق را نیز محقق نکند.

برای رفع این مشکل دو راه حل وجود دارد:

  1. با استفاده از مقدار MA (Close) میله قبلی برای تجزیه و تحلیل فنی در میله فعلی .
  2. با استفاده از مقدار MA (Open) در این حالت مقدار دقیق MA را در ابتدای میله می دانیم.

خوشبختانه نرم افزار بورس اس بی شما را در برابر چنین اشتباهاتی محافظت خواهد کرد. ما با استفاده از این پارامتر ” استفاده از مقدار میله قبلی ” مقادیر اندیکاتور های فنی در نرم افزار بورس اس بی به طور خودکار روی مقدار صحیح تنظیم می کند ، استفاده می کنیم.

بیایید ببینیم که این موضوع در مثال زیر چگونه کار خواهد کرد.

استراتژی Breakout در میانگین متحرک (Moving Average)

این یک استراتژی ساده breakout در MA است. ما از این ادعا استفاده خواهیم کرد که خط میانگین متحرک تعادل بازار را نشان می دهد. به ترتیب در زیر خط آن بازار تمایل به سقوط در بالای خط آن بازار تمایل به صعود دارد.

قوانین ورود در معاملات خرید

  1. میله فعلی زیر مقدار MA (Close, 21) باز می شود.
  2. قیمت بالاتر از MA قرار گرفته و همچنان در حال افزایش است.
  3. برای ورود به معاملات خرید ، معامله خود را ۱۵ پیپ بالاتر از MA را باز کنید ؛
  4. خروج از معامله نامشخص آموزش گام به گام Moving Average است.

قوانین ورود در معاملات فروش

  1. میله فعلی بالاتر از مقدار MA (Close, 21) باز می شود.
  2. قیمت پایین تر از MA قرار گرفته باشد و همچنان در حال کاهش است.
  3. برای ورود به معاملات فروش ، معامله خود را ۱۵ پیپ پایین تر از MA را باز کنید ؛
  4. خروج از معامله نامشخص است.

چگونگی ساخت و آزمایش

ما قوانین ورود را (entry rules) در بورس اس بی تنظیم کرده و از استراتژی اتوماتیک “Generator” برای تنظیم منطق خروجی استفاده خواهیم کرد.

  1. ما نقطه ورود را در اسلات “Opening Point of the Position” تنظیم می کنیم. در این مورد ما ، نقطه ورودی را ۱۵ پیپ بالاتر (برای ورود در معامله خرید) و ۱۵ پیپ پایین تر (برای ورود در معامله فروش)، که با یک میانگین متحرک ساده (Close, 21) است. برای این کار از اندیکاتور“Steady Bands ” استفاده خواهیم کرد که از دو باند در اطراف میانگین متحرک مرکزی تشکیل شده است. هر باند باید فاصله از قبل تعیین شده با پیپ از MA مرکزی قرار دارد. از آنجا که ما از قیمت پایه “Close” استفاده می کنیم ، بورس اس بی پارامتر “Use previous bar value” که همان استفاده از مقدار میله قبلی می باشد را به طور خودکار روی “Yes” تنظیم می کند.
  2. برای دستیابی به موفقیت قیمت از زیر MA به بالاتر از آن ، از فیلتر ورودی Moving Average استفاده خواهیم کرد “The bar opens below the MA value” (میله زیر مقدار MA باز می شود). این دو شاخص تضمین می کنند که برای ورود به معامله خرید در بازار ، باید به ۱۵ پیپ بالاتر MA برسد.
  3. ما از “Generator” استراتژی ، برای بهبود استراتژی های خود استفاده خواهیم کرد. برای این منظور Generator را باز کنید. اسلات هایی که ما تازه تنظیم کرده ایم در سمت چپ این پنجره قرار دارند. اگر ما اکنون Generator را راه اندازی کنیم ، این عمل استراتژی های ما را حذف خواهد کرد و سعی می کند یک استراتژی کاملا جدید ایجاد کند. همانطور که می خواهیم از منطق ورود خود محافظت کنیم ، با کلیک بر روی اسلات آن ، آنها قفل می کنیم. یک تصویر قفل در گوشه بالا سمت چپ صفحه اسلات ظاهر خواهد شد. اکنون می توانیم Generator را راه اندازی کنیم در نظر داشته باشید که مقادیر اسلات های قفل شده را نمی تواند به هیچ عنوان تغییر دهد. Generator سعی می کند قوانین اضافی ورود و خروج را تعیین کند تا یک استراتژی سودآور پیدا کند.
  4. اکنون تولید استراتژی ها را با فشار دادن دکمه “Generate” شروع می کنیم. اگر خوش شانس باشیم ، در کوتاه ترین زمان پس از گذشت یک دقیقه استراتژی سودآوری خواهیم داشت
  5. . اگر الگوی خط تعادل در استراتژی تولید شده به خوبی به نظر می رسد ، برای تأیید استراتژی و بستن تولید استراتژی “Accept” را فشار می دهیم.
  6. . نرم افزار بورس اس بی به طور خودکار یک بازبینی و یک توصیف برای استراتژی ساخته شده ایجاد می کند.برای دیدن آن دکمه ” Overview ” را فشار دهید. این دکمه در وسط نوار ابزار ، بالاتر از اسلات اندیکاتورها قرار دارد. مرور کلی استراتژی ، نقاط ورود / خروج و سایر شرایط منطقی را توضیح می دهد. همچنین شامل تمام اطلاعات آماری backtest می باشد.
    ما می توانیم همان تمرین را با استفاده از MA بر اساس قیمت open میله های قیمتی انجام دهیم. در این حالت پارامتر “Use previous bar value” در نرم افزار بورس اس بی پشتیبانی نمی شود.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.